Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы
26.03.2013, 05:45
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от nitar Посмотреть сообщение
а на фонде, это правило
1. Для сотен миллионов долларов депозита.
2. Для неликвидных инструментов.

И это везде так, вне зависимости от рынка.
dmitrytkachev вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 06:51
Аватар для scalper
scalper Местный житель
Регистрация: 07.11.2009 / Адрес: Moscow / Сообщений: 552
Поблагодарили 189 раз(а) / Репутация: 181
  • Отправить сообщение для scalper с помощью Skype™
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Проскальзывание - непременный атрибут неликвидных инструментов. На всех неликвидных инструментах будут проскальзывания.
Где четырехтриллионная ликвидность!!!!!
Ликвидность 4 трлн/сутки размазана по инструментам и по времени.
Проскальзываний не бывает только при абсолютной ликвидности. А как известно, рыночная ликвидность всегда конечна.
Далее, следует различать статическую и динамическую ликвидности. Первая существенно превосходит вторую.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Скальпинг CFD/Forex на платформе MT
scalper вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 07:11
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Цитата:
Ликвидность 4 трлн/сутки размазана по инструментам и по времени.
Конечно же, согласен с этим, еще и по тысячам банков, брокеров, ДЦ.
Цитата:
Проскальзываний не бывает только при абсолютной ликвидности. А как известно, рыночная ликвидность всегда конечна.
И это абсолютно так.
Но вот только проскальзывание для депозитов в несколько тысяч долларов говорит о жуткой неликвидности инструмента. И даже возможное оправдание "что это на новости (сильном движении)" говорит лишь о скорости изменения цены а не о невозможности получить эту цену. И это на "самом ликвидном в мире рынке".

Цитата:
Далее, следует различать статическую и динамическую ликвидности. Первая существенно превосходит вторую.
Цена всегда куда то движется. Разве нет?
dmitrytkachev вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 07:24
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
Сообщение от Евгений Зорин Посмотреть сообщение
Проскальзывание было не одно, они постоянно присутствуют, последняя сделка проскользнула опять на 60 п.
Торговая система построена на стоп ордерах и в некоторых случаях без них никуда.
Не хочу ничего плохого писать, каждый выбирает своего брокера, лично я, после нескольких лет торговли, с форексом завязал в принципе.
Ну тогда понятно. Я подумал, что Вы пойдете искать компанию, которая не будет скользить стоп ордера на новостях и хотел сказать, что если не найдете, то будем рады видеть Вас снова среди наших клиентов, т.к. у нас проскальзывания на новостях достаточно сносные.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 07:27
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
Сообщение от Hochuh Посмотреть сообщение
Да не совсем что бы - достаточно, что бы клиенту по возможной спорной ситуации компания предоставила контрагента, по его сделке с логами, что при агрегации конечно сложно, но можно, если компания реально хочет быть открытой.
Если проскальзывание будет серьезным (выбиваться из рамок нашего представления о нормальном), то мы:
1. Свяжемся с контрагентом и попросим его компенсировать. Если он это сделает, то и мы компенсируем клиенту.
2. Если откажется, то предоставим клиенту (а может и общественности) логи. Мы можем легко отследить каждую сделку, причем не просто куда ушла, а сколько исполнялась в миллисекундах и сколько проскользила.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Hochuh (26.03.2013)
26.03.2013, 07:29
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
Сообщение от scalper Посмотреть сообщение
Вот так, из-за какой-то мелочи, недопонимания, талантливые реалтрейдеры уходят с рынка
Согласен. Данный трейдер явно не сливальщик какой-нибудь. Если покрутить систему, подстроить соптимизировать, глядишь, и прибыль пошла бы нормальная.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 07:31
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Проскальзывание - непременный атрибут неликвидных инструментов. На всех неликвидных инструментах будут проскальзывания.

Где четырехтриллионная ликвидность!!!!!
Не надо сюда со своим уставом, пожалуйста. Проскальзывания атрибут внебиржевого рынка.
Ликвидность в данном случае играет второстепенную роль.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 07:34
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Но вот только проскальзывание для депозитов в несколько тысяч долларов говорит о жуткой неликвидности инструмента.
Не говорит это о жуткой неликвидности. Это матчасть, которая говорит лишь о latency и ее особенностях на внебиржевом рынке.
А вот подобные однозначно говорят о незнании темы.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 07:37
Аватар для scalper
scalper Местный житель
Регистрация: 07.11.2009 / Адрес: Moscow / Сообщений: 552
Поблагодарили 189 раз(а) / Репутация: 181
  • Отправить сообщение для scalper с помощью Skype™
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Но вот только проскальзывание для депозитов в несколько тысяч долларов говорит о жуткой неликвидности инструмента. И даже возможное оправдание "что это на новости (сильном движении)" говорит лишь о скорости изменения цены а не о невозможности получить эту цену. И это на "самом ликвидном в мире рынке".
Лучше оперировать объемом ордера, а не депо.
Проскальзывание ордера объемом 10т говорит лишь о невозможности реализации сделки по цене ордера.
Комплементарную пару ордеров на рынке подобрать технически не всегда возможно. Но кухни с легкостью решают эту проблему, демонстрируя псевдоабсолютную ликвидность.

Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Цена всегда куда то движется. Разве нет?
Нет. Разве может сдвинуть котировку евро сделка лотом 10т?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Скальпинг CFD/Forex на платформе MT
scalper вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 08:13
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Не надо сюда со своим уставом, пожалуйста. Проскальзывания атрибут внебиржевого рынка.
Ликвидность в данном случае играет второстепенную роль.
Т.е. не ликвидность виновата, а отказы контрагентов осуществлять сделки по демонстрируемой цене?

Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Не говорит это о жуткой неликвидности. Это матчасть, которая говорит лишь о latency и ее особенностях на внебиржевом рынке.
А вот подобные однозначно говорят о незнании темы.
А о чем это говорит???

Есть ордера в стакане (ликвидность). Если имеем проскальзывания даже на небольшие суммы это значит что или этих ордеров критически мало (низколиквидный инструмент) либо эти ордера индикативные (ничего не значащие, псевдо-ECN) и контрагент отказывается от сделок (отменяет их в любой удобный для него момент) - что по сути одно и тоже, низкая ликвидность.

Я кстати не утверждаю что это плохо - это особенность, которую нужно учитывать. К примеру как было сказано выше - повышать таймфрейм для снижения влияния данной особенности.

Цитата:
Проскальзывание ордера объемом 10т говорит лишь о невозможности реализации сделки по цене ордера.
Что и свидетельствует о низкой ликвидности.

Цитата:
Нет. Разве может сдвинуть котировку евро сделка лотом 10т?
Я не говорил про объем в данном контексте. Цена ведь всегда движется, сделки совершаются, ордера меняются (в стакане) - она всегда динамична и никакой статичной нет.
dmitrytkachev вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Fierce (26.03.2013)
26.03.2013, 08:16
Аватар для nitar
nitar Почётный гражданин
Регистрация: 27.02.2010 / Сообщений: 1,321
Поблагодарили 487 раз(а) / Репутация: 486
Обратите внимание на тему.
nitar вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
chocolate (26.03.2013)
26.03.2013, 08:37
Аватар для scalper
scalper Местный житель
Регистрация: 07.11.2009 / Адрес: Moscow / Сообщений: 552
Поблагодарили 189 раз(а) / Репутация: 181
  • Отправить сообщение для scalper с помощью Skype™
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Что и свидетельствует о низкой ликвидности.
Статика и динамика. Если скорость изменение котировки не позволяет исполнить ордер по заявленной цене, то причина в недостатке динамической ликвидности. При этом со статической ликвидностью все ок.

Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Я не говорил про объем в данном контексте. Цена ведь всегда движется, сделки совершаются, ордера меняются (в стакане) - она всегда динамична и никакой статичной нет.
Входить в рынок можно не только отложенниками, но и рыночными ордерами. Если нет движения рынка, отложенники не исполнятся.
Но статичный рынок можно двинуть рыночным ордером серьезного объема.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Скальпинг CFD/Forex на платформе MT
scalper вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 08:42
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Т.е. не ликвидность виновата, а отказы контрагентов осуществлять сделки по демонстрируемой цене?


А о чем это говорит???
Это говорит о непонимании темы (приходится повторяться).
Не хочу описывать то, что много раз уже разжевано.

Вот, например, _http://www.mql5.com/ru/forum/10454/page39#comment_432969

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 08:43
Аватар для scalper
scalper Местный житель
Регистрация: 07.11.2009 / Адрес: Moscow / Сообщений: 552
Поблагодарили 189 раз(а) / Репутация: 181
  • Отправить сообщение для scalper с помощью Skype™
Сообщение от nitar Посмотреть сообщение
Обратите внимание на тему.
Обсуждение причин проскальзываний на самом деле позволяет выделить преимущества GKFX. Но сравнение с фондовым рынком, по определению менее ликвидным, неудачно.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Скальпинг CFD/Forex на платформе MT
scalper вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 09:06
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Это говорит о непонимании темы (приходится повторяться).
Не хочу описывать то, что много раз уже разжевано.

Вот, например, _http://www.mql5.com/ru/forum/10454/page39#comment_432969
И что же там написано. Попытка в сложной манере объяснить что на форексе в терминал котировки идут с задержкой (latency так и переводится), потому то что вы видите в терминале уже нет. Одно не лучше другого ))))) Хотя доказательств этого "варианта проскальзываний" там нет
Лично я из того что вижу и знаю склоняюсь к первому озвученному мной варианту. Кстати думаю именно поэтому графики на форексе рисуются бидом или аском, а не ластом - кучу разрывов внутри дня наверняка было бы видно.

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 26.03.2013 в 09:10.
dmitrytkachev вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 09:12
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
И что же там написано.
Матчасть.
Если вдумчиво почитать, то все понятно. Если непонятно, то я сделал все возможное, как еще объяснять я не знаю.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 09:19
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от scalper Посмотреть сообщение
Статика и динамика. Если скорость изменение котировки не позволяет исполнить ордер по заявленной цене, то причина в недостатке динамической ликвидности. При этом со статической ликвидностью все ок.
"Если скорость изменение котировки не позволяет исполнить ордер по заявленной цене" - значит никакого стакана и ECN в помине нет, ибо если есть ордер в стакане он должен быть исполнен, иначе цена не может идти дальше.
Если есть задержка, как было сказано выше - значит тормозит сервер, терминал и т.п.

Сообщение от scalper Посмотреть сообщение
Входить в рынок можно не только отложенниками, но и рыночными ордерами. Если нет движения рынка, отложенники не исполнятся.
Но статичный рынок можно двинуть рыночным ордером серьезного объема.
Статичный рынок это закрытый рынок т.е. его отсутствие.
dmitrytkachev вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Fierce (26.03.2013)
26.03.2013, 09:20
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Матчасть.
Если вдумчиво почитать, то все понятно. Если непонятно, то я сделал все возможное, как еще объяснять я не знаю.
Матчасть о том что тормозят сервера и терминалы, поэтому что показывает терминал якобы уже нет???

Мне то все понятно, просто иногда некоторые утверждения "веселят". Но это только по началу, до того как потом приходят люди с подобными вопросами и утверждениями.
Инста вон тоже утверждает что у них ECN.

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 26.03.2013 в 09:25.
dmitrytkachev вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Fierce (26.03.2013)
26.03.2013, 09:26
Аватар для scalper
scalper Местный житель
Регистрация: 07.11.2009 / Адрес: Moscow / Сообщений: 552
Поблагодарили 189 раз(а) / Репутация: 181
  • Отправить сообщение для scalper с помощью Skype™
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
"Если скорость изменение котировки не позволяет исполнить ордер по заявленной цене" - значит никакого стакана и ECN в помине нет, ибо если есть ордер в стакане он должен быть исполнен, иначе цена не может идти дальше.
Если есть задержка, как было сказано выше - значит тормозит сервер, терминал и т.п.
Не надо про стакан. На споте стакан грубо говоря не нужен.

Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Статичный рынок это закрытый рынок т.е. его отсутствие.
Низкая волатильность не означает низкую ликвидность. Наоборот, рост волатильности означает снижение ликвидности. Вспоминаем Ваши любимые неликвиды.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Скальпинг CFD/Forex на платформе MT
scalper вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
26.03.2013, 09:35
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от scalper Посмотреть сообщение
Не надо про стакан. На споте стакан грубо говоря не нужен. .
Нужен...не нужен это дело третье. Есть ECN , есть стакан - механика происходящего такова. Если есть ордер в стакане - встречный маркет не может проскочить его. Иначе это не ECN. И уже тем более не True
dmitrytkachev вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Fierce (26.03.2013)
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO