Аналитика от компании Fibo Group

На 28.05.2009

Европейский предмаркет: инициатива со стороны JPY все-таки пришла
Начнем с того, что DJI продемонстрировал четко выраженную боковую коррекцию в диапазоне 8300 – 8500. Какие «фундаментальные показатели» сопроводили в американскую сессию данное действо? Рост продаж жилья на вторичном рынке США превысил ожидания, увеличившись до 4,68 млн.


Технический анализ EUR/USD
Курс EUR/USD в среду снизился. Волатильность составила 180 пунктов. Сопротивление 1,40 сдержало игроков на повышение. Локальная поддержка 50 простой средней расположена на уровне 1,3420 на дневном графике.


[/I] Математический прогноз движения курса валют пары GBP|USD
Пара GBP|USD снижается. Анализ областей джокера и русла цен дневного таймфрейма/Динамический уровень возможного рыночного равновесия (уровень сходимости): 1.5859.

от 29.05.09

Европейский предмаркет: поводы для продолжения мартовских инициатив имеются

О новостном фоне, который, как и ожидалось, вполне способствовал продолжению «оптимистичного настроя».
Во-первых, ОПЕК приняла решение оставить без изменения квоты на добычу нефти, а опубликованные вчера еженедельные данные по энергоресурсам США показали сокращение запасов. Как итог: цены мирового рынка на нефть по итогам вчерашних торгов на ведущих нефтяных биржах значительно повысились.
подробнее на сайте



Технический анализ EUR/USD


Курс EUR/USD в четверг вырос, о чём я говорил вчера, оставаясь в боковике. Волатильность составила более 200 пунктов. Локальная поддержка 50 простой средней расположена на уровне 1,3420 на дневном графике.
В краткосрочной перспективе цена в данный момент располагается выше простых средних, что указывает на продолжение роста. 50 простая средняя расположена на уровне 1,3812 в виде поддержки. MACD очень слаб при практически тех же уровнях, что и 25 мая. Это говорит о слабости «быков» и возможности начала нисходящего движения от уровня 1,40.
подробнее на сайте
Математический прогноз движения курса валют пары GBP|USD


Пара GBP|USD торгуется с повышением.
Анализ областей джокера и русла цен дневного таймфрейма:
-Динамический уровень возможного рыночного равновесия (уровень сходимости): 1.5859
подробнее на сайте

Европейский предмаркет: рынок готовится к формированию точки разворота

Несколько слов о новостном фоне.
Согласно пятничной информации, темпы снижения ВВП США за I квартал 2009 г. пересмотрены в положительную сторону: - 5,7% (прогноз: -5,5%, предварительная оценка: - 6,1%). Производственный индекс Чикаго снизился вопреки ожиданиям. А вот потребительская уверенность в США, согласно информации от Университета Мичигана, продолжает расти.
Однако все эти данные на сегодня не имеют особого значения для рынка, поскольку впереди – исключительные события. По неофициальным данным, президент США Б. Обама сегодня объявит о начале процедуры банкротства крупнейшего в США производителя автомобилей General Motors Corp. Более подробно мы остановимся на этом событии в сегодняшнем американском предмаркете. С одной стороны, важность для фондового рынка необычайная. С другой стороны, если посмотреть на то, что представляют собой активы неамериканского происхождения американского GM, то реакция рынка может быть весьма оригинальной и поспособствовать всплеску инвестиций и дальнейшему ослаблению USD, хотя и ограниченному.
О валютных парах.
EUR/USD. Пятничный High = 1,4167. До теоретической цели не достает всего 33 пункта, и принципиально она может считаться достигнутой. Далее, за отметкой 1,42 располагается зона высоких рисков. Поддержкой в данный момент выступает уровень 1,41 и более сильный – 1,40. При сохранении положительного настроя следующей целью вполне может стать отметка 1,44. В случае ее достижения высока вероятность того, что пара сформирует вершину при подходе к 1,47. При закреплении ниже 1,40 увеличивается риск движения к 1,32. Ключевым событием для пары станет заседание Управляющего совета ЕЦБ на текущей неделе в четверг, 4 июня. Высока вероятность того, что движения пары будут соответствовать ожиданиям этого события с учетом того, что 5 июня завершается действие июньских опционных контрактов.
Укрепление пары в конце прошлой недели связывают с падением USD по всему спектру рынка, вызванного прогнозом увеличения дефицита бюджета США до $1,85 триллионов и, как следствие, опасениями крупнейших кредиторов США. Однако важно, что в открытую игру «по защите» вступили и «ручные» рейтинговые агентства, и официальные лица США, которые делают все от них зависящее, чтобы не допустить панических настроений. Даже ведущие японские страховые компании хором заявляют о том, что американские казначейские облигации выглядят намного более привлекательно по сравнению с внутренними долговыми бумагами (3,7% против 1,5%). Особо отметим, что доходность по 10-летним облигациям правительства США достигла 6-летнего максимума.
Вместе с тем история рынка говорит о том, что в такие «политические» моменты обычно и происходят значимые развороты.
GBP/USD. В предмаркетах прошедшей пятницы мы указывали на нацеленность пары на преодоление диапазона 1,60 – 1,62. К данному моменту прогнозируемое движение осуществилось. High = 1,6243. В настоящее время настроение таково, что у пары есть шансы не только дойти до главной теоретической цели 1,64, но и до уровней, близких к 1,70. Такая возможность будет сохраняться даже при падении пары к 1,53, поскольку не исключен «холодный душ» в связи с тем, что GBP идет к месячному рекорду роста за 24 года. Риски усиления волатильности могут быть связаны с заседанием Банка Англии, которое состоится 4 июня.
AUD/USD. В пятницу пара достигла обозначенной ранее цели и демонстрирует дальнейший рост в направлении 0,84. Вместе с тем риски при движении наверх слишком высоки. Пара, по всей видимости, должна в скором времени начать формирование вершины. При падении поддержкой могут выступить лишь уровни, близкие к 0,75 и 0,70.
USD/CAD. Ранее для пары мы прогнозировали возможность падения к 1,07. Текущий Low = 1,0864. Значимая поддержка – 1,08. Снижение пары до данного момента поддерживалось несколькими факторами: ростом цен на нефть, восходящим трендом фондовых индексов и общим ослаблением USD. Важно, что указанные факторы могут в один момент исчерпать себя, и тогда внимание игроков переключится на фундаментальные экономические показатели Канады. И здесь есть, на что обратить внимание. 4 июня состоится заседание Управляющего совета Банка Канады, на котором будет принято решение по ставкам. На данный момент регулятор обеспокоен вопросом обоснованности укрепления CAD. Заметим, что последние данные относительно сальдо текущего счета Канады за I квартал вновь показали ухудшение.
Еще раз повторим, что на достигнутых уровнях, согласно опционной картине, нет обоюдных интересов, и теоретически стратегия маркетмейкера может быть только одна: резко вытолкнуть пару обратно. Вот с какой отметки – большой вопрос. Она может находиться как вблизи 1,07, так и оказаться в любой точке вплоть до 1,02. Первичная цель «выхода из пике» – возврат в диапазон 1,18 – 1,23.
USD/CHF. Текущее Low = 1,0650. И это то место, где заканчиваются обоюдные интересы игроков опционного рынка. Давать прогнозы по данной паре – занятие достаточно трудное, однако что-то подсказывает, что игра на понижение либо уже завершена, либо очень скоро закончится, и пару начнут выталкивать сначала к 1,09, а затем к 1,14.
USD/JPY. Падение USD по всему спектру рынка в пятницу послужило причиной отката пары от уровня 97 вниз, ниже отметки 95. Однако к настоящему моменту времени пара демонстрирует восстановление. Движение наверх осложняется тем, что ниже уровня 97 располагаются стратегические Put-диапазоны, и только закрепление выше 97 станет переломным моментом. Однако сказанное имеет силу только до конца текущей недели. Долгосрочные контракты по паре продолжают расти вверх. При этом некоторые вопросы вызывает появление новых «единичных» контрактов для уровней, значительно ниже текущих. Как бы не получилось так, что на толпу «ожидающих» появился один «знающий».
О ближайших публикациях.
В 11:55 мск, 12:00 мск, 12:30 мск соответственно ожидаются индексы PMI Германии, Еврозоны и Великобритании. Прогноз: рост.
В заключение немного веселого. По сообщениямWashington Post, официальные лица Сергиева Посада обеспокоены спасением производства традиционных русских матрешек. Оказывается, из-за кризисапродажи матрешек резко снизились. Правительство России, как опять же сообщает Washington Post, пообещало содействовать спасению отрасли и приобрести матрешек на сумму почти $30 млн, поскольку даже если этот план экономически невыгоден, допустить исчезновение матрешек невозможно. Спасенных матрешек планируется использовать в качестве подарков иностранным гостям. Заметим, что когда появляются такие глубокие американские исследования русской жизни, то времена грозят быть очень невеселыми.

Европейский предмаркет: рынок у ключевых уровней в ожидании событий 4 июня

Итак, банкет по поводу банкротства крупнейшего американского автоконцерна General Motors состоялся.
Вчера в преддверии указанного рыночного действа мы рассуждали о его обоснованиях в американском предмаркете.
Как следствие, DJI при открытии американского рынка оказался ровно на уровне 8500 (точнее – 8501,53) и, нисколько не сомневаясь, рванул наверх. Итог сессии – закрытие выше 8700 (точнее – 8721,44). Таким образом, ранее указанный нами второй целевой диапазон 8900 – 9100 актуализировался.
О подробностях. По сообщениям, GM образует новую компанию Auto Acquisition Corp., в которой 60% будет принадлежать правительству США. Б. Обама по этому поводу заявил, что участие государства – дело временное и предназначено лишь для того, чтобы добиться «дальнейшего процветания». Auto Acquisition Corp. должна выкупить в процессе банкротства большинство активов разорившегося автоконцерна. В ходе управляемого банкротства производства GM останавливаться не будут. Ожидается, что процесс реструктуризации GM продлится от 60 до 90 дней, в ходе которого правительство США вложит в компанию дополнительно $30 млрд. Вместе с тем аналитики называют более значительные сроки, необходимые для проведения реструктуризации – 2 – 3 года. Одно ясно, что с горячей темой GM придется попрощаться не скоро.
Кстати, ценные бумаги General Motors исключены из расчетов индекса DJI. Их место занял производитель сетевого оборудования Cisco Systems. Таким образом, образовалась причина чисто физического характера, которая позволила облегченному DJI взлететь вчера так высоко (шутка).
Как отреагировали на американский рост азиатские индексы? Конечно, ростом. Кто-то даже пытается связать этот рост с динамикой производственного индекса ISM США, забывая, что такие компании как GM банкротятся раз в 100 лет, а ISM публикуется ежемесячно при наличии множества других показателей.
Важно, что сегодняшний рост на азиатских рынках вербально был поддержан министром финансов Японии господином Ёсано, который заявил о том, что экономика Японии, возможно, достигла дна в I квартале, а во II квартале начнется восстановление.
О том, каковы настроения ФРС и Минфина США – в сегодняшнем американском предмаркете.
О валютных парах.
EUR/USD. Цель 1,42 достигнута (High = 1,4245). Далее, за отметкой 1,42 располагается зона высоких рисков. Поддержкой в данный момент выступает уровень 1,41 и более сильный – 1,40. При сохранении положительного настроя, а настроения явно бычьи, следующей целью вполне может стать диапазон 1,44 – 1,45. В случае его достижения высока вероятность того, что пара сформирует вершину при подходе к 1,47. При закреплении ниже 1,40 увеличивается риск движения к 1,32. Ключевым событием для пары станет заседание Управляющего совета ЕЦБ на текущей неделе в четверг, 4 июня. Высока вероятность того, что движения пары будут соответствовать ожиданиям этого события с учетом того, что 5 июня завершается действие июньских опционных контрактов.
Нельзя забывать и о том, что на рынке зреют настроения против дальнейшего роста EUR не только со стороны экспортеров, заявляющих о сокращении доходов. Общеизвестно, что когда экономика страны находится в фазе отрицательного роста, укрепление национальной валюты затрудняет процесс восстановления. В этой связи необходимо обратить внимание на публикацию в среду, 3 июня, окончательного значения ВВП Еврозоны за I квартал.
GBP/USD. Цель 1,64 достигнута (High = 1,6496). Возможность движения к 1,70 пока сохраняется, однако диапазон 1,66 – 1,68 и подход к нему кажется проблематичным. Коррекционные риски могут быть связаны с заседанием Банка Англии, которое состоится 4 июня. Однако быки не оставят пару без внимания даже при падении к 1,53.
USD/CAD. В настоящий момент Low = 1,0783. Ранее для пары мы прогнозировали возможность падения к 1,07. Снижение USD/CAD до данного момента поддерживалось несколькими факторами: ростом цен на нефть, восходящим трендом фондовых индексов и общим ослаблением USD. Однако текущий момент времени предоставляет великолепную возможность наблюдать, что с рынком «что-то не так». Вчерашний мощный рост американских фондовых индексов состоялся параллельно отскоку вверх USD/CAD от предполагаемого дна. По всей видимости, с одной стороны, внимание игроков начинает переключаться на фундаментальные экономические показатели Канады, с другой стороны, нахождение пары на текущих уровнях перестает быть выгодным для маркетмейкера. Теоретически стратегия маркетмейкера может быть только одна: резко вытолкнуть пару обратно. Вот с какой отметки – большой вопрос. Она может находиться как вблизи 1,07, так и оказаться в любой точке вплоть до 1,02. Первичная цель «выхода из пике» – возврат в диапазон 1,18 – 1,23.
Напомним, что 4 июня состоится заседание Управляющего совета Банка Канады, на котором будет принято решение по ставкам. На данный момент регулятор обеспокоен вопросом обоснованности укрепления CAD. Кроме этого, ожидается коррекция на сырьевых рынках, а это должно сказаться на товарных валютах.
AUD/USD. В пятницу пара достигла обозначенной ранее цели и демонстрирует дальнейший рост в направлении 0,84. Вместе с тем риски при движении наверх слишком высоки. Пара, по всей видимости, должна в скором времени начать формирование вершины. При падении поддержкой могут выступить лишь уровни, близкие к 0,75 и 0,70.
К текущему моменту опубликовано решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии. Ставка сохранена на уровне 3%, однако отмечено, что возможно смягчение денежно-кредитной политики в случае необходимости. Официально заявлено также, что экономика Австралии сокращается. Как говорится, делайте выводы.
USD/CHF. Текущее Low = 1,0616. Пара, равно как и USD/CAD, показала отскок, о чем мы предупреждали вчера, основываясь на том, что USD/CHF оказалась в том месте, где заканчиваются обоюдные интересы игроков опционного рынка. Вне зависимости от того, произойдет ли дальнейшее снижение, пару начнут выталкивать сначала к 1,09, а затем к 1,14. Волатильность сегодня может усилить публикация ВВП Швейцарии.
USD/JPY. Во вчерашнем американском предмаркете мы обращали внимание на вероятность усиления волатильности в связи с банкротством GM. Как итог - пара вернулась наверх и в настоящий момент торгуется вдоль уровня 96,50, набираясь сил для штурма знакового уровня 97. Основание для этого великолепное – сегодняшнее заявление министра финансов Японии о том, что «повышение котировок японских акций позитивно сказывается на финансовом благополучии банков». Учитывая корреляцию между фондовыми индексами и USD/JPY, опять же стоит сделать выводы. Вместе с тем присутствуют и противоположные настроения: вполне возможно, что оптимизм инвесторов относительно перспектив экономики сойдет на нет к осени.
О ближайших публикациях.
В 09:45 мск ожидаются данные о ВВП Швейцарии за I квартал. Прогноз: -1,5%, предыдущее значение: -0,3%.
В 11:30 мск снова поступит информация из Швейцарии. Будет опубликован индекс PMI. Прогноз: рост.
В 12:30 мск Банк Англии предоставит информацию о денежной массе и объемах потребительского и ипотечного кредитования. В это же время будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. Прогнозируется рост показателей.
В 13:00 мск ожидаются апрельские данные по уровню безработицы в Еврозоне. Прогноз: рост до 9,1% (значение в марте: 8,9%). Риск для EUR.
_http://www.fibo.ru/trader/analytics/solid-analysis/preview/article-290.html

USDX

Индекс доллара в среду вырос, отыграв всё снижение вторника, уверенно преодолев сопротивление 78,85, оставаясь в нисходящем коридоре. Локальное сопротивление 50 простой средней расположено на уровне 83,40.
В краткосрочной и среднесрочной перспективах простые средние располагаясь выше цены, способствуют дальнейшему её снижению, как и показания MACD. Поддержкой выступает уровень 78,85. Ожидаю боковик или небольшой рост.
В долгосрочной перспективе цена на прошлой неделе продолжила снижение, но уже не так интенсивно. 100 простая средняя к данному моменту пока сдерживает игроков на понижение, располагаясь на уровне 78,97. Можно ожидать движение индекса к верхней границе нисходящего коридора примерно к 81,00/82,00 или к 50 мувингу, но направление тренда вниз пока сохранится. MACD следует за графиком вниз, указывая на дальнейшее снижение.
Вывод: боковик
Линии поддержки: 78.85, 77,65, 76,10, 75,00, 74,50, 73,00, 71,30;
Линии сопротивления: 80,80, 82,30, 83,20, 84,50, 86,75, 88,80
daily

weekly

Европейский предмаркет: GBP в диапазоне высокой волатильности

Кратко о вчерашних событиях.
Итоги заседаний управляющих советов Банка Англии, ЕЦБ и Банка Канады не удивили участников рынка. Все осталось по-прежнему. Ставки – без изменений. Однако кое-что интересное все же было со стороны ЕЦБ.
Банк Англии продолжает проводить политику количественного смягчения в рамках реализации программы выкупа активов.
Ключевая процентная ставка ЕЦБ считается адекватной ситуации. Об этом заявил президент ЕЦБ Жан-Клод Трише. Мнение подтверждается экономическими данными, а также сделанным в прошлом месяце заявлением о том, что ЕЦБ окажет поддержку кредитным рынкам при помощи покупки обеспеченных облигаций на сумму в 60 млрд EUR в рамках программы приобретения активов, которая начинается в следующем месяце (!). Об этом факте важно помнить. В рамках указанной программы ЕЦБ будет покупать обеспеченные облигации 16 стран, входящих в Еврозону, уделяя особенное внимание ценным бумагам со сроком от 3 до 10 лет, причем приобретения будут осуществляться как на первичном, так и на вторичном рынке. Программа выкупа будет действовать до конца июня 2010 г. и, по словам Ж. – К. Трише, представляет собой «усиленное смягчение условий кредитования», а не «количественное смягчение», которое практикуют Банк Англии и ФРС. Важно также указание Ж. - К. Трише о том, что у ЕЦБ есть пространство для маневра в отношении новой программы (!).
Банк Канады сообщил, что финансовые условия и динамика цен на сырьевые валюты значительно улучшились за последние недели, а доверие потребителей и компаний немного выросло. Тем не менее, Банк Канады предупредил, что, если «беспрецедентно быстрый рост» CAD, вызванный повышением цен на сырьевые товары и общим ослаблением USD, продолжится, он «может полностью нивелировать эти позитивные факторы». Опасения налицо.
О фондовых индексах.
DJI по итогам торгов продемонстрировал рост, отыграв падение предыдущего дня. Отсюда установленный нами ранее теоретический целевой диапазон 8900 – 9100 продолжает быть актуальным. Фондовые индексы США выросли после того, как развернулись вверх котировки акций финансового сектора и возобновились покупки акций компаний энергетического и сырьевого секторов. Вместе с тем динамика USD/CAD на текущей неделе является нестандартной по отношению к фондовым индексам.
О валютных парах.
EUR/USD. В настоящий момент пара торгуется вдоль уровня 1,42, который ранее был нами выделен как целевой. Необходимо отметить, что к указанной отметке пара вернулась по итогам заседания ЕЦБ, что еще раз подтверждает правильность рассуждений. Вполне возможно, что данная цель не является последней, поскольку технические индикаторы не подают разворотных сигналов и более ранние указания на вероятность дальнейшего восхождения с целью попасть в диапазон 1,44 – 1,45, и, возможно, выше, остаются в силе. Однако при этом нельзя забывать о том, что за отметкой 1,42 располагается зона высоких рисков. Поддержкой в данный момент выступает уровень 1,41 и более сильный – 1,40. Необходимо учитывать, что при закреплении ниже 1,40 увеличивается риск движения пары к 1,32.
GBP/USD. Пара в состоянии коррекции, однако, возможность движения к 1,70 пока сохраняется. Диапазон 1,66 – 1,68, о котором мы сообщали ранее, действительно положил начало коррекции, которая может оказаться более глубокой и достаточно резкой. Однако быки не оставят пару без внимания даже при падении к 1,53 (что вполне реально). По крайней мере, таким видится положение дел до 5 июня включительно. Более точное описание картины станет возможным только к началу новой торговой недели. Принципиально в настоящее время происходит проторговывание диапазона согласно значимым уровням. Поводом к активным действиям стали слухи о возможной отставке премьер-министра Великобритании Г. Брауна, на фоне которых GBP будто бы стал активно продавать один из крупных игроков американского происхождения. Кстати, опровержение поступило незамедлительно и названо абсолютной глупостью.
USD/CAD. Риски падения сохраняются (вплоть до 1,02). Однако цель «выхода из пике» более заманчива - возврат в диапазон 1,18 – 1,23.
AUD/USD. Поддержкой для пары выступает «психологический» уровень, образованный значимыми уровнями Фибоначчи для долгосрочных трендов, который проходит вблизи 0,7920. Пока данный уровень не пройден, можно и далее предполагать, что пара движется к 0,84. Вместе с тем риски при движении наверх слишком высоки. Пара, по всей видимости, должна в скором времени начать формирование вершины. При падении поддержкой могут выступить лишь уровни, близкие к 0,75 и 0,70.
USD/CHF. Техническая ситуация схожа с USD/CAD. Пара также находится на границе диапазона, где заканчиваются обоюдные торговые интересы. Вне зависимости от того, произойдет ли дальнейшее снижение (реальные возможности – 1,02), пару начнут выталкивать сначала к 1,09, а затем к 1,14.
USD/JPY. Пара пытается продолжить восходящее движение к отметке 97, при закреплении выше которой (а также выше 50-ой и 100-ой дневной EMA) покупки будут преобладать. Риски снижения к 94 пока присутствуют. При этом нельзя забывать об ожиданиях игроков рынка валютных опционов, которые закладываются на существенный рост USD/JPY.
О ближайших публикациях.
В 11:15 мск ожидается значение индекса потребительских цен (CPI) Швейцарии.
В 12:30 мск публикуются майские значения индексов цен производителей Великобритании: индекс закупочных (PPI Input) и отпускных (PPI Output) цен. Прогноз по PPI Input: +0,8% в месячном выражении и - 8,3% в годовом выражении. Предыдущие значения соответственно: -1,0% и -5,0%. Прогноз по PPI Output: +0,4% и -0,4%. Предыдущие значения: +0,6% и +1,2%.
На данные стоит обратить внимание. Во-первых, имеются статистические несоответствия в прогнозах, во-вторых, динамика промышленных цен (PPI) обычно является опережающей по сравнению с инфляцией потребительских цен (CPI) и используется многими аналитиками в качестве упреждающего показателя при оценке инфляции. Более того, текущая статистика говорит о присутствии «скрытой» инфляции издержек, которая является наихудшим видом инфляции. Определенный риск для GBP.

Европейский предмаркет: процесс формирования разворотных фигур, по всей видимости, затянется до заседания FOMC

Кратко о пятничной статистике, поступившей в американскую сессию.
Сокращение занятости в несельскохозяйственном секторе США в мае составило лишь 345 тыс. рабочих мест, что оказалось заметно лучше прогноза экономистов, рассчитывавших на падение в 520 тыс. Однако уровень безработицы вырос в мае до 9,4% при срединном прогнозе 9,2%.
Американские фондовые индексы при этом повели себя неуверенно, закрывшись снижением. Исключением стал лишь DJI, за поведением которого мы наблюдаем постоянно. Цель по нему не отменяется: диапазон 8900 – 9100.
О валютных парах.
EUR/USD. В настоящий момент пара торгуется в диапазоне 1,39 – 1,40. Поддержкой выступает уровень 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему тренду с теоретической целью 1,42, начало которому было положено 4 марта. Вероятно продолжение коррекции с целью в диапазоне 1,37 – 1,38. В случае закрепления ниже 1,37 пара попадет под понижательное давление. Пока этого не произошло, следующей целью после осуществления коррекции видится диапазон 1,45 – 1,47. Судя по расположению контрактов, рост выше указанного диапазона маловероятен, и пара все же должна будет начать формирование вершины. Вполне возможно, что процесс будет соответствовать во времени ожиданиям июньского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (24 июня).
EUR, как и GBP, о котором будет сказано ниже, испытывает понижательные риски политического характера, связанные с выборами в Европейский парламент, которые прошли в минувшее воскресенье и показали крайне низкую явку избирателей, которые таким образом выражают недовольство деятельностью правительств своих стран по выходу из кризиса. Первой из европейских стран в выборной эпопее стала Великобритания, однако до подведения итогов выборов во всех странах Еврокомиссия запретила оглашение данных по выборам в Великобритании.
GBP/USD. Пара в состоянии коррекции и в настоящий момент торгуется ниже психологической отметки 1,60, что опасно снижением в направлении 1,53. Однако после осуществления коррекции возможность движения к 1,70 сохраняется. Дополнительным поводом для продолжения коррекции являются политические неприятности в Великобритании. Страсти вокруг премьер-министра Великобритании Г. Брауна накаляются, и существует вероятность, что в ближайшие несколько дней он покинет свой пост. Давление на Г. Брауна оказывают его же однопартийцы. Политический кризис в Великобритании все больше усиливается. За последнюю неделю в отставку один за другим ушли четыре министра. Лейбористскую партию, представителем которой является Г. Браун, просят «подвинуться».
USD/CAD. Пара продемонстрировала существенную коррекцию после снижения. В настоящее время сопротивление располагается чуть выше 1,12. Оно весьма значимое, и преодолеть его с ходу не представляется возможным в текущий момент времени. Скорее, пара вначале упадет, причем риски падения сохраняются вплоть до диапазона 1,00 - 1,02. Единственное, что может сдержать пару от значительного падения – вмешательство извне. Тогда ограничением выступит уже достигнутый диапазон 1,07 - 1,10. При этом цель «выхода из пике» более заманчива - возврат в диапазон 1,18 – 1,23.
AUD/USD. Поддержкой для пары выступает «психологический» уровень, образованный значимыми уровнями Фибоначчи для долгосрочных трендов, который проходит вблизи 0,7920. Пока данный уровень не пройден, можно и далее предполагать, что пара движется к 0,84. Вместе с тем риски при движении наверх слишком высоки. Пара, по всей видимости, должна в скором времени начать формирование вершины, поскольку обоюдные интересы (покупка и продажа) выше весьма ограничены. При снижении поддержками выступят уровни, близкие к 1,77 и 1,75. При развороте среднесрочного тренда главной целью снижения станет уровень 1,70.
USD/CHF. Как мы указывали ранее, пару вытолкнули к уровню 1,09. По всей видимости, ее желают удержать от падения ниже 1,06. Однако при дальнейшем движении наверх USD/CHF столкнется с сильным сопротивлением 1,11, ограничивающим движение к 1,14. При этом техническая ситуация схожа с USD/CAD. В случае пробоя «диапазона поддержки» 1,06 – 1,09 риски окажутся слишком большими и будут связаны с целями, близкими к паритету.
USD/JPY. Пара преодолела значимый уровень 97 и в настоящий момент торгуется выше 98, находясь в Call-диапазоне с целью 101,43. Фундаментально ослаблению JPY способствует динамика активного сальдо платежного баланса Японии, которое сокращается третий месяц подряд. В частности, в мае сальдо уменьшилось на 54,5% в годовом исчислении. Экспорт в мае упал на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт снизился на 37,8%.
EUR/JPY. Ранее мы указывали на цель 140. Пятничный High = 139,20. Ближайшей целью в настоящий момент является уровень 141. При закреплении выше и сохранении корреляции с USD/JPY можно будет говорить о диапазоне 147 – 150.
О ближайших публикациях.
D 09:45 мск ожидаются данные с рынка труда Швейцарии. Прогноз уровня безработицы в мае: 3,5%, предыдущее значение: 3,4%.
В 14:00 мск публикуется апрельская информация о динамике производственных заказов в Германии. Прогноз: -0,3%, предыдущее значение: +3,3%.

По японской Йене вчера сделок не было. Пара, преимущественно, торговалась в боковом диапазоне.
-Во вторник, в преддверие открытия европейской сессии, пара USD|JPY снижается.
Математический анализ ценовых рядов показывает:
- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 98.47
Устойчивые диапазоны колебаний цен при текущем уровне сходимости:
1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 98.35-99.30.
2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 97.87-99.78.

Рекомендации по покупке и по продаже USD|JPY:
Buy
1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:
97.08- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.68
96.49- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.89
2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней
97.49- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.74
97.32- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.95
97.15- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97
Sell
1.В соответствии с направлением движения рынка:
Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:
98.63 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.74. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 98.80
98.80- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.95. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 98.97.
98.97- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.
В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.

. (Для наглядности рис 3 рекомендуется строить самостоятельно)
*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.
*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.
*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.
Сигналы для входа в рынок:
Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.
В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.
В тоже время, в отношении стратегий Модели:
1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.
2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.
3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.
Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.
рис 1

рис 2

рис 3

О вчерашней американской сессии.
DJI продолжает рисовать «крестики», что ввергает игроков в раздумья на почве безыдейности рынка, которая присутствует вот уже несколько дней. Все говорит о том, что в каком-то шкафу прячется скелет и, возможно, пора привлечь для поиска участников «Битвы экстрасенсов».
С одной стороны, «крестики» могут означать ожидание трагических обстоятельств, с другой – означать благословление на дальнейший рост. Последнее для ФРС США выглядит предпочтительнее. Как говорилось ранее, упасть фондовым индексам не дает вербальная поддержка со стороны все тех представителей ФРС. В частности, вчера господин Стерн сообщил, что кредитные рынки функционируют намного лучше, экономика уже недалека от первых шагов восстановления, ожидается небольшой рост потребительских расходов и даже заметны признаки стабильности в продажах жилья. Правда, услышать можно было и другое. Например: нет беспокойства о КРАТКОСРОЧНЫХ инфляционных рисках; ПОКА ЕЩЕ не время корректировать политику ФРС; процесс восстановления РЫНКА ТРУДА замедлит укрепление экономики.
Отсюда заключение о том, что рынок в настоящее время безыдейный, возможно, не совсем верно. Идей слишком много, и надо выбрать какую-то одну. Кстати, вчера министр финансов США Т. Гейтнер обратил внимание на тот факт, что администрация США и Минфин планируют предоставить всеобъемлющий план реформирования финансовой системы в течение следующих нескольких недель. Пока сообщено, что план будет включать меры по регулированию системного риска, которые позволят позаботиться о том, чтобы крупные и взаимосвязанные компании и рынки не смогли взять на себя так много риска, что их крах дестабилизировал бы всю финансовую систему.
Естественно, игроки будут ждать каких-то новых ходов, тем более что заявлено о ненужности второго плана TARP для спасения экономики.
В ходе раздумий на фондовом рынке USD пошел на попятную, и помощь в этом оказал рост цен на нефть.
О валютных парах.
EUR/USD. Коррекция пары ограничилась к настоящему моменту уровнем 1,38 согласно предполагаемому ранее диапазону 1,37 – 1,38. EUR/USD вернулась к отметкам выше уровня 1,40, а, следовательно, вновь оказалась в Call-диапазоне, где целями являются уровни 1,42; 1,45 и 1,47. Судя по расположению контрактов, рост выше указанных отметок маловероятен, и пара все же должна будет начать формирование вершины. Вполне возможно, что процесс будет соответствовать во времени ожиданиям июньского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (24 июня). Напомним, что при закреплении ниже 1,37 пара попадет под понижательное давление.
GBP/USD. Пара сумела вырваться из рискованного диапазона 1,53 – 1,62. Отметим, что уровень 1,58, от которого оттолкнулась пара, ничем особенным не примечателен, а это наводит на мысль, что пара стремится наверх. В настоящий момент GBP/USD торгуется вдоль отметки 1,63, и техническая картина указывает на нацеленность на диапазон 1,65 – 1,66 и далее – на отметку 1,70. Вместе с тем риски волатильности растут по мере приближения сегодняшних публикаций: показателя объема промышленного производства и торгового баланса Великобритании.
USD/CAD. Как и предполагалось, пара не смогла с первого раза закрепиться выше 1,12 и вернулась к отметке 1,10. Таким образом, понижательные риски все еще сильны и измеряются возможностью падения до диапазона 1,00 - 1,02. Единственное, что может сдержать пару от значительного падения – вмешательство извне, поскольку тенденция укрепления CAD против USD угрожает восстановлению национальной экономики и может вынудить Банк Канады принять противоборствующие меры (если они уже не предпринимаются). Тогда ограничением выступит уже достигнутый диапазон 1,07 - 1,10. При этом цель «выхода из пике» более заманчива - возврат в диапазон 1,18 – 1,23.
AUD/USD. Пара вновь оказалась выше важного уровня, образованного значимыми уровнями Фибоначчи для долгосрочных трендов, который проходит вблизи 0,7920. В настоящее время AUD/USD торгуется вблизи 0,8050. Пара, конечно, может сходить наверх, в район 0,84, чтобы удовлетворить желания «единичных» игроков, однако риски при движении наверх слишком высоки. Пара, по всей видимости, должна в скором времени начать формирование вершины, поскольку обоюдные интересы (покупка и продажа) выше весьма ограничены. В настоящий момент поддержку паре оказывают сегодняшние оптимистичные данные из Австралии, где июньское значение индекса потребительского доверия выросло на 12,7%, показав самый значительный рост за 22 года.
При снижении поддержками выступят уровни, близкие к 0,77 и 0,75. При развороте среднесрочного тренда главной целью снижения станет уровень 0,70.
USD/CHF. Как мы предполагали ранее, пару все-таки вытолкнули к уровню 1,09, после чего последовало снижение, и пара закрепилась чуть ниже 1,08. По всей видимости, ее желают удержать от падения ниже 1,06. Однако при дальнейшем движении наверх USD/CHF столкнется с сильным сопротивлением 1,11, ограничивающим движение к 1,14. При этом техническая ситуация схожа с USD/CAD. В случае пробоя широкого «диапазона поддержки» 1,06 – 1,09 риски окажутся слишком большими и будут связаны с целями, близкими к паритету.
USD/JPY. Пара испытывает сложности с ростом. Вчерашнее снижение к знаковому уровню 97 было спровоцировано ослаблением USD по всему спектру рынка. Чтобы чувствовать себя увереннее, паре вновь необходимо закрепиться выше 98. Фундаментальная поддержка присутствует. Из сегодняшней макроэкономической статистики: в апреле месячное снижение объема заказов на новое оборудование в частном промышленном секторе Японии составило 5,4% (около $7 млрд), а падение оптовых цен в мае оказалось самым масштабным с 1987 г. Что касается цен, то одной из причин негативной динамики является укрепление JPY по отношению к USD и EUR. Отсюда более верным считается негативный прогноз по JPY, тем более что профицит текущего счета Японии продолжает стремительно снижаться (сокращение за 4 месяца 2009 г. составило 60%). Не следует также забывать о том, что японские инвесторы увеличили покупку иностранных активов по мере «появления зеленых ростков», а также о существовании возможности возобновления негативных для JPY сделок carry trade.
О ближайших публикациях.
В 10:00 мск ожидается майское значение индекса CPI Германии. Прогноз: -0,1%, в апреле значение не изменилось.
В 12:30 мск будут опубликованы апрельские данные о торговом балансе (прогноз: сокращение отрицательного сальдо) и динамике объема промышленного производства Великобритании (прогноз: -0,1% против предыдущего значения: -0,6%). Судя по положению пары GBP/USD, публикации могут оказаться сюрпризными.

О вчерашней американской сессии.
DJI продолжает рисовать «крестики», что ввергает игроков в раздумья на почве безыдейности рынка, которая присутствует вот уже несколько дней. Все говорит о том, что в каком-то шкафу прячется скелет и, возможно, пора привлечь для поиска участников «Битвы экстрасенсов».
С одной стороны, «крестики» могут означать ожидание трагических обстоятельств, с другой – означать благословление на дальнейший рост. Последнее для ФРС США выглядит предпочтительнее. Как говорилось ранее, упасть фондовым индексам не дает вербальная поддержка со стороны все тех представителей ФРС. В частности, вчера господин Стерн сообщил, что кредитные рынки функционируют намного лучше, экономика уже недалека от первых шагов восстановления, ожидается небольшой рост потребительских расходов и даже заметны признаки стабильности в продажах жилья. Правда, услышать можно было и другое. Например: нет беспокойства о КРАТКОСРОЧНЫХ инфляционных рисках; ПОКА ЕЩЕ не время корректировать политику ФРС; процесс восстановления РЫНКА ТРУДА замедлит укрепление экономики.
Отсюда заключение о том, что рынок в настоящее время безыдейный, возможно, не совсем верно. Идей слишком много, и надо выбрать какую-то одну. Кстати, вчера министр финансов США Т. Гейтнер обратил внимание на тот факт, что администрация США и Минфин планируют предоставить всеобъемлющий план реформирования финансовой системы в течение следующих нескольких недель. Пока сообщено, что план будет включать меры по регулированию системного риска, которые позволят позаботиться о том, чтобы крупные и взаимосвязанные компании и рынки не смогли взять на себя так много риска, что их крах дестабилизировал бы всю финансовую систему.
Естественно, игроки будут ждать каких-то новых ходов, тем более что заявлено о ненужности второго плана TARP для спасения экономики.
В ходе раздумий на фондовом рынке USD пошел на попятную, и помощь в этом оказал рост цен на нефть.
О валютных парах.
EUR/USD. Коррекция пары ограничилась к настоящему моменту уровнем 1,38 согласно предполагаемому ранее диапазону 1,37 – 1,38. EUR/USD вернулась к отметкам выше уровня 1,40, а, следовательно, вновь оказалась в Call-диапазоне, где целями являются уровни 1,42; 1,45 и 1,47. Судя по расположению контрактов, рост выше указанных отметок маловероятен, и пара все же должна будет начать формирование вершины. Вполне возможно, что процесс будет соответствовать во времени ожиданиям июньского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (24 июня). Напомним, что при закреплении ниже 1,37 пара попадет под понижательное давление.
GBP/USD. Пара сумела вырваться из рискованного диапазона 1,53 – 1,62. Отметим, что уровень 1,58, от которого оттолкнулась пара, ничем особенным не примечателен, а это наводит на мысль, что пара стремится наверх. В настоящий момент GBP/USD торгуется вдоль отметки 1,63, и техническая картина указывает на нацеленность на диапазон 1,65 – 1,66 и далее – на отметку 1,70. Вместе с тем риски волатильности растут по мере приближения сегодняшних публикаций: показателя объема промышленного производства и торгового баланса Великобритании.
USD/CAD. Как и предполагалось, пара не смогла с первого раза закрепиться выше 1,12 и вернулась к отметке 1,10. Таким образом, понижательные риски все еще сильны и измеряются возможностью падения до диапазона 1,00 - 1,02. Единственное, что может сдержать пару от значительного падения – вмешательство извне, поскольку тенденция укрепления CAD против USD угрожает восстановлению национальной экономики и может вынудить Банк Канады принять противоборствующие меры (если они уже не предпринимаются). Тогда ограничением выступит уже достигнутый диапазон 1,07 - 1,10. При этом цель «выхода из пике» более заманчива - возврат в диапазон 1,18 – 1,23.
AUD/USD. Пара вновь оказалась выше важного уровня, образованного значимыми уровнями Фибоначчи для долгосрочных трендов, который проходит вблизи 0,7920. В настоящее время AUD/USD торгуется вблизи 0,8050. Пара, конечно, может сходить наверх, в район 0,84, чтобы удовлетворить желания «единичных» игроков, однако риски при движении наверх слишком высоки. Пара, по всей видимости, должна в скором времени начать формирование вершины, поскольку обоюдные интересы (покупка и продажа) выше весьма ограничены. В настоящий момент поддержку паре оказывают сегодняшние оптимистичные данные из Австралии, где июньское значение индекса потребительского доверия выросло на 12,7%, показав самый значительный рост за 22 года.
При снижении поддержками выступят уровни, близкие к 0,77 и 0,75. При развороте среднесрочного тренда главной целью снижения станет уровень 0,70.
USD/CHF. Как мы предполагали ранее, пару все-таки вытолкнули к уровню 1,09, после чего последовало снижение, и пара закрепилась чуть ниже 1,08. По всей видимости, ее желают удержать от падения ниже 1,06. Однако при дальнейшем движении наверх USD/CHF столкнется с сильным сопротивлением 1,11, ограничивающим движение к 1,14. При этом техническая ситуация схожа с USD/CAD. В случае пробоя широкого «диапазона поддержки» 1,06 – 1,09 риски окажутся слишком большими и будут связаны с целями, близкими к паритету.
USD/JPY. Пара испытывает сложности с ростом. Вчерашнее снижение к знаковому уровню 97 было спровоцировано ослаблением USD по всему спектру рынка. Чтобы чувствовать себя увереннее, паре вновь необходимо закрепиться выше 98. Фундаментальная поддержка присутствует. Из сегодняшней макроэкономической статистики: в апреле месячное снижение объема заказов на новое оборудование в частном промышленном секторе Японии составило 5,4% (около $7 млрд), а падение оптовых цен в мае оказалось самым масштабным с 1987 г. Что касается цен, то одной из причин негативной динамики является укрепление JPY по отношению к USD и EUR. Отсюда более верным считается негативный прогноз по JPY, тем более что профицит текущего счета Японии продолжает стремительно снижаться (сокращение за 4 месяца 2009 г. составило 60%). Не следует также забывать о том, что японские инвесторы увеличили покупку иностранных активов по мере «появления зеленых ростков», а также о существовании возможности возобновления негативных для JPY сделок carry trade.
О ближайших публикациях.
В 10:00 мск ожидается майское значение индекса CPI Германии. Прогноз: -0,1%, в апреле значение не изменилось.
В 12:30 мск будут опубликованы апрельские данные о торговом балансе (прогноз: сокращение отрицательного сальдо) и динамике объема промышленного производства Великобритании (прогноз: -0,1% против предыдущего значения: -0,6%). Судя по положению пары GBP/USD, публикации могут оказаться сюрпризными.

Курс USD/JPY в среду вырос, вновь оказавшись выше сходящегося треугольника, оставаясь в боковике, как я вчера и предполагал. Волатильность составила вновь более 130 пунктов. 50 простая средняя расположена на уровне 97,61 в виде локальной поддержки на дневном графике.

В краткосрочной перспективе, на четырёхчасовом графике, цена расположена выше простых средних, что указывает на продолжение роста, как и показания MACD. Локальная поддержка 50 простой средней расположена на уровне 97,06.

В среднесрочной перспективе, учитывая пробой сопротивления нисходящего тренда, цена может продолжить рост или боковик. MACD при этом поддерживает дальнейшее снижение. Расположение мувингов указывает на рост. Поэтому сейчас ожидаю движение вдоль сопротивления нисходящего тренда.

На недельном графике, в долгосрочной перспективе, курс USD/JPY на прошлой неделе значительно вырос. 50 простая средняя расположена на уровне 98,96 в виде сопротивления, которая пока рост сдерживает. Пара продолжает двигаться в долгосрочном нисходящем канале и в случае пробоя 50 мувинга может последовать большой рост вплоть до 110 йен за доллар. Пока же этого не произошло и смею предположить продолжение снижения.

Вывод: боковик

Линии поддержки: 96,54, 94,40, 87,50, 82,10

Линии сопротивления: 99,26, 101,00, 102,80, 104,00, 105,75, 107,20, 109,00, 114,00, 116,60, 118,00, 119,85, 122,10, 124,00

P.S. Хотелось бы предостеречь игроков об особом риске при непостановке лимитных ордеров (stop loss).

240

daily

weekly

Индекс доллара в четверг снизился вновь к линии сопротивления нисходящего тренда, оставаясь в боковике, как я и предполагал вчера. Волаьтльность опять составила 120 пунктов. Локальное сопротивление 50 простой средней расположено на уровне 82,80.

В краткосрочной и среднесрочной перспективах простые средние располагаясь выше цены, способствуют дальнейшему её снижению, как и показания MACD. Поддержкой выступает уровень 78,85. Ожидаю боковик или снижение.

В долгосрочной перспективе цена на прошлой неделе корректировалась к снижению, немного отыграв вверх и оставаясь в нисходящем тренде. 100 простая средняя, располагаясь на уровне 78,95 ограничивает «медведей». Можно ожидать движение индекса к верхней границе нисходящего коридора примерно к 81,00/82,00 или к 50 мувингу, но направление тренда вниз пока сохранится. MACD следует за графиком вниз, указывая на дальнейшее снижение.

Вывод: боковик

Линии поддержки: 78.35, 77,65, 76,10, 75,00, 74,50, 73,00, 71,30;

Линии сопротивления: 80,80, 82,30, 83,10, 84,50, 86,75, 88,80

daily

weekly

Математический прогноз движения курса валют пары EUR|USD
Прошедшая неделя оказалась удачной. Методом математического анализа было заработано почти 1000 pips. Итоги торгов будут опубликованы в 10:00.

На прошлой неделе торговля велась только 4 дня в связи с национальным праздником.

Отмечался день России. Если смотреть на этот праздник под другим углом, то его можно назвать - днём развала великого СССР и отсоединением союзных республик. В настоящей истории этот день является праздничным, поэтому будем оставаться патриотами и отмечать его вместе со всеми… .

Математический анализ ценовых рядов показывает:

-Пара EUR|USD снижается. Как и ожидалось двумя неделями ранее, пара сменила восходящий импульс на боковое направление движения.

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.3973

Устойчивые диапазоны колебаний цен, при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.3968-1.4082.

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 1.3910-1.4139.


Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

Не смотря на вчерашний рост, в целом пара снижается, поэтому от среднесрочных длинных позиций рекомендуется воздержаться.

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

1.3894- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.61

1.3873- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.87

1.3851- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.96

Sell

1. Возможные уровни открытия среднесрочных коротких позиций:

1.4185-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень 0.69. В случае продаж от данного уровня, стоп на уровне 1.4256.

1.4256-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень 0.91. В случае продаж от данного уровня, стоп на отметке 1.4327.

2.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

1.4032 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.61. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4053.

1.4053- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.87. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4075.

1.4075- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.96. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.






. (Для наглядности рис.3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

Курс EUR/USD в понедельник продолжил снижаться от уровня 1,40 и протестировал поддержку 1,3742, как я и предполагал вчера. Волатильность составила около 280 пунктов. Локальная поддержка 50 простой средней расположена на уровне 1,3587 на дневном графике.

В краткосрочной перспективе цена располагается между простых средних, что указывает на боковик. 200 простая средняя расположена на уровне 1,3796 в виде поддержки. Ожидаю боковик.

В среднесрочной перспективе цена, на мой взгляд, может продолжить торговаться в боковом направлении, с возможным дальнейшим снижением. Простые средние пока поддерживают рост.

В долгосрочной перспективе курс EUR/USD на прошлой неделе практически не изменился. 100 простая средняя, расположена на уровне 1,4245 в виде сопротивления. Рост на ближайшую перспективу исчерпан. На этой неделе я ожидаю снижение или боковик, но не далее пределов восходящего тренда.

Вывод: боковик

Линии поддержки: 1,3742, 1,3353, 1,2900, 1,2480, 1,1845

Линии сопротивления: 1,4000, 1,4320, 1,4418, 1,4560, 1,4735, 1,4900, 1,5400, 1,5800, 1,5909, 1,6020

P.S. Хотелось бы предостеречь игроков об особом риске при непостановке лимитных ордеров (stop loss).

240


daily


weekly

Индекс доллара во вторник снизился к поддержке 80,80, как я и предполагал вчера. Волаьтльность при этом составила чуть более 100 пунктов. Локальное сопротивление 50 простой средней расположено на уровне 82,58.

В краткосрочной и среднесрочной перспективах простые средние располагаясь выше цены, способствуют дальнейшему её снижению, как и показания MACD. Ожидаю боковик или рост.

В долгосрочной перспективе цена на прошлой неделе осталась в нисходящем тренде. 100 простая средняя, располагаясь на уровне 78,96 пока ограничивает «медведей». Можно ожидать движение индекса к верхней границе нисходящего коридора примерно к 81,00/82,00 или к 50 мувингу, но направление тренда вниз пока сохранится. MACD следует за графиком вниз, указывая на дальнейшее снижение.

Вывод: боковик

Линии поддержки: 78.35, 77,65, 76,10, 75,00, 74,50, 73,00, 71,30;

Линии сопротивления: 80,80, 82,30, 83,10, 84,50, 86,75, 88,80

daily

weekly

Курс EUR/USD в среду вырос к сопротивлению начавшегося нисходящего движения. Волатильность составила более 180 пунктов. Локальная поддержка 50 простой средней расположена на уровне 1,3616 на дневном графике.

В краткосрочной перспективе цена располагается между простых средних, что указывает на боковик. 50 простая средняя расположена на уровне 1,3952 в виде локального сопротивления. Рост может буть ограничен сопротивлением 1,40, если таковой произойдёт.

В среднесрочной перспективе цена продолжит снижение, начавшееся в начале июня, о чём я писал вчера. Простые средние пока поддерживают рост, но MACD постепенно слабеет вслед за ценой.

В долгосрочной перспективе курс EUR/USD на прошлой неделе практически не изменился. 100 простая средняя, расположена на уровне 1,4246 в виде сопротивления. Рост на ближайшую перспективу исчерпан. На этой неделе я ожидаю снижение или боковик, но не далее пределов восходящего тренда.

Вывод: снижение

Линии поддержки: 1,3742, 1,3353, 1,2900, 1,2480, 1,1845

Линии сопротивления: 1,4000, 1,4320, 1,4418, 1,4560, 1,4735, 1,4900, 1,5400, 1,5800, 1,5909, 1,6020

P.S. Хотелось бы предостеречь игроков об особом риске при непостановке лимитных ордеров (stop loss).

240

daily

weekly

Вчера по паре EUR|USD была открыта длинная позиция от отметки 1.3875. В настоящий момент данная позиция продолжает удерживаться. Также имеются открытые позиция по фунту и по Йене.

Сегодня пятница. Следует рассчитывать торговлю таким образом, чтобы не осталось открытых позиций на следующую неделю.

Математический анализ ценовых рядов показывает:

-Пара EUR|USD оттолкнулась от уровня поддержки и в данный момент продолжает рост.

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.3906.

Устойчивые диапазоны колебаний цен, при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.3868-1.4029

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 1.3787-1.4109.



Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

1.3692-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.69.

1.3621- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92.

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

1.3839- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.82

1.3818- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.94

1.3797- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

1.4000 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.82. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4021.

1.4021- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.94. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4042.

1.4042- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.




(Для наглядности рис.3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

Внутридневной скальпинг USD|JPY по математической модели Шерха.



Пара USD|JPY снизилась до района уровней поддержки.

Математический анализ ценовых рядов показывает:

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 96.11.

Устойчивые диапазоны колебаний цен при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 96.00-96.67.

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 95.66-97.01.


Рекомендации по покупке и по продаже USD|JPY:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

94.72- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.69

94.13- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.89

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

95.59- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.75

95.42- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.94

95.25- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

96.74 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.75. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 96.91.

96.91- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.94. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 97.08

97.08- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.




(Для наглядности рис 3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

Внутридневной скальпинг GBP/USD по математической модели Шерха.

Пара GBP|USD консолидируется.

Математический анализ ценовых рядов показывает:

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.6345

Устойчивые диапазоны колебаний цен при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.6376-1.6479.

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 1.6324-1.6530.



Рекомендации по покупке и по продаже GBPUSD:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных длинных позиций:

1.6103- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень 0.5

1.6002-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень 0.86

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

1.6243- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.6

1.6213- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.76

1.6184- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.99

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

1.6423 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.6. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.6453

1.6453- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.76. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.6482

1.6482- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.99. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.





(Для наглядности рис 3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

Внутридневной скальпинг EUR/USD по математической модели Шерха
Вчерашний день оказался скучным. В соответствии с рекомендациями было открыто 3 короткие позиции, однако до сих пор ни одна из них не закрыта. Рынок стоит. На форексе наступил летний период.

Математический анализ ценовых рядов показывает:

-Пара EUR|USD укрепляется.

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.4086

Устойчивые диапазоны колебаний цен, при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.4142-1.4028

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 1.3970-1.4199


Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

1.3945-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.3

1.3872- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.69

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

1.4025- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.72

1.4003- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92

1.3982- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.96

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

1.4173 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.72. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4195.

1.4195- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4216.

1.4216- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.96. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.




(Для наглядности рис.3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.