В поисках успешной форекс стратегии

Статья 1. Обзор простейших индикаторов.

Как мы и обещали вам, уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию несколько новых рубрик, в том числе и эту "В поиске успешной стратегии", где вы вместе с ее автором, Игорем Герасько, будете создавать самую успешную на сегодняшний момент торговую тактику. Будет ли она индикаторной или основанной на графическом анализе - время покажет. Пока же мы начнем с простого.

Пожалуйста, включайтесь в общение, предлагайте свои варианты, тестируйте предложенные Игорем продукты, одним словом, принимайте посильное участие. Уверена, что результат не заставит себя долго ждать.

С появлением систем удаленной торговли на рынке Forex, таких как Meta Trader, Meta Stock, Rumus и т. д., появилась возможность автоматизации работы трейдера путем перекладывания функций слежения за рынком на программу. Но даже не эта возможность является основной. Бόльшую пользу приносит возможность проверки регулярно возникающих идей на имеющейся истории котировок. Для этого в терминале Meta Trader 4 существует тестер стратегий (об использовании тестера читайте стр. 30-40 в 19-ом номере журнала «Канадский доллар. В узком диапазоне» от 30 июня 2008 года). В итоге отпадает необходимость проверки только появившейся идеи на демо-счете, месяцами ожидая результат. Достаточно запрограммировать стратегию и протестировать на нужном промежутке истории. В случае неудачи отбрасываем идею и переключаемся на новые разработки. При не очень сложной стратегии и определенной сноровке в программировании весь вышеописанный процесс займет не больше одного рабочего дня, в то время как без тестера на проверку одной идеи пришлось бы потратить от месяца до полугода. Хорошо, если стратегия оказалась успешной, а если нет?

....

Итак, пойдем по порядку. Первым в списке индикаторов находится индикатор Bollinger Bands – полосы Боллинджера. С него и начнем.
Индикатор выводится в виде трех линий, они же полосы. Средняя линия – это простая средняя скользящая (среднее значение цены за определенное количество прошедших баров). Верхняя и нижняя линии образуют что-то наподобие канала, отклоняясь от средней на некоторое значение. Бόльшую часть времени цена находится в пределах этого канала, хотя правильнее сказать – канал подстраивается под движение цены, пытаясь держать цену между верхней и нижней линиями.


Прочитать статью полностью: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=31.

Стохастик

Здравствуйте. Хотелось бы в следующем номере увидеть результаты тестирования сигналов Стохастика, поскольку, как мне кажется, на его основе вполне можно получить неплохую МТС. Я недавно тоже занялся тестированием всех стандартных сигналов классических индикаторов. В прикрепленных файлах выкладываю результаты теста Стохастика на EURUSD 4H при пересечении уровней 20 и 80.

Здравствуйте.
Обязательно и до стохастика дойдем.Пока же будем по очереди рассматривать трендовые индикаторы - CCI, Parabolic. Вот насчет Moving Average сомневаюсь - стоит ли останавливаться? По нему уже столько всего написано, что мне даже втиснуться будет некуда.

Конкретно по приведенным результатам. Если рассматривать их как начало разработок, очень даже неплохо. Если же это конечный вариант, из которого уже ничего выжать нельзя, то тут не так все красиво. Просадка почти 5000 пунктов, то есть половина от начального депозита. Значит, побаловаться увеличением лота категорически запрещено, просто некуда. Иначе говоря, как проведен тест, также нужно и вкладывать реальные деньги. Вложить 10 000 в надежде получить удвоение капитала через два с половиной года. В среднем выходит 40% годовых при риске в 50%. Думаю, нужно дорабатывать.
Вобщем, в статье попытаюсь провести и такую стратегию. Посмотрим, что получится. Тем более, что реализацию я проверяю не на одной паре, а сразу на четырех.

Писать статью только по Moving Average я тоже считаю, что не имеет смысла, но использовать его в качестве фильтра торговых сигналов осцилляторов все же стоит попробовать.

А загляните на чемпионат к лидерам - МА в полном блеске!

Статья 2. Обзор простейших индикаторов (продолжение). ADX.

Сегодня рассмотрим очередной трендовый индикатор – Average Direction Movement Index, более известный как ADX. Его автором является Уэллс Уайлдер (Welles Wilder), который и предложил одну из основных методик работы при помощи ADX. Сам индикатор состоит из трех линий – «+DI» (красная), «-DI» (синяя) и «ADX» (голубая) - рисунок 1. «ADX» показывает разницу между «+DI» и «-DI». Чем выше находится эта линия, тем сильнее текущий тренд.

....

В результате сегодняшнего обзора вновь стратегия лучше всего показала себя на паре GBPUSD, хотя и с немного худшими результатами, чем по стратегии на основе индикатора Боллинджера. «Победа» фунта не является случайной, ведь оба рассмотренных индикатора относятся к трендовым, а более волатильной является как раз пара GBPUSD.

Прочитать опыт полностью: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=32

Статья 3. Обзор простейших индикаторов (продолжение). CCI.

Обзор простейших индикаторов (продолжение)​

Очередной трендовый индикатор, которому мы «перемоем косточки», Commodity Channel Index или CCI. Его основной функцией является измерение отклонения текущей цены от среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие - что она слишком занижена. Другими словами, можно рассматривать CCI как индикатор перекупленности/перепроданности. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам

Прочитать опыт полностью: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=34

Опыт 4. Обзор простейших индикаторов (продолжение). Parabolic SAR

Обзор простейших индикаторов (продолжение). Parabolic SAR
​

Предпоследний рассматриваемый нами трендовый индикатор – Parabolic SAR (Stop And Reverse – стоп и разворот). Его простота и наглядность импонирует многим трейдерам, что делает индикатор одним из наиболее популярных. Индикатор строится на ценовом графике и все время следует за ценой снизу, если тренд является восходящим, и сверху, если тренд нисходящий.

Когда цена достигает текущей точки индикатора, то точка перемещается на противоположную сторону от цены. В таких случаях следует закрывать текущую сделку и открывать противоположную ей позицию, хотя наиболее распространенным применением индикатора является использование его в качестве скользящего стопа (трейлинг-стопа).

Прочитать опыт полностью: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=35

Опыт 5. Обзор простейших индикаторов (продолжение). Standard Deviation

Обзор простейших индикаторов (продолжение). Standard Deviation​

В стандартной поставке Meta Trader 4 в разделе трендовых индикаторов без нашего внимания остался только один индикатор - Standard Deviation. Посмотрим, что о нем сказано в документации: «Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему».

Прочитать опыт полностью: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=35

Опыт 6. Обзор простейших индикаторов (продолжение). Осциллятор Stochastic.

Перейдем к рассмотрению следующего типа стандартных индикаторов МТ4 – «Осцилляторы». Из этого раздела ранее мы уже использовали индикатор Average True Range (ATR), при помощи которого определяли среднюю волатильность инструмента и, основываясь на ней, рассчитывали уровень цели при совершении сделки. Таким образом, индикатор ATR является скорее прикладным. Только лишь на его основе создать стратегию не получится. Сегодня же рассмотрим один из наиболее популярных осцилляторов – Stochastic Oscillator.
Индикатор состоит из двух линий – главной и сигнальной.
Главная линия обозначается как «%К», а сигнальная - «%D». %К представляет собой значение сопоставления текущих цен закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени (он задается количеством баров в переменной %K). Сигнальная линия – это среднее скользящее от значений главной линии за период, указанном в параметре %D.

Прочитать опыт полностью: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=37

Опыт 7. Обзор простейших индикаторов (продолжение). Осциллятор MACD.

В цикле статей «В поисках успешной стратегии» сознательно было пропущено рассмотрение систем, основанных на простой скользящей средней линии или на их пересечении. Это было связано с тем, что создать стратегию на одной лишь средней линии довольно затруднительно, а стратегия на пересечении средних, это то же самое, что и стратегия, основанная на осцилляторе MACD, так как гистограмма MACD является результатом вычитания значения одной средней из значения другой. Отсюда и название осциллятора – схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence). Другими словами, в данной статье будет рассмотрена стратегия пересечения МА в контексте индикатора MACD.
Как и у предыдущего осциллятора, трактовка сигналов MACD может быть осуществлена тремя способами:

1. Пересечение нулевого уровня гистограммой, что абсолютно равно пересечению средних линий с теми же периодами.
2. Пересечение гистограммы и сигнальной линии – классическая трактовка MACD.
3. Расхождение цены и показаний индикатора, когда новый максимум (минимум) цены не поддерживается максимумом (минимумом) индикатора.

Прочитать опыт полностью: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=39

Опыт 8. Обзор простейших индикаторов (продолжение). Осциллятор Ichimoku Kinko Hyo.

Технический Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления, а также генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках. Во всяком случае, так утверждает его создатель. Хотя лично я к подобного рода утверждениям отношусь с некоторой долей иронии – данных по таким крупным периодам очень мало. Поэтому создать репрезентативную выборку сделок по ним не представляется возможным. Исходя из этого, максимально большой период, на котором мы до сих пор производили тестирование стратегий, был Н4. Вряд ли исключением станет данный случай.

Прочитать опыт полностью: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=40

Правила описанные здесь очень отдаленно походят на действительные правила по этому индикатору. Не знаю чем это объяснить либо незнанием либо сознательным упрощением. В правилах облаку отводится лишь косвенная роль оно неможет являтся источником сигнала. Цена выше облака значит начинаем искать сигналы на покупку и наоборот.

Что такое "действительные правила"? Ничего абсолютного в этом мире не существует. К тому же, еще в начале цикла статей я писал, что привожу лично свое видение каждого индикатора.
В приведенной статье я создавал советника на основании описания, изложенного на сайте разработчиков МТ4 - http://ta.mql4.com/ru/indicators/oscillators/ichimoku. Правда, некоторые правила были убраны, о чем в статье и написано.

Очень интересно было бы услышать от вас другое толкование сигналов индикатора Ichimoku. Я так понимаю, именно таким желанием был продиктован ваш пост.

Этот индикатор описан во многих источниках в частности в вашем же журнале были опубликованы уроки по ишимоку летом. Везде примерно смысл один и тот же в отличии от вашей интерпритации. А мое замечание вызвано вот чем. Слишком многие берутся за оценки тех или иных авторов внося свои изменения и у неопытного читателя складывается мнение что все эти индикаторы и стратегии не так уж эффективны. И торговать остается только как говорится на нюх. Тот же Вильямс что с ним только не делают даже на часе тестируют не говоря об общем смысле системы. Сейчас Ишимоку. Если уж беретесь что то оценивать то делайте как в певоисточники иначе это бесполезный труд. Непонятно кого вы проверяли систему или свое понимание ее. Без обид просто моя личная оценка вашей работы. Вы естественно ничего недолжны тем более в БЕСПЛАТНОМ журнале. Просто хотелось бы видеть более проработанные статьи. Хотя это тоже урок как ненадо пользоватся индикаторами. Система на то и система в ней нет лишних деталей. Пол года наблюдаю на Сайте форексклаб рекомендации по ишимоку отлично работает также как и фрактальный анализ.

Да по поводу толкования мое толкование полностью соответствует : FORTRADER номера с 1/06/08(15) по 1/07/08(20).

Видимо, вы читали статью по диагонали. Совсем уж мне непонятно, почему в подобном представлении нельзя использовать систему, если она приносит прибыль при отработке ВСЕХ сигналов подряд. Я уже не говорю о том, что система может стать эффективнее, если человеку фильтровать ее сигналы, исходя из фундаментальных факторов.

Кстати, подумайте сами. Если в журнале уже разбиралась такая система, то неужели я должен ее просто копировать, мусоля уже расписанную тему?

P. S. Вы разбиваете яйцо с тупого конца или с острого? Если другой человек это делает не так, как вы, то точно также реагируете?

proxi сказал(а):

Да по поводу толкования мое толкование полностью соответствует : FORTRADER номера с 1/06/08(15) по 1/07/08(20).

Нажмите, чтобы раскрыть...

Посмотрел приведенные вами номера журнала. Четко разложенной системы на основе одного лишь Ишимоку, я не увидел. В приведенных статьях используется совмещение систем: Ишимоку + свечные паттерны. Да и фундаментальный анализ там играет не последнюю роль. В моих циклах статей я показываю, что можно разработать прибыльную систему, взяв за основу только ОДИН индикатор, не примешивая к нему еще что-то. К тому же, я так и не увидел результатов тестирования системы, приведенной Андреем Лукиным, на каком-либо значимом периоде.

proxi сказал(а):

Пол года наблюдаю на Сайте форексклаб рекомендации по ишимоку отлично работает также как и фрактальный анализ.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Кроме голословного утверждения ничего нет. Приведите результаты работы по "отличной работе" против моих результатов тестирования на истории как минимум за год.

Опыт 9. Фракталы и ЗигЗаг.

Восемь предыдущих статей описывали стратегии, основанных на одном единственном индикаторе, который, к тому же, являлся стандартным индикатором Meta Trader 4. Возможно, подобная стесненность в средствах анализа не позволила создать по-настоящему прибыльные системы, те, у которых значение фактора восстановления было больше двух. Хотя были успехи даже в этой области, например, советник Parabolic_V2, описанный в статье №4 (№35 журнала «Японская воительница») с фактором восстановления 3.23.

Сегодня предлагаю рассмотреть стратегию, использующую два индикатора, – фракталы Билла Вильямса (встроенный индикатор MT4) и ZigZag (идет в стандартной поставке, но относится к разделу пользовательских индикаторов). Сигналом для совершения сделки будет совпадение направления сигналов каждого индикатора.

Прочитать опыт полностью: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=41