Торговые стратегии на практике

Юлия

Юлия

Главный редактор
Стратегия 1. Полосы Боллинджера, локальные пики и уровни Фибоначчи

Одним из простых индикаторов, который совмещает в себе характеристики трендового индикатора («в какую сторону идем?»), осциллятора («ловим максимумы и минимумы») и индикатора волатильности («с какой скоростью идем по тренду?»), являются полосы Боллинджера. Индикатор был предложен в 1983 году Джоном Боллинджером как продолжение темы «конвертов». Этот индикатор даже чисто психологически может быть комфортен, так как он задает рамки для цены вверху и внизу в зависимости от силы ее колебаний.
Почему он трендовый: 20-периодная простая МА покажет направление. Почему осциллятор: поход цены к полосе вверху или внизу указывает на возможное формирование пика. Почему волатильность: при сильном размахе полосы расширяются (все дело в формуле, которая строит полосы от скользящей на основе среднеквадратичного отклонения).
Есть два основных способа работы по полосам Боллинджера (далее — ПБ): работа на прорыв полос (при их сужении) и работа на отскок между полосами.

Прочесть урок полностью вы можете в 50 номере журнала ForTrader.ru
 
Последнее редактирование:
Юлия

Юлия

Главный редактор
Стратегия 2. Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи

Давно бытует шутка, что если перед одним графиком посадить двух «волновиков», то они дадут 9 разных разметок. Чтобы немного упростить работу трейдера в поиске волн Эллиотта, в этой статье мы представим несколько простых критериев для поиска начала и окончания волн, а также несколько простых правил маркировки. Приемы взяты из доступных каждому книг по волновому анализу и уровням Фибоначчи. Недостатком этих книг является то, что в каждой из них способы подсчета волн или уровней рассматриваются в отдельности друг от друга. Поэтому нашей задачей будет совместить их воедино.

Освоив данный алгоритм и применяя его каждый день на практике, вы будете получать от своей работы удовольствие, так как приведенные ниже правила полностью формализованы. И чем вам не мечта трейдера — полная формализация торговой системы, всех построений и критериев подсчета.
Также следует добавить, что ваши решения о входе/выходе из рынка могут и даже должны (для вашего же блага) подтверждаться иными элементами вашей ТС — индикаторами, математическими уровнями, локальными пиками и проч., так как представленный ниже материал не является самодостаточным для определения точек входа.
Самой большой проблемой для волновика является определение волны в режиме он-лайн. Подсчитывать волны на истории легче, чем в разгар торговли: здесь первая с откатом до 61.8% по Фибоначчи, здесь третья ушла до уровня расширений 261.8% от первой, вот четвертая — затяжной и изнуряющий флет с изобилием ложных пробитий и «захватом ордеров», вот пошла пятая, сделав 138.2% от третьей, а теперь по идее должен быть откат А-В-С... Но даже на истории не всегда можно определить, «что это было»...

Прочесть урок полностью вы можете в 51 номере журнала ForTrader.ru
 
Последнее редактирование модератором:
Юлия

Юлия

Главный редактор
Стратегия 3. Фильтрация сигналов с помощью MACD, RSI, Pivot Points, ЕМА

Рассматриваемая нами в этот раз торговая система представляет собой упрощенную и подготовленную к более простому восприятию форму одной из популярных в сети Интернет тактики. Итак, она включает следующие инструменты:

− экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА);
− MACD;
− RSI;
− уровни поддержки/сопротивления. В нашем случае этими уровни высталяет индикатор Pivot.mq4 либо DJLines.mq4, которые имеются по умолчанию в торговой платформе MetaTrader 4.
− рабочий график: GBPUSD, 5 min.

Разберем каждый элемент отдельно.

Узнать о стратегии полностью вы можете в 52 номере журнала для трейдеров ForTrader.ru
 
Последнее редактирование модератором:
Юлия

Юлия

Главный редактор
MACD, RSI и ЕМА есть в терминале
Pivot Points на форуме есть или посмотрите в сети.
Я не автор статей, не пользуюсь этими индикаторами
 
Юлия

Юлия

Главный редактор
Стратегия 4. Разновидность системы торговли на свингах

Данная торговая система является разновидностью популярных тактик по торговле на свингах. Ее смысл заключается в «отлавливании» краткосрочных размахов цен и быстром выходе, когда диапазон себя исчерпал. Она подразумевает использование разворотов в любую сторону на долгосрочном графике и игру в их сторону на среднесрочном (здесь под долгосрочным подразумевается тренд порядка Daily и выше, а под среднесрочным подразумеваются все тренды на графиках H1-H4).

Как и во всех остальных разновидностях, за основу данной ТС возьмем две быстрые (!) экспоненциальные скользящие средние — ЕМА(5) и ЕМА(10), построенные по ценам закрытия (возможен вариант построения ЕМА по ценам HL/2, так они выглядят более гладкими, так как учитывают средний диапазон размаха, который прошла цена в пределах данной свечи). За рабочий график изначально предлагалось взять дневной. Но по причинам, которые будут указаны ниже, мы решили сделать рабочим четырехчасовой, а дневной использовать с теми же индикаторами в качестве фильтра для точек входа на H4.

Узнать о стратегии полностью вы можете в 53 номере журнала для трейдеров ForTrader.ru
 
Последнее редактирование модератором:
Юлия

Юлия

Главный редактор
Bollinger Bands плюс скользящая средняя на BB%b

За основу данной торговой тактики взят индикатор «полосы Боллинджера и BB%b». Последний отображает полосы Боллинджера в виде уровней 0, 0.5 и 1, а цену в виде индикатора, но уже под графиком.

Если на графике всё динамично и цена движется с полосами вверх/вниз, то в окне индикатора всё происходит иначе: SMA20, от которой откладываются полосы, «растянута» в окне индикатора и является уровнем 0.5, а цена колеблется вокруг нее; верхняя и нижняя полосы — соответственно уровни 1 и 0. Отсюда понятно, что цена, заходя за полосы, будет заходить и за уровни 1 и 0.

Сигнал на покупку выглядит следующим образом...

Прочитать стратегию полностью можно в 57 номере форекс журнала ForTrader.ru
 
AKN72

AKN72

Интересующийся
Именно этим августом,09 года,я начал интересоваться рынком Forex. Сейчас вот сижу и думаю:почему я тогда не наткнулся на данный форум? Было бы в 100 раз проще осваивать эту науку. Сидел,тупо прикладывая на истории этот Фибо, выискивая совпадения))) Даже смешно становится))
 
Юлия

Юлия

Главный редактор
Главное, что теперь все стало проще. Удачи!
 
AKN72

AKN72

Интересующийся
Согласен,стало. Спасибо за пожелание! Отвечаю взаимностью! Удача всегда нужна.
 
Юлия

Юлия

Главный редактор
Стратегия "Недельная"

Довольно легко применяема стратегия, которая базируется на данных об объеме и на некоторых аспектах технического анализа. Стратегия разрабатывалась специально максимально простой. Это делается с той целью, чтобы новые трейдеры, которые попадают на рынок, могли быстро и просто адаптироваться, и приступить к торговле начиная с этой стратегии.

Если вы знакомы с такими понятиями как таймфрейм, максимальный объем за выбранный период, локальные экстремумы тогда вам не составит труда применять эту стратегию в своей торговле.
Алгоритм торговли

...

Торговые правила просты: сделка открывается один раз в неделю и от заранее определенной цены. Сделка открывается с небольшим стоп-ордером и мультипрофитной системой, то есть несколько целей с фиксацией прибыли, а также переводом позиции в безубыток, что очень важно.

Очень важно в этой системе — это определение нужных уровней, так как только в этом и заключается человеческий фактор данной стратегии, остальное выполняется автоматически.

Узнать правила стратегии можно в 58 номере журнала ForTrader.ru
 
Последнее редактирование модератором:
Юлия

Юлия

Главный редактор
Способы постановки и перемещения СтопЛосса

Способам ведения сделки, как ни странно, уделяется меньше всего внимания. Но доказан тот факт, что, имея торговую систему, которая дает только 50% или менее правильных входов, можно торговать прибыльно, если грамотно вести открытые сделки.
Есть как минимум три способа работы со СтопЛоссом. Рассмотрим плюсы и минусы каждого способа.

Способ первый. Работа без СтопЛосса

Единственным плюсом такого ведения открытой сделки является то, что вы сможете пересидеть просадку, не фиксируя минус, но только в том случае, если цена всё-таки направится в вашу сторону. Одним словом, такой способ хорош при работе в глобальном тренде, когда точность входа не имеет значения. Но это, пожалуй, единственный плюс, да и он не каждому светит, так как большинство трейдеров открывается «не в ту» сторону — это общеизвестная статистика (95% трейдеров проигрывают деньги на рынках).

Узнать о других спрособах постановки Стоп-приказа, а также их плюсах и минусах можно в 58 номере журнала ForTrader.ru
 
Последнее редактирование модератором:
Юлия

Юлия

Главный редактор
Система торговли от диапазона значений предыдущего дня для S&P500 e-mini (globex)

1. Определение максимального объема (V) прошлого дня из базы данных и остальных общих объемов за прошлый день (аналогия гистограммы на рисунке 1).

- Если V дня > 100 000 лот, то выбираем значения по общим объемам за прошлый день (all prices) не меньше 90 000 лот.
- Если V дня > 90 000 лот, то выбираем значения не меньше 70 000 лот.
- Если V дня > 50 000 лот, то выбираем значения не меньше 50000 лот.

2. После выборки значений идет фиксация нижней и верхней цен. Допускается фиксация только уровня, который является верхним или нижним (красный диапазон выбранных значений), но тем не менее стоит в 1 пункт разницы с соседним (спаренные уровни). Одиночные уровни не фиксируются.

3. Нижний уровень является точкой входа на продажу, верхний — на покупку.

Узнать подробнее о торговой системе
 
Последнее редактирование модератором:
Юлия

Юлия

Главный редактор
Классические правила волновой разметки

Правила волновой разметки изложены практически в каждой книге по волновому анализу и занимают не больше страницы. Если начать применять только эти правила, то их будет достаточно, чтобы размечать как трендовые участки, когда структура волн чаще 5-тиволновая, так и коррекцию, где волны обычно состоят из трех подволн. Также эти всем известные правила позволяют работать и с более сложными участками, которые в волновой классике обычно относят к двойным зигзагам, треугольным коррекциям и т.д.

Для поклонников Волн Эллиотта (стр. 54)
 
Последнее редактирование модератором:
Юлия

Юлия

Главный редактор
Совмещение "Объемного" и технического анализа"

У каждого трейдера есть своя торговая тактика и система торговли. Зарубежные коллеги, чаще всего американцы, используют в торговле фьючерсами основные индикаторы, анализ которых совмещают с анализом данных об объемах торгов. Наиболее часто этот метод используется для фьючерсной торговли. Давайте рассмотрим, как его можно применить.

Возьмем для примера график Золота (GC - Comex). Многие используют «равноудаленный канал» для анализа рынка, чтобы определить тренд, а также выгодные точки входа в рынок. На рисунке 1 отмечено место, где большинство приняло бы решение о покупке данного фьючерса.

О стратегии подробнее (стр. 46)
 
Последнее редактирование модератором:
Юлия

Юлия

Главный редактор
Рассчитываем рабочий лот в парах с прямой и обратной котировкой

Любой опытный трейдер скажет вам, что главным составляющим успешной торговли на валютных рынках является «мани-менеджмент» – управление кап италом, так как это, пожалуй, единственная вещь, которую трейдер может контролировать и изменять. Если он не может повлиять на направление движения цены, то ограничить убытки или максимизировать прибыль при благоприятной ситуации он точно может – при изменении объема торгов. В данной статье предлагается один из способов расчета рабочего лота.

Узнать о рассчете рабочего лота в различных валютных парах (стр. 51)
 
Последнее редактирование модератором:
Юлия

Юлия

Главный редактор
Состояние рынка и диагностика

Изучая биржевую торговлю и торговые системы в частности, мы привыкли выделять на рынке два состояния: тренд и флет. Исходя из знания, какое из них преобладает на рынке, трейдером принимается решение на «включение» той или иной системы. Как, например, трендоследящей – для работы в тренде с широкими стоп-приказами либо без них и с еще большими ТейкПрофитами. Или контртрендовой – для работы во флете, срабатывающей при подходе цены к значимому уровню поддержки или сопротивления. Такая система предполагает относительно короткий СтопЛосс и ТейкПрофит, т.е. выход из рынка при подходе цены к обратной границе флета.

Однако на деле все выглядит не так просто. Очень часто даже торгуя по тренду, трейдер терпит убытки на глубоких откатах, а достаточно широкий флет может очень легко развиться в тренд с пробоем одной из границ. Поэтому, чтобы избегать лишних убытков, целесообразно определить состояние рынка не только с точки зрения «тренд-флет», но и измерить силу (волатильность) этого тренда или флета.

Узнать о других состояниях рынка и их диагностике
 
Последнее редактирование модератором:
Юлия

Юлия

Главный редактор
Multiple time frame (MTF) Stochastic. Использование стохастика на разных таймфреймах или 20 пунктов в день

Система, с которой вы познакомитесь в этой статье, была предложена на форуме ForexFactory автором Spudfyre и получила хорошие отзывы. В этой системе используется лишь один индикатор – стохастик со стандартными параметрами 5, 3, 3. Однако движение цены рассматривается как в узкой перспективе (минутные графики), так и в широкой (часовые и дневные).

Глубинная философия работы по MTF Stochastic – использование сильного движения, которое уже присутствует на рынке, а не нахождение точки разворота. В качестве иллюстрации этого метода хочу привести слова известного трейдера, Джейсона Алана Янковски. В своей книге «Торговые правила, которые работают» он высказал буквально следующую мысль:

«Как известно большинству трейдеров, сейчас существует буквально неисчислимое множество способов интерпретации поведения цены, выбора точек открытия позиций или представления общих рыночных настроений и поведения цены…
…Смысл вашей работы – развить способ мышления, который использует цены, а не реагирует на них…»

Данная система с использованием одного и того же стохастика на четырех таймфреймах как раз подходит под эту идею. Автор системы не стремится зарабатывать на ней сотни пунктов движения, хотя и такое возможно. Главная задача в работе – набрать 20 пунктов в день.

Узнать о торговой стратегии подробнее (49 стр)
 
Последнее редактирование модератором:
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться
Подписаться на канал в Telegram
Верх