Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы
Старый 16.08.2013, 07:22   #4601 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Prophet
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 42
Репутация: 6
Prophet
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Поинты: 32
Дмитрий, спасибо за ответ, но похоже я неправильно сформулировал задачу. Меня интересует именно формирование котировок, по-просту говоря - какие цены покажет тиковый график в данной ситуации. Давайте забудем про лимиты, банды и стаканы. Каждый тик формируется при совершении новой сделки/сделок по определенной(одной) цене и определенного объема (индикативность пока тоже оставим в покое), нет сделок - нет тика. Представим, что последние сделки прошли по цене 110, выбрали ликвидность и теперь в системе (в данном случае ЕСН) висят ордера (объемы неограниченны, пусть 1000 лотов) на продажу по 111 и выше, по 112 и выше, и ордера на покупку по 109 и ниже, сделок нет... Поступают одновременно ордера на покупку по 112 (100 лотов) и выше и на продажу по 109 (50 лотов) и ниже. Т.е. можно было бы перекрыть 150 лотов по 2-м разным ценам, но так не получится, в 1 тике - 1 цена. Вот меня и интересует, что покажут 2 следущих тика, т.е. в каком порядке пройдут сделки: по ценам 112, потом 109 или 109-112? Надеюсь, сейчас попонятней описал. На биржевых площадках в подобной ситуации приоритетной будет котировка, при которой будет заключен максимальный объем сделок, котировки пойдут в порядке 112-109.. А какие факторы влияют у вас?
Prophet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.08.2013, 10:01   #4602 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для blum32
 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 82
Репутация: 37
blum32
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 36 раз(а) в 21 сообщениях
Поинты: 28
Сообщение от Prophet Посмотреть сообщение
Дмитрий, спасибо за ответ, но похоже я неправильно сформулировал задачу. Меня интересует ... нет сделок - нет тика...
Правильней написать:"Нет новых ордеров - нет тиков".
Ордера - заявки на покупку/продажу,
Позиции - сработавшие ордера,
Сделки - закрытые позиции.

зы. сорри, что вмешиваюсь)
зызы.И помоему у них там действует правило FIFO - чей ордер первым пришел в уровень цены, тот первым и сработает.

Последний раз редактировалось blum32; 16.08.2013 в 10:06.
blum32 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Prophet (17.08.2013)
Старый 16.08.2013, 10:05   #4603 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Prophet Посмотреть сообщение
Дмитрий, спасибо за ответ, но похоже я неправильно сформулировал задачу. Меня интересует именно формирование котировок, по-просту говоря - какие цены покажет тиковый график в данной ситуации. Давайте забудем про лимиты, банды и стаканы. Каждый тик формируется при совершении новой сделки/сделок по определенной(одной) цене и определенного объема (индикативность пока тоже оставим в покое), нет сделок - нет тика. Представим, что последние сделки прошли по цене 110, выбрали ликвидность и теперь в системе (в данном случае ЕСН) висят ордера (объемы неограниченны, пусть 1000 лотов) на продажу по 111 и выше, по 112 и выше, и ордера на покупку по 109 и ниже, сделок нет... Поступают одновременно ордера на покупку по 112 (100 лотов) и выше и на продажу по 109 (50 лотов) и ниже. Т.е. можно было бы перекрыть 150 лотов по 2-м разным ценам, но так не получится, в 1 тике - 1 цена. Вот меня и интересует, что покажут 2 следущих тика, т.е. в каком порядке пройдут сделки: по ценам 112, потом 109 или 109-112? Надеюсь, сейчас попонятней описал. На биржевых площадках в подобной ситуации приоритетной будет котировка, при которой будет заключен максимальный объем сделок, котировки пойдут в порядке 112-109.. А какие факторы влияют у вас?
В тиках всегда лучшие Бид/Аск, независимо от того, кто является поставщиком тика, контрагент или клиент.
Если ликвидность по лучшему банду выжралась и он снялся, то в тике будет следующий лучший.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.08.2013, 10:13   #4604 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от blum32 Посмотреть сообщение
Правильней написать:"Нет новых ордеров - нет тиков".
Ордера - заявки на покупку/продажу,
Позиции - сработавшие ордера,
Сделки - закрытые позиции.

зы. сорри, что вмешиваюсь)
Нет, у нас тики это лучшие Бид/Аск в момент среза рынка, а также цены заключенных сделок. Если тиков слишком много, то мы даем 3-5 снапшотов в секунду, если нет, то даем при каждом обновлении стакана, который обновляется либо при смене ликвидности от контрагента, либо при добавлении новых клиентских ордеров.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.08.2013, 10:25   #4605 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для blum32
 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 82
Репутация: 37
blum32
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 36 раз(а) в 21 сообщениях
Поинты: 28
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Нет, у нас тики это лучшие Бид/Аск в момент среза рынка, а также цены заключенных сделок. Если тиков слишком много, то мы даем 3-5 снапшотов в секунду, если нет, то даем при каждом обновлении стакана, который обновляется либо при смене ликвидности от контрагента, либо при добавлении новых клиентских ордеров.
Т.е. изменения в стакане выше Аск и ниже Бид(появление лимитных и стоповых ордеров) тиками можно не считать?

зы. Вообще если все так как вы написали - то врядли вы введете мт5 когда-либо(

Последний раз редактировалось blum32; 16.08.2013 в 10:29.
blum32 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.08.2013, 14:00   #4606 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Алекc1234
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 697
Репутация: 276
Алекc1234 Алекc1234 Алекc1234
Сказал(а) спасибо: 391
Поблагодарили 276 раз(а) в 176 сообщениях
Поинты: 0
Цитата:
Если опция включена (N pips > 0), то при открытии рыночного или стоп ордера*, внутри GKFX ECN будет отправлен лимитный ордер с ценой, сдвинутой на указанную клиентом в настройке величину (N pips) в худшую сторону относительно текущей рыночной цены. Текущей рыночной ценой в случае маркет ордера является лучшая цена в потоке котировок на сервере в момент получения ордера сервером, а в случае стоп ордера цена, указанная в стоп ордере. Фактически будет послан лимитный ордер, условие активации которого уже наступило. Лимитные ордера могут исполняться только с положительным проскальзыванием. Таким образом, теоретически возможное отрицательное проскальзывание исходного маркет ордера всегда ограничено значением в N пуктов, а положительное проскальзывание не ограничено. Это дает трейдеру способ контроля за рисками, невозможный при традиционном исполнении маркет-ордеров.
Я как-то во всё это не врубаюсь. Можно попроще, иначе говоря, на пальцах это объяснить. Скажем, у меня поставлен бай-стоп на уровне 1.33000. При достижении аска этой цены, что с ним будет, если опция включена и скажем, в рыночных условиях этот ордер сработал бы с отрицательным проскальзыванием, допустим в 10 пунктов по 5знаку?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Мой тейкпрофит-магнит, а стоплосс-паразит
Тебе повезло,ты не такой как все
Ты работаешь на форексе
Алекc1234 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.08.2013, 19:05   #4607 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от blum32 Посмотреть сообщение
Т.е. изменения в стакане выше Аск и ниже Бид(появление лимитных и стоповых ордеров) тиками можно не считать?

зы. Вообще если все так как вы написали - то врядли вы введете мт5 когда-либо(
А как это связано? МТ5 у нас давно уже в разработке, ордера уже ходят через нашу ECN, но там много тонкостей, которые не позволяют пока его запустить, надо дорабатывать.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.08.2013, 19:08   #4608 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Алекc1234 Посмотреть сообщение
Я как-то во всё это не врубаюсь. Можно попроще, иначе говоря, на пальцах это объяснить. Скажем, у меня поставлен бай-стоп на уровне 1.33000. При достижении аска этой цены, что с ним будет, если опция включена и скажем, в рыночных условиях этот ордер сработал бы с отрицательным проскальзыванием, допустим в 10 пунктов по 5знаку?
Если говорить цифрами, то надо было помимо ордера еще сказать, какое значение N выставлено у Вас в Кабинете. Но предположим, что это 100. Тогда при достижении Аском уровня 1.33000 контрагенту будет отправлен Бай лимит по цене 1.33100.
Таким образом Вы либо получите покупку не хуже 1.33100, либо ордер не исполнится. Абсолютная гарантия от проскальзывания выше заданного.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Алекc1234 (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 19:11   #4609 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Мы теперь сотрудничаем с Банком "Открытие".

Подробнее

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.08.2013, 21:45   #4610 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для blum32
 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 82
Репутация: 37
blum32
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 36 раз(а) в 21 сообщениях
Поинты: 28
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
А как это связано? МТ5 у нас давно уже в разработке, ордера уже ходят через нашу ECN, но там много тонкостей, которые не позволяют пока его запустить, надо дорабатывать.
В мт5 есть штатный стакан, хотелось чтоб он работал ну скажем как у робофорекс
blum32 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.08.2013, 23:44   #4611 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для alex41
 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 26
Репутация: 4
alex41
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщениях
Поинты: 23
В ответном сообщении я Вас ,Дмитрий, поблагодарил вот за эти слова
Цитата:
Сначала мы запустим услугу, а потом уже будем работать над ее улучшением.
В более раннем сообщении Вы этого не обещали.

Теперь по последнему описанию здесь GKFX - обсуждение работы компании
Как взаимодействуют вот эти две настройки при стоп ордерах:
Цитата:
Отмена стоп ордеров при ГЭПе более N пунктов
и
Цитата:
Исполнение маркет ордеров как лимитных с проскальзыванием не более N пунктов
Сперва проверяем цены на гэп относительно цены стопового ордера ,а потом отсылаем лимит хуже цены стопового ордера.
Я правильно понимаю реализованную Вами логику?
Если так , то вам во второй настройке при ненулевом ее значении надо проверять соответствие текущей цены допустимому Npip проскальзыванию перед отправкой лимит ордера.
Например:
1.Настройка для гэпа = 10 , а настройка для проскальзывания = 5.
Цена гэпает в 7 - первый фильтр прошли , но по второму слать и ордер не надо - не прошли.
2.Для гэпа = 0 , для проскальз. = 5 .Цена гепнула на 7 ,второй фильтр уже сразу не прошли и ордер даже отправлять не надо.
По мне тогда настройку для гепа в 0 ,а для проскальзывания на нужную величину - и эта величина отфильтрует и геп ,и скольжение или все вместе.

Цитата:
При активации данной опции, выставление SL/TP возможно только после открытия отложенного ордера.
Выставлен бай стоп ордер с ТР/СЛ , он реализовался через лимит в позицию бай и Вы модификацию сделаете сами ,
или
если даже выставлен бай стоп ордер с ТР/СЛ при открытии позиции бай ТР/СЛ выставляться не будут и я сам должен модифицировать ордер?
Ну тогда стоит рассмотреть возможность на вашем сервере определять дистанции для ТР/СЛ и при открытии позиции выставлять ТР/СЛ на дистанции относительно цен открытия позиций.

Цитата:
Исполнение маркет ордеров как лимитных с проскальзыванием не более N пунктов

Следует также иметь в виду, что при активации данной опции лимитный ордер исполняется в режиме Fill-Or-Kill (без частичного исполнения) и отсылается контрагенту (сделки между клиентами GKFX невозможны).
Данная опция доступна только для ECN счетов. Для STP счетов настройка неактуальна.
В настройках торговли в ЛК указано
Цитата:
Частичное исполнение лимитных ордеров

Если опция выключена, то лимитные ордера будут исполняться как Fill-Or-Kill (FOK) ордера.
Это значит, что ордер будет либо исполнен сразу в полном объеме по указанной цене, либо, если ликвидности по данной цене в момент активации ордера на рынке будет недостаточно, то он вернется в систему и будет ждать новой активации.

Данная опция доступна только для STP счетов. Для ECN счетов значение по умолчанию (частичное исполнение включено) изменить нельзя.
Получается что если эта опция(исполнение маркетов лимитными) включена , то на есн мы работаем почти на условиях стп(Fill-Or-Kill (FOK) , клиенты компании не торгуют между собой) , но в тоже время для стп эта опция неактуальна.Ведь при этой опции
Цитата:
Фактически будет послан лимитный ордер, условие активации которого уже наступило и этот лимитный ордер будет сразу же исполнен
Так почему в есн лимитный ордер при выполнении условия его активации не срабатывает на тех же условиях(Fill-Or-Kill (FOK) и не торгует с клиетами) ,а наоборот нет Fill-Or-Kill (FOK) и торгует с клиентами?

Можно создать кризис, а потом им прикрываясь и борясь с ним очередной раз перераспределить ценности.
Можно написать из благих намерений функцию для трейдера так , что трейдер ею не захочет пользовться ,хотя идея функции и была замечательной.
Одна надежда , что это промежуточный вариант и то , что Вы не отказываетесь развивать и усовершенствовать эту услугу.

Вы,Дмитрий, как руководитель,инициатор,мне кажется не совсем понимаете роль этой услуги ,этого слиппажа.
На стп для маркетов Вы ее реализовали больше для ликвидации реквотов.
По мне в этом слиппаже заложен контроль за исполнением ордера по допустимой трейдером цене , которая может недопустимо измениться из-за самого рынка,из-за сбоев в мт4,операционке и компьютере трейдера,тормозов каналов интернета,сбоев на Ваших серверах,тормозов в связи с контрагентом,сбоев не серверах контрагента.
Ваша компания большие усилия направила на организацию стабильной работы с контрагентами,реализовали мониторинг,с помощью которого фиксируете всякие неадекватности.Это замечательно.
Но не будете Вы отрицать того,что дав трейдеру полноценно использовать лимиты хуже цена , слиппаж частично бы сам отфильтровал эти самые неадекватности в добавок к Вашим фильтрам и т.д.Да и Вам легче предьявлять притензию контрагенту в случае исполнения лимита с отрицательным проскальзыванием.
При последующей полноценой реализации лимитных ордеров хуже рынка можно думать о значении слиппажа.Чтобы это было не произвольное значение , а четко выверенное математикой,которое с высокой достоверностью отделит нормальный рынок от неадекватного.
И в этом поможет Ваш мониторинг.
Вы архивируете значение проскальзываний ?
Эти значение систематизированы по инструментам и типу ордеров?
Если нет , то просьба вместе со значением проскальзывания фиксиовать его время,инструмент и тип ордера.Стоп лимиты логично отнести к маркетам,тр и сл к соответствующим ордерам.
Если все толково реализовать в купе,будет нечто.
alex41 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.08.2013, 09:46   #4612 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для olegvol
 
Регистрация: 02.08.2009
Сообщений: 88
Репутация: 29
olegvol
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
Поинты: 26
У меня такой вопрос...по общим принципам торговли. Если все сделки на межбанке то каким образом на счет трейдера перечисляется профит? Точнее Кто? И кому уходят деньги с случае того же сработавшего стоплоса?
В случае с кухней понятно. Трейдер торгует с ДЦ. С торговлей на той же CME тоже все ясно. Вася купил у Джона.... А как идут на форексе денежные потоки? Деньги уходят и приходят к ( от )поставщиков котировок? А если их несколько?
Просто интересно
olegvol вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.08.2013, 10:42   #4613 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Alex@iva
 
Регистрация: 30.06.2013
Адрес: Пока Россия
Сообщений: 448
Репутация: 229
Alex@iva - Alex@iva - Alex@iva -
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили 228 раз(а) в 134 сообщениях
Поинты: 320
Дммитрий.

Подскажите, планируете ли Вы ввести зависимость - уменьшение размера коммисии при увеличении объема торговли.
По типу как это реализовано в альпари.
Alex@iva вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.08.2013, 10:55   #4614 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от blum32 Посмотреть сообщение
В мт5 есть штатный стакан, хотелось чтоб он работал ну скажем как у робофорекс
А как наличие штатного стакана связано с незапуском МТ5?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.08.2013, 11:26   #4615 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Опять Вы написали много букв. Прочитал пост и понял, что надо кропотливо и вдумчиво читать каждое предложение. Не могли бы Вы писать более кратко, а самое главное, не делать выводов, пока ответ не получили, или пока мы не разобрались как что работает и почему.

Теперь попробую ответить по тексту. Неважные моменты пропущу. Если для Вас они окажутся важными, конкретизируйте еще раз.

Сообщение от alex41 Посмотреть сообщение
Например:
1.Настройка для гэпа = 10 , а настройка для проскальзывания = 5.
Цена гэпает в 7 - первый фильтр прошли , но по второму слать и ордер не надо - не прошли.
Вы выставили стоп купить по 100, настройка на гэп 10, настройка на проскальзывание 5. Т.е. если опустить настройку гэпа, то Вы хотите купить не хуже, чем по 105, после того, как цена достигнет 100.

Пришла котировка 107. Мы отправляем лимит купить не хуже, чем по 105. С большой долей вероятности, он не исполнится, но если вдруг цена отскочит обратно, то он исполнится.

Сообщение от alex41 Посмотреть сообщение
2.Для гэпа = 0 , для проскальз. = 5 .Цена гепнула на 7 ,второй фильтр уже сразу не прошли и ордер даже отправлять не надо.
Мы ордер отправим, купить не хуже, чем 105. Если цена отскочит, то может и зальется, но вероятность мала.

Если заморачиваться с фильтрацией таких ордеров, то это будет уже оптимизация, и не факт, что отправка ордера сожрет больше ресурсов, чем сама фильтрация.

Сообщение от alex41 Посмотреть сообщение
По мне тогда настройку для гепа в 0 ,а для проскальзывания на нужную величину - и эта величина отфильтрует и геп ,и скольжение или все вместе.
Да, все верно, настройка гэпа тут попросту не нужна.

Сообщение от alex41 Посмотреть сообщение
Выставлен бай стоп ордер с ТР/СЛ , он реализовался через лимит в позицию бай и Вы модификацию сделаете сами ,
или
если даже выставлен бай стоп ордер с ТР/СЛ при открытии позиции бай ТР/СЛ выставляться не будут и я сам должен модифицировать ордер?
В маркет ордер Вы не сможете вставить СЛ и ТП, а в стопе эти уровни будут отправлены следующей итерацией, автоматически.

Сообщение от alex41 Посмотреть сообщение
Ну тогда стоит рассмотреть возможность на вашем сервере определять дистанции для ТР/СЛ и при открытии позиции выставлять ТР/СЛ на дистанции относительно цен открытия позиций.
Стоп лимитные ордера выставляются не из стакана и запихнуть уровни СЛ и ТП некуда. В МТ в ордере есть резервные поля, но они практически все у нас уже заняты.

Сообщение от alex41 Посмотреть сообщение
В настройках торговли в ЛК указано
Получается что если эта опция(исполнение маркетов лимитными) включена , то на есн мы работаем почти на условиях стп(Fill-Or-Kill (FOK) , клиенты компании не торгуют между собой) , но в тоже время для стп эта опция неактуальна.
Потому что в данном случае лимитный ордер не выставляется заранее и не является ликвидностью для клиентов, а шлется в момент активации сразу на контрагента, т.е. в стакане его нет. Поэтому мы можем слать его как FOK. В этом случае он может не матчиться с другими, но хуже сделает только себе.

Сообщение от alex41 Посмотреть сообщение
Так почему в есн лимитный ордер при выполнении условия его активации не срабатывает на тех же условиях(Fill-Or-Kill (FOK) и не торгует с клиетами) ,а наоборот нет Fill-Or-Kill (FOK) и торгует с клиентами?
Потому что при нормальных условиях лимит попадает с стакан и является ликвидностью для других клиентов. В этом случае он может матчиться с другими, но хуже сделает другим, на это мы пойти не можем.

Сообщение от alex41 Посмотреть сообщение
Можно создать кризис, а потом им прикрываясь и борясь с ним очередной раз перераспределить ценности.
Можно написать из благих намерений функцию для трейдера так , что трейдер ею не захочет пользовться ,хотя идея функции и была замечательной.
Одна надежда , что это промежуточный вариант и то , что Вы не отказываетесь развивать и усовершенствовать эту услугу.
А вот это лирическое отступление, как раз то, о чем я писал во вступлении. Давайте сначала разберемся, почему сделано именно так, а потом будем писать про "прикрываясь". Мы не прикрываемся, мы так написали потому, что по другому пока не получается.

Сообщение от alex41 Посмотреть сообщение
Вы,Дмитрий, как руководитель,инициатор,мне кажется не совсем понимаете роль этой услуги ,этого слиппажа.
Я все очень хорошо понимаю, и я хочу создать сервис для новостников, чтобы они хоть где-то чувствовали себя защищенными.

Сообщение от alex41 Посмотреть сообщение
На стп для маркетов Вы ее реализовали больше для ликвидации реквотов.
По мне в этом слиппаже заложен контроль за исполнением ордера по допустимой трейдером цене , которая может недопустимо измениться из-за самого рынка,из-за сбоев в мт4,операционке и компьютере трейдера,тормозов каналов интернета,сбоев на Ваших серверах,тормозов в связи с контрагентом,сбоев не серверах контрагента.
Ваша компания большие усилия направила на организацию стабильной работы с контрагентами,реализовали мониторинг,с помощью которого фиксируете всякие неадекватности.Это замечательно.
Но не будете Вы отрицать того,что дав трейдеру полноценно использовать лимиты хуже цена , слиппаж частично бы сам отфильтровал эти самые неадекватности в добавок к Вашим фильтрам и т.д.Да и Вам легче предьявлять притензию контрагенту в случае исполнения лимита с отрицательным проскальзыванием.
Я это все прекрасно понимаю, потому что это очевидно. Предъявлять претензию контрагенту, скорее всего, не придется, т.к. они не скользят лимиты в минус, а вот не исполнять, думаю, смогут часто, но это лучше, чем проскальзывание в десятки пунктов.

Сообщение от alex41 Посмотреть сообщение
При последующей полноценой реализации лимитных ордеров хуже рынка можно думать о значении слиппажа.Чтобы это было не произвольное значение , а четко выверенное математикой,которое с высокой достоверностью отделит нормальный рынок от неадекватного.
И в этом поможет Ваш мониторинг.
Вы архивируете значение проскальзываний ?
Эти значение систематизированы по инструментам и типу ордеров?
Если нет , то просьба вместе со значением проскальзывания фиксиовать его время,инструмент и тип ордера.Стоп лимиты логично отнести к маркетам,тр и сл к соответствующим ордерам.
Если все толково реализовать в купе,будет нечто.
Вся информация хранится в базах. При необходимости, можно будет запросами сделать любое исследование.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)

Последний раз редактировалось Rann; 17.08.2013 в 12:16.
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.08.2013, 11:28   #4616 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от olegvol Посмотреть сообщение
У меня такой вопрос...по общим принципам торговли. Если все сделки на межбанке то каким образом на счет трейдера перечисляется профит? Точнее Кто? И кому уходят деньги с случае того же сработавшего стоплоса?
В случае с кухней понятно. Трейдер торгует с ДЦ. С торговлей на той же CME тоже все ясно. Вася купил у Джона.... А как идут на форексе денежные потоки? Деньги уходят и приходят к ( от )поставщиков котировок? А если их несколько?
Просто интересно
Может это поможет для начала.
_http://www.gkfx.ru/ecn/execution_types.html

Если что-то по схеме непонятно, спрашивайте.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.08.2013, 11:30   #4617 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Alex@iva Посмотреть сообщение
Дммитрий.

Подскажите, планируете ли Вы ввести зависимость - уменьшение размера коммисии при увеличении объема торговли.
По типу как это реализовано в альпари.
Пока нет. Мы сделали тип счета ПРО для тех, кто торгует большими объемами.

Не буду утверждать, что в будущем не реализуем. Поживем, увидим.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Alex@iva (17.08.2013)
Старый 17.08.2013, 11:32   #4618 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Alex@iva
 
Регистрация: 30.06.2013
Адрес: Пока Россия
Сообщений: 448
Репутация: 229
Alex@iva - Alex@iva - Alex@iva -
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили 228 раз(а) в 134 сообщениях
Поинты: 320
Дмитрий.

В регламенте торговых операций у Вас имеется пункт
8.3 Компания вправе, но не обязана, закрыть любую открытую позицию, если уровень маржи на Торговом счете опустился ниже 60%. Как правило, но необязательно, первой закрывается самая убыточная позиция.

Предлагаю изменить его формулировку таким образом, чтобы трейдер был защищен от грабежа компанией.
Например:
Компания вправе, но не обязана, закрыть любую открытую позицию, если уровень маржи на Торговом счете опустился ниже 60%, но не ухудшая сложившуюся для трейдера торговую ситуацию.

У меня имеется печальный опыт когда обсновав свои действия подобным пунктом компания "Финам" со своим форекс брокером Ху трейд украла у меня деньги и послала меня после выражения мной претензий.
Alex@iva вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.08.2013, 12:14   #4619 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Alex@iva Посмотреть сообщение
Дмитрий.

В регламенте торговых операций у Вас имеется пункт
8.3 Компания вправе, но не обязана, закрыть любую открытую позицию, если уровень маржи на Торговом счете опустился ниже 60%. Как правило, но необязательно, первой закрывается самая убыточная позиция.

Предлагаю изменить его формулировку таким образом, чтобы трейдер был защищен от грабежа компанией.
Например:
Компания вправе, но не обязана, закрыть любую открытую позицию, если уровень маржи на Торговом счете опустился ниже 60%, но не ухудшая сложившуюся для трейдера торговую ситуацию.

У меня имеется печальный опыт когда обсновав свои действия подобным пунктом компания "Финам" со своим форекс брокером Ху трейд украла у меня деньги и послала меня после выражения мной претензий.
Этот пункт описывает логику работы МТ. Там все автоматически происходит. Есть ли смысл менять пункт, не меня саму услугу? И что значит не ухудшая?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.08.2013, 13:33   #4620 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Alex@iva
 
Регистрация: 30.06.2013
Адрес: Пока Россия
Сообщений: 448
Репутация: 229
Alex@iva - Alex@iva - Alex@iva -
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили 228 раз(а) в 134 сообщениях
Поинты: 320
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Этот пункт описывает логику работы МТ. Там все автоматически происходит. Есть ли смысл менять пункт, не меня саму услугу? И что значит не ухудшая?
Вот моя реальная ситуация.
Торговал ручками. Было на пару лотов залоченных сделок и три мелких отложки про которые я забыл. А пришлось отъхать от компьтера на пару дней. Был сильный тренд и отложки активировались.
Добрался до компьютера а все сделки закрыты и половины денег нет. Стал разбираться - похоже попал на стоп аут. При котором Финам вместо того чтобы закрыть самые убыточные сделки (пары хватило бы, чтобы выправить ситуацию) стал закрывать прибыльные сделки и только после них убыточные. И так несколько раз, пока не закрыли все сделки. На мою претензию сослались на такой пункт - мы украли твои деньги так как можем закрыть любую сделку.

Поэтому в честной компании хочется видеть регламент де допускающий такого кидалова.
А что касается МТ. Я на своей стороне не могу не дать Вам закрыть любую сделку, а значит если по регламенту вы можете закрыть любую сделку, значит и МТ этому не помешает.
Alex@iva вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
smoothWaveGKFX (20.08.2013)
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO