Аналитика по VSA

Здравствуйте, уважаемые участники форума. Вас приветствует команда проекта VSAtrader. В этой ветке мы будем выкладывать интересные и актуальные аналитические материалы, экспресс-обзоры и торговые рекомендации по методу VSA (Volume Spread Analysis). Надеемся, наши материалы принесут Вас практическую пользу.

P.S. Информация носит сугубо рекомендательный характер и не побуждает к покупке/продаже финансовых инструментов.
____________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru

VSA анализ валютных инструментов. Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.

Анализ по VSA: Японская иена JPY, 17/06/15

Недельный график, W1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк-даун

На недельном графике по иене активно развивается медвежий тренд. В подтверждение его выступает маневр 1 – ап-траст уровня 9,5 на объемах близких к максимальным. После этого маневра мы видим пробой уровня 9,0 на высоковолатильном медвежьем баре (Точка 2), что, несомненно, указывает на силу нисходящего тренда. В точках 3 и 4 так же маневры в пользу медведей – два ап-траста уровня 8,55. Объемы на этих барах максимальные за последнее время. После чего мы видим, как цена продолжает движение вниз после затяжного перераспределения – маневр пробой уровня 8,2 на волатильном медвежьем баре с объемом выше среднего (Точка 5).

Дневной график, D1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк-даун

На дневном таймфрейме тоже констатируем активную фазу нисходящего движения. Точка 1 – ап-траст уровня 8.45, бычий бар на объеме выше среднего. Точку 2, медвежий бар на объеме максимальном за последнее время, рассматриваем как усилие. Результатом стал поход цены вниз. Медведи в силе. Дальнейшее развитие нисходящей тенденции подтверждает пробой уровня 8.2. Медвежий высоковолатильный бар на максимальных объемах, говорит о том, что медведи сильны и активно развивают свой тренд. На уровне 8.0 мы получаем останавливающий объем в виде двух баров, объем каждого намного выше среднего (Точка 4). После этого маневра начинается коррекционное движение, напомним, что останавливающий объем, не всегда служит разворотной точкой тренда, а говорит лишь о том, что текущий тренд может перейти в коррекцию.

4-часовой график, Н4
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: перераспределение

В точке 1 мы видим первое усилие быков, бычий бар с максимальным объемом за последнее время. Результат был все-таки медвежий – пробой уровня 8.0 (Точка 2). И лишь после того как прошел останавливающий объем, бычий бар на объеме выше средних, цена перешла в коррекционное движение (Точка 3). В точке 4 мы видим бычье усилие на волатильном баре с объемом близким к максимальным. Результатом стал пробой уровня 8,085. Далее мы видим закрепление над этим уровнем – останавливающий объем (Точка 5). В точке 6 объем выше среднего на бычьем баре, рассматриваем как усилие. Ждем результат. В целом по маневрам 4,5 и 6 хочется сказать, что пока мы видим усилие на бычьих барах и достаточно большие объемы, чтобы двинуть цену высоко вверх. Но как результат – цена прошла чуть выше уровня 8,085 и перешла во флет, что ставит под сомнение работу быков в этих точках.

Торговые рекомендации:

На всех рассмотренных таймфреймах фьючерс иены выглядит слабо. В W1 и D1 активная фаза медвежьего тренда и лишь на Н4 перераспределение. Что намекает нам о хорошей точке входа в шорт на откате против тренда по текущим ценам. Для более консервативных трейдеров рекомендуются продажи после истинного пробоя уровня 8,0.

P.S. Рекомендации даны для фьючерса иены. Для валютной пары usd/jpy они будут зеркальные. Уровни поддержек и сопротивлений, так же будут отличаться.
____________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru

ВИДЕО: Экспресс обзор по VSA

Экспресс-анализ канадского доллара по Volume Spread Analysis на сегодня 17/6/2015.


____________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru

VSA анализ валютных инструментов

Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.

Анализ по VSA: Австралийский доллар AUD, 18/06/15

Недельный график, W1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: перераспределение:



В точке 1, на высоковолатильном медвежьем баре, происходит пробой уровня 0,92 – выход из продолжительного флета. Далее в точках 2 и 3 проходитостанавливающий объем. В конце нисходящего движения два бычьих бара на высоком объеме. Наблюдаем начало коррекции. В точке 4 происходит ап-траст уровня 0,81, который прошел на бычьем баре, со средними объемами и волатильностью. Результат оказался медвежьим – цена откатила к уровню 0,76. В точке 5 медвежий бар на объеме выше средних, рассматриваем как усилие. Результат пока бычий. На данный момент на недельном ТФ видно как по верхам флета 0,76-0,81 работают медведи, а по низам быки.

Дневной график, D1
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: накопление



На текущий момент по ауди наблюдаем продолжительный флет. В точке 1 произошел ап-траст уровня 0,79. Маневр на объемах чуть выше среднего. Цена откатилась к 0,76. В точке 2 видим ап-траст уровня 0,8050. Маневр на высоких объемах. Цена откатывается к 0,78. Точка 3- ап-траст уровня 0,8150. Свеча на средних объемах. В результате цена упала к 0,76 уровню. Точка 4 – ап-траст уровня 0,78. Снова цена откатывает к 0,76 уровню. Возле уровня 0,76, на новостях, активность проявляют быки, точка 5. Рассматривая этот бар как усилие, видим на следующий день, что результат у нас бычий. На данном ТФ, так же как и на недельном видим. Работу медведей по верхам, и работу быков по низам. Цена находиться в локальном флете 0,76-0,78.

4-часовой график, Н4
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: накопление



Сила медведей сменилась у нас флетом в диапазоне 0,76-0,78. Точка 1, где быки, приложив не малое усилие, смогли добиться лишь ап-траста уровня 0,78 (точка 2). Сменилась маневром в пользу быков, останавливающий объем в точке 3, возле ключевого уровня 0,76. Далее быки вновь показали свою силу на новостном бычьем баре с высокой волатильностью и объеме значительно выше средних (Точка 4). В результате цена продолжила импульс вверх после новости. Как и на более старшем ТФ, на Н4 наблюдаем стадию накопление.

Торговые рекомендации:

Австралийский доллар всё ещё показывает слабость на W1. А вот на D1 и Н4 он уже активно накапливается. И в любой момент может перейти в стадию марк-апа. Рекомендуем открытие позиций в лонг от уровней 0,78-0,79. Более консервативным трейдерам можно обратить внимание на уровень 0,81.

______________________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru

VSA анализ валютных инструментов

Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.

Анализ по VSA: Канадский доллар CAD, 19/06/15

Недельный график, W1
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: накопление



На текущий момент мы видим коррекцию к нисходящему движению, которое окончилось кульминацией продаж (точка 1). После неё сразу же видим бычий бар с большим объемом, после него цена перешла во флет 0,78-0,8 (Точка 2). В середине апреля видим высоковолатильный бычий бар на большом объеме, в результате чего пробиваем уровень 0,8 и устремляемся вверх (точка 3). По принципу усилие-результат констатируем, что быки в рынке. Маневр, отмеченный точкой 4, тест уровня 0,8 – вытряхивание, так же подтверждает бычью тенденцию. Так как быки сумели защитить точку выхода из флета 0,78-0,8, образованного ранее. Но так же не стоит забывать, что по классике жанра после кульминации цена резко откатывается в обратную сторону. Чего мы не наблюдаем на недельном графике. Поэтому не стоит списывать со счетов, что в данный момент может быть и стадия перераспределения с глубокой коррекцией до уровня 0,835.

Дневной график, D1
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: накопление



Маневр в пользу медведей был ап-траст уровня 0,84 (точка 1). Который прошел на объемах близких к максимальным за последнее время. После чего цена получила поддержку в районе уровня 0,78. Откуда и начали работать быки. Высоковолатильный бычий бар на большом объеме (Точка 2). Рассматриваем как усилие, результат – бычий. Далее видим бычий бар с высоким объемом, на котором происходит пробой уровня 0,806 (точка 3). Так же по принципу усилие-результат, наблюдаем быков. Под уровнем 0,84, на котором был последний маневр в пользу медведей, мы фиксируем отсутствие спроса (точка 4). После которого цена на средних объемах спускается в район 0,806-0,8, где вновь получает поддержку быков (точка 5). Бычий бар на объемах выше среднего рассматриваем как усилие, результат – бычий. На уровне 0,82 приходит объем выше среднего за последнее время, ап-траст это или атака на уровень увидим по результату (Точка 6). Пока быки явно сильнее медведей.

4-часовой график, Н4
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: марк-ап



На четырехчасовом таймфрейме наблюдаем работу быков около нижней границы локального накопления во флете 0,8 — 0,81 (Точки 1, 2, 3). Все крупные объемы приходят на бычьих барах, после чего цена подошла к верхней границе флета 0,81 и пробила его (точка 4). Далее маневр в пользу быков, вытряхивание на уровне 0,81 (точка 5). Так как в тот момент была смена контракта, то в точке 5 указан склеенный объем – сумма предыдущего контракта с новым. Данный уровень совпадает с верхней границей флета, значит, быки сумели защитить свои позиции. Последний значимый объем пришелся на медвежий волатильный бар, объем близкий к максимальным за последнее время на текущем ТФ. В результате цена пробила вниз и уровень 0,821 и 0,817. По принципу усилие-результат видим первые намеки окончания стадии марк-ап.

Из проведенного анализа можем сделать следующие выводы. В долгосроке фьючерс находиться в глубокой коррекции, возможности роста и продолжения падения имеют место быть с равной долей вероятности. При рассмотрении дневного и 4-х часового таймфреймов более четко видно преобладание быков над медведями.

Торговые рекомендации:

Рассматриваем открытие позиций в лонг на пробой уровня 0,8235. Позиции в шорт можно будет рассмотреть лишь после закрепления ниже поддержки 0,8.

P.S. Рекомендации даны для фьючерса Канадского доллара. Для валютной пары usd/cad они будут зеркальные. Уровни поддержек и сопротивлений, так же будут отличаться.

______________________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru

Здраствуйте! Спасибо за обзоры, с интересом буду наблюдать. Очень интересенн ваш прогноз по канадцу, сам стою в долгосрок по долкад в селл. При хорошем движении планирую сделать положительную пирамиду.

Доброго времени суток, у меня вопросы к vsatrader. Ваши материалы довольно часто встречал и встречаю в сети. И все меня интересовало:

- Почему не используете volume profile ?! Разве не рационально при использовании vsa использовать как вертикальный так и горизонтальный объем.
- Как определяете так называемые *разводы* на коррекции ?! Ведь не всегда все идет *красиво*

Видеозапись вебинара

ВИДЕО: Вебинар «Анализ по VSA» от 11/06/2015

Чтобы получать видеозапись вебинаров без задержки, подпишитесь на почтовую рассылку на сайте — справа вверху форма для подписки.

kraz5 сказал(а):

Доброго времени суток, у меня вопросы к vsatrader. Ваши материалы довольно часто встречал и встречаю в сети. И все меня интересовало:

- Почему не используете volume profile ?! Разве не рационально при использовании vsa использовать как вертикальный так и горизонтальный объем.
- Как определяете так называемые *разводы* на коррекции ?! Ведь не всегда все идет *красиво*

Нажмите, чтобы раскрыть...

Здравствуйте. Спасибо за вопрос.
Почему не используем volume profile - это вопрос стиля и практики. На сегодня VP не стоит в приоритетах, поскольку чистый VSА дает хорошие вероятности.
Разводы определяем по их характеристикам, полученным из литературы по VSA, собственной практики и исследований. По поводу 'не всегда идет', см. выше. В VSA как и в теханализе есть свои вероятности, и то, что мы можем воспринимать за какой-либо маневр, может оказаться его ложным двойником.

______________________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru

VSA анализ валютных инструментов

Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.

Анализ по VSA: Евро EUR, 22/06/15



Недельный график, W1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: перераспределение



По фьючерсу евро в данный момент мы наблюдаем затяжную коррекцию к нисходящему движению, начавшемуся ещё в мае 2014 года. Последний значимый объем на медвежьем баре был при пробитии уровня 1.17 (Точка 1). Далее цена стремительно упала к уровню 1.05, где мы можем видеть первый солидный бычий объем (Точка 2). По принципу усилие-результат видим в рынке быков. Именно с этой точки от уровня 1.05 началась коррекция, в которой мы сейчас находимся. В точках 3 и 4 проходят объемы на бычьих барах, близкие к максимальным за последние время. После них цена продолжает движение вверх. Что подтверждает бычий рынок. На текущий момент говорить о накоплении пока рано. Т.к. мы не видели маневркульминация продаж. При пробитии и закреплении выше ключевого уровня 1.15, можно будет уже говорить о смена типа рынка на бычий на недельном ТФ. На данный момент рассматриваем глубокую коррекцию с возможной целью 1.15.

Дневной график, D1
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: накопление



При рассмотрении дневного таймфрейма обращаем внимание на следующие точки. Точка 1 — волатильный бычий бар на максимальном объеме за последнее время. Рассматриваем его как усилие, результат бычий. Точка 2- два подряд бычьих бара на объемах близких к максимальным. Видим пробой уровня 1.10 и дальнейший рост к 1.15. Путь к 1.15 останавливается в районе 1.14 и цена на средних объемах скатывается под 1.10. Но уже под 1.10 снова начинают работать быки. Точка 3 — два подряд бычьих бара объемах значительно выше средних. Если рассмотреть падение цены от 1.14 и точку 3 вместе, то это будет маневр вытряхивание. Далее мы видим ещё 1 маневр вытряхивание возле уровня 1.12. Бычий бар с длинной тенью снизу на объеме намного выше средних (Точка 4). Как мы знаем, этот маневр так же говорит о бычьем настроении рынка. После истинного пробоя зоны 1.14-1.15 можно будет говорить о смене стадии рынка на марк-ап.

4-часовой график, Н4
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: марк-ап



В точке 1 фиксируем останавливающий объем. Бычий бар на объеме выше среднего, после чего цена начинает восходящее движение. Далее видим маневр атака на уровень (Точки 2 и 3) — два высоковолатильных бычьих бара на максимальных объемах за последнее время. Как результат — пробой и закрепление выше уровня 1.12. После чего произошел маневр вытряхивание (Точка 4). Смарт высадил толпу, зашедшую вместе с ним в лонг на импульсном движении вверх при пробое уровня 1.12. И мы видим, что после цена спокойно продолжила движение вверх. Точка 5 — очередной маневр вытряхивание (резкий поход под уровень 1.12 и выход обратно вверх на следующем баре). В точке 6 видим бычий бар на объеме выше средних, по принципу усилие-результат видим быков. Сейчас можно в режиме реального времени видеть маневр атака на уровень 1.14 (Зона 7). Цена далеко не опускается при откатах от уровня 1.14 и делает новые попытки пробить его. На текущий момент на Н4 видим бычий рынок в активной стадии (марк ап).

Торговые рекомендации:

Из сводного анализа всех таймфреймов видно, что глобальный тренд нисходящий. Идет затяжная коррекция к длительному нисходящему движению. Интересно будет посмотреть, как прореагирует цена на уровень 1.15. При ап-трасте данного уровня продолжится медвежий тренд. При пробое и закреплении мы увидим начало бычьего тренда. Длинные позиции рекомендуем открывать выше 1.15. Вход в короткие позиции можно рассмотреть ниже уровня 1.12.

Детальное изучение метода VSA на FOREX и микроструктуры рынка проходит в Мастер группе. Подробнее читайте на сайте.
______________________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru

ВИДЕО: Экспресс обзор по VSA

Экспресс-анализ австралийского доллара по Volume Spread Analysis на сегодня 22/6/2015.




______________________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru

VSA анализ валютных инструментов

Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.

Анализ по VSA: Фунт GBP, 23/06/15



Недельный график, W1
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: марк-ап



Британский фунт, при пробитии уровня 1.55, перешел в стадию марк-ап. Предвестником начала движения был новостной бычий бар на объемах близких к максимальным – останавливающий объем (Точка 1). Далее, цена протестировала уровень 1.46 на бычьем баре с высокой волатильностью и объемом выше среднего (Точка 2). Рассматриваем как усилие, результат бычий. Продолжая бычью тенденцию, происходит маневр атака на уровень 1.52 (Точка 3), в результате цена устремляется к 1.58. Протестировав этот уровень, цена заходит на техническую коррекцию. Её окончанием служит точка 4 – останавливающий объем на уровне 1.52. Результатом маневра становится пробой уровня 1.58. Уровень 1.52, став зеркальным, так же подтвердил силу быков.

Дневной график, D1
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: марк-ап



Началом восходящего движения на дневном графике стало отсутствие предложения на уровне 1.46 (Точка 1). После небольшой коррекции, результатом которой стало перекрытие новостного гепа, мы видим два бычьих бара (точки 2 и 3) на объемах выше среднего. По принципу усилие-результат констатируем, что быки преобладают в рынке. Цена продолжает восходящий тренд. В точке 4 видим удачную попытку пробития уровня 1.58. Маневр происходит на высоковолатильном бычьем баре с объемом выше среднего. Но после этого желание смарта двигать дальше цену вверх иссякло. В точке 5 фиксируем маневр отсутствие спроса, и цена проваливается под 1.58. Наблюдаем начало коррекции к восходящему движению.

4-часовой график, Н4
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: марк-ап



Рассмотрим последние маневры на Н4. После коррекции к восходящему импульсу видим маневр вытряхивание (Точка 1). Цена резко уходит вверх от уровня 1.52. Далее в точке 2 финальный бар маневра атака на уровень 1.55. Данный бар имеет максимальный объем за последнее время. Как результат цена оттолкнулась от уровня 1.55 и продолжила движение вверх. В точке 3, на высоковолатильном бычьем баре с объемом выше среднего, происходит пробой уровня 1.58. Далее цена тестирует 1.59 и после, в точке 4, у нас появляется первый значимый объем на медвежьем баре. В результате цена начинает коррекционное движение и спускается ниже 1.58.

Торговые рекомендации:

Из проделанного анализа мы видим силу фунта за последнее время на всех ТФ. Сила быков явно преобладает над медведями в данный момент времени. Рекомендуем рассматривать открытие сделок только в лонг. При входе на откатах против тренда подойдут уровни 1.575-1.565. Для более консервативного входа можно использовать пробой уровня 1.59.

______________________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru

VSA анализ валютных инструментов

Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.

Анализ по VSA: Японская иена JPY, 24/06/15



Недельный график, W1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк-даун



На недельном графике по йене активно развивается медвежий тренд. В подтверждение его выступает маневр 1 – ап-траст уровня 9.5 на объемах близких к максимальным. После этого маневра мы видим пробой уровня 9.0 на высоковолатильном медвежьем баре (Точка 2), что, несомненно, указывает на силу нисходящего тренда. В точках 3 и 4 так же маневры в пользу медведей – два ап-траста уровня 8.55. Объемы на этих барах максимальные за последнее время. Далее, цена продолжает движение вниз после затяжного перераспределения – маневр пробой уровня 8.2 на волатильном медвежьем баре с объемом выше среднего (Точка 5).

Дневной график, D1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк-даун



На дневном таймфрейме тоже констатируем активную фазу нисходящего движения. Точка 1 – ап-траст уровня 8.43, бычий бар на объеме выше среднего. После происходят множественные ап-трасты этого же уровня. Последний из них проходит на самом высоком объеме за последнее время (Точка 2). Медведи в силе. Дальнейшее развитие нисходящей тенденции подтверждает пробой уровня 8.2 (Точка 3). Высоковолатильный медвежий бар на максимальных объемах, говорит о том, что медведи сильны и активно развивают свой тренд. На уровне 8.0 мы получаем останавливающий объем, состоящий из двух баров, объем каждого намного выше среднего (Точка 4). После этого маневра начинается коррекционное движение, напомним, что останавливающий объем, не всегда служит разворотной точкой тренда, а говорит лишь о том, что текущий тренд может перейти в коррекцию. В точке 5 происходит маневр ап-траст уровня 8.17 на объемах выше средних. Предполагаем, что коррекция закончилась, и медведи вновь продолжают свой тренд.

4-часовой график, Н4
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: перераспределение



После того как прошел останавливающий объем, бычий бар на объеме выше средних, цена перешла в коррекционное движение (Точка 1). В точке 2 мы видим бычье усилие на волатильном баре с объемом близким к максимальным. Результатом стал пробой уровня 8.085. Далее мы видим закрепление над этим уровнем – маневр вытряхивание (Точка 3). В точке 4 происходит ещё один маневр вытряхивание состоящий из четырех баров. На последнем баре маневра приходит крупный объем, и цена резко уходит выше уровня 8.085.

После ап-траста уровня 8.17, видим медвежий бар с объемом значительно выше средних (Точка 5). Рассматриваем как усилие, результат медвежий – цена спускается ниже уровня 8.085. Под этим уровнем снова проходит крупный объем (Точка 6), результат медвежий. Констатируем начало активной работы медведей в рынке.

Торговые рекомендации:

На всех рассмотренных таймфреймах фьючерс йены выглядит слабо. В W1 и D1 активная фаза медвежьего тренда, на Н4 бычьи маневры сменились медвежьими. Что намекает нам о хорошей точке входа в шорт на откате против тренда по ценам в районе 8.085. Для более консервативных трейдеров рекомендуются продажи после истинного пробоя уровня 8.0.

P.S. Рекомендации даны для фьючерса йены. Для валютной пары usd/jpy они будут зеркальные. Уровни поддержек и сопротивлений, так же будут отличаться.

______________________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru

На недельном графике в точке 4 не было Ап-Траста не вводите людей в заблуждение, это был тест продаж в точке 3. Больше так подходит. И так же под вопросом в точке 3 что тоже это ап-траст.

Gol1980 сказал(а):

На недельном графике в точке 4 не было Ап-Траста не вводите людей в заблуждение, это был тест продаж в точке 3. Больше так подходит. И так же под вопросом в точке 3 что тоже это ап-траст.

Нажмите, чтобы раскрыть...

При тесте объем зачастую средний или ниже среднего. В указанных точках объем был высоким, что более характерно для ап-траста.

vsatrader сказал(а):

При тесте объем зачастую средний или ниже среднего. В указанных точках объем был высоким, что более характерно для ап-траста.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Вы вообще знайте для чего профи делает Ап-траст и Спринг и их предназначение? Хотя мы может думам о совсем другом.

vsatrader сказал(а):

Здравствуйте. Спасибо за вопрос.
Почему не используем volume profile - это вопрос стиля и практики. На сегодня VP не стоит в приоритетах, поскольку чистый VSА дает хорошие вероятности.
Разводы определяем по их характеристикам, полученным из литературы по VSA, собственной практики и исследований. По поводу 'не всегда идет', см. выше. В VSA как и в теханализе есть свои вероятности, и то, что мы можем воспринимать за какой-либо маневр, может оказаться его ложным двойником.

______________________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru

Нажмите, чтобы раскрыть...

Доброго времени суток, не пойму ход ваших мыслей........

Т.е используете так называемый *относительный объём* - значение объёма по-отношению к предыдущему бару или барам. Или значение объёма, достигнутое на отдельном баре ?!

Да, везде есть свои *нюансы*. Но, чего-то никак не пойму как можно использовать объемы без профиля. Да, видно, что идет *вливание*, но куда,как и когда...............

kraz5 сказал(а):

Доброго времени суток, не пойму ход ваших мыслей........

Т.е используете так называемый *относительный объём* - значение объёма по-отношению к предыдущему бару или барам. Или значение объёма, достигнутое на отдельном баре ?!

Да, везде есть свои *нюансы*. Но, чего-то никак не пойму как можно использовать объемы без профиля. Да, видно, что идет *вливание*, но куда,как и когда...............

Нажмите, чтобы раскрыть...

Используем объем текущего бара по отношению к предыдущим барам в истории. По классике. Этого достаточно. И последовательность сетапов позволяет сделать вывод о состоянии (фазе) рынка.
Здесь работает принцип "минимум информации дает бОльшую точность прогноза". Нам интересна широкая картина. По статистике долгосрочные системы дают лучшую отдачу против внутридневных, если рассматривать с точки зрения временных и умственных затрат на анализ и выхлопа, которые они дают.

VSA анализ валютных инструментов

Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.

Анализ по VSA: Австралийский доллар AUD, 25/06/15



Недельный график, W1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: перераспределение



В точке 1, на высоковолатильном медвежьем баре, происходит пробой уровня 0.92 – выход из продолжительного флета. Далее в точках 2 и 3 проходит останавливающий объем. В конце нисходящего движения два бычьих бара на высоком объеме. Наблюдаем начало коррекции. В точке 4 происходит ап-траст уровня 0.81, который прошел на бычьем баре, со средним объемом и волатильностью. Результат оказался медвежьим – цена откатила к уровню 0.76. В точке 5 медвежий бар на объеме выше средних, рассматриваем как усилие. Результат до сих пор не ясен, т.к. цена торгуется в теле свечи маневра 5. На данный момент на недельном ТФ видно как по верхам флета 0.76-0.81 работают медведи, а по низам быки.

Дневной график, D1
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: накопление



На текущий момент по ауди наблюдаем продолжительный флет. В точке 1 произошел ап-траст уровня 0.79. Маневр на объемах чуть выше среднего. Цена откатилась и поставила новый минимум 0.7504. В точке 2 видим ап-траст уровня 0.805. Маневр на высоких объемах. Цена откатывается к 0.78. Точка 3- ап-траст уровня 0.815. Свеча на средних объемах. В результате цена упала к 0.76 уровню. Точка 4 – ап-траст уровня 0.78. Снова цена откатывает к 0.76 уровню. Возле уровня 0.76, на новостях, активность проявляют быки (Точка 5). Рассматривая этот бар как усилие, видим на следующий день, что результатом у нас стал тест уровня 0.78. На данном ТФ, так же как и на недельном видим работу медведей по верхам, и работу быков по низам. В последние дни цена находится в локальном флете 0.76-0.78.

4-часовой график, Н4
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: накопление



Сила медведей сменилась у нас флетом в диапазоне 0.76-0.78. Точка 1, где быки, приложив не малое усилие, смогли добиться лишь теста уровня 0.78. После теста, на отсутствии спроса (Точка 2), цена развернулась и направилась к уровню 0.76. Ситуация изменилась маневром в пользу быков, останавливающий объем, возле ключевого уровня 0.76 (Точка 3). Быки вновь показали свою силу на новостном бычьем баре с высокой волатильностью и объеме значительно выше средних (Точка 4). В результате цена продолжила импульс вверх после новости, но уровень 0.78 так и не смогли пробить. В середине флета 0.76 – 0.78 прошли объемы выше средних (Точки 5 и 6). Смарт активно накапливает позиции. Необходимо ждать дальнейшего развития событий. Как и на более старшем ТФ, на Н4 наблюдаем стадию накопление.

Торговые рекомендации:

Австралийский доллар всё ещё показывает слабость на W1, а вот на D1 и Н4 он уже активно накапливается. И в любой момент может перейти в стадию марк-апа. Рекомендуем открытие длинных позиций от уровней 0.78-0.79. Более консервативным трейдерам можно обратить внимание на уровень 0.81. Для продолжения торговли на понижение рекомендуется уровень 0.76.

______________________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru

VSA анализ валютных инструментов

Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.

Анализ по VSA: Канадский доллар CAD, 26/06/15



Недельный график, W1
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: накопление



На текущий момент мы видим накопление, которое по классике жанра началось после кульминации продаж (точка 1). После маневра 1 сразу же видим бычий бар с большим объемом, в результате цена перешла во флет 0.78-0.8 (Точка 2). В середине апреля видим высоковолатильный бычий бар на большом объеме, в результате чего пробиваем уровень 0.8 и устремляемся вверх (точка 3). По принципу усилие-результат констатируем, что быки в рынке. Маневр, отмеченный точкой 4, тест уровня 0,8 –вытряхивание, так же подтверждает бычью тенденцию. Так как быки смогли защитить точку выхода из флета 0.78-0.8, образованного ранее. Теперь уровень 0.8 стал зеркальным.

Дневной график, D1
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: марк-ап



Внизу рынка цена получила поддержку быков около уровня 0.78. Высоковолатильный бычий бар на большом объеме (Точка 1). Рассматриваем как усилие, результат – бычий. Далее видим бычий бар с высоким объемом, на котором происходит пробой уровня 0.806 (точка 2). Так же по принципу усилие-результат, наблюдаем быков. Под уровнем 0.84 мы фиксируем отсутствие спроса (точка 3). После которого цена на средних объемах спускается в район 0.806-0.8, где вновь получает поддержку быков (точка 4). Бычий бар на объемах выше среднего рассматриваем как усилие, результат – бычий. На уровне 0.82 проходит останавливающий объем. Бар с объемом выше среднего за последнее время (Точка 5). Как результат цена откатывается ниже, но не далеко. Зеркальный уровень 0.806 останавливает коррекционное движение. Пока быки явно сильнее медведей.

4-часовой график, Н4
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: марк-ап



На четырехчасовом таймфрейме наблюдаем работу быков около нижней границы локального накопления во флете 0.8 — 0.81 (Точка 1). До этого все крупные объемы проходили на бычьих барах, после чего цена подошла к верхней границе флета 0.81 и пробила его (точка 2). Далее маневр в пользу быков, вытряхивание на уровне 0.81 (точка 3). Данный уровень совпадает с верхней границей флета, значит, быки сумели защитить свои позиции. Последний значимый объем пришелся на медвежий волатильный бар, объем близкий к максимальным за последнее время на текущем ТФ. В результате цена пробила вниз и уровень 0.821 и 0.817. По принципу усилие-результат видим первые намеки окончания стадии марк-ап. Цена перешла в коррекционное движение, окончанием которого можно считать маневр вытряхивание на уровне 0.805. Медвежий бар на объеме близком к максимальным за последнее время (Точка 5).

Из проведенного анализа можем сделать следующие выводы. Фьючерс на всех ТФ показывает бычье настроение. Если на W1 у нас ещё накопление, то на младших ТФ уже идет активная стадия бычьего рынка.

Торговые рекомендации:

Рассматриваем открытие позиций в лонг на пробой уровня 0.81. Для консервативных трейдеров на пробой уровня 0.82. Позиции в шорт можно будет рассмотреть лишь после закрепления ниже поддержки 0.8.

P.S. Рекомендации даны для фьючерса Канадского доллара. Для валютной пары usd/cad они будут зеркальные. Уровни поддержек и сопротивлений, так же будут отличаться.

______________________
С уважением, команда проекта VSAtrader.ru