ВАСЯ................
VIP-участник
учтите на такой волатильности будет норм как была - во флете грустно будет скорее всего
Я ТУТ ХВАСТАЮСЬ ГРААЛЕМ!!!
- Автор темы ^_^LEKS^_^
- Дата начала
-
- Теги
- фоеркс грааль
учтите на такой волатильности будет норм как была - во флете грустно будет скорее всего
Cati80
Элитный участник
_
Вася Вы умничка, что делитесь....
К сожалению на истории с теми параметрами, что Вы описали в архиве система льёт стабильно, изредка показывая хорошие результаты... УВЫ..
Первый скрин показывает заработок если у ордера есть стоп и тейк (50 - 100\150)
Второй скрин вроде поинтересней вход и выход от противоположного сигнала....
Вася Вы умничка, что делитесь....
К сожалению на истории с теми параметрами, что Вы описали в архиве система льёт стабильно, изредка показывая хорошие результаты... УВЫ..
Первый скрин показывает заработок если у ордера есть стоп и тейк (50 - 100\150)
Второй скрин вроде поинтересней вход и выход от противоположного сигнала....
Вложения
ВАСЯ................
VIP-участник
ну бот это круто - как бы ему донести чтобы попробовал в такую движку как эта торговал или сделать фильтр с тф н4
Elvis Burunduk
Элитный участник
Ой, Светик, привет,
стукни мне в скайп... burun5000 , хотя и так видно справа... если не стукнешь = пойму...
я знаю, что устала...
прости...
Последнее редактирование:
так где и правда эта вещь..киньте...пожалуйста)
уважаемый поделитесь)
ВАСЯ................
VIP-участник
Вложения
ВАСЯ................
VIP-участник
даже 3 сигнала
Вложения
Fed77
Гуру форума
Привет. Грааль волатильности добавь
Вложения
ВАСЯ................
VIP-участник
здоров братишка - попробуем иньдюка благодарю. пока смотрю с фильтром по н4 не кисло история показывает . может пылесос что-нибудь пацанам нормальное принесёт. ну и девочкам конечно.
прошу прощения.может смешно.но подвальный индюк не могу найти..скиньте
ВАСЯ................
VIP-участник
Коллега, сама по себе частота Случая (2) не важна, т.к. это по идее вывод в ноль двух поз, если такое случилось.
А вот соотношение между Случаями (1) и (3) - важно, и это соотношение дает безубыточную торговлю (но и бесприбыльную) при соотношении (1) : (3) = 3 : 5.
Что такое эти три случая?
(1) - "угадали с направлением, и угадали со стопом (малым)"
(2) - "угадали с направлением, не угадали с величиной стопа (малого)"
(3) - "не угадали с направлением"
Говоря обычным языком, этим частичным хеджированием мы в Случае (2) ликвидируем убытки при "малом" стопе, который при стандартных условиях давал бы нам убыток, а здесь - ноль.
А вообще, открываться наобум здесь безыдейно. Хоть какая-никакая торговая система (ТС) должна быть. Просто мы снижаем критическую зависимость от нее. Кстати, ТС должна быть именно системой, где какие-то параметры должны быть увязаны с другими. Т. обр. появляется требования к созданию нашей ТС, и даже определяется параметр безубыточности.
PS. Про Монти Холла не могу сказать, это что-то типа поломать голову. А я просто оперирую плотностями вероятности, на тривиальном уровне, да.
мало взял :laugh:
мой Граал не запаздывает и не рисует
таки где грааль?
Если просят - почему нет. Coming soon! )
И вам спасибо.
А вот Стратегия № 2, основанная на использовании статистических закономерностей.
Пара предпосылок.
Поскольку распределение цены у нас по спектру в каком-то диапазоне близкое к равномерному, с чем вроде бы никто не спорит, отсюда следует замечательный вывод. А именно: вероятность попадания цены в отрезок, равный какой-то части этого диапазона, будет равна доле этой части. Т.е., если плотность равномерно распределена на отрезке [0,1] (от нуля до единицы какой-то шкалы), то вероятность того, что цена попадет на отрезок, равный 0.4 внутри этого диапазона (неважно где он), будет равна 0.4.
Допустим, цена у нас колеблется в данный конкретный момент времени в коридоре от 1.2000 до 1.2100 (4-зн. пунктов), значит, диапазон равен 100 п. Предположим, цена зашла в коридор, равный 0.4 этого диапазона, расположенный в нижней его части, т.е. от 1.2000 до 1.2040 п. (40 п.=100 п. * 0.4). Вероятность же противоположного события – т.е. что цена окажется в остальной части диапазона, равна, как обычно, 1–0.4=0.6 – в полтора раза больше. Таким образом, если мы уверены, что цена находится строго в диапазоне, мы уверены и в том, что вероятность пропорциональна доле диапазона.
Значит, торговать мы должны при попадании цены в полосу диапазона, которая примерно от 1/3 до 1/4 диапазона, внутрь диапазона, в сторону большей части (она будет соответственно от 2/3 до 3/4 диапазона). Уже одно это дает нам превышение вероятности прибыли к вероятности убытков. Но не в полтора раза строго, конечно.
Торгуем ЛИМИТНЫМИ ордерами, которые ставим на линию полосы. СТОП-ордера – для других стратегий.
Можно спросить, а почему в жизни цена не может вообще выйти за диапазон, причем за границу меньшей части (в сторону, обратной направлению, в котором мы вошли)? Ответим: может, и выходит. Но на то он и диапазон, что мы с БОЛЬШОЙ вероятностью находимся всегда внутри него.
Для иллюстрации можно построить грубо этот диапазон. Как у же писал, берем две МАшки, с периодом 2 или 3, одна построена на хаях баров, другая – на лоу. Увидим коридор переменной ширины (зависит от волатильности), и переменного наклона (зависит от общего движения цены), в котором цена колеблется постоянно. Выходы цены за пределы коридора можно разделить на два типа:
1. Кратковременный «прокол» границы диапазона, не превышающий какой-то доли.
2. Пробой и уход цены «насовсем», на глубину равную 0.7, 0.8, 1 и более ширины коридора.
А теперь соединяем все воедино (учитываем сказанное в 1-м посте от 16.03.17).
- Случай (1): мы вошли, не задели «малый стоп» (т.е. 2-я поза, частично хеджирующая, не открылась), благополучно дошли до целевого профита
- Случай (2): открылись в правильном направлении, но тенью бара задели «малый стоп», открылась 2-я позиция, цена снова пошла в «правильном» направлении, через какой-то ход цены можем закрыться в ноль, если увидим перспективу дальнейшего ход а цены, идем в «совместный» плюс. «Малый стоп» здесь ставится немного за нижней границей диапазона, он компенсирует шпильки маркетмейкеров, новости и т.д. – не все, но большую часть. Обратим внимание: мы таким образом можем пересидеть значительную просадку, когда цена сходит вниз, задев «малый стоп», но НЕ ЗАДЕВ «большой», и затем выйти в ноль по обеим позициям либо закроем на уровне открытия 1-й позы, с общим убытком =–$14! (для параметров поста №1 от 16.03.17)
- Случай (3): с направлением не угадали, сработали «малый» и «большой» стопы («большой» ставим там, где мы уверены, что произошел прорыв диапазона). Принимаем убыток – он статистически меньше, чем средний профит, не паримся – это плата за рынок!
Еще одно добавление. Если мы угадываем глобальное направление движения цены, т.е. на 2-3 бара, то наклон коридора будет «помогать» нам в получении профита, и соответственно, в уменьшении возможного убытка. Т.е. мы можем брать соотношение “прибыль / риск” изначально больше, и кроме того оно может возрастать в процессе удержания профитной позиции. А стоп, с движением коридора в предсказанную сторону, может выйти в безубыток.
И напоследок. Все, что нам надо в трейдинге – это улучшать СТАТИСТИКУ. А не мучиться с каждой отдельной сделкой. Поэтому Грааль я вижу в статистике, а не в чудодейственных правилах входа в позу-выхода из нее. В частности, превышение СРЕДНЕЙ прибыльной сделки над СРЕДНЕЙ убыточной в 2 раза, на 100 сделках даст увеличение депо примерно в 50 раз (5000%!) при самом простом методе управления капиталом – «фиксированной доли». При коэффициенте 1.67 это увеличение составит 9 раз (900%). Вот тут и лежит Грааль. А известно, что многие трейдеры пользуются таким широко распространенным методом управления капиталом, как отсутствие управления капиталом :facepalm: