Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы
Старый 29.10.2014, 20:08   #9021 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для alexshell
 
Регистрация: 29.10.2010
Сообщений: 650
Репутация: 1669
alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell
Сказал(а) спасибо: 918
Поблагодарили 1,667 раз(а) в 584 сообщениях
Поинты: 339
Сообщение от AlexeyVik Посмотреть сообщение
Да я не сомневался, что найдутся крутые программисты чтобы поучить меня. А завтра ещё найдутся крутые сисадмины чтобы обвинить мой тырнет. Вот ты прежде чем такое советовать, подумай и скажи в чём разница и почему на одном счёте эта конструкция работает, а на другом нет???
то же одно время помучился выясняя по чему такая конструкция странно работает.
StringToTime();возращает время GMT , а не время сервера и соответственно 0 часов наступит в 0 часов GMT. Почему так вопрос к метаквотам . И почему это не разьяснено в справке то же к ним. Можете не обзываться это проверено. А на демке метаквотов время скорее всего совпадает с GMT. Поэтому правильно срабатывает.
alexshell на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.10.2014, 05:29   #9022 (permalink)
Программист mql4 mql5
 
Аватар для AlexeyVik
 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 2,525
Репутация: 3646
AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik
Сказал(а) спасибо: 1,113
Поблагодарили 3,650 раз(а) в 1,470 сообщениях
Поинты: 2007
Сообщение от alexshell Посмотреть сообщение
то же одно время помучился выясняя по чему такая конструкция странно работает.
StringToTime();возращает время GMT , а не время сервера и соответственно 0 часов наступит в 0 часов GMT. Почему так вопрос к метаквотам . И почему это не разьяснено в справке то же к ним. Можете не обзываться это проверено.
Как-же хреново ты проверял...
из справки:
Цитата:
StringToTime
Преобразование строки, содержащей время и/или дату в формате "yyyy.mm.dd [hh:mi]", в число типа datetime.
Ещё опережая следующую ахинею по поводу не полного представления даты и времени типа 0:00 при переводе в тип datetime получим указанное время текущей даты...
Сообщение от alexshell Посмотреть сообщение
А на демке метаквотов время скорее всего совпадает с GMT. Поэтому правильно срабатывает.
Вот чтобы не писать такие слова, достаточно открыть счёт и посмотреть... В текущий момент на ТФ М15 свеча 7:15 в обоих терминалах.
Ну, да ладно, уроки по программированию на этом форуме проводит eevviill переходи в его ветку и там всё это выясняй.

Последний раз редактировалось AlexeyVik; 30.10.2014 в 05:33.
AlexeyVik на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.10.2014, 05:53   #9023 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для alexshell
 
Регистрация: 29.10.2010
Сообщений: 650
Репутация: 1669
alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell
Сказал(а) спасибо: 918
Поблагодарили 1,667 раз(а) в 584 сообщениях
Поинты: 339
Сообщение от AlexeyVik Посмотреть сообщение
Как-же хреново ты проверял...
из справки:
Ещё опережая следующую ахинею по поводу не полного представления даты и времени типа 0:00 при переводе в тип datetime получим указанное время текущей даты...

Вот чтобы не писать такие слова, достаточно открыть счёт и посмотреть... В текущий момент на ТФ М15 свеча 7:15 в обоих терминалах.
Ну, да ладно, уроки по программированию на этом форуме проводит eevviill переходи в его ветку и там всё это выясняй.
Да уж.
StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); возращает 2014.10.30.00:00:00
изменится оно на 2014.10.31.00:00:00 в 0 часов GMT. и сравнивая это время с такой конструкцией iTime(NULL, PERIOD_H1, 0); вы ничего не добьетесь .
ПС чересчур самоуверенный програмист равно чему? сами догадайтесь.
А понося всех умней не станешь. За вами уже неоднократно замечалось: Какой я умный все вокруг дебилы.
alexshell на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.10.2014, 06:21   #9024 (permalink)
Программист mql4 mql5
 
Аватар для AlexeyVik
 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 2,525
Репутация: 3646
AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik
Сказал(а) спасибо: 1,113
Поблагодарили 3,650 раз(а) в 1,470 сообщениях
Поинты: 2007
Сообщение от alexshell Посмотреть сообщение
Да уж.
StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); возращает 2014.10.30.00:00:00
изменится оно на 2014.10.31.00:00:00 в 0 часов GMT. и сравнивая это время с такой конструкцией iTime(NULL, PERIOD_H1, 0); вы ничего не добьетесь .
ПС чересчур самоуверенный програмист равно чему? сами догадайтесь.
А понося всех умней не станешь. За вами уже неоднократно замечалось: Какой я умный все вокруг дебилы.
Да начал-то ты самоуверенно учить как надо делать. И продолжаешь нести ахинею тоже ты.
StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); возращает 2014.10.30.00:00:00 это совершенно верно.
iTime(NULL, PERIOD_H1, 0); вернёт время открытия текущей свечи периода Н1. В 0:00:00 каждого рабочего дня оно, это время будет совпадать с контрольным временем 0:00:00 текущего дня, то-есть 2014.10.30.00:00:00. И назови мне причину по которой нельзя это сравнить.

Вот скажи мне почему ты берёшься что-то советовать не проверив, лениво?
Читай на скрине сделанном на счёте GKFX. Это-же самое ты мог сделать самостоятельно и не ждать когда тебя будут тыкать как котёнка.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.png
Просмотров: 28
Размер:	44.3 Кб
ID:	182618  
AlexeyVik на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.10.2014, 06:53   #9025 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для alexshell
 
Регистрация: 29.10.2010
Сообщений: 650
Репутация: 1669
alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell
Сказал(а) спасибо: 918
Поблагодарили 1,667 раз(а) в 584 сообщениях
Поинты: 339
Сообщение от AlexeyVik Посмотреть сообщение
Да начал-то ты самоуверенно учить как надо делать. И продолжаешь нести ахинею тоже ты.
StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); возращает 2014.10.30.00:00:00 это совершенно верно.
iTime(NULL, PERIOD_H1, 0); вернёт время открытия текущей свечи периода Н1. В 0:00:00 каждого рабочего дня оно, это время будет совпадать с контрольным временем 0:00:00 текущего дня, то-есть 2014.10.30.00:00:00. И назови мне причину по которой нельзя это сравнить.

Вот скажи мне почему ты берёшься что-то советовать не проверив, лениво?
Читай на скрине сделанном на счёте GKFX. Это-же самое ты мог сделать самостоятельно и не ждать когда тебя будут тыкать как котёнка.
Еще раз для тугодумов. Когда завтра в 0 часов по серверу ты будешь сравнивать эти величины , у тебя StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); будет еще 2014.10.30.00:00:00. а iTime(NULL, PERIOD_H1, 0); будет 2014.10.31.00:00:00 . StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); изменится на 2014.10.31.00:00:00 в 0 часов по GMT. Вот сам когда завтра проверишь , потом посмотрим ,кто кого тыкает как котенка.

Последний раз редактировалось alexshell; 30.10.2014 в 07:05.
alexshell на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.10.2014, 07:14   #9026 (permalink)
Программист mql4 mql5
 
Аватар для AlexeyVik
 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 2,525
Репутация: 3646
AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik
Сказал(а) спасибо: 1,113
Поблагодарили 3,650 раз(а) в 1,470 сообщениях
Поинты: 2007
Сообщение от alexshell Посмотреть сообщение
Еще раз для тугодумов. Когда завтра в 0 часов по серверу ты будешь сравнивать эти величины , у тебя StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); будет еще 2014.10.30.00:00:00. а iTime(NULL, PERIOD_H1, 0); будет 2014.10.31.00:00:00 . StringToTime(StringConcatenate(0, ":00"); изменится на 2014.10.31.00:00:00 в 0 часов по GMT. Вот сам когда завтра проверишь , потом посмотрим ,кто кого тыкает как котенка.
Ты скрин внимательно посмотрел?
Там время не "0:00", там текущее на тот момент время "8:00" точно так-же будет и в "0:00" и в любое другое время. И обрати внимание, что этот скрин co счёта GKFX.
Прежде чем ещё раз пытаться меня учить внимательно проверь что получится.

А вот тебе ещё скрин со счёта брокера у которого время сервера отличается от времени сервера GKFX
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.png
Просмотров: 28
Размер:	52.1 Кб
ID:	182627  

Последний раз редактировалось AlexeyVik; 30.10.2014 в 07:24.
AlexeyVik на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.10.2014, 07:25   #9027 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для alexshell
 
Регистрация: 29.10.2010
Сообщений: 650
Репутация: 1669
alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell
Сказал(а) спасибо: 918
Поблагодарили 1,667 раз(а) в 584 сообщениях
Поинты: 339
Сообщение от AlexeyVik Посмотреть сообщение
Ты скрин внимательно посмотрел?
Там время не "0:00", там текущее на тот момент время "8:00" точно так-же будет и в "0:00" и в любое другое время. И обрати внимание, что этот скрин co счёта GKFX.
Прежде чем ещё раз пытаться меня учить внимательно проверь что получится.
Ух. Зачем я нервы трачу на тебя. У тебя же не работает ,а не у меня. Число месяца изменится в 0 часов по GMT в стринг то тайм.

Последний раз редактировалось alexshell; 30.10.2014 в 07:32.
alexshell на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.10.2014, 07:31   #9028 (permalink)
Программист mql4 mql5
 
Аватар для AlexeyVik
 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 2,525
Репутация: 3646
AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik
Сказал(а) спасибо: 1,113
Поблагодарили 3,650 раз(а) в 1,470 сообщениях
Поинты: 2007
Сообщение от alexshell Посмотреть сообщение
Ух. Зачем я нервы трачу на тебя. У тебя же не работает ,а не у меня.
И действительно, тебе-то какое наплевать... в конкретном случае.
А теперь без попыток учить меня сравни скрины, скажи у какого брокера какое время, я действительно путаюсь в этом, и если пожелаешь я сделаю тебе ещё скрины в любое, по твоему желанию, время.
Обрати внимание, что на втором скрине, есть 2 часа торговли в воскресенье.
AlexeyVik на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.10.2014, 07:36   #9029 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для alexshell
 
Регистрация: 29.10.2010
Сообщений: 650
Репутация: 1669
alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell alexshell
Сказал(а) спасибо: 918
Поблагодарили 1,667 раз(а) в 584 сообщениях
Поинты: 339
Сообщение от AlexeyVik Посмотреть сообщение
И действительно, тебе-то какое наплевать... в конкретном случае.
А теперь без попыток учить меня сравни скрины, скажи у какого брокера какое время, я действительно путаюсь в этом, и если пожелаешь я сделаю тебе ещё скрины в любое, по твоему желанию, время.
Обрати внимание, что на втором скрине, есть 2 часа торговли в воскресенье.
Я пост подредактировал. Обрати внимание про число месяца. Оно меняется в 0 часов по GMT. Оттуда проблемы сравнения. В ноль часов по времени сервера,посмотри что будет выдавать и все поймешь

Последний раз редактировалось alexshell; 30.10.2014 в 07:42.
alexshell на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.10.2014, 08:06   #9030 (permalink)
Программист mql4 mql5
 
Аватар для AlexeyVik
 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 2,525
Репутация: 3646
AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik
Сказал(а) спасибо: 1,113
Поблагодарили 3,650 раз(а) в 1,470 сообщениях
Поинты: 2007
Сообщение от alexshell Посмотреть сообщение
Я пост подредактировал. Обрати внимание про число месяца. Оно меняется в 0 часов по GMT. Оттуда проблемы сравнения. В ноль часов по времени сервера,посмотри что будет выдавать и все поймешь
Вот скажи мне, почему я тебе в доказательство делаю скрины на разных счетах, а ты даже посмотреть и ответить на вопрос не утруждаешься? Только как долдон пытаешься мне что-то доказать просто так... Ну приведи веские доказательства твоей правоты...
Ответь почему при одинаковом времени серверов на одном счёте этот сов работает безукоризненно, а на другом проблемы. Или ты на этот факт не обратил внимания?
Даже на втором скрине, где у брокера есть торговля в воскресенье, сов открывает ордера в 0:00 как заказано. Но это время не совпадает с временем GKFX или MQ и соответственно ордер будет открыт тогда, когда у GKFX и MQ будет уже 2:00 Но вопрос-то не в этом...

Дальше. Хрен с ним с этим временем. Поставил другой советник, там нет проверки времени. Читай тот пост с которого всё началось.
AlexeyVik на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.10.2014, 14:40   #9031 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Могу лишь сказать, что GKFX тут с вероятностью 99% не при чем. Если хотите разобраться, ищите проблему в советнике. Я предложил обложить весь код логами и найти где, что не так. Вопрос "почему в одном терминале работает, а в другом нет?" найти проблему не поможет.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.10.2014, 17:09   #9032 (permalink)
Программист mql4 mql5
 
Аватар для AlexeyVik
 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 2,525
Репутация: 3646
AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik AlexeyVik
Сказал(а) спасибо: 1,113
Поблагодарили 3,650 раз(а) в 1,470 сообщениях
Поинты: 2007
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Могу лишь сказать, что GKFX тут с вероятностью 99% не при чем. Если хотите разобраться, ищите проблему в советнике. Я предложил обложить весь код логами и найти где, что не так. Вопрос "почему в одном терминале работает, а в другом нет?" найти проблему не поможет.
Дмитрий, видимо иногда помогает и такой вопрос... Я ведь написал сюда не сразу как только увидел первую проблему, и принты присутствовали в коде изначально, но не печатали ничего. Значит ошибок не происходило, просто тупо не выполнялась команда и всё... И вот как по мановению волшебной палочки сегодня сов и на счёте GKFX начал работать... Может это сможете объяснить???
AlexeyVik на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.10.2014, 22:24   #9033 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от AlexeyVik Посмотреть сообщение
Дмитрий, видимо иногда помогает и такой вопрос... Я ведь написал сюда не сразу как только увидел первую проблему, и принты присутствовали в коде изначально, но не печатали ничего. Значит ошибок не происходило, просто тупо не выполнялась команда и всё... И вот как по мановению волшебной палочки сегодня сов и на счёте GKFX начал работать... Может это сможете объяснить???
Не смогу. Мы ничего не делали.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
AlexeyVik (31.10.2014)
Старый 02.11.2014, 19:00   #9034 (permalink)
Прохожий
 
Аватар для Dmitriy2112
 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 2
Репутация: 1
Dmitriy2112
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 3

По умолчанию вопрос по теме проскальзываний


У меня вопрос к уважаемому Дмитрию Ранневу. Я разработал автоматическую торговую систему. Нашел способ качественно протестировать ее на реальных котировках. Результаты получились более чем хорошими и стабильными. Потом два месяца тестировал на демо-счете одного небезызвестного брокера. Прибыльность системы осталась, но очень низкая. Совсем не так, как в тесте. Начал сравнивать полученные результаты демо-счета и теста. Получилось что 90 % сделок совпадает почти пункт в пункт. Но прибыльность куда-то исчезает. Теперь я полагаю, что дело в недопустимых размерах проскальзываний. Они всё портят. И вот сам вопрос. Возможно ли с помощью вашей платформы GKFX при сильных движениях рынка (это важно по самому алгоритму торговли) получить минимальное проскальзывание (в пределах пункта на евродолларе)? При этом насколько велики риски потери депозита при каком-либо сбое сервера или зависании котировок (что я не раз замечал на демо-счетах), если торговля ведется значительными объемами при профите/стоп-лоссе 5-10 пунктов? Существуют ли вообще платформы под MT4 (брокеры), где системы, подобные моей, могут работать на сильных движениях с минимальной в сравнении с тестом погрешностью или это фантастика?
Dmitriy2112 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.11.2014, 06:25   #9035 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Юрий Емельянов
 
Регистрация: 03.02.2012
Адрес: Не дом и не улица...
Сообщений: 589
Репутация: 339
Юрий Емельянов Юрий Емельянов Юрий Емельянов Юрий Емельянов
Сказал(а) спасибо: 430
Поблагодарили 314 раз(а) в 204 сообщениях
Поинты: 63
Сообщение от Dmitriy2112 Посмотреть сообщение
У меня вопрос к уважаемому Дмитрию Ранневу. Я разработал автоматическую торговую систему. Нашел способ качественно протестировать ее на реальных котировках. Результаты получились более чем хорошими и стабильными. Потом два месяца тестировал на демо-счете одного небезызвестного брокера. Прибыльность системы осталась, но очень низкая. Совсем не так, как в тесте. Начал сравнивать полученные результаты демо-счета и теста. Получилось что 90 % сделок совпадает почти пункт в пункт. Но прибыльность куда-то исчезает. Теперь я полагаю, что дело в недопустимых размерах проскальзываний. Они всё портят. И вот сам вопрос. Возможно ли с помощью вашей платформы GKFX при сильных движениях рынка (это важно по самому алгоритму торговли) получить минимальное проскальзывание (в пределах пункта на евродолларе)? При этом насколько велики риски потери депозита при каком-либо сбое сервера или зависании котировок (что я не раз замечал на демо-счетах), если торговля ведется значительными объемами при профите/стоп-лоссе 5-10 пунктов? Существуют ли вообще платформы под MT4 (брокеры), где системы, подобные моей, могут работать на сильных движениях с минимальной в сравнении с тестом погрешностью или это фантастика?
При сильных движениях рынка, скользит всегда! И не на один пункт В настройках торговли поставьте "Исполнение маркет и стоп ордеров как лимитных с проскальзыванием не более N пунктов (аналог стоп-лимитных ордеров" Но уверяю вас, что ордера просто не будут открываться. И это не только у GKFX. Везде так, в большей или меньшей степени. А это,
Сообщение от Dmitriy2112 Посмотреть сообщение
при сильных движениях рынка (это важно по самому алгоритму торговли) получить минимальное проскальзывание (в пределах пункта на евродолларе)
Фантастика.
Юрий Емельянов на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Rann (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 09:02   #9036 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
В общем, Юрий ответил. Да, так и есть. Расчитывать на стабильно хорошее исполнение на быстром рынке нельзя.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.11.2014, 15:08   #9037 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для СЛАВАКПСС
 
Регистрация: 30.10.2011
Сообщений: 340
Репутация: 231
СЛАВАКПСС - СЛАВАКПСС - СЛАВАКПСС -
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 234 раз(а) в 128 сообщениях
Поинты: 184
Отправить сообщение для СЛАВАКПСС с помощью Skype™
Сообщение от Dmitriy2112 Посмотреть сообщение
У меня вопрос к уважаемому Дмитрию Ранневу. Я разработал автоматическую торговую систему. Нашел способ качественно протестировать ее на реальных котировках. Результаты получились более чем хорошими и стабильными. Потом два месяца тестировал на демо-счете одного небезызвестного брокера. Прибыльность системы осталась, но очень низкая. Совсем не так, как в тесте. Начал сравнивать полученные результаты демо-счета и теста. Получилось что 90 % сделок совпадает почти пункт в пункт. Но прибыльность куда-то исчезает. Теперь я полагаю, что дело в недопустимых размерах проскальзываний. Они всё портят. И вот сам вопрос. Возможно ли с помощью вашей платформы GKFX при сильных движениях рынка (это важно по самому алгоритму торговли) получить минимальное проскальзывание (в пределах пункта на евродолларе)? При этом насколько велики риски потери депозита при каком-либо сбое сервера или зависании котировок (что я не раз замечал на демо-счетах), если торговля ведется значительными объемами при профите/стоп-лоссе 5-10 пунктов? Существуют ли вообще платформы под MT4 (брокеры), где системы, подобные моей, могут работать на сильных движениях с минимальной в сравнении с тестом погрешностью или это фантастика?
тестер и торговля на счёте - небо и земля ! в тестере всегда будут резы намного лучше ! и дело тут не только в проскальзываниях... если у вас в роботе закрытие по тралам а не по условию закрытия то в тестере всегда будут намного лучшие результаты т.к. тики в тестере не имеют отката как это в реале и синтезируются из уже готового бара ( тестер таким обр. смотрит в будущее до окончания бара ) и их траектория в тестере строго прямолинейна и безоткатна ! в реале же ( на счёте ) их ход абсолютно непредсказуем и и ни о какой прямолинейности ( безоткатности) их траектории не может идти речь ! так что на счёте стопы тралов будут ловиться куда как ранее чем в тестере и соответственно прибыль будет на много менее чем в тестере ...
для более адекватной проверки робота рекомендую всегда писать на джаве и тестить на т.н."исторических" тиках в платформе Jforex на дукаскопи и потом переписывать уже на MQL...
(на сегодня тестер Jforex можно смело назвать наиболее объективным из всех известных...хоть и тоже далёк от совершенства, но всё таки уже хоть что то...в сравнении то с тестером мт4 ...)

либо как вариант - писать робота торгующим ток по ценам открытия (ц.откр. м1 как наименьший достоверный интервал цен в истории) с виртуальными стопами исполняемыми и двигаемыми так же ток по этим ценам ( и тестить в тестере мт аналогично )

ну а речь о борьбе с проскальзываниями может идти только при отсутствии фильтровок брокером ликвидностей поставщиков составляющих отрицательные спреды ( что в любом дц просто нереально ) и так же при наличии клиринга при расчётах между участниками торгов (сделок) ! ( что для простого трейдера тоже мало реально...)

Последний раз редактировалось СЛАВАКПСС; 03.11.2014 в 15:28.
СЛАВАКПСС вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.11.2014, 17:52   #9038 (permalink)
Заблокирован
 
Аватар для Бурак
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56
Репутация: 19
Бурак
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Поинты: 18
Тестером можно пользоваться только, чтобы грубые косяки в сове убрать. Все остальное шлифуется только на реале и у конкретного брокера. Это чисто из личного опыта.
Бурак вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
vadynik (03.11.2014)
Старый 04.11.2014, 14:32   #9039 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,859
Репутация: 3737
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,752 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Бурак Посмотреть сообщение
Тестером можно пользоваться только, чтобы грубые косяки в сове убрать. Все остальное шлифуется только на реале и у конкретного брокера. Это чисто из личного опыта.
Тестер это самый первый, самый грубый фильтр. Если тест убыточен, то ловить нечего. Если прибылен, то никакой гарантии нет, надо рыть дальше.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.11.2014, 14:50   #9040 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для dimeon
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 416
Репутация: 535
dimeon - dimeon - dimeon - dimeon - dimeon - dimeon -
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 534 раз(а) в 198 сообщениях
Поинты: 173
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Тестер это самый первый, самый грубый фильтр. Если тест убыточен, то ловить нечего. Если прибылен, то никакой гарантии нет, надо рыть дальше.
Это зависит от стратегии. Из личного опыта - если не использовать стратегии которые используют генерацию безоткатного изменения бара в тестере, а также новостные стратегии,то результаты тестера очень совпадут с реалом практически на 99.99%. К примеру, взять стандартный советник из МТ4 MACD Sampleи скорректировать расширяющийся спред , так его результаты будут совпадать с реальной торговлей пункт в пункт.
Пример неудачного использования тестера - торговля с очень близким тралом или подтягиванием отложек так же очень близко к текущей цене.
В данном случае "близко" это примерно ценовой диапазон среднего минутного бара.
dimeon на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO