FXWizard
Гуру форума
BetSyndicateOptions v2.00 - инструмент для анализа опционов
Сейчас наверное только ленивый не пробует применять анализ опционов в целом, и опционные уровни в частности в своих торговых методиках на рынке Forex.
Отдавая должное пионерам данного направления (их перечислять не имеет смысла, думаю все и так знают), нужно отметить, что создаваемые и продвигаемые ими индикаторы представляют собой «черные ящики» с загрузкой данных с серверов, прав на которые у конечных пользователей естественно нет.
В случае прекращения трансляции данных, сбоя серверов, или еще по какой-либо причине, пользователи, привыкшие к подобным индикаторам и строящие на них свои торговые стратегии, могут остаться ни с чем.
Чтобы отойти от такого привязывания, необходим другой продукт. И его пришлось написать.
С программой BetSyndicateOptions Вы можете самостоятельно, ни от кого не зависимо, делать анализ по опционам, и автоматически наносить опционные уровни на график торговой платформы Meta Trader.
Я не предлагаю вам систем и стратегий, не обещаю прибылей, а просто даю Вам инструмент. Инструмент для анализа опционов.
Подготовка данных к импорту
Данные по опционам берутся с Чикагской товарной биржи CME. Данные публикуются там в виде Дневных Бюллетеней (сокр.ДБ). ДБ публикуются на FTP-сервере в виде файлов в формате PDF.
Чикагская товарная биржа (англ. Chicago Mercantile Exchange) — одна из крупнейших и наиболее диверсифицированная товарно-сырьевая биржа мира. Располагается в Чикаго, США.
(Википедия)
При всем удобстве данного формата, он имеет существенный недостаток - его трудно конвертировать в другой формат для последующей обработки, например в XLS. Функция импорта данных, встроенная в BetSyndicateOptions позволяет загружать данные прямо из файлов PDF. Но для этого: 1.Файлы ДБ должны быть предварительно загружены на компьютер 2.У файлов должно быть правильное имя
Разберем подробнее эти два пункта. Скачивать файлы ДБ я рекомендую с FTP-сервера, адрес сервера: ftp://ftp.cme.com/bulletin/
На этой странице Вы увидите архивы ДБ по всем инструментам за каждое число, начиная с нового года. Файлы архивов примерно по 10Мб.
Итак для примера возьмем архив ДБ от 2010.08.12 под номером №155. В самом имени файла уже встроен очень нужный нам параметр, который будем использовать (выделено синим цветом): DailyBulletin_pdf_20100812155.zip
Распаковываем файлы ДБ нужных нам инструментов. В данный момент в программе предусмотрена работа по четырем инструментам: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD и JPYUSD.
Распаковываем их из архива в удобное место, и вставляем в имя каждого файла тот элемент имени архива, что я выделил.
В итоге должна получиться такая картина с именами файлов:
1.Section27_British_Pound_Call_Options_20100812155.pdf 2.Section28_British_Pound_Put_Options_20100812155.pdf 3.Section33_Japanese_Yen_Call_Options_20100812155.pdf 4.Section34_Japanese_Yen_Put_Options_20100812155.pdf 5.Section38_Australian_Dollar_New_Zealand_Dollar_Options_20100812155.pdf 6.Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_20100812155.pdf
Где «_20100812155» - элемент из имени архива, который я вставил в имя каждого файла, конкретного инструмента. На этом подготовка закончена, переходим к импорту данных.
Импорт данных
Импорт данных происходит последовательно в три шага:
1.Нажмите кнопку на панели инструментов с названием «Импорт данных»
2.Выберите подготовленный файл для импорта в стандартном диалоговом окне и нажмите кнопку «Открыть»
3.Проверьте первичные данные, и нажмите кнопку «Импорт»
Давайте рассмотрим шаг №3 подробнее. Программа BetSyndicateOptions автоматически проверяет есть ли импортируемый ДБ в БД))). БД - это сокращенно База Данных.
Ведь если Вы случайно забыли, что данный Дневной Бюллетень уже есть в базе, то получится небольшая коллизия, и данные будут избыточные, неактуальные. А это испортит всю картину дальнейших исследований.
Еще раз убедитесь, что номер и дата верные, ну и что имя самого инструмента тоже правильное. И только после этой проверки нажимайте кнопку «Импорт».
Сам процесс импорта занимает по времени меньше минуты, под панелью управления в это время пробегает полоска, показывающая в процентном отношении на какой стадии находится процесс.
По завершении процесса импорта, программа автоматически переключится на последний номер Дневного Бюллетеня в главной таблице.
Кстати на этапе подготовки данных, когда вставляли элемент имени архива, мы проделывали эту работу именно для правильного определения программой номера и даты Бюллетеня.
Навигация
Навигация осуществляется следующими интерфейсными элементами:
1.Выпадающий календарь
2.Выпадающий список валютных пар
3.Кнопка назад «<»
4.Кнопка вперед «>»
5.Кнопка последний Дневной Бюллетень «>»
Интерфейсы
1. Основная таблица
2. История страйка
3. Динамика страйка - выводится в виде графиков по различным показателям, таким как на скриншете. Вы можете оперативно оценить что происходило с Открытым Интересом на данном страйке, или с Дельтой, и так далее.
4. Индикаторы - это экспериментальный интерфейс, требующий доработки алгоритмов. Поэтому не относитесь к нему серьезно, и не принимайте торговых решений, основываясь на нем.
Работает медленно, минут пять на построение любого графика.
Основной принцип построения: суммируются различные показатели (или произведения показателей) у Коллов и Путов (OI, Volume, Delta x OI и т.д.) за один день, а затем или делятся «/», или вычитаются «-».
К примеру на скриншете действует такая формула: (сумма за день ОИ Коллов) - (сумма за день ОИ Путов).
Настройки
Панель настроек открывается с помощью кнопки «Настройки».
Основные настройки включают в себя:
1.Стиль отображения полей (естественный, как в бюллетене, и цифровой)
2.Путь к Meta Trader
3.Чек-бокс - выключатель отображения уровней в основной таблице
Настройки экспорта уровней устанавливают для каждой премии:
1.Стиль линии
2.Цвет линии
3.Толщину линии
4.Чек-бокс - выключатель экспорта премии
Фильтрация, сортировка, группировка
Сначала пару слов о сортировке. Сортируются любые столбцы главной таблицы по клику мышкой на заголовке столбца. По второму клику - сортировка этого же столбца в обратную сторону. Если отсортировав один столбец, Вы удерживая кнопку «Shift» на клавиатуре компьютера, кликните по заголовку еще одного столбца, тогда и второй столбец отсортируется, но относительно первого.
Группировка как и сортировка не влияет на набор данных (и на экспорт), но создает условия для максимального удобства просмотра и отбора значимых уровней.
Для группировки подхватите какой-либо столбец за заголовок, и перетащите его на серую широкую полосу вверху главной таблицы. Поэкспериментируйте с этим.
Самый простой вариант фильтра - это нажать на маленький треугольник, присутствующий на заголовке каждого столбца. При этом в выпадающем списке отобразятся все возможные значения этого столбца.
Например если в данную минуту необходимо рассматривать только сентябрьские опционы, то выбираем в выпадающем списке на столбце «Data» значение «2010SEP».
С помощью фильтрации определяется именно тот набор данных, который будет непосредственно выгружен на график Meta Trader в виде уровней.
Точно таким же образом можно отфильтровать данные по любому столбцу главной таблицы.
Отфильтровываем только те строки, в которых знак Открытого Интереса «+». Как видите это занимает пару секунд.
Сразу под нижней границей главной таблицы можно видеть текущее значение фильтра. Нажав на крестик можно отменить фильтр.
Для того, чтобы отменить только одно слагаемое в фильтре а не весь фильтр в целом, необходимо в выпадающем списке в заголовке столбца выбрать опцию «Все».
Еще больше вариантов для отбора данных можно получить если в выпадающем списке выбрать пункт «По условию».
После выбора пункта «По условию», появляется окно автофильтра для выбора условий.
Манипулируя автофильтрами в других столбцах можно получать любую выборку данных, по любым параметрам.
В действительности же в автофильтре есть еще и другие логические критерии для отбора нужных данных:
1.Равно
2.Не равно
3.Больше
4.Больше или равно
5.Меньше
6.Меньше или равно
7.Пусто
8.Не пусто
Еще раз повторю тезис: с помощью фильтрации определяется именно тот набор данных, который будет непосредственно выгружен на график Meta Trader в виде уровней.
Система меток
По мере анализа текущей ситуации, Вы путем своих умозаключений возможно выделите какие-то опционные уровни как наиболее важные (ключевые).
Для того, чтобы не потерять в общей массе свои наблюдения, через контекстное меню (правая кнопка мыши) можно поставить метку. Метка представляет собой выделение строки желтым цветом.
Также эта функция доступна и по двойному клику на строке основной таблицы. Просто дважды кликните для установки метки, или для снятия метки.
Экспорт опционных уровней в Meta Trader
Экспорт уровней возможен при выполнении некоторых условий. Во первых у Вас должен быть настроен путь к Meta Trader (см. раздел Настройки), во вторых индикатор #bso2.00, идущий в комплекте с программой, должен быть скопирован в директорию «Индикаторы», настроенного (см. выше) Meta Trader'a.
Ну и последнее условие, данные должны быть хоть как-то отфильтрованы, иначе индикатор покажет все уровни всех страйков.
Если Вы выберете настройки экспорта «Последняя неделя» или «Последний месяц», то отсчет будет идти от той даты (или номера ДБ), настройка которых у Вас актуальна на панели навигации.
Если выбрать настройку экспорта «Только текущий день» - тогда на график в Meta Trader попадут уровни только одного дня, который выбран в панели навигации как текущий.
Дополнительная возможность заключается в том, что при настройке экспорта «Только текущий день» возможна выгрузка уровней отмеченных метками (см. раздел Система меток) страйков.
Т.е. даже если у Вас в основной таблице будут отфильтрованы данные, представляющие собой пару десятков страйков, но при этом отмечены метками только два страйка, экспорт уровней будет только по отмеченным страйкам.
Такая функция работает при настройке «Только текущий день», но не при других.
После того как Вы отфильтровали данные, выбрали период экспорта, и нажали кнопку «На чарт», в директории Meta Trader'a «Files» появится текстовый файл с названием (для EURUSD):
BSOv2.00-EURUSD.TXT
В этом файле содержится информация о уровнях. Теперь можно накинуть индикатор #bso2.00 на график пары EURUSD и уровни отобразятся на графике.
Печать и экспорт данных в файл
В программе предусмотрена функция печати отчетов в виде ДБ и в виде истории страйка. Также для самых серьезных аналитиков-исследователей предусмотрен экспорт ДБ и истории страйка в файлы трех форматов:
1.RTF
2.XLS
3.CSV
Для экспорта отчета в файл, сначала откройте необходимый Вам отчет, а затем выберите формат файла, в который хотите экспортировать.
Встроенный браузер
Встроенный браузер предназначен для быстрого перехода в репозиторий Чикагской товарной биржи, в раздел Дневные Бюллетени. Отсюда можно сохранить архив нового ДБ кликнув по нему правой кнопкой мыши, и выбрав пункт «Копировать в папку».
Также в браузере есть кнопка для перехода на сайт _www.betsyndicate.net для проверки новых версий программы, и просто в рекламных целях).
Служебные функции
Пока в служебных функциях присутствует только пункт «Очистка БД (кроме справочников)», я бы крайне не советовал Вам им пользоваться. Удаляется вся информация из базы данных.
Заключение
Думаю что Вы без проблем разберетесь в тонкостях интерфейса, и работа с программой BetSyndicateOptions будет легкой и удобной.
Совершенству нет предела, и даже сейчас, когда версия 2.00 уже готова к релизу, на столе лежит список с более чем 30 пунктами улучшений, и новых гипотез для анализа. И я всегда открыт для новых идей и предложений.
Это означает, что BetSyndicateOptions v2.00 будет регулярно улучшаться, и выкладываться на сайте www.betsyndicate.net.
Программа BetSyndicateOptions v2.00 распространяется по принципу «Как есть», а значит вы ее используете на свой страх и риск.
Поддержать развитие программы можно через систему SMS-Donate доступную на главной странице сайта _www.betsyndicate.net.
Возможно именно с Вашей поддержкой программа приобретет новые черты и возможности.
Сейчас наверное только ленивый не пробует применять анализ опционов в целом, и опционные уровни в частности в своих торговых методиках на рынке Forex.
Отдавая должное пионерам данного направления (их перечислять не имеет смысла, думаю все и так знают), нужно отметить, что создаваемые и продвигаемые ими индикаторы представляют собой «черные ящики» с загрузкой данных с серверов, прав на которые у конечных пользователей естественно нет.
В случае прекращения трансляции данных, сбоя серверов, или еще по какой-либо причине, пользователи, привыкшие к подобным индикаторам и строящие на них свои торговые стратегии, могут остаться ни с чем.
Чтобы отойти от такого привязывания, необходим другой продукт. И его пришлось написать.
С программой BetSyndicateOptions Вы можете самостоятельно, ни от кого не зависимо, делать анализ по опционам, и автоматически наносить опционные уровни на график торговой платформы Meta Trader.
Я не предлагаю вам систем и стратегий, не обещаю прибылей, а просто даю Вам инструмент. Инструмент для анализа опционов.
Подготовка данных к импорту
Данные по опционам берутся с Чикагской товарной биржи CME. Данные публикуются там в виде Дневных Бюллетеней (сокр.ДБ). ДБ публикуются на FTP-сервере в виде файлов в формате PDF.
Чикагская товарная биржа (англ. Chicago Mercantile Exchange) — одна из крупнейших и наиболее диверсифицированная товарно-сырьевая биржа мира. Располагается в Чикаго, США.
(Википедия)
При всем удобстве данного формата, он имеет существенный недостаток - его трудно конвертировать в другой формат для последующей обработки, например в XLS. Функция импорта данных, встроенная в BetSyndicateOptions позволяет загружать данные прямо из файлов PDF. Но для этого: 1.Файлы ДБ должны быть предварительно загружены на компьютер 2.У файлов должно быть правильное имя
Разберем подробнее эти два пункта. Скачивать файлы ДБ я рекомендую с FTP-сервера, адрес сервера: ftp://ftp.cme.com/bulletin/
На этой странице Вы увидите архивы ДБ по всем инструментам за каждое число, начиная с нового года. Файлы архивов примерно по 10Мб.
Итак для примера возьмем архив ДБ от 2010.08.12 под номером №155. В самом имени файла уже встроен очень нужный нам параметр, который будем использовать (выделено синим цветом): DailyBulletin_pdf_20100812155.zip
Распаковываем файлы ДБ нужных нам инструментов. В данный момент в программе предусмотрена работа по четырем инструментам: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD и JPYUSD.
Распаковываем их из архива в удобное место, и вставляем в имя каждого файла тот элемент имени архива, что я выделил.
В итоге должна получиться такая картина с именами файлов:
1.Section27_British_Pound_Call_Options_20100812155.pdf 2.Section28_British_Pound_Put_Options_20100812155.pdf 3.Section33_Japanese_Yen_Call_Options_20100812155.pdf 4.Section34_Japanese_Yen_Put_Options_20100812155.pdf 5.Section38_Australian_Dollar_New_Zealand_Dollar_Options_20100812155.pdf 6.Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_20100812155.pdf
Где «_20100812155» - элемент из имени архива, который я вставил в имя каждого файла, конкретного инструмента. На этом подготовка закончена, переходим к импорту данных.
Импорт данных
Импорт данных происходит последовательно в три шага:
1.Нажмите кнопку на панели инструментов с названием «Импорт данных»
2.Выберите подготовленный файл для импорта в стандартном диалоговом окне и нажмите кнопку «Открыть»
3.Проверьте первичные данные, и нажмите кнопку «Импорт»
Давайте рассмотрим шаг №3 подробнее. Программа BetSyndicateOptions автоматически проверяет есть ли импортируемый ДБ в БД))). БД - это сокращенно База Данных.
Ведь если Вы случайно забыли, что данный Дневной Бюллетень уже есть в базе, то получится небольшая коллизия, и данные будут избыточные, неактуальные. А это испортит всю картину дальнейших исследований.
Еще раз убедитесь, что номер и дата верные, ну и что имя самого инструмента тоже правильное. И только после этой проверки нажимайте кнопку «Импорт».
Сам процесс импорта занимает по времени меньше минуты, под панелью управления в это время пробегает полоска, показывающая в процентном отношении на какой стадии находится процесс.
По завершении процесса импорта, программа автоматически переключится на последний номер Дневного Бюллетеня в главной таблице.
Кстати на этапе подготовки данных, когда вставляли элемент имени архива, мы проделывали эту работу именно для правильного определения программой номера и даты Бюллетеня.
Навигация
Навигация осуществляется следующими интерфейсными элементами:
1.Выпадающий календарь
2.Выпадающий список валютных пар
3.Кнопка назад «<»
4.Кнопка вперед «>»
5.Кнопка последний Дневной Бюллетень «>»
Интерфейсы
1. Основная таблица
2. История страйка
3. Динамика страйка - выводится в виде графиков по различным показателям, таким как на скриншете. Вы можете оперативно оценить что происходило с Открытым Интересом на данном страйке, или с Дельтой, и так далее.
4. Индикаторы - это экспериментальный интерфейс, требующий доработки алгоритмов. Поэтому не относитесь к нему серьезно, и не принимайте торговых решений, основываясь на нем.
Работает медленно, минут пять на построение любого графика.
Основной принцип построения: суммируются различные показатели (или произведения показателей) у Коллов и Путов (OI, Volume, Delta x OI и т.д.) за один день, а затем или делятся «/», или вычитаются «-».
К примеру на скриншете действует такая формула: (сумма за день ОИ Коллов) - (сумма за день ОИ Путов).
Настройки
Панель настроек открывается с помощью кнопки «Настройки».
Основные настройки включают в себя:
1.Стиль отображения полей (естественный, как в бюллетене, и цифровой)
2.Путь к Meta Trader
3.Чек-бокс - выключатель отображения уровней в основной таблице
Настройки экспорта уровней устанавливают для каждой премии:
1.Стиль линии
2.Цвет линии
3.Толщину линии
4.Чек-бокс - выключатель экспорта премии
Фильтрация, сортировка, группировка
Сначала пару слов о сортировке. Сортируются любые столбцы главной таблицы по клику мышкой на заголовке столбца. По второму клику - сортировка этого же столбца в обратную сторону. Если отсортировав один столбец, Вы удерживая кнопку «Shift» на клавиатуре компьютера, кликните по заголовку еще одного столбца, тогда и второй столбец отсортируется, но относительно первого.
Группировка как и сортировка не влияет на набор данных (и на экспорт), но создает условия для максимального удобства просмотра и отбора значимых уровней.
Для группировки подхватите какой-либо столбец за заголовок, и перетащите его на серую широкую полосу вверху главной таблицы. Поэкспериментируйте с этим.
Самый простой вариант фильтра - это нажать на маленький треугольник, присутствующий на заголовке каждого столбца. При этом в выпадающем списке отобразятся все возможные значения этого столбца.
Например если в данную минуту необходимо рассматривать только сентябрьские опционы, то выбираем в выпадающем списке на столбце «Data» значение «2010SEP».
С помощью фильтрации определяется именно тот набор данных, который будет непосредственно выгружен на график Meta Trader в виде уровней.
Точно таким же образом можно отфильтровать данные по любому столбцу главной таблицы.
Отфильтровываем только те строки, в которых знак Открытого Интереса «+». Как видите это занимает пару секунд.
Сразу под нижней границей главной таблицы можно видеть текущее значение фильтра. Нажав на крестик можно отменить фильтр.
Для того, чтобы отменить только одно слагаемое в фильтре а не весь фильтр в целом, необходимо в выпадающем списке в заголовке столбца выбрать опцию «Все».
Еще больше вариантов для отбора данных можно получить если в выпадающем списке выбрать пункт «По условию».
После выбора пункта «По условию», появляется окно автофильтра для выбора условий.
Манипулируя автофильтрами в других столбцах можно получать любую выборку данных, по любым параметрам.
В действительности же в автофильтре есть еще и другие логические критерии для отбора нужных данных:
1.Равно
2.Не равно
3.Больше
4.Больше или равно
5.Меньше
6.Меньше или равно
7.Пусто
8.Не пусто
Еще раз повторю тезис: с помощью фильтрации определяется именно тот набор данных, который будет непосредственно выгружен на график Meta Trader в виде уровней.
Система меток
По мере анализа текущей ситуации, Вы путем своих умозаключений возможно выделите какие-то опционные уровни как наиболее важные (ключевые).
Для того, чтобы не потерять в общей массе свои наблюдения, через контекстное меню (правая кнопка мыши) можно поставить метку. Метка представляет собой выделение строки желтым цветом.
Также эта функция доступна и по двойному клику на строке основной таблицы. Просто дважды кликните для установки метки, или для снятия метки.
Экспорт опционных уровней в Meta Trader
Экспорт уровней возможен при выполнении некоторых условий. Во первых у Вас должен быть настроен путь к Meta Trader (см. раздел Настройки), во вторых индикатор #bso2.00, идущий в комплекте с программой, должен быть скопирован в директорию «Индикаторы», настроенного (см. выше) Meta Trader'a.
Ну и последнее условие, данные должны быть хоть как-то отфильтрованы, иначе индикатор покажет все уровни всех страйков.
Если Вы выберете настройки экспорта «Последняя неделя» или «Последний месяц», то отсчет будет идти от той даты (или номера ДБ), настройка которых у Вас актуальна на панели навигации.
Если выбрать настройку экспорта «Только текущий день» - тогда на график в Meta Trader попадут уровни только одного дня, который выбран в панели навигации как текущий.
Дополнительная возможность заключается в том, что при настройке экспорта «Только текущий день» возможна выгрузка уровней отмеченных метками (см. раздел Система меток) страйков.
Т.е. даже если у Вас в основной таблице будут отфильтрованы данные, представляющие собой пару десятков страйков, но при этом отмечены метками только два страйка, экспорт уровней будет только по отмеченным страйкам.
Такая функция работает при настройке «Только текущий день», но не при других.
После того как Вы отфильтровали данные, выбрали период экспорта, и нажали кнопку «На чарт», в директории Meta Trader'a «Files» появится текстовый файл с названием (для EURUSD):
BSOv2.00-EURUSD.TXT
В этом файле содержится информация о уровнях. Теперь можно накинуть индикатор #bso2.00 на график пары EURUSD и уровни отобразятся на графике.
Печать и экспорт данных в файл
В программе предусмотрена функция печати отчетов в виде ДБ и в виде истории страйка. Также для самых серьезных аналитиков-исследователей предусмотрен экспорт ДБ и истории страйка в файлы трех форматов:
1.RTF
2.XLS
3.CSV
Для экспорта отчета в файл, сначала откройте необходимый Вам отчет, а затем выберите формат файла, в который хотите экспортировать.
Встроенный браузер
Встроенный браузер предназначен для быстрого перехода в репозиторий Чикагской товарной биржи, в раздел Дневные Бюллетени. Отсюда можно сохранить архив нового ДБ кликнув по нему правой кнопкой мыши, и выбрав пункт «Копировать в папку».
Также в браузере есть кнопка для перехода на сайт _www.betsyndicate.net для проверки новых версий программы, и просто в рекламных целях).
Служебные функции
Пока в служебных функциях присутствует только пункт «Очистка БД (кроме справочников)», я бы крайне не советовал Вам им пользоваться. Удаляется вся информация из базы данных.
Заключение
Думаю что Вы без проблем разберетесь в тонкостях интерфейса, и работа с программой BetSyndicateOptions будет легкой и удобной.
Совершенству нет предела, и даже сейчас, когда версия 2.00 уже готова к релизу, на столе лежит список с более чем 30 пунктами улучшений, и новых гипотез для анализа. И я всегда открыт для новых идей и предложений.
Это означает, что BetSyndicateOptions v2.00 будет регулярно улучшаться, и выкладываться на сайте www.betsyndicate.net.
Программа BetSyndicateOptions v2.00 распространяется по принципу «Как есть», а значит вы ее используете на свой страх и риск.
Поддержать развитие программы можно через систему SMS-Donate доступную на главной странице сайта _www.betsyndicate.net.
Возможно именно с Вашей поддержкой программа приобретет новые черты и возможности.
