Формирование оптимального инвестиционного портфеля на российском фондовом рынке

КатеринаFT

Почетный гражданин
Построение инвестиционных портфелей с использованием beta-анализа акций, входящих в структуру индекса ММВБ

CAPM_4-443x238.png


Чтобы оценить привлекательность того или иного финансового актива инвесторы используют классический фундаментальный анализ, а к помощи технического анализа прибегают для определения лучшего момента входа и выхода из рынка.

Для построения оптимального инвестиционного портфеля для российского фондового рынка рассмотрим модель оценки финансовых активов CAPM (Capital Assets Price Model), предложенную в 60-х годах 20 века У. Шарпом. Данная модель позволяет определить будущую доходность ценной бумаги через уравнение линейной регрессии.

Подробнее
 
Верх