FXWizard
Гуру форума
Загадка рынка Форекс
Эту статью хочу начать с довольно успешной аналогии. Как долго смогло бы продержаться казино, если бы большинство клиентов не проигрывало, а наоборот, выигрывало? С рынком такая же ситуация. Для того чтобы рынок функционировал, он должен действовать таким образом, чтоб участники проигрывали. А если бы все выигрывали, то кто же тогда выплачивал бы выигрыш?
Однако казино, в отличие от рынка, имеет некоторые преимущества – оно может заранее установить такие правила игры, которые всегда обеспечат хозяину положительный результат.
На рынке все намного сложнее, здесь невозможно прямо контролировать поведение каждого участника. Большинство трейдеров – это умные, образованные люди (другие или становятся такими, или вылетают с рынка).
Они имеют практически неограниченный доступ к информации о том, как торговать. У них стоят мощные компьютеры, напичканные множеством разнообразного софта, единственная цель которого – завоевать рынок. Почему же тогда, не смотря на все это, так высок процент трейдеров, несущих убытки?
Одной из причин данной тенденции является то, что много трейдеров не могут в достаточной мере управлять своими эмоциями. Другая причина, малоизвестная, кроется в том, что рынок постоянно дезинформирует участников.
Среди некоторых трейдеров распространены идеи того, что рынок обладает своей волей или что существует законспирированная группа инсайдеров, цель которых манипулировать рынком. Но это скорее домыслы, нежели истина. Рынок напоминает противника, который все время пытается заставить вас сыграть плохо.
Этот феномен объясняет концепция случайного самоусиления. Трейдеры не всегда получают прибыль, когда, казалось бы, все делают правильно, и не всегда наказываются убытками, если делают ошибки. И поэтому весьма проблематично определить, что есть правильно, а что ошибочно.
Подумайте о том, насколько проще было бы учиться торговать, если бы каждый раз, когда трейдер торгует не обоснованно, не рационально, он автоматически получал убыток. И в то же время, в случае принятия правильного решения, вознаграждались прибылью. Таким образом можно было бы научится торговать гораздо быстрее.
Рынок постоянно посылает вам дезинформацию. Значительной частью этой дезинформации является то, что рынок не стоит на месте, он постоянно меняется. И тут необходимо быть бдительным и готовым изменить свои подходы, чтобы сохранить прибыль.
Каждый успешный трейдер имеет множество периодов, когда его система методов перестает быть эффективной. Если рынок изменился, поделать с этим уже ничего нельзя.
Здесь необходимо выявить проблему и подкорректировать свою систему. Это явялется причиной порочной практики постоянной реоптимизации системы. Давайте предположим, что у вас есть эффективная торговая система, основанная на 3-х скользящих средних. Система эта дала хороший результат на исторических данных, в ней вы учли тот факт, что каждая пара имеет свои характерные особенности. Вы также знаете, что рынок постоянно изменяется, поэтому вы планируете периодически реоптимизировать свою систему, и чем чаще тем лучше.
Ваша система будет превосходно торговать в прошлом, но на реале, скорее всего, будет приносить убыток, вне зависимости от того как часто вы реоптимизируете её. Конечно, будут прибыльные периоды, которые будут вас вдохновлять, но в долгосрочной перспективе, скорее всего, Вы проиграете.
Здесь не идет отрицание того факта, что рынок меняется. Он совершенно очевидно делает это. Есть поговорка по этому поводу: ”В будущем все будет так же, как и было, только иначе”.
Когда вы реоптимизируете систему каждые две недели, Вы тем самым делаете предположение, что в течение следующих двух недель рынок будет вести себя так же, как и предыдущие две (т.е. будет также меняться). Это приятное предположение, но есть ли этому доказательства? Исследования показывают как раз обратное. Лучшие параметры для следующего периода, скорее всего, не будут соответствовать лучшим параметрам предыдущего периода, вне зависимости от того какое временное окно было выбрано.
Целью всей этой рыночной дезинформации является вызвать в трейдере подозрения к прибыльным методам торговли и отказаться от них слишком рано. Одной наиболее выраженной чертой профессиональных трейдеров является приверженность их торговым системам в течение более длительного времени, нежели убыточные трейдеры. Каждый трейдер проходит через периоды потерь, вне зависимости от того какого подхода он придерживается. Невозможно увеличить шансы на успех, постоянно меняя свои подходы и методы. Поскольку число проигрывающих подходов и систем гораздо выше числа приносящих прибыль, меняя часто системы, мы на самом деле уменьшаем свои шансы.
Правильным решением будет нахождение подхода, не требующего оптимизации и работающего на большом числе рынков. Для устранения подгонки под исторический материал используйте одни и те же правила для всех рынков. Если вы сможете торговать по этой системе в будущем в течение длительного периода на большом количестве несвязанных рынков, то Вы почти наверняка достигнете успеха, хотя он и не может быть никогда гарантирован на 100 процентов.
Причина, по которой этот подход работает, состоит в том, что хотя рынки меняют свои краткосрочные паттерны (модели), в целом они остаются трендовыми. Это то, что дает Вам преимущество. Если вы торгуете тренды, в долгосрочном плане Вы будете в выигрыше. Попытки же постоянно модифицировать вашу систему, чтобы приспособиться к изменяющимся паттернам в недавнем прошлом не увеличат Ваши шансы на успех. Почти наверняка вы потерпите неудачу.
Человеческая натура такова, что мы всегда пытаемся что-нибудь улучшить. Никто не пытается вас заставить не улучшать ваши системы в будущем. Просто не дайте задурить самого себя мыслями о том, что ваша система стала лучше из-за того, что она каким-либо образом адаптируется к постоянно меняющемуся рынку. Она может быть лучше, если она прибыльна в течение длительного времени или если торгует с прибылью большее число рынков.
Эту статью хочу начать с довольно успешной аналогии. Как долго смогло бы продержаться казино, если бы большинство клиентов не проигрывало, а наоборот, выигрывало? С рынком такая же ситуация. Для того чтобы рынок функционировал, он должен действовать таким образом, чтоб участники проигрывали. А если бы все выигрывали, то кто же тогда выплачивал бы выигрыш?
Однако казино, в отличие от рынка, имеет некоторые преимущества – оно может заранее установить такие правила игры, которые всегда обеспечат хозяину положительный результат.
На рынке все намного сложнее, здесь невозможно прямо контролировать поведение каждого участника. Большинство трейдеров – это умные, образованные люди (другие или становятся такими, или вылетают с рынка).
Они имеют практически неограниченный доступ к информации о том, как торговать. У них стоят мощные компьютеры, напичканные множеством разнообразного софта, единственная цель которого – завоевать рынок. Почему же тогда, не смотря на все это, так высок процент трейдеров, несущих убытки?
Одной из причин данной тенденции является то, что много трейдеров не могут в достаточной мере управлять своими эмоциями. Другая причина, малоизвестная, кроется в том, что рынок постоянно дезинформирует участников.
Среди некоторых трейдеров распространены идеи того, что рынок обладает своей волей или что существует законспирированная группа инсайдеров, цель которых манипулировать рынком. Но это скорее домыслы, нежели истина. Рынок напоминает противника, который все время пытается заставить вас сыграть плохо.
Этот феномен объясняет концепция случайного самоусиления. Трейдеры не всегда получают прибыль, когда, казалось бы, все делают правильно, и не всегда наказываются убытками, если делают ошибки. И поэтому весьма проблематично определить, что есть правильно, а что ошибочно.
Подумайте о том, насколько проще было бы учиться торговать, если бы каждый раз, когда трейдер торгует не обоснованно, не рационально, он автоматически получал убыток. И в то же время, в случае принятия правильного решения, вознаграждались прибылью. Таким образом можно было бы научится торговать гораздо быстрее.
Рынок постоянно посылает вам дезинформацию. Значительной частью этой дезинформации является то, что рынок не стоит на месте, он постоянно меняется. И тут необходимо быть бдительным и готовым изменить свои подходы, чтобы сохранить прибыль.
Каждый успешный трейдер имеет множество периодов, когда его система методов перестает быть эффективной. Если рынок изменился, поделать с этим уже ничего нельзя.
Здесь необходимо выявить проблему и подкорректировать свою систему. Это явялется причиной порочной практики постоянной реоптимизации системы. Давайте предположим, что у вас есть эффективная торговая система, основанная на 3-х скользящих средних. Система эта дала хороший результат на исторических данных, в ней вы учли тот факт, что каждая пара имеет свои характерные особенности. Вы также знаете, что рынок постоянно изменяется, поэтому вы планируете периодически реоптимизировать свою систему, и чем чаще тем лучше.
Ваша система будет превосходно торговать в прошлом, но на реале, скорее всего, будет приносить убыток, вне зависимости от того как часто вы реоптимизируете её. Конечно, будут прибыльные периоды, которые будут вас вдохновлять, но в долгосрочной перспективе, скорее всего, Вы проиграете.
Здесь не идет отрицание того факта, что рынок меняется. Он совершенно очевидно делает это. Есть поговорка по этому поводу: ”В будущем все будет так же, как и было, только иначе”.
Когда вы реоптимизируете систему каждые две недели, Вы тем самым делаете предположение, что в течение следующих двух недель рынок будет вести себя так же, как и предыдущие две (т.е. будет также меняться). Это приятное предположение, но есть ли этому доказательства? Исследования показывают как раз обратное. Лучшие параметры для следующего периода, скорее всего, не будут соответствовать лучшим параметрам предыдущего периода, вне зависимости от того какое временное окно было выбрано.
Целью всей этой рыночной дезинформации является вызвать в трейдере подозрения к прибыльным методам торговли и отказаться от них слишком рано. Одной наиболее выраженной чертой профессиональных трейдеров является приверженность их торговым системам в течение более длительного времени, нежели убыточные трейдеры. Каждый трейдер проходит через периоды потерь, вне зависимости от того какого подхода он придерживается. Невозможно увеличить шансы на успех, постоянно меняя свои подходы и методы. Поскольку число проигрывающих подходов и систем гораздо выше числа приносящих прибыль, меняя часто системы, мы на самом деле уменьшаем свои шансы.
Правильным решением будет нахождение подхода, не требующего оптимизации и работающего на большом числе рынков. Для устранения подгонки под исторический материал используйте одни и те же правила для всех рынков. Если вы сможете торговать по этой системе в будущем в течение длительного периода на большом количестве несвязанных рынков, то Вы почти наверняка достигнете успеха, хотя он и не может быть никогда гарантирован на 100 процентов.
Причина, по которой этот подход работает, состоит в том, что хотя рынки меняют свои краткосрочные паттерны (модели), в целом они остаются трендовыми. Это то, что дает Вам преимущество. Если вы торгуете тренды, в долгосрочном плане Вы будете в выигрыше. Попытки же постоянно модифицировать вашу систему, чтобы приспособиться к изменяющимся паттернам в недавнем прошлом не увеличат Ваши шансы на успех. Почти наверняка вы потерпите неудачу.
Человеческая натура такова, что мы всегда пытаемся что-нибудь улучшить. Никто не пытается вас заставить не улучшать ваши системы в будущем. Просто не дайте задурить самого себя мыслями о том, что ваша система стала лучше из-за того, что она каким-либо образом адаптируется к постоянно меняющемуся рынку. Она может быть лучше, если она прибыльна в течение длительного времени или если торгует с прибылью большее число рынков.