Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы
05.08.2015, 08:32
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
А вот по поводу чем больше лот, тем реже частичная доливка, и хотелось бы услышать живые примеры людей, которые используют данный тип ордера и немелкие объемы. Опять же чисто из цели познания,как что работает.

У трейдера лимит в 0.2 лота. У меня лимит в 10 лотов на той же цене. В стакане на этом уровне другой клиент открывает позу на 0.1, оставшаяся 0.1 шлется LP (мои 10 лотов тоже), но цена уже откатилась, LP реджектит. Трейдер получает заливку 0.1 и остаток 0.1 лимита. Мои 10 лотов не исполнились (но и нет частичного исполнения).

Тут, правда, зависит от алгоритма исполнения внутри ECN. Если я раньше выставил свои 10 лотов чем тот трейдер, то могли сначала отгрызть от моего лимита 0.1 лота, а трейдеру вообще ничего не исполнить. Но алгоритмы исполнения внутри ECN бывают разными. Не всегда это "первый пришел -- первый исполняется". Иногда и объем учитывается.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
05.08.2015, 08:38
Аватар для FXpublish
FXpublish Активный участник
Регистрация: 03.02.2013 / Сообщений: 94
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
  • Отправить сообщение для FXpublish с помощью Skype™
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
Это ,скажем так, немного гипотетическая для меня ситуация - предположим, краткосрочный сигнал с закрытием его через 30-50 сек, объем входа 1 лот. Заливается сначала 0.5 лота, через 30-50 сек, как и ожидалось , закрывается сделка. Еще через 10-20-30 сек открывается оставшаяся часть,которая уже неактуальна. Закрыть ее проблем нет,я думаю. Но это ведет к ненужным,неучтенным затратам как времени, так и средств при открытии этой части. Я уж не говорю, что тестирование в тестере МТ4 вообще не даст даже близкого к реальности результата,т.к. даже на демо исполнение идет НЕ частичное,а сразу всего ордера.
1; если торговать через mql, то можно реализовать трекинг частично открытых позиций через magic - если открытие исполнится частями, magic должен прописаться во все части.

2; при тестировании страты есть два варианта:

а) грузить тики и объемы (через FDK) и эмулировать работу через событийно-ориентировый бэктестер (самописный например) - что-то типо такого: http://itnan.ru/post.php?c=1&p=264141.
б) через метаковский, если учитывать что ты будешь входить маркет ордерами, но в таком случае рекомендую на каждый ордер добавлять средний слипаж, кот-й может отличаться от ситуации на базаре, от валютной пары, например вход на новости. Сэмулировать на метаковской работу через лимиты - нереально.

Торгуя через лимитные ордера - у тебя гарантированный положительный слип (кроме форс мажоров каких-н конечно), но fill ratio (заполнение твоего ордера) снижается.
Торгуя через маркет ордера - у тебя всегда гарантировано заполнение всего ордера (кроме форс мажоров каких-н конечно), зато слип ты нерегулируешь. Может быть положительный и отрицательный.

Как найти баланс между слипажем и fill ratio?
Торгуй через FDK:

1. Там есть все типы ордеров.
2. Ты можешь контролировать свой слипаж через лимитные ордера. Мета не позволяет тебе выставить лимитный ордер на цену выше/ниже лучшего бида/аска, а через FDK ты можешь это сделать - тем самым ты выставляешь ордер на ту цену, по кот-й соглашаешься с тем чтобы исполнили твой ордер (регулируешь слип).
Пример:
на базаре по евробаксу следующие цены в бандах:

аск
- 1.3104
- 1.3103
- 1.3102

бид
- 1.3100
- 1.3099
- 1.3098
Ты окрываешь BuyStopLimit (IOC), по аск ценам - тебе нужны аски.
Ты выставляешь BuyStopLimit с ценой 1.3103 - твой ордер заполняется исходя из ликвидности стакана, ты регулируешь проскальзывание (в данном случае у тебя оно составит максимум 0.0001 пункт).
Ты увеличиваешь fill ratio, тк для заполнения твоей заявки могут использоваться два лучших банда.
Итог: либо твой ордер отклоняется либо исполняется с максимально худшим для тебя проскальзываением = 0.0001 пункт

Последний раз редактировалось FXpublish; 05.08.2015 в 08:41.
FXpublish вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
05.08.2015, 08:42
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
Я вот этот момент,наверное, не догоняю - каким образом снять оставшуюся часть, чтобы она не исполнялась? Запрос ушел на сервер и на сервере затем обрабатывается до полного исполнения. Каким образом прервать исполнения ордера на сервере я не представляю себе. В итоге-то ордер откроется целиком частями в разное время и все, что я могу,это только закрыть неактуальную часть уже по факту ее открытия, но никак не снять ее до факта открытия.

Выставил лимит на 0.2. Цена коснулась. Лимит фризится системой (чтобы ты его не удалил и не изменил). Часть кроется об того, кто шлет маркет на 0.1 в этот момент. Вторая часть шлется в LP. LP реджектит. Старый лимит удаляется. В стакан ставится новый лимит на 0.1 (сохраняется magic). В терминале у тебя два ордера. Один открытая поза, второй -- лимит, оба с одинаковыми magic. В момент когда поза закрывается, ты шлешь приказ удалить лимит с таким же magic.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
05.08.2015, 09:04
Аватар для ivanivan
ivanivan Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 513
Поблагодарили 162 раз(а) / Репутация: 163
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Выставил лимит на 0.2. Цена коснулась. Лимит фризится системой (чтобы ты его не удалил и не изменил). Часть кроется об того, кто шлет маркет на 0.1 в этот момент. Вторая часть шлется в LP. LP реджектит. Старый лимит удаляется. В стакан ставится новый лимит на 0.1 (сохраняется magic). В терминале у тебя два ордера. Один открытая поза, второй -- лимит, оба с одинаковыми magic. В момент когда поза закрывается, ты шлешь приказ удалить лимит с таким же magic.
Боже)) Как все сложно На МТ5 это было бы проще,т.к. уже заточен под биржевое исполнение. А тут биржевое исполнение прикрутили к МТ4. Тут просто сложность в том, что может быть не один один лимитник, а сразу несколько по одному тикеру.
ivanivan на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
05.08.2015, 09:06
Аватар для ivanivan
ivanivan Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 513
Поблагодарили 162 раз(а) / Репутация: 163
Сообщение от FXpublish Посмотреть сообщение
1; если торговать через mql, то можно реализовать трекинг частично открытых позиций через magic - если открытие исполнится частями, magic должен прописаться во все части.

2; при тестировании страты есть два варианта:
Спасибо тоже за ответ. Я тут посмотрел тему на форуме, где хренфх грузил про этот FDK кого-то. Вот когда стану сильномогучим алготрейдером тогда можно будет переходить на сильносложные вещи)) хотя в этот момент, наверное, проще будет уйти на биржу.

Последний раз редактировалось ivanivan; 05.08.2015 в 09:09.
ivanivan на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
05.08.2015, 09:16
Аватар для FXpublish
FXpublish Активный участник
Регистрация: 03.02.2013 / Сообщений: 94
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
  • Отправить сообщение для FXpublish с помощью Skype™
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
Спасибо тоже за ответ. Я тут посмотрел тему на форуме, где хренфх грузил про этот FDK кого-то. Вот когда стану сильномогучим алготрейдером тогда можно будет переходить на сильносложные вещи)) хотя в этот момент, наверное, проще будет уйти на биржу.
Загрузить котировки и с эмулировать стратегию (не сильно сложную), например канальник (Выигрыш есть - сможем поесть. - Если не хватает грааля...), при наличии навыков программирования в каком-м питоне, R, matlab не займет много времени.
или такого (догадайся, что за пара):
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: gbpnzd.PNG
Просмотров: 20
Размер:	39.6 Кб
ID:	214559  

Последний раз редактировалось FXpublish; 05.08.2015 в 10:07.
FXpublish вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
ivanivan (05.08.2015)
05.08.2015, 22:50
Аватар для Alex58
Alex58 Новичок форума
Регистрация: 18.02.2014 / Сообщений: 92
Поблагодарили 18 раз(а) / Репутация: 19
Я недавно торгую на STP. Очень часто идет проскальзывание отложников и стопов. Сегодня вот стоп проскользил на 230 п на евро/йена. И столкнулся с такой ситуацией. Не открылся ордер Бай стоп с формулировкой "cancelled by dealer". Спросил у поддержки, что это значит? Дали ссылку _https://support.fxopen.com/Knowledgebase/Article/View/290/525/kontrol-z-prosklzyvniem-kommentrijj-canceled-by-dealer
Имхо получается след картина. Стоп для убыточной позы проскользит без проблем, увеличивая убыток. А вот если цена пошла в сторону отложника, т.е. профитная поза, то его не откроют, под предлогом "заботы о трейдере".
Кто нибудь сталкивался с такой "заботой о тредере"?
И интересен комментарий представителя.

Последний раз редактировалось NSerega; 05.08.2015 в 22:57.
Alex58 на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
profit55 (14.08.2015)
06.08.2015, 07:01
Аватар для Prezident
Prezident Элитный участник
Регистрация: 16.12.2009 / Сообщений: 2,624
Поблагодарили 804 раз(а) / Репутация: 798
Сообщение от Alex58 Посмотреть сообщение
Я недавно торгую на STP. Очень часто идет проскальзывание отложников и стопов. Сегодня вот стоп проскользил на 230 п на евро/йена. И столкнулся с такой ситуацией. Не открылся ордер Бай стоп с формулировкой "cancelled by dealer". Спросил у поддержки, что это значит? Дали ссылку _https://support.fxopen.com/Knowledgebase/Article/View/290/525/kontrol-z-prosklzyvniem-kommentrijj-canceled-by-dealer
Имхо получается след картина. Стоп для убыточной позы проскользит без проблем, увеличивая убыток. А вот если цена пошла в сторону отложника, т.е. профитная поза, то его не откроют, под предлогом "заботы о трейдере".
Кто нибудь сталкивался с такой "заботой о тредере"?
И интересен комментарий представителя.
стоп--это стоп, он должен сработать в любом случае. А вот сделка должна открываться по нормальной цене для трейдера, отсюда и фильтр стоит, чтобы не влетели вы и компания вместе с вами так как торгуете с плечом, ваших средств при резком движении может не хватить.

На новостях будет скользить всегда на рыночном исполнении, не будет только в кухнях, так как им не нужно тратить время на вывод сделок на провайдеров ликвидности и не важна ликвидность по конкретной цене.
Привыкайте к рыночной торговле.
Prezident на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
06.08.2015, 10:24
Аватар для MikhailR
MikhailR Активный участник
Регистрация: 28.11.2013 / Сообщений: 126
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 45
Сообщение от Prezident Посмотреть сообщение
На новостях будет скользить всегда на рыночном исполнении, не будет только в кухнях, так как им не нужно тратить время на вывод сделок на провайдеров ликвидности и не важна ликвидность по конкретной цене.
Привыкайте к рыночной торговле.
А что за такие адовые новости были по евро/йене, что аж на 230 пунктов заскользило?
MikhailR на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
06.08.2015, 10:41
Аватар для ivanivan
ivanivan Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 513
Поблагодарили 162 раз(а) / Репутация: 163
Сообщение от MikhailR Посмотреть сообщение
А что за такие адовые новости были по евро/йене, что аж на 230 пунктов заскользило?
новости были по баксу в 15.15. свеча вышла 444п на eurjpy
ivanivan на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
MikhailR (06.08.2015)
06.08.2015, 13:03
Аватар для FXpublish
FXpublish Активный участник
Регистрация: 03.02.2013 / Сообщений: 94
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
  • Отправить сообщение для FXpublish с помощью Skype™
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
новости были по баксу в 15.15. свеча вышла 444п на eurjpy
торгуйте лимитами. вот пример, вчера на новости закрыло в плюс +114 по 4х знаку.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: posSlip.PNG
Просмотров: 19
Размер:	3.2 Кб
ID:	214759  
FXpublish вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Prezident (06.08.2015), Sergey Kovalyov (06.08.2015)
06.08.2015, 14:22
Аватар для Alex58
Alex58 Новичок форума
Регистрация: 18.02.2014 / Сообщений: 92
Поблагодарили 18 раз(а) / Репутация: 19
Сообщение от Prezident Посмотреть сообщение
стоп--это стоп, он должен сработать в любом случае.
Возможно. Вот только на 1 мин баре в 400 п у вас проскальзывание в 230. Это не слишком? И почти на хае у свечи.
Сообщение от Prezident Посмотреть сообщение
А вот сделка должна открываться по нормальной цене для трейдера, отсюда и фильтр стоит, чтобы не влетели вы и компания вместе с вами так как торгуете с плечом, ваших средств при резком движении может не хватить.
Т.е. я ставлю отложенный ордер, планируя, что пойдет движение в его направлении, но когда подходит его не открывают, ссылаясь на заботу о моем счете. Так может мне вааще не торговать, а то вдруг получу убыток?
Ау, госп. Президент! Это была позиция объемом 0,02 и со стопом в 320 п. Вы о каком убытке и каком разорении Опена грите??? Был СТОП! И максимальный убыток был бы около 8,7 бакса. Почему вы считаете, что в праве решать за трейдера? У вас есть колян маржевый, стопаут. А как тогда торговать если вы не будете открывать прибыльные позиции???
Имхо это чушь, демагогия и отмазка КУХНИ, которая убыточные позы кроет с бешенным проскальзыванием (не выкладывая тиковую историю в свободный доступ), а прибыльные позы не открывает.
Alex58 на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
06.08.2015, 14:37
Аватар для Alex58
Alex58 Новичок форума
Регистрация: 18.02.2014 / Сообщений: 92
Поблагодарили 18 раз(а) / Репутация: 19
Сообщение от MikhailR Посмотреть сообщение
А что за такие адовые новости были по евро/йене, что аж на 230 пунктов заскользило?
Да ничего особого не было, а скользит очень часто даже на спокойном рынке. Да у них не только стопы скользят. Несколько раз наблюдал как открывается стоповый ордер. Подходит цена, к линии. Ордер открывается и сразу подскакивает на 20-30 п у бая.
У меня по пробойной ТС ставится два обратных ордера (типа с переворотом). Т.е если один открытй ордер закрывается по стопу, то встречный через 10-20 п откроется. И что? один закрывается с проскальзыванием в 20-30 п, а другой открывается еще дальше, на 40-50 п. Итог, на двух ордерах 60-80 п. А как оспаривать и бодаться, если нет истории?
Alex58 на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
06.08.2015, 14:43
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Сообщение от FXpublish Посмотреть сообщение
торгуйте лимитами. вот пример, вчера на новости закрыло в плюс +114 по 4х знаку.

По 5-ти знаку, все же)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
06.08.2015, 15:01
Аватар для FXpublish
FXpublish Активный участник
Регистрация: 03.02.2013 / Сообщений: 94
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
  • Отправить сообщение для FXpublish с помощью Skype™
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
По 5-ти знаку, все же)
ага)))
кста, на пепере скользануло на -25 пипов по 4х знаку. В такие моменты думаешь "Жаль что у них нет slippage control".
FXpublish вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
06.08.2015, 15:28
Аватар для Kringer90
Kringer90 Новичок форума
Регистрация: 26.02.2015 / Сообщений: 106
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 12
Сообщение от FXpublish Посмотреть сообщение
ага)))
кста, на пепере скользануло на -25 пипов по 4х знаку. В такие моменты думаешь "Жаль что у них нет slippage control".
Что за slippage control?
Kringer90 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
06.08.2015, 15:52
Аватар для Litvin
Litvin Заблокирован
Регистрация: 19.09.2013 / Сообщений: 395
Поблагодарили 234 раз(а) / Репутация: 232
Сообщение от Kringer90 Посмотреть сообщение
Что за slippage control?
Ограничение на проскальзывание до определенного максимума,выше которого цена проскользить не может.
Litvin вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
07.08.2015, 06:43
Аватар для Prezident
Prezident Элитный участник
Регистрация: 16.12.2009 / Сообщений: 2,624
Поблагодарили 804 раз(а) / Репутация: 798
Сообщение от Alex58 Посмотреть сообщение
Возможно. Вот только на 1 мин баре в 400 п у вас проскальзывание в 230. Это не слишком? И почти на хае у свечи.
Т.е. я ставлю отложенный ордер, планируя, что пойдет движение в его направлении, но когда подходит его не открывают, ссылаясь на заботу о моем счете. Так может мне вааще не торговать, а то вдруг получу убыток?
Ау, госп. Президент! Это была позиция объемом 0,02 и со стопом в 320 п. Вы о каком убытке и каком разорении Опена грите??? Был СТОП! И максимальный убыток был бы около 8,7 бакса. Почему вы считаете, что в праве решать за трейдера? У вас есть колян маржевый, стопаут. А как тогда торговать если вы не будете открывать прибыльные позиции???
Имхо это чушь, демагогия и отмазка КУХНИ, которая убыточные позы кроет с бешенным проскальзыванием (не выкладывая тиковую историю в свободный доступ), а прибыльные позы не открывает.
Сначала разберитесь как все работает, а потом строчите необоснованные претензии. ВЫ минус на своем счете то же готы выплачивать? Когда сделка уйдет далеко в минус, больше чем ваш депозит? Стопаут меты тут не поможет, нужна вторая сторона сделки, а на новостях ее может и не быть, давно швейцарский франк устраивал свои ралли?

Торгуйте лимитными ордерами. Или работайте через FDK по FIX API, там можно любые ордера использовать, даже биржевые.

Последний раз редактировалось Prezident; 07.08.2015 в 06:49.
Prezident на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
07.08.2015, 06:55
Аватар для Систематик
Систематик Активный участник
Регистрация: 25.01.2011 / Сообщений: 514
Поблагодарили 90 раз(а) / Репутация: 81
Сообщение от Prezident Посмотреть сообщение
Сначала разберитесь как все работает, а потом строчите необоснованные претензии. ВЫ минус на своем счете то же готы выплачивать? Когда сделка уйдет далеко в минус, больше чем ваш депозит? Стопаут меты тут не поможет, нужна вторая сторона сделки, а на новостях ее может и не быть, давно швейцарский франк устраивал свои ралли?

Торгуйте лимитными ордерами. Или работайте через FDK по FIX API, там можно любые ордера использовать, даже биржевые.
Полезная фишка, конечно. Но как определить предельное значение проскальзывания (slippage)?
Систематик вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
07.08.2015, 06:58
Аватар для Prezident
Prezident Элитный участник
Регистрация: 16.12.2009 / Сообщений: 2,624
Поблагодарили 804 раз(а) / Репутация: 798
Сообщение от Систематик Посмотреть сообщение
Полезная фишка, конечно. Но как определить предельное значение проскальзывания (slippage)?
есть таблица:
https://support.fxopen.com/Knowledgebase/Article/View/1032/842/ecn-account

в ней указан максимально допустимый слипаж. Последние две колонки.
Prezident на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
fxopen, ачщзут, вопросы fxopen, обсуждение fxopen, претензия fxopen, форекс fxopen


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO