FXWizard
Гуру форума
Применение параболика в торговле
Когда тренд снижается, параболические точки остановки появляются выше цены и отмечают уровень на котором позиция будет развернута. Когда тренд восходящий, ряд параболических точек остановки появится ниже цены. Маркировки L (long - длинная позиция) и S (short - короткая позиция) указывают, где эти остановки и развороты происходят на дневном графике июньских контрактов 2002г. S&P 500 e-mini.
Трейдеры обычно могут достаточно неплохо находить логические уровни входа в рынок, возможно, потому что они так серьезно концентрируются на этом аспекте торговли. Однако, когда и где выходить из позиция часто для них является более трудным вопросом. Вы хотите дать своей позиции немного пространства для работы в начале потенциального тренда, но когда трендовое движение, кажется, останавливается или начинает выдыхаться, вы хотели бы получить хороший сигнал для быстрого выхода, чтобы сохранить максимальную часть прибыли. Использование пересечений Скользящих средних или анализа трендовых линий может заставить вас выйти слишком рано, когда движение совершает быстрые развороты или слишком поздно в конце нового движения.
Приемлемым вариантом может быть параболическая система цены и времени, которая получила свое название по форме модели, напоминающей параболу или, если хотите, французскую кривую, как описал ее Велес Вайлдер в своей книге "Новые концепции в технических системах торговли". В этой книге, опубликованной в 1978 году, он представил параболическую систему и несколько других методов, которые сейчас являются оплотом технического анализе.
Параболическая система используется, чтобы установить скользящие стоп-ордера и стоп-развороты (SAR), соответствующие подходу "всегда в рынке", т.е. как только вы вошли в рынок, каждый получаемый сигнал полностью изменяет вашу предыдущую позицию. Система основывается как на цене, так и на времени, так что ваши стоп-развороты первоначально являются широкими и затем сужаются к цене по мере того, как проходит время. Как иллюстрирует график июньских контрактов S&P 500, показанный выше, эта техника не спасет вас от потерь при боковых движениях, но она даст вам точные точки выхода, когда другие методы не могут дать таких ясных сигналов.
После сигнала разворота, новая парабола начинается в существенной точке (минимум или максимум). Обратите внимание на графике e-mini восходящая парабола начинается на минимуме приблизительно на 1076 в конце февраля и нисходящая парабола начинается на максимуме приблизительно на 1178 в середине марта. Это начальные точки стоп-разворота для тренда. Фактор ускорения используется, чтобы определить, где размещаются последующие точки стоп-разворота. Фактор ускорения представляет собой прогрессию чисел, которая начинается в этом примере с 0.02 и заканчивается на 0.20 (это параметры по умолчанию в большинстве графических программ). Фактор ускорения или приращение увеличивается на 0.02 каждый день только, когда отмечен новый максимум. Если нового максимума не зарегистрировано, используется последнее значение фактора ускорения.
Важным моментом является то, что если вы находитесь в длинной позиции, то стоп-разворот не будет удерживаться, а будет продвигаться каждый день, независимо от движения цены. Если самая благоприятная цена, т.е. максимум восходящего движения, продолжает продвигаться каждый день, уровень стоп-разворота повышается немного быстрее, чем цена, до тех пор пока значение фактора ускорения не достигнет 0.20 при котором уровень стоп-разворота повышается настолько же, насколько повышается цена. Если цена колеблется и максимум движения остается тем же самым в течение нескольких дней, это не повлияет на вашу длинную позицию прежде, чем размещение стоп-разворота не развернет ее. (Конечно, вы можете объединить параболическую систему с какой-нибудь другой системой и открывать только длинные позиции или только короткие позиции, так что вы не всегда будете в рынке.)
К счастью, вы не должны беспокоиться о вычислении всех этих значений параболика, поскольку все вычисления происходят автоматически. Все, что вы должны делать - это следовать за точками системы и размещать свой стоп-ордер или стоп-разворот на последней точке. Когда цена достигнет этой точки, ваша позиция закрывается или разворачивается в направлении нового движения.
Когда тренд снижается, параболические точки остановки появляются выше цены и отмечают уровень на котором позиция будет развернута. Когда тренд восходящий, ряд параболических точек остановки появится ниже цены. Маркировки L (long - длинная позиция) и S (short - короткая позиция) указывают, где эти остановки и развороты происходят на дневном графике июньских контрактов 2002г. S&P 500 e-mini.
Трейдеры обычно могут достаточно неплохо находить логические уровни входа в рынок, возможно, потому что они так серьезно концентрируются на этом аспекте торговли. Однако, когда и где выходить из позиция часто для них является более трудным вопросом. Вы хотите дать своей позиции немного пространства для работы в начале потенциального тренда, но когда трендовое движение, кажется, останавливается или начинает выдыхаться, вы хотели бы получить хороший сигнал для быстрого выхода, чтобы сохранить максимальную часть прибыли. Использование пересечений Скользящих средних или анализа трендовых линий может заставить вас выйти слишком рано, когда движение совершает быстрые развороты или слишком поздно в конце нового движения.
Приемлемым вариантом может быть параболическая система цены и времени, которая получила свое название по форме модели, напоминающей параболу или, если хотите, французскую кривую, как описал ее Велес Вайлдер в своей книге "Новые концепции в технических системах торговли". В этой книге, опубликованной в 1978 году, он представил параболическую систему и несколько других методов, которые сейчас являются оплотом технического анализе.
Параболическая система используется, чтобы установить скользящие стоп-ордера и стоп-развороты (SAR), соответствующие подходу "всегда в рынке", т.е. как только вы вошли в рынок, каждый получаемый сигнал полностью изменяет вашу предыдущую позицию. Система основывается как на цене, так и на времени, так что ваши стоп-развороты первоначально являются широкими и затем сужаются к цене по мере того, как проходит время. Как иллюстрирует график июньских контрактов S&P 500, показанный выше, эта техника не спасет вас от потерь при боковых движениях, но она даст вам точные точки выхода, когда другие методы не могут дать таких ясных сигналов.
После сигнала разворота, новая парабола начинается в существенной точке (минимум или максимум). Обратите внимание на графике e-mini восходящая парабола начинается на минимуме приблизительно на 1076 в конце февраля и нисходящая парабола начинается на максимуме приблизительно на 1178 в середине марта. Это начальные точки стоп-разворота для тренда. Фактор ускорения используется, чтобы определить, где размещаются последующие точки стоп-разворота. Фактор ускорения представляет собой прогрессию чисел, которая начинается в этом примере с 0.02 и заканчивается на 0.20 (это параметры по умолчанию в большинстве графических программ). Фактор ускорения или приращение увеличивается на 0.02 каждый день только, когда отмечен новый максимум. Если нового максимума не зарегистрировано, используется последнее значение фактора ускорения.
Важным моментом является то, что если вы находитесь в длинной позиции, то стоп-разворот не будет удерживаться, а будет продвигаться каждый день, независимо от движения цены. Если самая благоприятная цена, т.е. максимум восходящего движения, продолжает продвигаться каждый день, уровень стоп-разворота повышается немного быстрее, чем цена, до тех пор пока значение фактора ускорения не достигнет 0.20 при котором уровень стоп-разворота повышается настолько же, насколько повышается цена. Если цена колеблется и максимум движения остается тем же самым в течение нескольких дней, это не повлияет на вашу длинную позицию прежде, чем размещение стоп-разворота не развернет ее. (Конечно, вы можете объединить параболическую систему с какой-нибудь другой системой и открывать только длинные позиции или только короткие позиции, так что вы не всегда будете в рынке.)
К счастью, вы не должны беспокоиться о вычислении всех этих значений параболика, поскольку все вычисления происходят автоматически. Все, что вы должны делать - это следовать за точками системы и размещать свой стоп-ордер или стоп-разворот на последней точке. Когда цена достигнет этой точки, ваша позиция закрывается или разворачивается в направлении нового движения.
