Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы
Старый 09.07.2013, 06:52   #3821 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,858
Репутация: 3736
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Alex@iva Посмотреть сообщение
Здравствуйте Дмитрий.

Два вопроса.

1. Вчера переустановил терминал ицелый день гонял советника.
Но в логах только это:
13:10:49 GKFX MT4 build 509 started (GKFX Internet Yatirimlari Limited Sirketi)
13:11:49 '113007': login
13:11:50 '113007': previous successful authorization performed from 77.244.78.117
13:11:53 '113007': login
13:11:54 '113007': login
13:11:54 '113007': previous successful authorization performed from 77.244.78.117
13:13:11 GKFX MT4 build 509 stopped

Это я что то не понимаю или терминал в логи ничего не пишет (в журнале все действия отражаются)

2. В ближайшее время закончу доводить до ума советник для высокочастотной торговли. Количество открытых сделок зависит от размеров спреда и комиссии. Возможно ли в индивидуальном порядке решить вопрос с размером комисии (по типу как в альпари - комиссия зависит от оборота)

Спасибо.
1. Если в логах никаких действий не отражено, значит их не было. Иначе были бы какие-нибудь ошибки. Скорее всего, по логике советника не наступало никаких условий для открытия позиций.
Но еще можно проверить лог советника (в папке советников тоже есть папка logs), посмотреть что там.
А вообще, надо анализировать код советника, чтобы понять почему не торгует.

2. Для индивидуального порядка есть счет PRO, там комиссия 15$ за миллион, но там минимальный лот 1 и минимальный депо 10К.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.07.2013, 07:32   #3822 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для 4er58
 
Регистрация: 23.07.2010
Сообщений: 1,164
Репутация: 285
4er58 4er58 4er58
Сказал(а) спасибо: 303
Поблагодарили 272 раз(а) в 201 сообщениях
Поинты: 144
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
2. Для индивидуального порядка есть счет PRO, там комиссия 15$ за миллион, но там минимальный лот 1 и минимальный депо 10К.

Дмитрий , хотел уточнить ? Какова комиссия за круг 1 лотом на этих счетах ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Деньги в кармане - ещё не крылья, но походку меняют .
4er58 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.07.2013, 07:40   #3823 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,858
Репутация: 3736
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от 4er58 Посмотреть сообщение
Дмитрий , хотел уточнить ? Какова комиссия за круг 1 лотом на этих счетах ?
Долларовые пары 3$, другие надо на курс умножать. Евро около 3.8$

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
4er58 (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 08:20   #3824 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для 4er58
 
Регистрация: 23.07.2010
Сообщений: 1,164
Репутация: 285
4er58 4er58 4er58
Сказал(а) спасибо: 303
Поблагодарили 272 раз(а) в 201 сообщениях
Поинты: 144
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Долларовые пары 3$, другие надо на курс умножать. Евро около 3.8$

Эт круто , меньше чем биржевая Евро . Там около 5.5 за круг . ( мы же про круг говорим открыть - закрыть ? )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Деньги в кармане - ещё не крылья, но походку меняют .
4er58 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.07.2013, 09:29   #3825 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,858
Репутация: 3736
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от 4er58 Посмотреть сообщение
Эт круто , меньше чем биржевая Евро . Там около 5.5 за круг . ( мы же про круг говорим открыть - закрыть ? )
Да

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.07.2013, 12:32   #3826 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Monson
 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 45
Репутация: 18
Monson
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 20
Не планируете в будущем введение счетов с фиксированным спредом? Просто не все скальпят, и я лучше потеряю в спреде 1-2 пункта чем мой трейлинг или еще хуже стоп выбьет на очередной новостной раздвижке или в выходные. Это единственное что удержало от открытия счета у вас.
Monson вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.07.2013, 13:33   #3827 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,858
Репутация: 3736
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Monson Посмотреть сообщение
Не планируете в будущем введение счетов с фиксированным спредом? Просто не все скальпят, и я лучше потеряю в спреде 1-2 пункта чем мой трейлинг или еще хуже стоп выбьет на очередной новостной раздвижке или в выходные. Это единственное что удержало от открытия счета у вас.
Фиксированный спред не спасает от проскальзываний. Теоретически, фиксированный спред ввести можно, но при этом, вероятнее всего, увеличатся проскальзывания.

Объясню на примере.
Например вы выставили бай стоп на уровне 15.
Сейчас цена от контрагента 9 - 10 (бид - аск) мы тоже даем 9 - 10 (при фиксированном спреде 1 пункт)
Затем начинаются новости и контрагент дает спред 9 - 15, мы даем 11 - 12. Если бы мы дали спред как у контрагента, то вы могли бы получить исполнение стопа по 15.
Далее цена продолжает двигаться, контрагент дает спред 12 - 18, мы даем 14 - 15, ваш стоп активируется, исполняется у контрагента по 18, Вы получаете проскальзывание 3 пункта.

Фактически, при таком методе котирования, Вы получаете защиту от сшибания некоторых стопов, но при этом получаете увеличенное проскальзывание практически на всех срабатываемых стопах.

Может Вас бы это и устроило, но боюсь, что эта услуга не будет востребована среди масс, либо принесет много негатива о компании из-за увеличенных проскальзываний.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.07.2013, 15:14   #3828 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для Lisyara
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 1,204
Репутация: 825
Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara -
Сказал(а) спасибо: 806
Поблагодарили 826 раз(а) в 486 сообщениях
Поинты: 496
Сообщение от 4er58 Посмотреть сообщение
Эт круто , меньше чем биржевая Евро . Там около 5.5 за круг . ( мы же про круг говорим открыть - закрыть ? )
Так еще и спред меньше. На бирже минимум 1 пункт, а здесь средний 0.4-0.5. Эх, чтоб еще и исполнение было как на бирже
Lisyara вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
4er58 (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 15:59   #3829 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для qqmber
 
Регистрация: 20.01.2013
Сообщений: 530
Репутация: 386
qqmber - qqmber - qqmber - qqmber -
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 386 раз(а) в 254 сообщениях
Поинты: 439
Сообщение от Lisyara Посмотреть сообщение
Так еще и спред меньше. На бирже минимум 1 пункт, а здесь средний 0.4-0.5. Эх, чтоб еще и исполнение было как на бирже
Осторожнее с желаниями
На ликвидных контрактах все ништяк. Но мне как-то раз пришла идея торговать рублем на СМЕ.
Тогдашний маркетмейкер, hsbc если не ошибаюсь, имел чудесную манеру при изменении котировки сначала снимать старую затем выставлять новую. Полагаю догадываетесь, что там остается в стакане, если нет ММ. Имея особо тяжелую карму можно было угодить маркет ордером мимо ММ и получить совершенно чудовищное исполнение с моментальным стопаутом.
Я думаю, здесь вам скорее скажут "нет цены", чем будут исполнять со спредом в фигуру.
qqmber вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.07.2013, 16:23   #3830 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для Lisyara
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 1,204
Репутация: 825
Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara -
Сказал(а) спасибо: 806
Поблагодарили 826 раз(а) в 486 сообщениях
Поинты: 496
Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
Осторожнее с желаниями
На ликвидных контрактах все ништяк. Но мне как-то раз пришла идея торговать рублем на СМЕ.
Тогдашний маркетмейкер, hsbc если не ошибаюсь, имел чудесную манеру при изменении котировки сначала снимать старую затем выставлять новую. Полагаю догадываетесь, что там остается в стакане, если нет ММ. Имея особо тяжелую карму можно было угодить маркет ордером мимо ММ и получить совершенно чудовищное исполнение с моментальным стопаутом.
Я думаю, здесь вам скорее скажут "нет цены", чем будут исполнять со спредом в фигуру.
Я имел в виду скорость исполнения через прямые биржевые терминалы по сравнению с МТ4. Ну а ваш пример - это частный случай
Lisyara вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.07.2013, 19:21   #3831 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,858
Репутация: 3736
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Lisyara Посмотреть сообщение
Я имел в виду скорость исполнения через прямые биржевые терминалы по сравнению с МТ4. Ну а ваш пример - это частный случай
Думаю, не за горами и такое.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
asdfg1 (09.07.2013)
Старый 10.07.2013, 07:31   #3832 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для sergii
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 98
Репутация: 44
sergii
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях
Поинты: 73
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Думаю, не за горами и такое.
А пока так.
Цитата:
1. Ограничение 3 тика в секунду, это ограничение архитектуры MT.
2. Мы говорим не о скорости исполнения сделок в секунду, а о скорости изменения цен за величину времени.
3. Стоповые ордера, к которым относится SL - шлются рыночным ордером в момент касания или пересечения рыночной ценой, заданного уровня, поэтому для того, чтобы исполнится, тоже нужно время.
_http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3217175#post3217175
sergii вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2013, 07:35   #3833 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для sergii
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 98
Репутация: 44
sergii
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях
Поинты: 73
Сообщение от Lisyara Посмотреть сообщение
Так еще и спред меньше. На бирже минимум 1 пункт, а здесь средний 0.4-0.5. Эх, чтоб еще и исполнение было как на бирже
Для примера рассмотрим прибыль без проскальзывания на 1 ордер. Forex/Futures
Торговля внутри сессии (внутридневная).

EUR/USD Forex GKFX-ECN EURUSD Real

Маржа = 1:100 = 1280 $
GKFX-ECN EURUSD Real Spread = Average Include Commissions = 1.0
_http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads/gkfx-ecn-EURUSD-real-spread/1437,1
1 лот = 128 000 $ (1280*100)
1 тик = движение на 1 доллар (5-ти знак)

цена Bid 1.28000 + 20 тиков = 1.28020 = 20 -10(спред + комиссия) -10 = 0 $
цена Bid 1.28000 + 100 тиков = 1.28100 = 100 -10(спред + комиссия) -10 = 80 $
цена Bid 1.28000 + 1000 тиков = 1.29000 = 1000 -10(спред + комиссия) -10 = 980 $

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EUR/USD Futures EuroFX 6E

внутрисессионное плечо = 1:320
125000*1.2800 = 160 000
160000/500 = 320

Маржа = 500 $ внутрисессионная маржа (Начальная маржа - Initial Margin 2475 $)
Mirus_Futures_Product_Info.pdf
отсутствие платы за спред (обычно спред = 1 тик на ликвидных инструментах)
_http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
1 контракт = 125 000 $
1 тик = движение на 12.50 доллар (4-х знак)

цена Last 1.2800 + 2 тиков = 1.2802 = 25 -5(комиссия на круг) = 20 $
цена Last 1.2800 + 10 тиков = 1.2810 = 125 -5(комиссия на круг) = 124.5 $
цена Last 1.2800 + 100 тиков = 1.2900 = 1250 -5(комиссия на круг) = 1245 $

Последний раз редактировалось NSerega; 10.07.2013 в 13:25.
sergii вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2013, 07:37   #3834 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,858
Репутация: 3736
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от sergii Посмотреть сообщение
1. Ограничение 3 тика в секунду, это ограничение архитектуры MT.
Вот это не соответствует действительности.
Если бы в МТ было такое ограничение, то не было бы минут с более, чем 180 тиков, а они есть (посмотрите новостные минуты, они почти все за 200 с лишним).
Просто, учитывая тормознутость МТ4 нет смысла давать котировки чаще.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2013, 07:48   #3835 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,858
Репутация: 3736
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от sergii Посмотреть сообщение
Для примера рассмотрим прибыль без проскальзывания на 1 ордер. Forex/Futures
Торговля внутри сессии (внутридневная).

EUR/USD Forex GKFX-ECN EURUSD Real

Маржа = 1:100 = 1280 $
GKFX-ECN EURUSD Real Spread = Average Include Commissions = 1.0
_http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads/gkfx-ecn-EURUSD-real-spread/1437,1
1 лот = 128 000 $ (1280*100)
1 тик = движение на 1 доллар (5-ти знак)

цена Bid 1.28000 + 20 тиков = 1.28020 = 20 -10(спред + комиссия) -10 = 0 $
цена Bid 1.28000 + 100 тиков = 1.28100 = 100 -10(спред + комиссия) -10 = 80 $
цена Bid 1.28000 + 1000 тиков = 1.29000 = 1000 -10(спред + комиссия) -10 = 980 $

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EUR/USD Futures EuroFX 6E

внутрисессионное плечо = 1:320
125000*1.2800 = 160 000
160000/500 = 320

Маржа = 500 $ внутрисессионная маржа (Начальная маржа - Initial Margin 2475 $)
_https://www.mirusfutures.com/sites/default/files/pdf/Mirus_Futures_Product_Info.pdf
отсутствие платы за спред (обычно спред = 1 тик на ликвидных инструментах)
_http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
1 контракт = 125 000 $
1 тик = движение на 12.50 доллар (4-х знак)

цена Last 1.2800 + 2 тиков = 1.2802 = 25 -5(комиссия на круг) = 20 $
цена Last 1.2800 + 10 тиков = 1.2810 = 125 -5(комиссия на круг) = 124.5 $
цена Last 1.2800 + 100 тиков = 1.2900 = 1250 -5(комиссия на круг) = 1245 $
Предлагаю такой рассчет.
Если мы берем фьюч 125 000, почему тогда не взять и в МТ 1.25 лота?

цена Bid 1.28000 + 20 тиков = 1.28020 = 25 -12.5(спред + комиссия) -12.5 = 0 $
цена Bid 1.28000 + 100 тиков = 1.28100 = 125 -12.5(спред + комиссия) -12.5 = 100 $
цена Bid 1.28000 + 1000 тиков = 1.29000 = 1250 -12.5(спред + комиссия) -12.5 = 1225 $

Уже не такая разница.

Но лучше взять торговлю лимитными ордерами, тогда проскальзывания не будет и результат будет
12.5
112.5
1237.5

А если рассматривать, что большинство лимитов скользит в плюс, и допустим взять минимум 1 пункт, то получится:
25
125
1250

Почему обязательно стопы рассматривать?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)

Последний раз редактировалось NSerega; 10.07.2013 в 13:26.
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2013, 07:52   #3836 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для sergii
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 98
Репутация: 44
sergii
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях
Поинты: 73
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Вот это не соответствует действительности.
Если бы в МТ было такое ограничение, то не было бы минут с более, чем 180 тиков, а они есть (посмотрите новостные минуты, они почти все за 200 с лишним).
Просто, учитывая тормознутость МТ4 нет смысла давать котировки чаще.
Это мы уже обсуждали, а возможно что это специально делается.
Цитата:
Тики у некоторых ДЦ иногда идут пачками т.е. тики (свечки) будут нарисованы, а торговать вы на них не смогли бы
GKFX - обсуждение работы компании

Вопрос metaquotes задан, пока молчат.
_http://www.mql5.com/ru/forum/10454/page87#comment_540554
sergii вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2013, 08:26   #3837 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для sergii
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 98
Репутация: 44
sergii
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях
Поинты: 73
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Предлагаю такой рассчет.
Если мы берем фьюч 125 000, почему тогда не взять и в МТ 1.25 лота?

цена Bid 1.28000 + 20 тиков = 1.28020 = 25 -12.5(спред + комиссия) -12.5 = 0 $
цена Bid 1.28000 + 100 тиков = 1.28100 = 125 -12.5(спред + комиссия) -12.5 = 100 $
цена Bid 1.28000 + 1000 тиков = 1.29000 = 1250 -12.5(спред + комиссия) -12.5 = 1225 $

Уже не такая разница.

Но лучше взять торговлю лимитными ордерами, тогда проскальзывания не будет и результат будет
12.5
112.5
1237.5

А если рассматривать, что большинство лимитов скользит в плюс, и допустим взять минимум 1 пункт, то получится:
25
125
1250

Почему обязательно стопы рассматривать?
Лимиты могут не сработать, т.к. цена не дойдёт и рассматриваем для точного сравнения.

"Проскальзывания на обычном рынке очень мало или его нет" - это цитата с вебинара (фьючерсы).

Проскальзывания на бирже - это на новостях обычно и на не ликвидных инструментах.

Плечо (фьючерсы) в 3 раза больше = маржа меньше в 3 раза.

Последний раз редактировалось sergii; 10.07.2013 в 08:31.
sergii вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2013, 08:59   #3838 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для Lisyara
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 1,204
Репутация: 825
Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara -
Сказал(а) спасибо: 806
Поблагодарили 826 раз(а) в 486 сообщениях
Поинты: 496
Сообщение от sergii Посмотреть сообщение
Для примера рассмотрим прибыль без проскальзывания на 1 ордер. Forex/Futures
Торговля внутри сессии (внутридневная).

EUR/USD Forex GKFX-ECN EURUSD Real

Маржа = 1:100 = 1280 $
GKFX-ECN EURUSD Real Spread = Average Include Commissions = 1.0
_http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads/gkfx-ecn-EURUSD-real-spread/1437,1
1 лот = 128 000 $ (1280*100)
1 тик = движение на 1 доллар (5-ти знак)

цена Bid 1.28000 + 20 тиков = 1.28020 = 20 -10(спред + комиссия) -10 = 0 $
цена Bid 1.28000 + 100 тиков = 1.28100 = 100 -10(спред + комиссия) -10 = 80 $
цена Bid 1.28000 + 1000 тиков = 1.29000 = 1000 -10(спред + комиссия) -10 = 980 $

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EUR/USD Futures EuroFX 6E

внутрисессионное плечо = 1:320
125000*1.2800 = 160 000
160000/500 = 320

Маржа = 500 $ внутрисессионная маржа (Начальная маржа - Initial Margin 2475 $)
_https://www.mirusfutures.com/sites/default/files/pdf/Mirus_Futures_Product_Info.pdf
отсутствие платы за спред (обычно спред = 1 тик на ликвидных инструментах)
_http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
1 контракт = 125 000 $
1 тик = движение на 12.50 доллар (4-х знак)

цена Last 1.2800 + 2 тиков = 1.2802 = 25 -5(комиссия на круг) = 20 $
цена Last 1.2800 + 10 тиков = 1.2810 = 125 -5(комиссия на круг) = 124.5 $
цена Last 1.2800 + 100 тиков = 1.2900 = 1250 -5(комиссия на круг) = 1245 $
1 контракт 6Е = 125000 Евро. В примере по GKFX откуда взялись вторые "-10"? Там их вроде не должно быть и получиться в общем итоге +10 $. По фьючу чего Last смотрим? Нужно тоже bid брать в пример. В итоге получим 20-12.5(спред 1 пункт)=7.5. И это с учетом разной стоимости пунктов. При одинаковой же было бы 12.5 и 7.5 в пользу GKFX

Последний раз редактировалось NSerega; 10.07.2013 в 13:26.
Lisyara вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2013, 09:09   #3839 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для sergii
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 98
Репутация: 44
sergii
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях
Поинты: 73
Сообщение от Lisyara Посмотреть сообщение
1 контракт 6Е = 125000 Евро. В примере по GKFX откуда взялись вторые "-10"? Там их вроде не должно быть и получиться в общем итоге +10 $. По фьючу чего Last смотрим? Нужно тоже bid брать в пример. В итоге получим 20-12.5(спред 1 пункт)=7.5. И это с учетом разной стоимости пунктов. При одинаковой же было бы 12.5 и 7.5 в пользу GKFX
_http://balancefinance.com/alpari/commission/
_http://www.brokerfib.ru/orders1.htm
_http://www.brokerfib.ru/orders2.htm
_http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
...
когда цена Last достигла уровня цены, указанной в ордере
...

Последний раз редактировалось sergii; 10.07.2013 в 09:11.
sergii вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2013, 09:12   #3840 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для Lisyara
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 1,204
Репутация: 825
Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara - Lisyara -
Сказал(а) спасибо: 806
Поблагодарили 826 раз(а) в 486 сообщениях
Поинты: 496
Сообщение от sergii Посмотреть сообщение
_http://balancefinance.com/alpari/commission/
_http://www.brokerfib.ru/orders1.htm
_http://www.brokerfib.ru/orders2.htm
_http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
Ну и чо? Last - это цена последней сделки. А своя сделка по маркету открывается по наличестуемым в стакане Бид и Аск. Чуешь разницу?

Последний раз редактировалось Lisyara; 10.07.2013 в 09:14.
Lisyara вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO