Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Результаты опроса: Платите ли Вы налоги с трейдинга?
Да и хочу! 23 9.13%
Да, но не хочу 17 6.75%
Нет и не хочу 137 54.37%
Нет, но хочу 38 15.08%
Мне без разницы 37 14.68%
Голосовавшие: 252. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.08.2015, 09:36   #1561 (permalink)
 
Аватар для Иван555
 
Регистрация: 09.02.2013
Адрес: Красноярск
Сообщений: 1,053
Репутация: 1540
Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555
Сказал(а) спасибо: 1,243
Поблагодарили 993 раз(а) в 483 сообщениях
Поинты: 749
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Цена на фьюч обычно включает в себя свопы. И чем ближе экспирация, тем меньше разница. Может в этом дело?
Я думаю просто там свои игроки имеются. Валютная секция ММВБ очень сильно сходится но это и не мудрено она форвардом выступает EBS уже не первый год обещает её превзойти но всё не как не может.
Иван555 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 10:01   #1562 (permalink)
 
Аватар для Иван555
 
Регистрация: 09.02.2013
Адрес: Красноярск
Сообщений: 1,053
Репутация: 1540
Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555
Сказал(а) спасибо: 1,243
Поблагодарили 993 раз(а) в 483 сообщениях
Поинты: 749
Есть различия даже если взять торговлю на CME первое это экспирация второе это шаг в один лот третье это отсутствие локирующих позиций. Форекс как не крути более гибкий рынок я не говорю даже про Carry trade и мини гепы.
Иван555 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 11:28   #1563 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,858
Репутация: 3736
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
Я думаю просто там свои игроки имеются. Валютная секция ММВБ очень сильно сходится но это и не мудрено она форвардом выступает EBS уже не первый год обещает её превзойти но всё не как не может.
Если разница то есть, то нет, ее можно арбитражить (во что верится с трудом). Если она всегда в одну сторону, то это скорее всего свопы, и можно считать, что фактически ее нет.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 11:37   #1564 (permalink)
 
Аватар для Иван555
 
Регистрация: 09.02.2013
Адрес: Красноярск
Сообщений: 1,053
Репутация: 1540
Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555
Сказал(а) спасибо: 1,243
Поблагодарили 993 раз(а) в 483 сообщениях
Поинты: 749
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Если разница то есть, то нет, ее можно арбитражить (во что верится с трудом). Если она всегда в одну сторону, то это скорее всего свопы, и можно считать, что фактически ее нет.
Арбитражить на рублевом депозите? Я жалею что нет возможности баланс телефона в долларах держать Я если честно не накладывал графики но на глаз нет разницы.

Последний раз редактировалось Иван555; 06.08.2015 в 11:52.
Иван555 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 11:51   #1565 (permalink)
 
Аватар для Иван555
 
Регистрация: 09.02.2013
Адрес: Красноярск
Сообщений: 1,053
Репутация: 1540
Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555
Сказал(а) спасибо: 1,243
Поблагодарили 993 раз(а) в 483 сообщениях
Поинты: 749
Курс на CME сейчас 65.10(0.01536) отличие от спот почти на рубль больше и на 3.60 меньше чем на FORTS
Иван555 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 12:05   #1566 (permalink)
Интересующийся
За призовое место в конкурсе 

 
Аватар для emfxinvest
 
Регистрация: 09.11.2014
Сообщений: 25
Репутация: 2
emfxinvest
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 12
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Цена на фьюч обычно включает в себя свопы. И чем ближе экспирация, тем меньше разница. Может в этом дело?
Может, но ведь фьючерс - контракт на будущую цену. Т.е. если у рынка ожидания, что к моменту экспирации цена будет сильно выше/ниже текущей спотовой, то и разница будет не 80 коп, а много больше.
emfxinvest вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 12:12   #1567 (permalink)
 
Аватар для Иван555
 
Регистрация: 09.02.2013
Адрес: Красноярск
Сообщений: 1,053
Репутация: 1540
Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555
Сказал(а) спасибо: 1,243
Поблагодарили 993 раз(а) в 483 сообщениях
Поинты: 749
Сообщение от emfxinvest Посмотреть сообщение
Может, но ведь фьючерс - контракт на будущую цену. Т.е. если у рынка ожидания, что к моменту экспирации цена будет сильно выше/ниже текущей спотовой, то и разница будет не 80 коп, а много больше.
Однако по основным парам на CME таких расхождений нет.
Иван555 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 12:53   #1568 (permalink)
Заблокирован
 
Аватар для 22abcdf
 
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 708
Репутация: 78
22abcdf
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 65 раз(а) в 57 сообщениях
Поинты: 451
Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
Я думаю просто там свои игроки имеются.
Везде игроки одинаковые, а причину Ранн уже объяснил выше, не нужно выдумывать
22abcdf вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 13:00   #1569 (permalink)
 
Аватар для Иван555
 
Регистрация: 09.02.2013
Адрес: Красноярск
Сообщений: 1,053
Репутация: 1540
Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555
Сказал(а) спасибо: 1,243
Поблагодарили 993 раз(а) в 483 сообщениях
Поинты: 749
Сообщение от 22abcdf Посмотреть сообщение
Везде игроки одинаковые, а причину Ранн уже объяснил выше, не нужно выдумывать
Почему тогда расходятся цены с CME? Я не выдумываю а высказываю свое предположение на вопрос. Не выдаю это за истину и не кого не пытаюсь убедить.
Могу опять же только предположить об отсутствии валютного риска на CME.

Последний раз редактировалось Иван555; 06.08.2015 в 13:13.
Иван555 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 13:24   #1570 (permalink)
Заблокирован
 
Аватар для 22abcdf
 
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 708
Репутация: 78
22abcdf
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 65 раз(а) в 57 сообщениях
Поинты: 451
Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
Почему тогда расходятся цены с CME?
Вы наверное предложение читали до буквы "а", почитайте что после написано
22abcdf вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 13:44   #1571 (permalink)
 
Аватар для Иван555
 
Регистрация: 09.02.2013
Адрес: Красноярск
Сообщений: 1,053
Репутация: 1540
Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555
Сказал(а) спасибо: 1,243
Поблагодарили 993 раз(а) в 483 сообщениях
Поинты: 749
Сообщение от 22abcdf Посмотреть сообщение
Вы наверное предложение читали до буквы "а", почитайте что после написано
Я всегда читаю полностью Мы имеем три цены одна спот 64.10 другая фьючерс на FORTS 68.80 третья CME 65.10 и при этом везде игроки одинаковые? Не исключаю и такого развития ,но есть разность цен свопы на CME тоже отсутствуют а разброс цены в районе 5 % от FORTS.
Иван555 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 15:12   #1572 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,858
Репутация: 3736
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
Курс на CME сейчас 65.10(0.01536) отличие от спот почти на рубль больше и на 3.60 меньше чем на FORTS
А экспирация какая там, и там? Чем выше курс, тем дальше должна быть экспирация по-идее.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 15:13   #1573 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,858
Репутация: 3736
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
Однако по основным парам на CME таких расхождений нет.
Свопы меньше на порядок.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 15:17   #1574 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,858
Репутация: 3736
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
Я всегда читаю полностью Мы имеем три цены одна спот 64.10 другая фьючерс на FORTS 68.80 третья CME 65.10 и при этом везде игроки одинаковые? Не исключаю и такого развития ,но есть разность цен свопы на CME тоже отсутствуют а разброс цены в районе 5 % от FORTS.
Объясняю на пальцах.
Допустим курс сейчас 100.
Своп -1 рубль в день.
Фьюч с экспирацией через 10 дней будет стоить 110 и каждый день цена будет уменьшаться на 1 рубль по сравнению с рыночной, и в день экспирации сравняется полностью.

Например, спот курс никуда не ходит и стоит на том же месте. Если купить на споте по 100, продержать 10 дней и продать по 100, то будет убыток -10.
Если купить фьюч за 110 и через 10 дней продать (или он сам закроется по экспирации), то убыток будет -10.
Разницы нет.

На следующий день фьюч будет стоить 109, затем 108. И разница должна быть равна размеру рыночного свопа, умноженного на количество дней до экспирации.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Иван555 (06.08.2015)
Старый 06.08.2015, 15:28   #1575 (permalink)
 
Аватар для Иван555
 
Регистрация: 09.02.2013
Адрес: Красноярск
Сообщений: 1,053
Репутация: 1540
Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555
Сказал(а) спасибо: 1,243
Поблагодарили 993 раз(а) в 483 сообщениях
Поинты: 749
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Объясняю на пальцах.
Допустим курс сейчас 100.
Своп -1 рубль в день.
Фьюч с экспирацией через 10 дней будет стоить 110 и каждый день цена будет уменьшаться на 1 рубль по сравнению с рыночной, и в день экспирации сравняется полностью.

Например, спот курс никуда не ходит и стоит на том же месте. Если купить на споте по 100, продержать 10 дней и продать по 100, то будет убыток -10.
Если купить фьюч за 110 и через 10 дней продать (или он сам закроется по экспирации), то убыток будет -10.
Разницы нет.

На следующий день фьюч будет стоить 109, затем 108. И разница должна быть равна размеру рыночного свопа, умноженного на количество дней до экспирации.
Вот когда на пальцах то все понятно для меня становится Истечение 15 сентября и так же на FORTS.Своп я так понимаю просто маркетмейкерами и проф участниками закладывается в цену ? Это к вопросу об арбитраже и эффективных рынках.

Последний раз редактировалось Иван555; 06.08.2015 в 15:32.
Иван555 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.08.2015, 15:49   #1576 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,938
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
Вот когда на пальцах то все понятно для меня становится Истечение 15 сентября и так же на FORTS.Своп я так понимаю просто маркетмейкерами и проф участниками закладывается в цену ? Это к вопросу об арбитраже и эффективных рынках.

Он рынком закладывается. Но маркетмейкеры и профучастники его учитывают при расчетах "где выгодней купить-продать". Вот есть 100 на споте и 110 на бирже. А если на бирже найдется дурик, согласный купить по 111, то это уже (с поправкой на своп) 1 рубль арбитражной прибыли. Тогда арбитражеры на споте покупают быра по 100, а на бирже продают по 111 этому дурику, и рубль прибыли быстро уходит по карманам арбитражеров. То есть, у того, кто покупал на бирже по 111 кончаются деньги, а умные, которе умеют считать влияние свопа и экспирации на цену, уже по 110 покупают)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Иван555 (06.08.2015)
Старый 06.08.2015, 17:47   #1577 (permalink)
Rann
 
Аватар для Rann
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Не Москва
Сообщений: 6,858
Репутация: 3736
Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann Rann
Сказал(а) спасибо: 636
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 2,230 сообщениях
Поинты: 3384
Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
Вот когда на пальцах то все понятно для меня становится Истечение 15 сентября и так же на FORTS.Своп я так понимаю просто маркетмейкерами и проф участниками закладывается в цену ? Это к вопросу об арбитраже и эффективных рынках.
Там, где своп меньше, скорее всего он рыночный. Там, где больше, маркапчик.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Rann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.08.2015, 20:08   #1578 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для sponsor
 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 367
Репутация: 149
sponsor sponsor
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 152 раз(а) в 97 сообщениях
Поинты: 78
что слышно нового?

такой вопрос, кухни которые не соответствуют требованиям

Цитата:
Статус форекс-дилера может получить лишь компания, являющаяся профессиональным участником валютного рныка, входящая в профессиональное СРО, с минимальным капиталом в 100 млн руб. Для клиентов таких компаний максимальное кредитное плечо ограничено 1:50, и лишь в исключительных случаях и с разрешения ЦБ его можно увеличить до 1:100. Форекс-дилер обязан держать средства клиентов на специальных счетах номинального держателя, для их защиты на случай форс-мажорных обстоятельств, например, при банкротстве компании.
1 октября будут забанены в рунете?
sponsor на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.08.2015, 08:40   #1579 (permalink)
 
Аватар для Иван555
 
Регистрация: 09.02.2013
Адрес: Красноярск
Сообщений: 1,053
Репутация: 1540
Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555 Иван555
Сказал(а) спасибо: 1,243
Поблагодарили 993 раз(а) в 483 сообщениях
Поинты: 749
Сообщение от sponsor Посмотреть сообщение
что слышно нового?

такой вопрос, кухни которые не соответствуют требованиям

1 октября будут забанены в рунете?
Перенесли на лето 2016-го а там может тоже не до этого будет
Иван555 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.08.2015, 08:58   #1580 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,938
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
Перенесли на лето 2016-го а там может тоже не до этого будет

Точно уже перенесли?
И если будет не до этого, то закон-то уже будет принят, и всем будет не до того, чтобы его опять переносить. Так что, это не очень хорошо, на самом деле)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
регулирование форекс, форекс в россии


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO