Таки это разве журнал?

Всем привет. В этом журнале буду постить свои торговые идеи и прочий околорыночный бред. Немого граалей, хотя они не у всех будут работать.

Убежден, что форекс - не совсем рынок, а точнее совсем не рынок, что не мешает на этом нерынке немного зарабатывать.

На форексе 1.5 года, сейчас фактически перебирался на MOEX.

Какие индикаторы использую:
На Forex - MA c периодом 288. И в принципе все на этом. Остальное не дает полезной информации и больше отвлекает.
Ни реальных объемов, ни стакана с заявками не существует.
Осцилляторы - возможно будут полезны, хотя только лишь как дополнительный источник информации, а не сигнал на вход.

На FORTS - MA c периодом 163 и объемы. Разумеется, на стакан тоже смотрю. Иногда стакан может показать больше, чем график с кучей индикаторов или без них.

Откуда такие периоды МА? Основной таймфрейм - 5 минут. Делим торговый день на пятиминутки и получаем нужный период. Видим отношение текущей цены к среднедневной.

Немного о торговой стратегии и граалях.

Тренды - штука достаточно условная и полагаться на них нежелателно. В зависимости от таймфрейма, тренд на одном и том же графике может быть одновременно и растущим и падающим и боковиком. Позиционная торговля - не для форекса и не для срочного рынка.

Самое важное - торговля от уровней. Уровни строю на часовике, либо за уровень считаю разворотные точки, отбой от вновь образовавшегося уровня.
Есть несколько паттернов, которые практически всегда работают.

Работающая на 90% точка входа - ложный пробой. Стоп за границу хвоста (либо за границу свечи, если хвост оказался длинным) и ждем, пока цена не пройдет в нужном направлении минимум столько же пунктов, сколько и стоп. Лучше в 2 раза больше. Переносим в безубыток и ждем разворота. Как только рисуется разворотный паттерн, либо случается отбой от сильного уровня - закрываемся.

Как определить наличие крупного игрока и манипулирования ценой.

Все просто. Если мы видим много коротких свечей с длинными хвостами в обе стороны - то в данном случае идет охота за вашими стопами. Цена обязательно сходит за дневной максимум, затем за дневной минимум. На таких инструментах только скальпинг, причем вход после пробоя, с небольшим стопом и тейком. Прочие варианты - гарантированные вылеты по стопу.

О фьючерсах FORTS. Опишу наиболее торгуемые.

Si - рубль/доллар.
Веселый фьючерс. По логике - должен ходить против нефти. Т.е. нефть растет - он падает и наоборот. Однако, логика на этом фьюче неуместна. Вернее она есть, но своя. На нефть реагирует, если та сделала резкое движение минимум на 50 пунктов. В прочее время ходит (вернее его водят) на выбивание стопов. Позиционная торговля или интрадей практически неуместны (разве что ставить очень большие стопы). Только скальпинг. Да, по итогу дня получается 100-150 сделок, соответственно и комиссия приличная. Но оно того стоит. Если все правильно делать.

RTS - фьючерс на индекс РТС. Штука еще более веселая. Сам индекс, складывается из долларовой цены голубых фишек на ММВБ. Соответственно, помимо акций, в цену включен еще и курс доллара. Если нет внешнего фона, то ходит примерно так же, как и Si.

MIX - фьючерс на индекс ММВБ. Практически все, же, что и РТС, но без учета доллара. Ликвидность меньше.

MXI - фьючерс на индекс ММВБ мини. Почти все то же, что и для предыдущего, только ГО в 10 раз меньше. Котировки в 100 раз меньше. Шаг цены немного другой. Ликвидность тоже не особо, но в принципе пойдет.

SBRF - Фьючерс на акции Сбербанка. Более-менее понятный фьючерс, график поддается анализу, но волатильнсть не очень большая. Хотя, для интрадея это даже плюс. Фьючерс поставочный. В день экспирации лучше им не торговать, а переходить на следующий, благо ликвидность к этому моменту уже вполне нормальная.

GAZR - Фьючерс на акции Газпрома. Достаточно веселый фьючерс. С утра сходит в одну сторону, потом черз полчаса в другую (вслед за рынком, хотя может пойти и против), затем почти весь день в боковике. Под конец дня куда-нибудь рванет пунктов на 300-400. Фьючерс так же поставочный. Ликвидность поменьше сберовской, а ГО несколько выше.

BR - Соответственно фьючерс на нефть Брент. Достаточно ликивдный. Цену двигают маркетмейкеры, в соответствии с общемировой (Лондон или CME).

ED - Евро/Доллар. Почти как на Forex. Ликвидность так себе. График, как на 4-х знаке в плохой кухне. Цену двигают так же, как и BR.

Прочие фьючерсы рассматривать смысла нет, ибо ликвидности там никакой. Один спред придется отбивать очень долго.

Art_Z сказал(а):

Немного о торговой стратегии и граалях.

Тренды - штука достаточно условная и полагаться на них нежелателно. В зависимости от таймфрейма, тренд на одном и том же графике может быть одновременно и растущим и падающим и боковиком. Позиционная торговля - не для форекса и не для срочного рынка.

Самое важное - торговля от уровней. Уровни строю на часовике, либо за уровень считаю разворотные точки, отбой от вновь образовавшегося уровня.
Есть несколько паттернов, которые практически всегда работают.

Работающая на 90% точка входа - ложный пробой. Стоп за границу хвоста (либо за границу свечи, если хвост оказался длинным) и ждем, пока цена не пройдет в нужном направлении минимум столько же пунктов, сколько и стоп. Лучше в 2 раза больше. Переносим в безубыток и ждем разворота. Как только рисуется разворотный паттерн, либо случается отбой от сильного уровня - закрываемся.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Это конечно все круто ,а вот как вы следите за такими свечами ? тем более это М5 , и таких свечей при новостях или движухе может штук 5 -10 пролететь , сидите весь день и ждете ? или может какой индюк есть ? мультивалютный ?

dmitriypetrov сказал(а):

Это конечно все круто ,а вот как вы следите за такими свечами ? тем более это М5 , и таких свечей при новостях или движухе может штук 5 -10 пролететь , сидите весь день и ждете ? или может какой индюк есть ? мультивалютный ?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Обычно такие движения идут на объеме, т.е. большим объемом скупается часть стакана. Поскольку цена резко улетает, спред увеличивается. При увеличении спреда включается маркетмейкер, ставя большую лимитную заявку, против роста цены. И пока рынок ее не разберет (а рынок ее не может разобрать за короткое время), или спред не вернется до нормальных значений (тогда эту заявку просто снимают) - цена не пойдет выше.
Собственно, это и есть механизм образования ложного пробоя.

На форексе - все несколько сложнее. Стакана мы не видим, индюк объемов показывает непонятно что, но только не объемы. Если это не новостная движуха - то после пробоя жду вторую-третью свечу на м5. Если не уверен - не открываю сделку.
На новостях предпочитаю не торопиться, подождав развития ситуации. Обычно, вхожу после разворота, когда новость уже отработает. Чтобы новость не стала неожиданностью - слежу за выходом важных новостей.

Ложный пробой на М5 обычно состоит из двух моментов:
1 - существующий уровень
2 - Две свечи, первая свеча с достаточно большим хвостом, вторая не обязательно. Открытие второй приблизительно на той же отметке, что и закрытие первой. На М15 и выше - это будет одна свеча с длинным хвостом.

Насколько далеко уйдет цена после этого пробоя - большой вопрос. Поэтому предпочитаю стопы переносить в безубыток.

Как определить разворот рынка?

Допустим, имеется пробой уровня. Ложный это пробой или цена попрет далее - заранее неизвестно. В определении этого частично помогают объемы. Движение на объемах - это скорее всего движение на вынос стопов, и на таких свечах открываться нежелательно. Закрываться - самое оно. Однако, это движение не всегда означает вынос. Иногда это продолжение тренда.

Помимо графика, стакана и объемов, имеется такая замечательная штука - как открытый интерес, которая показывает количество открытых позиций. При больших объемах стоит смотреть на этот инструмент. Если количество позиций уменьшается - т.е. происходит закрытие сделок, в первую очередь за счет срабатывающих стопов, то ждем разворота. Если нет - ждем продолжение тренда.

Чем хорош FORTS - все ходит по расписанию. Можно часы сверять по графику.
Первые час-два идем в одну сторону, потом разворот и плавно идем в обратно, часов до двух дня. До 15:30 пила, затем обычно опять разворот, если ничего глобального не происходит на рынках .

Отличия СFD Forex и фьючерсов FORTS.
Валютные пары - по сути те же CFD, поэтому рассмотрим их вместе.

CFD

Плюсы:
1. Более полный график, т.к. торговля идет круглосуточно. Котировки поступают в основном с ICE (нефть, металлы, валютные пары). По некоторым инструментам - с других бирж. Например, usd/rub идет с ММВБ, ибо больше нигде не торгуется.

2. Размер контракта. Попробуйте торгануть на бирже, например фьючем на индекс RTS, лотом 0.01. ДЦ это позволяет. Да и сам фьюч у ДЦ какой-то мини. Получается, имея какие-то копейки на депо, можно спокойно изучать инструмент, со временем переходя на нормальные лоты.

Минусы:
1. Отсутствие дополнительной информации. Кроме котировок мы ничего не видим. График - это в принципе основа торговли, но далеко не всё.
2. Спред. Спред устанавливается ДЦ и далек от рыночного. Например, по Brent, он в разы, а то и на порядки (в зависимости от ДЦ) превышает рыночный. По Brent он редко превышает 2 цента.
3. Плечи. Большие плечи - большие риски. В идеале, плечо не должно превышать 1:3. Исходя из этого и стоит выбирать количество лотов.

Фьючерсы:
Рассмотрим фьючи, которые так же торгуются на ICE, но присутствуют на FORTS.
Плюсы:
1. Доступны объемы, открытые позиции. О преимуществах использования этих данных описано выше.
2. Спред. По ликвидным инструментам, обычно, не превышает 2 шагов цены. По Brent - это 1-2 цента. В вечернюю сессию иногда чуть больше. По малоликвидным, естественно, больше. Но туда вообще лезть нежелательно.
3. Плечи. Forts не дает плечей как таковых. Есть гарантийное обеспечение, которое временами меняется. Фактически получается плечо от 1:7 до 1:16, в зависимости от рыночной ситуации. Но опять же, безопасное плечо - максимум третье. На все деньги входить не стоит.

Минусы:
1. График. Поскольку биржа работает не круглосуточно, то и график у нас получается ломаный с гэпами на открытии сессии. Теханализ строить по нему не получится. Приходится арбитражить с ICE.
2. Механизм поддержания котировок. Поскольку основной актив торгуется на ICE, здесь идет поддержание котировок маркет-мейкерами. Это биржа, и просто рисовать котировки не выйдет. Временами встречаются непонятные моменты. Например, на ICE цена падает, а на Forts её держат в ожидании коррекции. Если цена на ICE скорректировалась и вернулась обратно - то на FORTS продолжается боковик. Если это была не коррекция, а разворот - следует резкий обвал в течение нескольких секунд. Такое редко, но все же случается.
3. Стоимость контракта. Лотом в 0.01, торговать не выйдет. Минимум - один контракт. Депо надо иметь несколько больше.
4. Вариационная маржа. Прибыль/убыток зачисляется на депозит после клиринга. Торговать на этот результат можно, но вывести - только после клиринга.
Клиринг проходит дважды в день: в 14:00 для сделок на вечерней сессии и 18:45, для сделок на основной сессии. Во время клиринга происходит переоткрытие позиций. Иногда это чревато небольшим минусом, если цена вдруг меняется за время клиринга.

Не зря придумана пословица: sell in may and go away.
Рынки в боковике. Brexit принес некое оживление, но тоже ненадолго.
Из того, что как-то движется, остались лишь нефть и валютные фьючерсы.
Жижа фактически отыграла падение на фоне brexit`а и вернулась обратно.
Прогноз по жиже на ближайшие пару месяцев: боковик 47-53.

Теперь о шпилях или ложных пробоях.

Причины их образования:

1. Новости.
Это известно всем и особо в описании не нуждается.

2. Действия куклов, маркетмейкеров, крупных игроков.
В основном это одни и те же лица, ибо обычно только у маркетмейкеров есть такие возможности влияния на рынок.

На спокойном рынке, собрать позицию или подвинуть рынок, можно только за счет сработавших стопов, ибо существующей на рынке ликвидности недостаточно. Место стопов примерно известно - несколько пунктов за уровнями. Вот туда и сводят цену. Потом в другую сторону, выбьют тех, кто открылся в другую сторону. Пока не соберут позицию. Затем цена куда-нибудь пойдет.

Иногда добиваются образования на графике разворотных фигур, еще и со шпилями сверху, после которых большинство начинает шортить. Затем цену ведут к стопам и она улетает вверх. Кто не понял (таких большинство), повторяет вход, фактически встает против рынка и опять своими стопами разгоняет цену еще выше.
Так, например, ведет себя нефть.

3. Открытие или закрытие торговых сессий.

Поскольку на FX котировки поступают круглосуточно, то можно подумать, что и торговля по всем инструментам идет так же круглосуточно. Однако, это не так. У каждой площадки есть время основных и дополнительных сессий. Между ними делаются перерывы в несколько минут. Не все площадки работают круглосуточно. За время, когда площадка не работает, инструмент, либо другой инструмент, который оказывает влияние, на других площадках может изменить котировки. Могут выйти новости и еще много чего произойти. При открытии сессии образуются гэпы (которые на графике не всегда выглядит как гэпы) и стреляют стопы тех, кто перенес позицию, либо открылся слишком рано. Первые полчаса рынок начинает колбасить (это закупаются/распродаются крупные инвесторы), потом что-то проясняется. Отсюда и шпили. При закрытии сессии, рынок разгоняют, чтобы при заработать на утреннем гэпе.

Дабы не попасть на такие моменты - следует знать время открытия/закрытия основных сессий на крупнейших площадках, время выхода новостей.

Как ведет себя нефть во время новостей.

В данном случае - это запасы нефти. Причем, это фактически единственный сценарий на любой важной новости, кроме выступлений членов ФРС и ЕЦБ.

1. Цену уводят вниз (будет рост, если ведут вверх - упадет).
2. Небольшой боковик и вроде как начинается тренд.
3. Выход новостей. Вынос стопов, за счет которых происходит разгон цены.
4. Цена взлетает вверх.

P.S. Нефть таки штука веселая. Уровни на часовиках, в принципе держит. Торговать можно. Аналитики твердят о падении до 42, а она все растет

Нефть в коррекции, ждем возврата к 41.5. Откуда будем смотреть дальнейшее направление.
Хотя, сейчас начинается время падения рынков. Падать будем до января-февраля.
Из растущего - только доллар и, возможно, золото.