Алгоритмический подход к торговле

Хочу рассмотреть возможность составления алгоритма торговли по данным от бирж.

Тогда и торговать лучше на бирже. Котировки на форекс, в принципе, и так биржевые + добавленный ДЦ спред. Остальные данные (объемы, стакан, открытые позиции) - доступны только в биржевом терминале. На сторонних сервисах, все это идет с 15-минутной задержкой.

Я в данной теме хочу рассмотреть способ или алгоритмы поиска несовершенства рынка и способы на этом создать робота.

В сети есть много постов и тем от hrenfx. Но логического завершения его исследований я так и не увидел. Решил пойти по его пути........авось осилю