Обучающие forex статьи

В теме представлены forex статьи различной тематики.

Анализ опционных уровней как одна из составляющих торговой системы

Анализ можно характеризовать как среднесрочный (от недели и больше). Общее количество открытых контрактов говорит в пользу продаж. Если бы отношение открытого интереса по контрактам Put к открытому интересу по контрактам Call было бы больше 2, то можно было бы утверждать, что на рынке существует ярко выраженная тенденция к продажам. Нанеся полученные уровни на график, мы увидим скопление их в зоне 1,4051-1,4158. Мы получили очень сильную зону сопротивления. При подходе цены к этой зоне можно искать точки для продаж. Если эта зона будет пробита, то идем к следующей зоне сопротивления 1,4408-1,4473. При отскоке от зоны сопротивления 1,4051-1,4158 цена будет стремиться к 1,3787-1,3693.
Если вы еще совместите этот анализ с другими видами (волновой, фибо и т.д.) и при этом заметите совпадение уровней, то это добавит еще один плюс в пользу принятого вами решения.
Такой анализ достаточно делать один раз в неделю, лучше всего после окончания торгов в пятницу.

Узнать о методике подробнее можно в 50 номере журнала ForTrader.ru

Всем привет! В статье дана основа использования уровней валютных опционов. К настоящему моменту построена система для внутридневной торговли. Система используется на реальных счетах и дает стабильные результаты. Если у Вас есть вопросы, постараюсь на них ответить.

Сколько времени работаете по ней?

Тан сказал(а):

Сколько времени работаете по ней?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Основа системы не мененятся около 2 лет. Постоянно ведутся работы по максимилизации прибыли.

MQL5 - что нового?

В 2007 компания MetaQuotes заявила о начале разработок следующего поколения платформы Meta Trader, которая на тот момент считалась четвертой в своем роде. Соответственно, с выходом новой версии терминала под номером «пять» пользователи стали ожидать и выход нового встроенного языка программирования – Meta Quotes Language 5.
Прошло два года и, судя по всему, разработка новой платформы, а с ней и языка, подходят к концу. Еще в мае 2009 года компания заявила об отмене ежегодного чемпионата автоматических торговых систем, ссылаясь на окончание работ по разработке нового терминала. Затем в августе того же года в общий доступ была выложена «Справка по языку MQL5», по которой в определенной степени уже можно судить о возможностях нового языка. Поэтому замечу, что данный обзор составлен лишь на основании предоставленной справки и может содержать некоторые неточности или ошибочные выводы, так как «потрогать руками» язык MQL5, даже beta-версию, возможности еще не было.
Итак, что же нового и полезного появилось в MQL5 по сравнению с MQL4?

Прочитать статью полностью можно в 52 номере журнала Fortrader.ru

нам бы скриншоты тестера и получаемого ОТЧЁТА тестера ...

Пока это все показывается только бетта-тестерам, ничего не поделать, ждем-с

Бери больше, кидай дальше!

Основной принцип торговли следующий: после определения двух инструментов с высоким уровнем корреляции доходности, по одному из них ведется торговля только в длинную (покупки), а по второму только в короткую (продажи). При этом производится агрессивное усиление начальной позиции. Для каждой добавки выставляются свои стоп-приказы, а закрытие суммарной позиции производится на первоначально определенном уровне. Желательно делать первый вход в рынок на признаках слома текущего тренда и стараться не работать в продолжение существующего. При этом по второму инструменту открываются позиции только в противоположную первому сторону.

Если возникают ситуация, когда одновременно открыта позиция на покупку и на продажу по первому и второму инструментам одновременно, то такой вариант можно рассматривать как хеджирование.

Проччитать статью полностью можно в 52 номере журнала для трейдеров Fortrader.ru

Вход воспрещен! Места, где НЕ стоит открывать сделку

В литературе по теханализу финансовых рынков дается много способов для нахождения точки входа, используя тот или иной индикатор. Собственно, мы только тем и занимаемся, что ищем место на графике, в котором можно более-менее уверенно войти в рынок. Логично предположить, что, если мы знаем места для входа, то во всех остальных случаях лучше сидеть «в парке». Но по статистике проигрывается 90-95% трейдеров, которые читают одни и те же книги, изучают одни и те же торговые системы. Смысл не в том, что предлагаемые системы плохи, а в том, что, зная направление тренда, трейдер принимает решение о сделке заблаговременно и входит на самом пике импульсной волны, а в коррекции получает огромный минус. Давайте на примере популярного индикатора разберем места, в которых входить в рынок нельзя.

Прочесть урок полностью можно в 53 номере журнала Fortrader.ru

MT5 - взгляд со стороны...

Любой род занятий человека требует постоянного развития. Без него это занятие превратится в топтание на одном месте, которое со временем, конечно же, надоест. Поэтому для выполнения одних и тех же действий люди с течением времени придумывали все новые и новые способы их исполнения. В свою очередь, новые способы требовали новых инструментов, которые чаще всего порождали еще более совершенные технологии. И так по кругу «способ - инструмент - новый способ».
Трейдинг не стал исключением в области человеческих занятий. За короткое время он прошел путь от телетайпов до всемирной сети, что продолжает и продолжает требовать новых инструментов для анализа рынка и осуществления торговой деятельности.

Точно также торговый терминал компании MetaQuotes, подчиняясь законам непрерывного развития, оставил в прошлом три полноценные версии. С тех пор (2005 года) поклонники МТ работают с четвертой версией терминала. Понятно, что даже четвертая версия устраивала далеко не всех в 2007-ом году, что привело к началу разработок следующей версии.
После двух лет ожиданий мы наконец-то дождались выхода «пятерки» от компании MetaQuotes. На данном этапе проводится закрытое бета-тестирование новинки, но, начиная с 12 октября, разработчики обещают сделать его открытым.
Что же ожидает простого трейдера в новой версии популярного терминала?

Более подробное описание можно найти в 53 номере журнала ForTrader.ru

Взаимосвязь фондового рынка и рынка недвижимости

Широко известно, что фондовые индексы являются опережающими индикаторами экономического состояния страны. Устойчивый рост фондового рынка на протяжении длительного периода времени сигнализирует о стабильности в экономике и, как следствие, склонности инвесторов к рисковым активам. Динамика на рынке недвижимости следует за фондовыми индексами с определенным временным лагом (запаздыванием).

Отставание цен на жильё от фондовых индексов объясняется следующими факторами. Во-первых, инвесторы должны дождаться подтверждения тренда на фондовых площадках, то есть убедиться в том, что рост котировок устойчивый на протяжении нескольких недель, месяцев. Таким образом, исключаются краткосрочные колебания.

Прочитать стать полностью можно в 54 номере журнала ForTrader.ru

Волновая теория Эллиотта: берем самое простое

Согласно волновой теории Эллиотта движения цен на Форексе можно с долей условности разбить на 2 вида волновых циклов: пятиволновые (1-2-3-4-5) (см. рис. 1) или трехволновые (А-В-С) (см. рис. 2) циклы.

По сути, это два главных элемента волнового анализа, к ним также добавляют разного вида коррекции (правильные, неправильные, треугольные, прямоугольные и проч.), удлиненные, усеченные волны и так далее. Вся данная классификация призвана помочь трейдеру найти минимум на восходящем тренде (наиболее выгодная цена для сделки на buy) и максимум на тренде нисходящем (выгодней продавать подороже).
И тут возникает закономерные вопросы: почему растет количество трудов по волновому анализу, если направлений на Форексе только ДВА (!) — ВВЕРХ или ВНИЗ, а трейдеру нужно всего лишь открыть сделку правильном направлении (из двух)? Как увидеть в режиме РЕАЛЬНОГО времени, какая сейчас коррекция: плоская, треугольная или какая-нибудь еще? Как понять, была волна усеченная или это была волна Х в двойном зигзаге? Вся разметка легко видна на графике постфактум: легко найти пятиволновой импульс, где 5-я импульсная волна стала усеченной и не смогла пробить вершину 3-й (да, есть и такой элемент в волновом анализе, о нем чуть ниже), а вот как это сделать во время развития структуры?

Прочитать статью полностью можно в 54 номере журнала ForTrader.ru

Вся правда об индикаторе Stochastic (Стохастик)

В этот раз не будем долго рассказывать вам об истории создания индикатора, а сразу перейдем к делу. Итак, возьмем для примера стохастик с параметрами 14, 3, 3. Индикатор строится в 3 шага.

Шаг первый — нахождение быстрого стохастика. (Кстати, быстрый стохастик — это тот же Williams’ %R, только с перевернутой шкалой индикатора.)

Для начала нам нужно обозначить «окно» из 14 свечей, в котором найдем самый высокий high и самый низкий low. Самый высокий максимум даст значение «100» в окне индикатора, а самый низкий минимум будет «0». Последнее показание стохастика – это процентное отношение цены закрытия к максимуму и минимуму (или к верхней и нижней границам «окна»).


И теперь, что дают конкретно эти (!) уровни на живой цене, решать вам. Совпадут ли они с уровнями Фибоначчи или со значимыми локальными пиками, действительно ли они будут уровнями поддержки и сопротивления решать теперь только вам.

Узнать всю правду о стохастике можно в 55 номере журнала ForTrader.ru (60 стр.)

Волновая теория Эллиотта. Берем самое простое 2.

В данной статье продолжим рассматривать волновую теорию Эллиотта применительно к рынку форекс. В первой части мы рассмотрели классическую пятиволновку, расписали свойства каждой волны, а также затронули некоторые трудности, которые могут возникать при определении волн на графике цены в реальном времени. Больше всего неудобств может вызывать определение усеченных импульсных волн, так как в режиме он-лайн такая волна может сильно запутать и в итоге стать импульсом в обратную от старого тренда сторону. Темой данной статьи является трехволновой цикл АВС и его отличие от пятиволнового цикла 1-2-3-4-5.


Критерии каждой из трех волн в цикле АВС мало чем отличаются от свойств волн 5-тиволновки. Итак, по порядку...

Познакомиться со статьей полностью можно в 55 номере журнала для трейдеров ForTrader.ru

Индикаторы флета (осцилляторы)

Устойчивый тренд на рынке – это такое время, когда работает буквально ВСЁ. Какой трендовый индикатор ни возьми, какую ценовую модель ни используй, при хорошем тренде всегда будет профит.

Но после всякого тренда наступает флет, который начинает «пожирать» заработанные на тренде профиты. Мы продолжаем открываться в сторону старого тренда... да еще и на пробитие пиков, а их, как назло, чуть пробивает, и назад, во флэт. Вот как раз об этом периоде мы и поговорим ниже.

Разговор пойдет, естественно, об индикаторах флета или осцилляторах (от лат. oscillatio — качание, раскачивание). Если в двух словах, то осциллятор – это индикатор, который осциллирует (колеблется) вокруг нулевой линии или в диапазоне от 0 до 100%. Главное назначение осцилляторов – показывать во время флета вершины и низины, от которых рынок, вероятно, оттолкнется и направится к обратной границе канала, либо по тренду, либо на разворот тренда.
Представим самые популярные из них.

Прочитать подробнее о нюансах торговли с осцилляторами вы можете в 57 номере журнала ForTrader.ru

Внедрение торговой статистики

Для более осознанной торговли вы должны знать буквально всю статистику своей работы. Все записи очень удобно вести в таблице Excel, которая на основе проведенных сделок покажет ваши результаты. Ниже перечисляются пункты, которые на наш взгляд, должны быть включены в эту статистику.


Запись о параметрах каждой сделки:
- время, тип (бай, селл);
- лот;
- цена входа;
- СтопЛосс и ТейкПрофит (по усмотрению);
- цена выхода;
- свопы/комиссии;
- прибыль в валюте депозита;
- прибыль в пунктах;
- прибыль в процентах к депозиту.

Узнать подробнее о том, что самое важное при ведении статистики можно в 58 номере журнала для трейдеров ForTrader.ru

Два вида расширения Фибоначчи

Уровни расширений Фибоначчи в торговом терминале МetaТrader4 предоставлены двумя видами сеток: «линии Фибоначчи», где есть уровни коррекций и стандартные уровни расширений, а также «расширение Фибоначчи», где представлены только уровни расширений – проекции Фибоначчи. Опустим коррекционные уровни и рассмотрим только расширения.



Стандартная сетка расширений

В терминале МetaТrader4 Стандартная сетка расширений вызывается кнопкой «линии Фибоначчи» на панели инструментов. На ней представлены как коррекции – в пределах от 0% до 100%, так и расширения. По умолчанию прописаны расширения 161.8%, 261.8% и 423.6%. Также широко используются и другие уровни Фибоначчи, такие, как 123.6, 138.2, 150, 200, 238.2, 323.6, 400%.

Продолжение статьи о расширениях и их применении

Объемы на форекс, чем они могут помочь?

Трейдеры-новички, торгующие только на валютных рынках и изучающие теханализ по учебникам, написанным для американских фондовых рынков, не раз сталкивались с таким понятием, как объем. Но, приходя на Forex, они видят, что под ценовым графиком располагается гистограмма вовсе не торгуемых денежных объемов, а тиковый объем – т.е. количество сделок за рассматриваемый временной период.

Почему дается тиковый объем, и что он означает?

Как его можно использовать в торговле, и можно ли?

Узнать больше об объемах на форексе

Прорывы - истинные и ложные

Азбучная истина: любой тренд, даже самый мощный, состоит из нескольких стадий и рано или поздно заканчивается. А любой ценовой уровень, пусть и самый крепкий, когда-нибудь будет пробит. И когда цена совершает очередную попытку пробоя, каждый трейдер задается вопросом: можно ли заранее оценить, что более вероятно сегодня, пробой или отскок? А после того, как рынок уже перепрыгнул через уровень и преодолел «энное» количество пунктов, можно ли отличить, истинный это пробой или ложный?


Пробой или не пробой?

Обычно предлагаются довольно примитивные рецепты. Прошли столько-то пунктов – значит, пробой. А меньше — значит, нет. Или, например, рекомендуется ждать закрытия дня, либо 4-часовой свечи. С одной стороны, совет толковый — как говорится, утро вечера мудренее. Но пока дождешься, особенно если пробой настоящий, упустишь хорошую сделку. Да и не всегда закрытие дня дает полную гарантию.
Также некоторые пишут, что истинные пробои случаются реже, чем ложные, и, мол, профессионал, как правило, стремится работать против пробоев. Но пробой пробою рознь. На практике мы знаем, насколько быстрые и легкие деньги можно сделать в иной день, когда цена, продавив сильную поддержку или сопротивление, пролетает в первые же минуты несколько десятков пунктов, а затем следует серия из нескольких белых или черных часовых свечей с короткими остановками на промежуточных уровнях. К концу дня валюта может уйти совсем далеко от недавних привычных котировок. Бывали случаи рывков и на 500, и на 1000 пунктов кряду. А уж движения после пробоя в пределах сотни пунктов — абсолютно рядовое явление. Как быть? И можно ли более-менее надежно понять заранее, с чем мы имеем дело?
Когда-то излюбленным предметом философских дискуссий был поиск первоэлемента, из которого состоит весь остальной мир. В качестве такового предлагались то воздух, то огонь, то земля, то вода, то эфир. Однако эти идеи не выдержали критики тех, кто строил свои воззрения как минимум на всех пяти элементах. Алхимики искали философский камень, который превратит в золото если не всё, то пускай хоть что-то, но чтобы наверняка. Позднее в качестве единственного кирпичика мироздания был предложен атом, но затем оказалось: не то что сам атом, но даже его составляющие – ядра, электроны и еще более мелкие частицы ведут себя совершенно ненаучно, если только не предположить, что каждая частица состоит из ещё нескольких первочастиц. И это, если не углу*****ся в квантовую теорию, «волна-она-же-частица».

Разум подсказывает: не нужно строить свою торговую систему на каком-то одной универсальной критерии. Их должно быть несколько. Устойчивое сочетание признаков – вот действительно хорошая основа для принятия торгового решения. В этой статье я постараюсь кратко перечислить, какие существуют признаки, критерии, позволяющие отличить истинный пробой от ложного.

Прочитать форекс статью полностью (стр. 43)

Detrended oscillator: расчет уровней перепроданности / перекупленности

Осциллятор бестрендовости или Detrended Oscillator известного трейдера Джо ДиНаполи является еще одним инструментом для вычисления зон перекупленности/перепроданности (п/п) рынка. Речь о нем зашла потому, что у этого индикатора, как и у нескольких других, есть одно преимущество – его уровни п/п всегда будут динамичными, т.е. зависеть от волатильности рынка. Об особенностях этой динамичности вы и узнаете из нашей статьи.

Об использовании Detrended Oscillator при выходе из рынка в книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» сказано достаточно, однако как его использовать в целях входа в рынок, нет ни слова. Но нам это пока и не нужно по той простой причине, что для начала мы рассмотрим, как вручную расчитать зоны п/п. А, во-вторых, использовать его для входа можно точно так же, как и для выхода, т.е. при нахождении индикатора в зоне п/п.


Подробнее об форекс индикаторе (стр. 51)