Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы
Старый 01.10.2016, 14:17   #1281 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для XSON
 
Регистрация: 16.06.2016
Сообщений: 256
Репутация: 43
XSON
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
Поинты: 131
Сообщение от HUDSON Посмотреть сообщение
Да сходить надо обязательно тем более что филиал Самарский присутствует . Вот сам как раз собрался . Мне бы хотябы биржевые условия узнать и то был бы уже большой прогресс .. А насчет игры против клиента , да конечно играют о чем ты говоришь ) . Другое дело смотря как клиент играет ) скальпирует он или играет средними или долгими позициями ) .
Если клиенту постоянно не дают открыть позицию - это явно играют против, а если скользят в минус, хоть и постоянно, то это не факт что против него играют.
Для скальпера - это очень критично. Для меня, как в основном среднесрочнику и интрадей - это не критично, хотя вижу, что скольжу в основном, в минус.
По поводу рубля, я его не смотрю, не на ФОРЕКСЕ, не на бирже поэтому АБСОЛЮТНО ничего сказать не могу.
XSON на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2016, 15:56   #1282 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для HUDSON
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 92
Репутация: 9
HUDSON
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Поинты: 106
Сообщение от XSON Посмотреть сообщение
Если клиенту постоянно не дают открыть позицию - это явно играют против, а если скользят в минус, хоть и постоянно, то это не факт что против него играют.
Для скальпера - это очень критично. Для меня, как в основном среднесрочнику и интрадей - это не критично, хотя вижу, что скольжу в основном, в минус.
По поводу рубля, я его не смотрю, не на ФОРЕКСЕ, не на бирже поэтому АБСОЛЮТНО ничего сказать не могу.
Если с точки зрения математики , проскальзывание равновероятно в обе стороны , по этому если проскальзывания всегда в минус это одно из двух , либо как ты сказал играют против тебя , либо что более вероятно в этом проскальзывании скрыта неофишируемая накидка к спреду , по тому у всех проскальзывания и отрицательные в основном . На входе в позицию можно защититься от этого просто поставить проскальзывания на вход пунктов 5-15 пятизначных и в таком случае отправленный на сервер запрос исполнится только если цена изменится не более чем в этом диапазоне . А когда тебе закрыться надо то тут уже сложнее , закрываться тебе придется , лучше закрыться чем потерять еще больше . А вообще если ты знаешь где точно закрыться и знаешь что следующие несколько тиков дадут проскальлзывание в твою пользу то проскальзывание и положительным может быть . Но как ты сам понимаешь даже если оно по факту положительное тебе его уменьшат либо вообще в минус перетянут . За тиками уследить очень сложно . это можно только с помощью записи тиков в файл и одновременного отслеживания цен входа и выхода найти где тебя обокрали . ) вручную никак .
HUDSON вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2016, 16:08   #1283 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для XSON
 
Регистрация: 16.06.2016
Сообщений: 256
Репутация: 43
XSON
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
Поинты: 131
Сообщение от HUDSON Посмотреть сообщение
Если с точки зрения математики , проскальзывание равновероятно в обе стороны , по этому если проскальзывания всегда в минус это одно из двух , либо как ты сказал играют против тебя , либо что более вероятно в этом проскальзывании скрыта неофишируемая накидка к спреду , по тому у всех проскальзывания и отрицательные в основном . На входе в позицию можно защититься от этого просто поставить проскальзывания на вход пунктов 5-15 пятизначных и в таком случае отправленный на сервер запрос исполнится только если цена изменится не более чем в этом диапазоне . А когда тебе закрыться надо то тут уже сложнее , закрываться тебе придется , лучше закрыться чем потерять еще больше . А вообще если ты знаешь где точно закрыться и знаешь что следующие несколько тиков дадут проскальлзывание в твою пользу то проскальзывание и положительным может быть . Но как ты сам понимаешь даже если оно по факту положительное тебе его уменьшат либо вообще в минус перетянут . За тиками уследить очень сложно . это можно только с помощью записи тиков в файл и одновременного отслеживания цен входа и выхода найти где тебя обокрали . ) вручную никак .
Ну у меня нет роботов, я в основном Limit-ордерами работаю, поэтому если закрываюсь вручную - замечаю что просказования иногда бывают ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ в основном в минус примерно в тех пределах как ты говоришь, может еще меньше. Меня не напрягает
XSON на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2016, 21:20   #1284 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Из свежего в Альпари (положительное проскальзывание на счете от АМТС в +421 пункт):

_http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/85692-novyj-schet-proecnmt4-ot-amts-opros/page-46#entry3947757

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 02.10.2016, 11:33   #1285 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для HUDSON
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 92
Репутация: 9
HUDSON
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Поинты: 106
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Из свежего в Альпари (положительное проскальзывание на счете от АМТС в +421 пункт):

_http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/85692-novyj-schet-proecnmt4-ot-amts-opros/page-46#entry3947757
там какие то 2 сделки , судя по всему закрылись на гепах по профиту , или на пробое . Там положительные проскальзывания могут и до 3000 пунктов доходить , так же и в обратную сторону на лосе . Но если вы последите за тиками то скорее всего обнаружите что оно должно было закрыться не в +421 а скажем в +426 . И так в большинстве случаев . Это и есть отрицательное проскальзывание . Как это наглядно обнаружить . возьмите сову которая на бум открывает сделки , само собой мат ожидание у нее будет "0" но вы получите Ma= - ( спред + комиссия + своп + проскальзывание ) . Если ваше Ma + спред + комиссия + своп != 0 то это значит с проскальзываниями у брокера не все чисто а если < 0 то следовательно вас обманывают и в проскальзывании заключен дополнительный спред . Дьявол кроется в деталях ... Никто вам положительные проскальзывания не подарит ... поскольку это прибавка к вашему мат ожиданию .

Последний раз редактировалось HUDSON; 02.10.2016 в 11:44.
HUDSON вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
XSON (02.10.2016)
Старый 02.10.2016, 12:30   #1286 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для SergeiG
 
Регистрация: 26.06.2014
Сообщений: 1,167
Репутация: 133
SergeiG SergeiG
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 132 раз(а) в 120 сообщениях
Поинты: 754
Сообщение от HUDSON Посмотреть сообщение
там какие то 2 сделки , судя по всему закрылись на гепах по профиту , или на пробое . Там положительные проскальзывания могут и до 3000 пунктов доходить , так же и в обратную сторону на лосе . Но если вы последите за тиками то скорее всего обнаружите что оно должно было закрыться не в +421 а скажем в +426 . И так в большинстве случаев . Это и есть отрицательное проскальзывание . Как это наглядно обнаружить . возьмите сову которая на бум открывает сделки , само собой мат ожидание у нее будет "0" но вы получите Ma= - ( спред + комиссия + своп + проскальзывание ) . Если ваше Ma + спред + комиссия + своп != 0 то это значит с проскальзываниями у брокера не все чисто а если < 0 то следовательно вас обманывают и в проскальзывании заключен дополнительный спред . Дьявол кроется в деталях ... Никто вам положительные проскальзывания не подарит ... поскольку это прибавка к вашему мат ожиданию .
И тем не менее оно есть. Разве гепы были на днях на столько пунктов? А на новостях цена конечно скакала. В принципе главное, что не отменяют, и плюс, а не минус, всегда хорошо.
SergeiG на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 02.10.2016, 12:41   #1287 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для HUDSON
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 92
Репутация: 9
HUDSON
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Поинты: 106
Конечно есть . Слышали о таком понятии как случайная величина ? Статистическое распределение . ? плотность вероятности ? Интеграл плотности вероятности по случайной величине от минус до плюс бесконечности равен единице . В случае отсутствия махинаций с проскальзыванием плотность вероятности симметрична относительно матожидания случайной величины и в случае рынка это мат ожидание равно 0 . В иных случаях график плотности вероятности смещен по оси X в минус или в плюс . в реальности это всегда минус . и везде полно таких гепов , и там тиков может быть штук 10 в секунду , межтиковое расстояние может доходить до сотни пунктов , и до тысяч спокойно . а тейк профиту все равно на каком он графике он активируется при касании цены , если следующий тик улетает на 3000 пунктов в любую сторону и приказ на закрытие не успевает дойти до сервера до того как пришел следующий тик то сервер вынужден закрыть по той цене которая есть сейчас . От сюда и такие проскальзывания . Если бы такое проскальзывание имело место всегда да мне тогда стратегия не нужна . Я буду на бум открываться и сразу крыться и 42 пипса у меня в кармане )) 42 пипса и средний спред 16-30 получаю 12-26 пипсов профита всегда ))) . Такой брокер есть только в моих мечтах ))) .

Последний раз редактировалось HUDSON; 02.10.2016 в 12:57.
HUDSON вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.10.2016, 07:15   #1288 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от HUDSON Посмотреть сообщение
там какие то 2 сделки , судя по всему закрылись на гепах по профиту , или на пробое . Там положительные проскальзывания могут и до 3000 пунктов доходить , так же и в обратную сторону на лосе . Но если вы последите за тиками то скорее всего обнаружите что оно должно было закрыться не в +421 а скажем в +426 . И так в большинстве случаев . Это и есть отрицательное проскальзывание . Как это наглядно обнаружить . возьмите сову которая на бум открывает сделки , само собой мат ожидание у нее будет "0" но вы получите Ma= - ( спред + комиссия + своп + проскальзывание ) . Если ваше Ma + спред + комиссия + своп != 0 то это значит с проскальзываниями у брокера не все чисто а если < 0 то следовательно вас обманывают и в проскальзывании заключен дополнительный спред . Дьявол кроется в деталях ... Никто вам положительные проскальзывания не подарит ... поскольку это прибавка к вашему мат ожиданию .
Что рынок отдал, то вы и получили. Альпари на нашем типе счета не берет себе ни единого лишнего пункта (так же как и другие компании, которые работают на технологиях AMTS), могу гарантировать. Все сделки хеджируются, есть цены от поставщиков и есть цены у клиента, и при необходимости все можно проверить.

Если бы вы, например, выразили желание поспорить со мной тысяч на 10 долларов, я бы приложил массу усилий, чтобы убедить Альпари раскрыть информацию какому-либо независимому арбитражу (например, администрации этого форума) и доказать, что нет никакой мутни. Спорим?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.10.2016, 09:16   #1289 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для HUDSON
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 92
Репутация: 9
HUDSON
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Поинты: 106
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Что рынок отдал, то вы и получили. Альпари на нашем типе счета не берет себе ни единого лишнего пункта (так же как и другие компании, которые работают на технологиях AMTS), могу гарантировать. Все сделки хеджируются, есть цены от поставщиков и есть цены у клиента, и при необходимости все можно проверить.

Если бы вы, например, выразили желание поспорить со мной тысяч на 10 долларов, я бы приложил массу усилий, чтобы убедить Альпари раскрыть информацию какому-либо независимому арбитражу (например, администрации этого форума) и доказать, что нет никакой мутни. Спорим?
Вы бы могли это сделать . Возможно Альпари и честный брокер , в чем я конечно сомневаюсь . По возможности можно в свечу пару лишних несуществующих тиков добавить и вы их никогда не найдете . И будете думать что закрылось все там где надо . Вы это никак не проверите . К слову я был в Альпари лично и разговаривал с этими товарищами . Хотел выяснить подробно каковы их издержки реальные в спредовом эквиваленте , тоесть как там и кому он распределяется по каким пропорциям . Они темнили мол это коммерческая тайна ... Знаю я эту коммерческую тайну ... В любом случае среднего положительного проскальзывания там не будет . Максимум ноль . Еще все как пить дать лечили что мол мы ничего не скрываем от клиентов . У нас нет скрытых серверов для собственного пользования , это тоже скорее всего ложь ... Если бы я был брокером они бы у меня были сто процентов для собственного пользования , с биржевыми спредами и прочим . а для клиенов будьте добры спред в пунктах уплачивать , нечего вам скальпировать ...

Последний раз редактировалось HUDSON; 03.10.2016 в 09:26.
HUDSON вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Magrs7 (03.10.2016)
Старый 03.10.2016, 11:32   #1290 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от HUDSON Посмотреть сообщение
Вы бы могли это сделать . Возможно Альпари и честный брокер , в чем я конечно сомневаюсь . По возможности можно в свечу пару лишних несуществующих тиков добавить и вы их никогда не найдете . И будете думать что закрылось все там где надо . Вы это никак не проверите . К слову я был в Альпари лично и разговаривал с этими товарищами . Хотел выяснить подробно каковы их издержки реальные в спредовом эквиваленте , тоесть как там и кому он распределяется по каким пропорциям . Они темнили мол это коммерческая тайна ... Знаю я эту коммерческую тайну ... В любом случае среднего положительного проскальзывания там не будет . Максимум ноль . Еще все как пить дать лечили что мол мы ничего не скрываем от клиентов . У нас нет скрытых серверов для собственного пользования , это тоже скорее всего ложь ... Если бы я был брокером они бы у меня были сто процентов для собственного пользования , с биржевыми спредами и прочим . а для клиенов будьте добры спред в пунктах уплачивать , нечего вам скальпировать ...
О каких тиках вы говорите? Что это за бред?
Поясните на конкретном гипотетическом примере с цифрами.
Сделка была исполнена у контрагента с некоторым проскальзыванием. Независимо от тиков и чего угодно еще, в Альпари сделка была исполнена с точно таким же (пункт-в-пункт) проскальзыванием.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.10.2016, 12:30   #1291 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для HUDSON
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 92
Репутация: 9
HUDSON
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Поинты: 106
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
О каких тиках вы говорите? Что это за бред?
Поясните на конкретном гипотетическом примере с цифрами.
Сделка была исполнена у контрагента с некоторым проскальзыванием. Независимо от тиков и чего угодно еще, в Альпари сделка была исполнена с точно таким же (пункт-в-пункт) проскальзыванием.
Вот потому что вы даже не знаете что такое тик и с чем его едят у вас это и вызывает такую бурную реакцию ... Тик это наименьшая единица дискретности графика , из тиков состоят бары . Если вы внутрь бара поместите пару тройку лишних тиков либо чуть чуть подкорректируете имеющиеся это вряд ли кто то заметит ведь конфигурация свечи от этого не изменится , High и Low так же как и Open и Close можно вообще не трогать . И всегда можно сослаться на то что все дело в исполнении и так получилось что запрос исполнялся очень долго и по этому мы закрыли вот по тем тикам (которых в действительности может и не быть ) . А контрагент тики подрисовывает или брокер это уже не важно . Для вас это может быть не существенно и для любого игрока который играет долгими позициями . А скальпинг это очень тонкое дело , и данные нюансы нужно продумывать . Я ни альпари ни кого то еще не собираюсь в чем то уличать , потому что да если так оно мне ничего не даст , да и лишняя трата времени . И что такое проскальзывание это ни что иное результат задержки обработки запроса . Если запрос не был исполнет по текущей цене то он должен быть исполнен по ценам одного из следующих тиков а никак ни по какой то иной цене . И какие вам примеры нужны я все разжевал как в первом классе ...

Последний раз редактировалось HUDSON; 03.10.2016 в 12:41.
HUDSON вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.10.2016, 16:06   #1292 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Тан
 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 661
Репутация: 131
Тан Тан
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 85 раз(а) в 76 сообщениях
Поинты: 174
На МТ то какая разница сколько тиков если они за диапазон цены не выходят и все в теле свечи как вы описываете? Ну закроется ордер не сейчас, так позже, главное то цена, а не тик.
А с тиками работать это на Си Трейдер, а не на метак надо.
Тан вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.10.2016, 16:13   #1293 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от HUDSON Посмотреть сообщение
Если вы внутрь бара поместите пару тройку лишних тиков либо чуть чуть подкорректируете
То как это на проскальзывание повлияет? Если мы знаем, что скользит поставщик, а не брокер.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.10.2016, 16:14   #1294 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Я вас еще раз прошу, дайте пример с цифрами.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.10.2016, 17:26   #1295 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для HUDSON
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 92
Репутация: 9
HUDSON
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Поинты: 106
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
То как это на проскальзывание повлияет? Если мы знаем, что скользит поставщик, а не брокер.
Ну и что ? А брокеру что трудно приукрасить чуток это проскальзывание в некоторых случаях где это будет незаметно ? Вы просите меня "Дай мне то не знаю что " ... Чтобы дать пример с цифрами нужно знать во первых стакан поставщика , потом сравнить со стаканом брокера , а лучше всего еще и биржевой стакан и сравнивая все эти 3 стакана смотреть где что отличается это как минимум . вручную это вообще никак не сделать . это только с помощью специально написанной утилиты можно сделать . Что вы уцепились в свой пример .. Я просто озвучил механизмы как и где можно пощипывать клиента так что он не узнает .. И думаю я далеко не первый кто эти вещи понял .. по этому с успехом те кто может это будут использовать . просто обычный клиент да никогда он заморачиваться не будет какими то там тиками , у него свечки есть .. Да даже я сам никогда не буду этим бредом заниматься потому что это абсолютно бессмысленно . Ну найдете вы эти примеры и что ? Будете притензии предьявлять ? Лично у меня времени нет на подобные вещи . Да и меня как клиента вообще не волнует кто там у вас скользит поставщик или брокер ... я просто возьму контору сменю да и все ..

Последний раз редактировалось HUDSON; 03.10.2016 в 17:36.
HUDSON вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
XSON (03.10.2016)
Старый 03.10.2016, 19:14   #1296 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от HUDSON Посмотреть сообщение
Ну и что ? А брокеру что трудно приукрасить чуток это проскальзывание в некоторых случаях где это будет незаметно ? Вы просите меня "Дай мне то не знаю что " ... Чтобы дать пример с цифрами нужно знать во первых стакан поставщика , потом сравнить со стаканом брокера , а лучше всего еще и биржевой стакан и сравнивая все эти 3 стакана смотреть где что отличается это как минимум . вручную это вообще никак не сделать . это только с помощью специально написанной утилиты можно сделать . Что вы уцепились в свой пример .. Я просто озвучил механизмы как и где можно пощипывать клиента так что он не узнает .. И думаю я далеко не первый кто эти вещи понял .. по этому с успехом те кто может это будут использовать . просто обычный клиент да никогда он заморачиваться не будет какими то там тиками , у него свечки есть .. Да даже я сам никогда не буду этим бредом заниматься потому что это абсолютно бессмысленно . Ну найдете вы эти примеры и что ? Будете притензии предьявлять ? Лично у меня времени нет на подобные вещи . Да и меня как клиента вообще не волнует кто там у вас скользит поставщик или брокер ... я просто возьму контору сменю да и все ..
Ерунду писать у вас значит есть время?

Брокеру трудно приукрасить проскальзывания так, чтобы они при этом были пункт-в-пункт как у поставщика.

Пример с цифрами я имею в виду такой:

Шли цены: 100, 102, 105, 107,
Когда цена была 102 брокер отправил ордер на поставщика.
Поставщик исполнил по 105, брокер клиенту подтвердил цену 105 (проскальзывание -3).

Вопрос.
Куда надо вставить пару тиков, чтобы цена исполнения изменилась?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.10.2016, 19:32   #1297 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для HUDSON
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 92
Репутация: 9
HUDSON
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Поинты: 106
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Ерунду писать у вас значит есть время?

Брокеру трудно приукрасить проскальзывания так, чтобы они при этом были пункт-в-пункт как у поставщика.

Пример с цифрами я имею в виду такой:

Шли цены: 100, 102, 105, 107,
Когда цена была 102 брокер отправил ордер на поставщика.
Поставщик исполнил по 105, брокер клиенту подтвердил цену 105 (проскальзывание -3).

Вопрос.
Куда надо вставить пару тиков, чтобы цена исполнения изменилась?
Да в любое место вставляйте после 102 , только чтобы не сильно в глаза бросалось .. если вон люди пишут что им свечи рисуют как хотят , вы думаете лишний тик люди заметят ? Это вы теоретически рассуждаете а вы попробуйте на практике это отследить . Этим никто заниматься не будет . Даже если вы найдете допустим вы нашли отклонение .. показываете а брокер вам говорит вот смотрите на нашу историю там нет этого тика , мол это ошибка вашего терминала или еще чего ... Просто данный тик был отправлен конкретно в ваш терминал и больше никому только и всего ... даже если вы доказали сей факт вам возместят ущерб и вас на заметку возьмут и найдут другой способ воздействия . И больше вы такого не увидите а кто слепошара того можно и дальше пощипывать .. Я не говорю что все так делать будут , ну кто то точно будет.. И про ерунду ну не надо ... все знают что ДЦ не для того чтобы клиент выигрывал , а чтобы нес деньги . Это просто один из вариантов действий ... думаю методов гораздо больше в действительности .

Последний раз редактировалось HUDSON; 03.10.2016 в 19:40.
HUDSON вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
GeNaAltai (04.10.2016)
Старый 04.10.2016, 07:20   #1298 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от HUDSON Посмотреть сообщение
Да в любое место вставляйте после 102 , только чтобы не сильно в глаза бросалось
Вставляю:

Шли цены: 100, 102, 104, 106, 105, 107,
Когда цена была 102 брокер отправил ордер на поставщика.
Поставщик исполнил по 105, брокер клиенту подтвердил цену 105 (проскальзывание -3).

Ничего не изменилось.

Вопрос важный:
Если бы брокер исполнил по цене 104 или 106, которых у поставщика не было, то как он смог бы заставить поставщика тоже исполнить по цене, которой не было?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.10.2016, 09:15   #1299 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для HUDSON
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 92
Репутация: 9
HUDSON
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Поинты: 106
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Вставляю:

Шли цены: 100, 102, 104, 106, 105, 107,
Когда цена была 102 брокер отправил ордер на поставщика.
Поставщик исполнил по 105, брокер клиенту подтвердил цену 105 (проскальзывание -3).

Ничего не изменилось.

Вопрос важный:
Если бы брокер исполнил по цене 104 или 106, которых у поставщика не было, то как он смог бы заставить поставщика тоже исполнить по цене, которой не было?
Конечно никак , эти цены будут отличаться просто напросто . Я понимаю к чему вы клоните что как поставщик исполнил так и у брокера должно быть ... Но в реальности все может быть чуточку иначе . конечно если вы сравните что там и как закрылось у того и что и как закрылось у другого вы найдете это отклонение , но как я уже сказал этим заниматься никто не будет ... По этому кое где можно и закрыть чуточку по другой цене .. А в случае вопросов сослаться на неполадку чего либо ..
Кстати пользуясь случаем судя по всему вы здесь человек знающий и уважаемый .. Расскажите нам пожалуйста каковы биржевые условия торговли в плане спредов . Еще если можно разделите скажем спред Альпари на составляющие что кому и какая часть идет . Хотябы примерно , не раскрывая деталей . где там издержки в каком проценте они от общего спреда ? Меня лично эти вопросы очень интересуют ...

Последний раз редактировалось HUDSON; 04.10.2016 в 09:31.
HUDSON вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.10.2016, 09:32   #1300 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Тан
 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 661
Репутация: 131
Тан Тан
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 85 раз(а) в 76 сообщениях
Поинты: 174
Это вопросы ликвидности на нужном трейдеру уровне, и если трейдера будут в основном скользить в минус то и сравнивать ничего не нужно, никто этим и не будет заниматься. Зачем?
Только при чем тут вставка дополнительных тиков в теле свечи? Вы же уровень цены торгуете, а не тик. А у кого как на самом деле закрылось мне дела нет, это забота дилинга который если будет усердствовать в отрицательных проскальзываниях просто покинут и всё.
Тан вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO