Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы
29.10.2014, 20:08
Аватар для alexshell
alexshell Элитный участник
Регистрация: 29.10.2010 / Сообщений: 657
Поблагодарили 1,673 раз(а) / Репутация: 1675
Сообщение от AlexeyVik Посмотреть сообщение
Да я не сомневался, что найдутся крутые программисты чтобы поучить меня. А завтра ещё найдутся крутые сисадмины чтобы обвинить мой тырнет. Вот ты прежде чем такое советовать, подумай и скажи в чём разница и почему на одном счёте эта конструкция работает, а на другом нет???
то же одно время помучился выясняя по чему такая конструкция странно работает.
StringToTime();возращает время GMT , а не время сервера и соответственно 0 часов наступит в 0 часов GMT. Почему так вопрос к метаквотам . И почему это не разьяснено в справке то же к ним. Можете не обзываться это проверено. А на демке метаквотов время скорее всего совпадает с GMT. Поэтому правильно срабатывает.
alexshell на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
30.10.2014, 05:29
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,590
Поблагодарили 3,712 раз(а) / Репутация: 3708
Сообщение от alexshell Посмотреть сообщение
то же одно время помучился выясняя по чему такая конструкция странно работает.
StringToTime();возращает время GMT , а не время сервера и соответственно 0 часов наступит в 0 часов GMT. Почему так вопрос к метаквотам . И почему это не разьяснено в справке то же к ним. Можете не обзываться это проверено.
Как-же хреново ты проверял...
из справки:
Цитата:
StringToTime
Преобразование строки, содержащей время и/или дату в формате "yyyy.mm.dd [hh:mi]", в число типа datetime.
Ещё опережая следующую ахинею по поводу не полного представления даты и времени типа 0:00 при переводе в тип datetime получим указанное время текущей даты...
Сообщение от alexshell Посмотреть сообщение
А на демке метаквотов время скорее всего совпадает с GMT. Поэтому правильно срабатывает.
Вот чтобы не писать такие слова, достаточно открыть счёт и посмотреть... В текущий момент на ТФ М15 свеча 7:15 в обоих терминалах.
Ну, да ладно, уроки по программированию на этом форуме проводит eevviill переходи в его ветку и там всё это выясняй.

Последний раз редактировалось AlexeyVik; 30.10.2014 в 05:33.
AlexeyVik вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
30.10.2014, 05:53
Аватар для alexshell
alexshell Элитный участник
Регистрация: 29.10.2010 / Сообщений: 657
Поблагодарили 1,673 раз(а) / Репутация: 1675
Сообщение от AlexeyVik Посмотреть сообщение
Как-же хреново ты проверял...
из справки:
Ещё опережая следующую ахинею по поводу не полного представления даты и времени типа 0:00 при переводе в тип datetime получим указанное время текущей даты...

Вот чтобы не писать такие слова, достаточно открыть счёт и посмотреть... В текущий момент на ТФ М15 свеча 7:15 в обоих терминалах.
Ну, да ладно, уроки по программированию на этом форуме проводит eevviill переходи в его ветку и там всё это выясняй.
Да уж.
StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); возращает 2014.10.30.00:00:00
изменится оно на 2014.10.31.00:00:00 в 0 часов GMT. и сравнивая это время с такой конструкцией iTime(NULL, PERIOD_H1, 0); вы ничего не добьетесь .
ПС чересчур самоуверенный програмист равно чему? сами догадайтесь.
А понося всех умней не станешь. За вами уже неоднократно замечалось: Какой я умный все вокруг дебилы.
alexshell на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
30.10.2014, 06:21
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,590
Поблагодарили 3,712 раз(а) / Репутация: 3708
Сообщение от alexshell Посмотреть сообщение
Да уж.
StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); возращает 2014.10.30.00:00:00
изменится оно на 2014.10.31.00:00:00 в 0 часов GMT. и сравнивая это время с такой конструкцией iTime(NULL, PERIOD_H1, 0); вы ничего не добьетесь .
ПС чересчур самоуверенный програмист равно чему? сами догадайтесь.
А понося всех умней не станешь. За вами уже неоднократно замечалось: Какой я умный все вокруг дебилы.
Да начал-то ты самоуверенно учить как надо делать. И продолжаешь нести ахинею тоже ты.
StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); возращает 2014.10.30.00:00:00 это совершенно верно.
iTime(NULL, PERIOD_H1, 0); вернёт время открытия текущей свечи периода Н1. В 0:00:00 каждого рабочего дня оно, это время будет совпадать с контрольным временем 0:00:00 текущего дня, то-есть 2014.10.30.00:00:00. И назови мне причину по которой нельзя это сравнить.

Вот скажи мне почему ты берёшься что-то советовать не проверив, лениво?
Читай на скрине сделанном на счёте GKFX. Это-же самое ты мог сделать самостоятельно и не ждать когда тебя будут тыкать как котёнка.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.png
Просмотров: 28
Размер:	44.3 Кб
ID:	182618  
AlexeyVik вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
30.10.2014, 06:53
Аватар для alexshell
alexshell Элитный участник
Регистрация: 29.10.2010 / Сообщений: 657
Поблагодарили 1,673 раз(а) / Репутация: 1675
Сообщение от AlexeyVik Посмотреть сообщение
Да начал-то ты самоуверенно учить как надо делать. И продолжаешь нести ахинею тоже ты.
StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); возращает 2014.10.30.00:00:00 это совершенно верно.
iTime(NULL, PERIOD_H1, 0); вернёт время открытия текущей свечи периода Н1. В 0:00:00 каждого рабочего дня оно, это время будет совпадать с контрольным временем 0:00:00 текущего дня, то-есть 2014.10.30.00:00:00. И назови мне причину по которой нельзя это сравнить.

Вот скажи мне почему ты берёшься что-то советовать не проверив, лениво?
Читай на скрине сделанном на счёте GKFX. Это-же самое ты мог сделать самостоятельно и не ждать когда тебя будут тыкать как котёнка.
Еще раз для тугодумов. Когда завтра в 0 часов по серверу ты будешь сравнивать эти величины , у тебя StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); будет еще 2014.10.30.00:00:00. а iTime(NULL, PERIOD_H1, 0); будет 2014.10.31.00:00:00 . StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); изменится на 2014.10.31.00:00:00 в 0 часов по GMT. Вот сам когда завтра проверишь , потом посмотрим ,кто кого тыкает как котенка.

Последний раз редактировалось alexshell; 30.10.2014 в 07:05.
alexshell на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
30.10.2014, 07:14
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,590
Поблагодарили 3,712 раз(а) / Репутация: 3708
Сообщение от alexshell Посмотреть сообщение
Еще раз для тугодумов. Когда завтра в 0 часов по серверу ты будешь сравнивать эти величины , у тебя StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); будет еще 2014.10.30.00:00:00. а iTime(NULL, PERIOD_H1, 0); будет 2014.10.31.00:00:00 . StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); изменится на 2014.10.31.00:00:00 в 0 часов по GMT. Вот сам когда завтра проверишь , потом посмотрим ,кто кого тыкает как котенка.
Ты скрин внимательно посмотрел?
Там время не "0:00", там текущее на тот момент время "8:00" точно так-же будет и в "0:00" и в любое другое время. И обрати внимание, что этот скрин co счёта GKFX.
Прежде чем ещё раз пытаться меня учить внимательно проверь что получится.

А вот тебе ещё скрин со счёта брокера у которого время сервера отличается от времени сервера GKFX
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.png
Просмотров: 28
Размер:	52.1 Кб
ID:	182627  

Последний раз редактировалось AlexeyVik; 30.10.2014 в 07:24.
AlexeyVik вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
30.10.2014, 07:25
Аватар для alexshell
alexshell Элитный участник
Регистрация: 29.10.2010 / Сообщений: 657
Поблагодарили 1,673 раз(а) / Репутация: 1675
Сообщение от AlexeyVik Посмотреть сообщение
Ты скрин внимательно посмотрел?
Там время не "0:00", там текущее на тот момент время "8:00" точно так-же будет и в "0:00" и в любое другое время. И обрати внимание, что этот скрин co счёта GKFX.
Прежде чем ещё раз пытаться меня учить внимательно проверь что получится.
Ух. Зачем я нервы трачу на тебя. У тебя же не работает ,а не у меня. Число месяца изменится в 0 часов по GMT в стринг то тайм.

Последний раз редактировалось alexshell; 30.10.2014 в 07:32.
alexshell на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
30.10.2014, 07:31
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,590
Поблагодарили 3,712 раз(а) / Репутация: 3708
Сообщение от alexshell Посмотреть сообщение
Ух. Зачем я нервы трачу на тебя. У тебя же не работает ,а не у меня.
И действительно, тебе-то какое наплевать... в конкретном случае.
А теперь без попыток учить меня сравни скрины, скажи у какого брокера какое время, я действительно путаюсь в этом, и если пожелаешь я сделаю тебе ещё скрины в любое, по твоему желанию, время.
Обрати внимание, что на втором скрине, есть 2 часа торговли в воскресенье.
AlexeyVik вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
30.10.2014, 07:36
Аватар для alexshell
alexshell Элитный участник
Регистрация: 29.10.2010 / Сообщений: 657
Поблагодарили 1,673 раз(а) / Репутация: 1675
Сообщение от AlexeyVik Посмотреть сообщение
И действительно, тебе-то какое наплевать... в конкретном случае.
А теперь без попыток учить меня сравни скрины, скажи у какого брокера какое время, я действительно путаюсь в этом, и если пожелаешь я сделаю тебе ещё скрины в любое, по твоему желанию, время.
Обрати внимание, что на втором скрине, есть 2 часа торговли в воскресенье.
Я пост подредактировал. Обрати внимание про число месяца. Оно меняется в 0 часов по GMT. Оттуда проблемы сравнения. В ноль часов по времени сервера,посмотри что будет выдавать и все поймешь

Последний раз редактировалось alexshell; 30.10.2014 в 07:42.
alexshell на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
30.10.2014, 08:06
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,590
Поблагодарили 3,712 раз(а) / Репутация: 3708
Сообщение от alexshell Посмотреть сообщение
Я пост подредактировал. Обрати внимание про число месяца. Оно меняется в 0 часов по GMT. Оттуда проблемы сравнения. В ноль часов по времени сервера,посмотри что будет выдавать и все поймешь
Вот скажи мне, почему я тебе в доказательство делаю скрины на разных счетах, а ты даже посмотреть и ответить на вопрос не утруждаешься? Только как долдон пытаешься мне что-то доказать просто так... Ну приведи веские доказательства твоей правоты...
Ответь почему при одинаковом времени серверов на одном счёте этот сов работает безукоризненно, а на другом проблемы. Или ты на этот факт не обратил внимания?
Даже на втором скрине, где у брокера есть торговля в воскресенье, сов открывает ордера в 0:00 как заказано. Но это время не совпадает с временем GKFX или MQ и соответственно ордер будет открыт тогда, когда у GKFX и MQ будет уже 2:00 Но вопрос-то не в этом...

Дальше. Хрен с ним с этим временем. Поставил другой советник, там нет проверки времени. Читай тот пост с которого всё началось.
AlexeyVik вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
30.10.2014, 14:40
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
Могу лишь сказать, что GKFX тут с вероятностью 99% не при чем. Если хотите разобраться, ищите проблему в советнике. Я предложил обложить весь код логами и найти где, что не так. Вопрос "почему в одном терминале работает, а в другом нет?" найти проблему не поможет.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
30.10.2014, 17:09
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,590
Поблагодарили 3,712 раз(а) / Репутация: 3708
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Могу лишь сказать, что GKFX тут с вероятностью 99% не при чем. Если хотите разобраться, ищите проблему в советнике. Я предложил обложить весь код логами и найти где, что не так. Вопрос "почему в одном терминале работает, а в другом нет?" найти проблему не поможет.
Дмитрий, видимо иногда помогает и такой вопрос... Я ведь написал сюда не сразу как только увидел первую проблему, и принты присутствовали в коде изначально, но не печатали ничего. Значит ошибок не происходило, просто тупо не выполнялась команда и всё... И вот как по мановению волшебной палочки сегодня сов и на счёте GKFX начал работать... Может это сможете объяснить???
AlexeyVik вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
30.10.2014, 22:24
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
Сообщение от AlexeyVik Посмотреть сообщение
Дмитрий, видимо иногда помогает и такой вопрос... Я ведь написал сюда не сразу как только увидел первую проблему, и принты присутствовали в коде изначально, но не печатали ничего. Значит ошибок не происходило, просто тупо не выполнялась команда и всё... И вот как по мановению волшебной палочки сегодня сов и на счёте GKFX начал работать... Может это сможете объяснить???
Не смогу. Мы ничего не делали.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
AlexeyVik (31.10.2014)
02.11.2014, 19:00
Аватар для Dmitriy2112
Dmitriy2112 Прохожий
Регистрация: 14.02.2014 / Сообщений: 2
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1

По умолчанию вопрос по теме проскальзываний


У меня вопрос к уважаемому Дмитрию Ранневу. Я разработал автоматическую торговую систему. Нашел способ качественно протестировать ее на реальных котировках. Результаты получились более чем хорошими и стабильными. Потом два месяца тестировал на демо-счете одного небезызвестного брокера. Прибыльность системы осталась, но очень низкая. Совсем не так, как в тесте. Начал сравнивать полученные результаты демо-счета и теста. Получилось что 90 % сделок совпадает почти пункт в пункт. Но прибыльность куда-то исчезает. Теперь я полагаю, что дело в недопустимых размерах проскальзываний. Они всё портят. И вот сам вопрос. Возможно ли с помощью вашей платформы GKFX при сильных движениях рынка (это важно по самому алгоритму торговли) получить минимальное проскальзывание (в пределах пункта на евродолларе)? При этом насколько велики риски потери депозита при каком-либо сбое сервера или зависании котировок (что я не раз замечал на демо-счетах), если торговля ведется значительными объемами при профите/стоп-лоссе 5-10 пунктов? Существуют ли вообще платформы под MT4 (брокеры), где системы, подобные моей, могут работать на сильных движениях с минимальной в сравнении с тестом погрешностью или это фантастика?
Dmitriy2112 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
03.11.2014, 06:25
Аватар для Юрий Емельянов
Юрий Емельянов Почётный гражданин
Регистрация: 03.02.2012 / Адрес: Не дом и не улица... / Сообщений: 645
Поблагодарили 337 раз(а) / Репутация: 362
Сообщение от Dmitriy2112 Посмотреть сообщение
У меня вопрос к уважаемому Дмитрию Ранневу. Я разработал автоматическую торговую систему. Нашел способ качественно протестировать ее на реальных котировках. Результаты получились более чем хорошими и стабильными. Потом два месяца тестировал на демо-счете одного небезызвестного брокера. Прибыльность системы осталась, но очень низкая. Совсем не так, как в тесте. Начал сравнивать полученные результаты демо-счета и теста. Получилось что 90 % сделок совпадает почти пункт в пункт. Но прибыльность куда-то исчезает. Теперь я полагаю, что дело в недопустимых размерах проскальзываний. Они всё портят. И вот сам вопрос. Возможно ли с помощью вашей платформы GKFX при сильных движениях рынка (это важно по самому алгоритму торговли) получить минимальное проскальзывание (в пределах пункта на евродолларе)? При этом насколько велики риски потери депозита при каком-либо сбое сервера или зависании котировок (что я не раз замечал на демо-счетах), если торговля ведется значительными объемами при профите/стоп-лоссе 5-10 пунктов? Существуют ли вообще платформы под MT4 (брокеры), где системы, подобные моей, могут работать на сильных движениях с минимальной в сравнении с тестом погрешностью или это фантастика?
При сильных движениях рынка, скользит всегда! И не на один пункт В настройках торговли поставьте "Исполнение маркет и стоп ордеров как лимитных с проскальзыванием не более N пунктов (аналог стоп-лимитных ордеров" Но уверяю вас, что ордера просто не будут открываться. И это не только у GKFX. Везде так, в большей или меньшей степени. А это,
Сообщение от Dmitriy2112 Посмотреть сообщение
при сильных движениях рынка (это важно по самому алгоритму торговли) получить минимальное проскальзывание (в пределах пункта на евродолларе)
Фантастика.
Юрий Емельянов вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Rann (03.11.2014)
03.11.2014, 09:02
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
В общем, Юрий ответил. Да, так и есть. Расчитывать на стабильно хорошее исполнение на быстром рынке нельзя.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
03.11.2014, 15:08
Аватар для СЛАВАКПСС
СЛАВАКПСС Местный житель
Регистрация: 30.10.2011 / Сообщений: 340
Поблагодарили 234 раз(а) / Репутация: 231
  • Отправить сообщение для СЛАВАКПСС с помощью Skype™
Сообщение от Dmitriy2112 Посмотреть сообщение
У меня вопрос к уважаемому Дмитрию Ранневу. Я разработал автоматическую торговую систему. Нашел способ качественно протестировать ее на реальных котировках. Результаты получились более чем хорошими и стабильными. Потом два месяца тестировал на демо-счете одного небезызвестного брокера. Прибыльность системы осталась, но очень низкая. Совсем не так, как в тесте. Начал сравнивать полученные результаты демо-счета и теста. Получилось что 90 % сделок совпадает почти пункт в пункт. Но прибыльность куда-то исчезает. Теперь я полагаю, что дело в недопустимых размерах проскальзываний. Они всё портят. И вот сам вопрос. Возможно ли с помощью вашей платформы GKFX при сильных движениях рынка (это важно по самому алгоритму торговли) получить минимальное проскальзывание (в пределах пункта на евродолларе)? При этом насколько велики риски потери депозита при каком-либо сбое сервера или зависании котировок (что я не раз замечал на демо-счетах), если торговля ведется значительными объемами при профите/стоп-лоссе 5-10 пунктов? Существуют ли вообще платформы под MT4 (брокеры), где системы, подобные моей, могут работать на сильных движениях с минимальной в сравнении с тестом погрешностью или это фантастика?
тестер и торговля на счёте - небо и земля ! в тестере всегда будут резы намного лучше ! и дело тут не только в проскальзываниях... если у вас в роботе закрытие по тралам а не по условию закрытия то в тестере всегда будут намного лучшие результаты т.к. тики в тестере не имеют отката как это в реале и синтезируются из уже готового бара ( тестер таким обр. смотрит в будущее до окончания бара ) и их траектория в тестере строго прямолинейна и безоткатна ! в реале же ( на счёте ) их ход абсолютно непредсказуем и и ни о какой прямолинейности ( безоткатности) их траектории не может идти речь ! так что на счёте стопы тралов будут ловиться куда как ранее чем в тестере и соответственно прибыль будет на много менее чем в тестере ...
для более адекватной проверки робота рекомендую всегда писать на джаве и тестить на т.н."исторических" тиках в платформе Jforex на дукаскопи и потом переписывать уже на MQL...
(на сегодня тестер Jforex можно смело назвать наиболее объективным из всех известных...хоть и тоже далёк от совершенства, но всё таки уже хоть что то...в сравнении то с тестером мт4 ...)

либо как вариант - писать робота торгующим ток по ценам открытия (ц.откр. м1 как наименьший достоверный интервал цен в истории) с виртуальными стопами исполняемыми и двигаемыми так же ток по этим ценам ( и тестить в тестере мт аналогично )

ну а речь о борьбе с проскальзываниями может идти только при отсутствии фильтровок брокером ликвидностей поставщиков составляющих отрицательные спреды ( что в любом дц просто нереально ) и так же при наличии клиринга при расчётах между участниками торгов (сделок) ! ( что для простого трейдера тоже мало реально...)

Последний раз редактировалось СЛАВАКПСС; 03.11.2014 в 15:28.
СЛАВАКПСС вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
03.11.2014, 17:52
Аватар для Бурак
Бурак Заблокирован
Регистрация: 19.05.2014 / Сообщений: 56
Поблагодарили 24 раз(а) / Репутация: 19
Тестером можно пользоваться только, чтобы грубые косяки в сове убрать. Все остальное шлифуется только на реале и у конкретного брокера. Это чисто из личного опыта.
Бурак вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
vadynik (03.11.2014)
04.11.2014, 14:32
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
Сообщение от Бурак Посмотреть сообщение
Тестером можно пользоваться только, чтобы грубые косяки в сове убрать. Все остальное шлифуется только на реале и у конкретного брокера. Это чисто из личного опыта.
Тестер это самый первый, самый грубый фильтр. Если тест убыточен, то ловить нечего. Если прибылен, то никакой гарантии нет, надо рыть дальше.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
04.11.2014, 14:50
Аватар для dimeon
dimeon Местный знаток
Регистрация: 02.10.2009 / Сообщений: 416
Поблагодарили 534 раз(а) / Репутация: 535
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Тестер это самый первый, самый грубый фильтр. Если тест убыточен, то ловить нечего. Если прибылен, то никакой гарантии нет, надо рыть дальше.
Это зависит от стратегии. Из личного опыта - если не использовать стратегии которые используют генерацию безоткатного изменения бара в тестере, а также новостные стратегии,то результаты тестера очень совпадут с реалом практически на 99.99%. К примеру, взять стандартный советник из МТ4 MACD Sampleи скорректировать расширяющийся спред , так его результаты будут совпадать с реальной торговлей пункт в пункт.
Пример неудачного использования тестера - торговля с очень близким тралом или подтягиванием отложек так же очень близко к текущей цене.
В данном случае "близко" это примерно ценовой диапазон среднего минутного бара.
dimeon вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO