FXWizard
Гуру форума
В поиске дней тренда
Тот день, во время которого происходит расширение суточного торгового диапазона, и цены открытия/закрытия располагаются на различных концах данного диапазона, соседствуя рядом с самыми большими и небольшими значениями за торговые сутки, называется днем тренда.
Во время первых 30-ти минут торгов движение цен не более 10% от суммарного за весь день. При этом откаты показателей котировок в течение суток (торгового дня) невелики. Трендовый день происходит во время значительного разрыва цен во время открытия, которые создают дефицит покупки. В этом случае рынок открывается и закрывается на крайних значениях цен.
В течении всего трендового дня цены достигают всё новых и новых максимальных/минимальных значений. В конце дня увеличивается волатильность, что является одной из характерных особенностей трендовых дней. Он может быть направлен как по направлению к основному тренду на дневных графиках, так и против него. В трендовом дне главным является то, что рост торгового диапазона и увеличение разницы между минимумами и максимумами дает определённую возможность в извлечении прибыли за небольшой промежуток времени.
Даже если трейдер работает всего лишь на скальпировании интрадей, он должен знать свойства трендового дня. Если трейдер замечает трендовый день, то он должен отказаться от анализа перепроданности/перекупленности, уровней поддержки/сопротивления и перейти на использование методики прорывов, будучи при этом внимательным чтобы покупать во время новых максимумов и наоборот продавать во время новых минимумов.
Вот только если трейдер потеряет контроль над ситуацией, то он может понести максимальные убытки, если будет покупать во время нового максимума и продавать во время нового минимума. Поскольку откаты в течении дня бывают довольно редкими и очень небольшими, то небольшие на первый взгляд потери, могут превратится в огромные. Наихудшим вариантом в этом случае может быть попытка усреднения убыточных трендов в рамках трендового дня.
Но определить те условия, которые могут указать нам на надвигающийся трендовый день, вполне возможно. Это без проблем можно сделать сразу же после закрытия торгов. Трейдеру в этом случае понадобится подготовить план на свой торговый день. Также требуется определить стоп-short и стоп-long ордера на те или иные уровни.
Суть изменения торгового диапазона
На появление трендового дня могут указывать несколько признаков, но самым частым из них являются понижение волатильности или торгового диапазона. В последовательности пониженной/повышенной волатильности наблюдается некоторая цикличность. Рынок находится в состоянии колебания между моментами затишья и моментами его движения вверх/вниз. Волатильность рынка больше подвержена цикличности, чем его цены.
Когда рынок спокоен, то появляется некоторый баланс между сделками на покупку и сделками на продажу вследствие чего, торговый диапазон становится меньше. Если на рынок начинает просачиваться новая информация, то это разрушает устоявшийся баланс цен и рынок начинает искать новые области цен.
В этом случае открытые позиции, как короткие, так и длинные попадают в ловушку, поскольку находятся на стороне, которая противоположна направлению рынка, что в свою очередь вынуждает их закрыть. Таким образом, это создаёт видимость неравновесия между притоком средств на рынок и их оттоком.
Такие импульсивные скачки цен привлекают новых участников рынка, что в свою очередь создает замкнутый круг. Те трейдеры, которые торгуют на локальных экстремумах и замечают однонаправленное движение, начинают битву закрытия позиций. В отличие от ожидаемого отката цен, который бывает во время нормального состояния рынка, появляется то состояние когда рынок, вместо того чтобы колебаться начинает развивать полученный импульс.
Поскольку идет уменьшение торгового диапазона, мы можем понять, когда рынок выйдет из фазы спокойствия и начнет своё движение. Мы видим что нас, возможно, ждет новый прорыв. Самое сложное это понять, куда будет направлен прорыв, потому что ещё остаётся связь между продавцами и покупателями. Единственное что мы можем сделать, так это быть готовыми к будущему росту волатильности рынка.
Очень много стратегий, которые основываются на прорывах, могут определить направление входа на рынок только после того, как прорыв уже имеет место, и рынок уже знает, куда хочет идти. Такая техника торговли не позволяет определить точки разворота, но позволяет быть более уверенным в направлении движения рынка.
Радует только то, что все торговые системы, которые используют технологию прорывов имеют довольно высокий уровень соотношения win/los. Но, к сожалению и убытки при использовании этих торговых систем могут быть очень и очень большими.
Методики торговли
Методики торговли, которые используют технологию прорывов, также системы торговли, которые следуют за трендом, который определяется в рамках текущего дня более всего годятся при торговле трендового дня. Поэтому требуется ждать, пока рынок не определится, куда будет направлено его дальнейшее движение. По этой причине основное количество торговых систем могут дать указание для входа на рынок, только после того как рынок начнёт своё движение в то или иное направление и то, только при прохождении определенного расстояния.
Советуем Вам использовать такие методики, и они дадут Вам возможность успешно работать на рынке в течение трендового дня.
Существует утренний торговый диапазон. Его можно определить как разницу межу максимумом и минимумом в первые 1-2 часа от начала торгов. Конечно, можно использовать любые другие отрезки времени, но всё же желательно использовать один час. Определившись с утренним торговым диапазоном, поместите свой buy stop немного выше максимума утреннего торгового диапазона, а sell stop немного ниже. Если Вы уже открыли свою позицию, то разместите stop-and-reverse (стоп и разворот) на противоположном конце диапазона торговли.
Большое движение цены за первые 15 минут после открытия рынка называется «ранним входом». Тут присутствует большая вероятность движения рынка в том же направлении. Если во время этих 15-ти первых минут на графике появились два очень высоких 5-ти минутных бара, то Вы должны быть очень оперативными чтобы иметь возможность войти на рынок во время той паузы, которая обычно имеет место.
У многих таких торговых систем риск очень большой, но всё равно нужно обратить внимание на то, что с повышением рыночной волатильности повышается и та прибыль, которую можно из этого получить.
Ценовой прорыв относительно закрытия. Такая методика, схожа с предыдущей, но отличается тем, что ордера могут базироваться только на определённом проценте от 1 до 3 ATR (волатильности). Который добавляется к цене закрытия. Достоинство подобного метода в том, что ордера на покупку/продажу можно заполнить даже до начала торговли. Минусом подобного метода является то, что в случае, когда рынок будет заполнять разрыв который образовался во время открытия можно понести немалые потери.
Методики выхода
Среди простых и распространённых способов выхода из тренда есть такой, как выход при закрытии рынка. Закрывшийся на противоположном открытию экстремуме трендовый день можно назвать идеальным. Такой метод дает возможность для трейдера оставаться на рынке полный трендовый день, не рискуя перенести позицию на ночь. Ведь будущий день, скорее всего, откроется с разрывом в желаемом направлении. От этого исходит методика выхода на открытии рынка следующего дня.
Если же Вы не хотите использовать методики, которые основаны на временном факторе, то тогда можно использовать показатели которые основываются на ценах. Стоит также отметить методику фиксации прибыли возле уровней сопротивления/поддержки. Можно также ориентироваться на основе волатильности.
Любители классики технического анализа, могут определятся на основе point-and-figure charts. Такой метод хорошо применим, когда цены начали своё движение из консолидированной области или из формации, которая хорошо определена.
Тот день, во время которого происходит расширение суточного торгового диапазона, и цены открытия/закрытия располагаются на различных концах данного диапазона, соседствуя рядом с самыми большими и небольшими значениями за торговые сутки, называется днем тренда.
Во время первых 30-ти минут торгов движение цен не более 10% от суммарного за весь день. При этом откаты показателей котировок в течение суток (торгового дня) невелики. Трендовый день происходит во время значительного разрыва цен во время открытия, которые создают дефицит покупки. В этом случае рынок открывается и закрывается на крайних значениях цен.
В течении всего трендового дня цены достигают всё новых и новых максимальных/минимальных значений. В конце дня увеличивается волатильность, что является одной из характерных особенностей трендовых дней. Он может быть направлен как по направлению к основному тренду на дневных графиках, так и против него. В трендовом дне главным является то, что рост торгового диапазона и увеличение разницы между минимумами и максимумами дает определённую возможность в извлечении прибыли за небольшой промежуток времени.
Даже если трейдер работает всего лишь на скальпировании интрадей, он должен знать свойства трендового дня. Если трейдер замечает трендовый день, то он должен отказаться от анализа перепроданности/перекупленности, уровней поддержки/сопротивления и перейти на использование методики прорывов, будучи при этом внимательным чтобы покупать во время новых максимумов и наоборот продавать во время новых минимумов.
Вот только если трейдер потеряет контроль над ситуацией, то он может понести максимальные убытки, если будет покупать во время нового максимума и продавать во время нового минимума. Поскольку откаты в течении дня бывают довольно редкими и очень небольшими, то небольшие на первый взгляд потери, могут превратится в огромные. Наихудшим вариантом в этом случае может быть попытка усреднения убыточных трендов в рамках трендового дня.
Но определить те условия, которые могут указать нам на надвигающийся трендовый день, вполне возможно. Это без проблем можно сделать сразу же после закрытия торгов. Трейдеру в этом случае понадобится подготовить план на свой торговый день. Также требуется определить стоп-short и стоп-long ордера на те или иные уровни.
Суть изменения торгового диапазона
На появление трендового дня могут указывать несколько признаков, но самым частым из них являются понижение волатильности или торгового диапазона. В последовательности пониженной/повышенной волатильности наблюдается некоторая цикличность. Рынок находится в состоянии колебания между моментами затишья и моментами его движения вверх/вниз. Волатильность рынка больше подвержена цикличности, чем его цены.
Когда рынок спокоен, то появляется некоторый баланс между сделками на покупку и сделками на продажу вследствие чего, торговый диапазон становится меньше. Если на рынок начинает просачиваться новая информация, то это разрушает устоявшийся баланс цен и рынок начинает искать новые области цен.
В этом случае открытые позиции, как короткие, так и длинные попадают в ловушку, поскольку находятся на стороне, которая противоположна направлению рынка, что в свою очередь вынуждает их закрыть. Таким образом, это создаёт видимость неравновесия между притоком средств на рынок и их оттоком.
Такие импульсивные скачки цен привлекают новых участников рынка, что в свою очередь создает замкнутый круг. Те трейдеры, которые торгуют на локальных экстремумах и замечают однонаправленное движение, начинают битву закрытия позиций. В отличие от ожидаемого отката цен, который бывает во время нормального состояния рынка, появляется то состояние когда рынок, вместо того чтобы колебаться начинает развивать полученный импульс.
Поскольку идет уменьшение торгового диапазона, мы можем понять, когда рынок выйдет из фазы спокойствия и начнет своё движение. Мы видим что нас, возможно, ждет новый прорыв. Самое сложное это понять, куда будет направлен прорыв, потому что ещё остаётся связь между продавцами и покупателями. Единственное что мы можем сделать, так это быть готовыми к будущему росту волатильности рынка.
Очень много стратегий, которые основываются на прорывах, могут определить направление входа на рынок только после того, как прорыв уже имеет место, и рынок уже знает, куда хочет идти. Такая техника торговли не позволяет определить точки разворота, но позволяет быть более уверенным в направлении движения рынка.
Радует только то, что все торговые системы, которые используют технологию прорывов имеют довольно высокий уровень соотношения win/los. Но, к сожалению и убытки при использовании этих торговых систем могут быть очень и очень большими.
Методики торговли
Методики торговли, которые используют технологию прорывов, также системы торговли, которые следуют за трендом, который определяется в рамках текущего дня более всего годятся при торговле трендового дня. Поэтому требуется ждать, пока рынок не определится, куда будет направлено его дальнейшее движение. По этой причине основное количество торговых систем могут дать указание для входа на рынок, только после того как рынок начнёт своё движение в то или иное направление и то, только при прохождении определенного расстояния.
Советуем Вам использовать такие методики, и они дадут Вам возможность успешно работать на рынке в течение трендового дня.
Существует утренний торговый диапазон. Его можно определить как разницу межу максимумом и минимумом в первые 1-2 часа от начала торгов. Конечно, можно использовать любые другие отрезки времени, но всё же желательно использовать один час. Определившись с утренним торговым диапазоном, поместите свой buy stop немного выше максимума утреннего торгового диапазона, а sell stop немного ниже. Если Вы уже открыли свою позицию, то разместите stop-and-reverse (стоп и разворот) на противоположном конце диапазона торговли.
Большое движение цены за первые 15 минут после открытия рынка называется «ранним входом». Тут присутствует большая вероятность движения рынка в том же направлении. Если во время этих 15-ти первых минут на графике появились два очень высоких 5-ти минутных бара, то Вы должны быть очень оперативными чтобы иметь возможность войти на рынок во время той паузы, которая обычно имеет место.
У многих таких торговых систем риск очень большой, но всё равно нужно обратить внимание на то, что с повышением рыночной волатильности повышается и та прибыль, которую можно из этого получить.
Ценовой прорыв относительно закрытия. Такая методика, схожа с предыдущей, но отличается тем, что ордера могут базироваться только на определённом проценте от 1 до 3 ATR (волатильности). Который добавляется к цене закрытия. Достоинство подобного метода в том, что ордера на покупку/продажу можно заполнить даже до начала торговли. Минусом подобного метода является то, что в случае, когда рынок будет заполнять разрыв который образовался во время открытия можно понести немалые потери.
Методики выхода
Среди простых и распространённых способов выхода из тренда есть такой, как выход при закрытии рынка. Закрывшийся на противоположном открытию экстремуме трендовый день можно назвать идеальным. Такой метод дает возможность для трейдера оставаться на рынке полный трендовый день, не рискуя перенести позицию на ночь. Ведь будущий день, скорее всего, откроется с разрывом в желаемом направлении. От этого исходит методика выхода на открытии рынка следующего дня.
Если же Вы не хотите использовать методики, которые основаны на временном факторе, то тогда можно использовать показатели которые основываются на ценах. Стоит также отметить методику фиксации прибыли возле уровней сопротивления/поддержки. Можно также ориентироваться на основе волатильности.
Любители классики технического анализа, могут определятся на основе point-and-figure charts. Такой метод хорошо применим, когда цены начали своё движение из консолидированной области или из формации, которая хорошо определена.