Использование каналов в торговле

Dara86

Местный знаток
Прежде всего, что такое торговый канал?

Торговый канал представляет собой ценовую модель, в которой движение котировок валютной пары происходит в определенном торговом диапазоне в течение определенного периода времени.

torgovye-kanaly-_01.jpg


То есть, с одной стороны, границы канала представлены уровнем сопротивления, с другой – уровнем поддержки. В зависимости от направленности тренда выделяют нисходящий, боковой и восходящий канал.

Теперь, о построении торговых каналов:

Восходящий торговый канал. Для его построения трейдеру достаточно провести трендовую линию через две самые низкие цены и параллельно линии тренда – линию по наиболее высокой точке цены. При этом точка максимума цены должна находиться между двумя минимальными точками.

Нисходящий торговый канал. Трендовая линия проводится по двум максимальным ценовым точкам – свечам, барам и параллельно ей линию, которая проходит через низшую точку. При этом, точка минимума цены должна находиться между двумя минимальными точками.

Так же, различают подтвержденный и неподтвержденный канал. Подтвержденным каналом считается тот, в котором верхние и нижние границы (поддержка и сопротивление) имеют по два касания цены. Если же линии поддержки или сопротивления базируется на одной точке – такой канал считается неподтвержденным.

Торговля в канале является широко используемой и достаточно привлекательной стратегией для многих трейдеров и регулярно используется в практической торговле. Стратегия высоко прибыльная с достаточно низким уровнем риска.

Для практического проведения торговли в канале следует торговый канал разделить на три зоны – линия посередине торгового канала, а так же, как показано на рисунке, приблизительно на расстоянии 10 % от линий поддержки и сопротивления канала.

torgovye-kanaly-_02.jpg


Торговать необходимо не внутри канала, а строго от его границ (уровней продаж и покупок) по направлению к противоположной границе. Для использования этой стратегии желательно, чтобы ширина торгового канала составляла не менее 30 пунктов, а лучше 30-50 пунктов.

Торговля в канале. Вход в позицию осуществляется по достижению ценой уровня (зон) покупок или продаж. Вход можно осуществлять как по рыночному ордеру, так и отложенным ордером. Защитный приказ Stop-loss устанавливается за границей канала, на уровне 10-20 пунктов или согласно вашему подходу к управлению риском или проценту от величины депозита. Фиксация прибыли осуществляется по достижении уровня (зоны) противоположной границы. Так же можно закрывать часть прибыльной позиции на середине канала, а вторую половину позиции – по достижению противоположной границы.

Основные ошибки при торговле в канале:

  • Вход в торговую позицию происходит внутри канала – «вдогонку» цены. Необходимо торговать строго, от границ канала и ждать достижения ценой этих уровней
  • Установка защитного ордера Stop-loss на близком расстоянии, что приводит к закрытию позиции при небольшом выходе цены за линии поддержки и сопротивления канала
  • Перенос Stop-loss на уровень безубытка слишком рано. Рекомендуется дождаться закрытия первого встречного фрактала, так как часто имеет место повторное тестирование границ канала. При закрытии встречного фрактала в зоне убыка, ордер Stop-loss переносить следует по фракталу, а не по уровню безубытка
  • Закрытие торговой позиции преждевременно. Следует соблюдать дисциплину дисциплина, или же использовать частичный выход из позиции
  • Закрытие позиции в ручном режиме. Лучше закрывать позицию близким стоп ордером и только в случае приближения цены к границе. Иначе мы будем выбиты из очень выгодных торгов в случае истинного пробоя канала.

Так же при торговле в канале дополнительно можно использовать индикаторы (стохастики), которые подают сигналы на разворот и на коррекцию. В случае, когда стохастик формирует сигнал разворота (крюк Кейна), а цена в это время находится далеко от зон продажи или покупки, такой сигнал следует игнорировать. Если же сигнал появляется в момент достижения ценой границы канала (в 10% зоне), то такой сигнал следует считать истинным. Профессиональные трейдеры используют часто в такие моменты добавления к открытым позициям, но начинающим трейдерам эту методику лучше не использовать.

Стратегия торговли на пробой границ канала. Так же является часто используемой торговой стратегией.

torgovye-kanaly-_03.jpg


Торговля на пробое границ торгового канала заключается в открытии позиций на продажу при пробитии ценой зоны поддержки или на покупку при пробитии зоны сопротивления. Стратегия эффективно работает в трендовых рынках и не рекомендуется торговать по ней на рынке в состоянии флэта.

Открытие позиции происходит после пробития уровней канала на заранее определенных уровнях, которые находятся на выбранном вами расстоянии от линии каналов. Ордер Stop-loss располагается внутри канала, чаще посредине его, если это не противоречит вашей стратегии управления риском, или же внутри перед границей прорванного канала.

После того, как цена пробивает границы торгового канала возможны несколько сценариев дальнейшего движения цены:

  • Резкое сильное однонаправленное движение цены на больших объемах торговли
  • Движение цены с повторным тестирование границы пробитого канала (возвратом к границе) и продолжение ее движения в сторону пробития канала по следующей схеме: пробитие – откат – продолжение движения (см. рисунок)
  • Ложное пробитие границ канала, когда цена, пробития линии поддержки или сопротивления, после незначительного промежутка времени, возвращается обратно в канал.

Для начинающих трейдеров оптимальным вариантом является вход в торговую позицию после повторного тестирования пробитой границы канала. Это более надежный сигнал и даже учитывая что вы можете пропустить сильное движение, расстраиваться не нужно, так как открытие торговых позиций вслед движению часто заканчивается ложным прорывом и, соответственно, убытками.

Так же необходимо запомнить начинающему трейдеру, что сигнал на покупку не будет считаться как надежным, в случае, когда цена пробивает верхнюю границу восходящего канала и наоборот. При использовании стратегии торговли на пробитие канала необходимо руководствоваться следующим важным правилом: надежными сигналами, являются сигналы, возникающие при пробитии нижней границы (зоны) восходящего канала, и верхней границы (зоны) нисходящего канала. Возможны так же и часто происходят прорывы в восходящем и нисходящем канале в сторону их направления, но в такой ситуации эти сигналы должны быть подтверждены другими техническими индикаторами. Например, прорыв границ канала на большом объеме торговли.

Ближайшим ориентиром для фиксации прибыли или частичного закрытия позиции считается уровень, который расположен на расстоянии равном ширине пробитого канала, отложенного от его границы. Если же цена после пробития границ возвращается в канал, то такое пробитие следует считать ложным и трейдеру необходимо закрыть позицию. Так же, очень важно, что бы трейдеры оценивали прорыв только тогда, когда закроются цены свечи или бара за границей канала и а не реагировали открытием позиции эмоционально только на основе быстрого движения цены.

Главным преимуществом этой стратегии является:

  • возможность получения достаточно большой и быстрой прибыли, так как при выходе цены из канала движение часто бывает очень сильным
  • относительная надежность торгового сигнала о предполагаемом направлении движения с возможности войти в сделку с низким риском.
 

Dara86

Местный знаток
Подскажите, актуальна ли канальная торговля в настоящее время? Есть ли смысл новичку начинать торговлю на Форекс, основываясь на движении валют в канале? Как лучше строить канал - руками по графику или все же индикаторами?
 

Ladyfire

VIP-участник
Подскажите, актуальна ли канальная торговля в настоящее время? Есть ли смысл новичку начинать торговлю на Форекс, основываясь на движении валют в канале? Как лучше строить канал - руками по графику или все же индикаторами?

Актуальная. Это может вам показать практически любая пара если присмотритесь. И строить лучше все же руками, индикаторы постоянно перерисовываются, особенно когда меняешь ТФ. Лучше руками их строить, так надежней.
 

Юлия

Главный редактор
Актуальная. Это может вам показать практически любая пара если присмотритесь. И строить лучше все же руками, индикаторы постоянно перерисовываются, особенно когда меняешь ТФ. Лучше руками их строить, так надежней.

В целом вообще можно взять какой-то индикатор канальный несложный, для проверки себя и своих построений. Но тут я согласна, лучше руками.
 

Dara86

Местный знаток
а если использовать индикатор, то какой лучше, чтоб не особо навороченный?
 

Ladyfire

VIP-участник
В целом вообще можно взять какой-то индикатор канальный несложный, для проверки себя и своих построений. Но тут я согласна, лучше руками.

Просто когда строишь каналы, линии тренда, уровни руками, то как бы учишься видеть какие-то формации на рынке. А индикатор это строит за вас, при том при изменении ситуации на рынке сразу же перерисовывается и уже то ли линия тренда уже не там, где была раньше, то ли канал уже наклонен ниже, т.к. цена вниз пошла и индюк выстроил его уже чуть с другим наклоном. Как тут торговать.
 

Геша5

ỔχστĦиҜ Ħ₳ ҦթტФИŢ
Dara86,
Разновидностей каналов существует множество и со всеми можно по разному работать.
Можно так же рисовать руками и работать по ним.
На форуме найдёте множество вариаций.
Моё мнение,если рисовать руками,то обычные поддержки-сопротивления,будет больше смысла и конечно же на старших ТФ.
 

Вложения

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    97,6 КБ · Просмотры: 203
  • Screenshot_2.png
    Screenshot_2.png
    114,5 КБ · Просмотры: 163
  • Screenshot_3.png
    Screenshot_3.png
    74,9 КБ · Просмотры: 211

Dara86

Местный знаток
вопрос по последнему фото, там идет тест нижней границы канал и отскок, если я правильно поняла, а потом цена вернулась в канал, вот как с этим бороться?
 

Геша5

ỔχστĦиҜ Ħ₳ ҦթტФИŢ
вопрос по последнему фото, там идет тест нижней границы канал и отскок, если я правильно поняла, а потом цена вернулась в канал, вот как с этим бороться?

В смысле как бороться,с чем?От границ канала открываем сделки и цена идёт в нутрь канала..Что смущает?
Границы канала указывают поддержку-сопротивление,перекупленность-перепроданность.
 

SergeiG

Элитный участник
вопрос по последнему фото, там идет тест нижней границы канал и отскок, если я правильно поняла, а потом цена вернулась в канал, вот как с этим бороться?

Стопы надо ставить по любому, цена могла и дальше пойти и выйти с канала, следовательно надо было бы уже торговать в сторону выхода. А если вернулась в канал то торговать внутри него
 

Dara86

Местный знаток
замечаю, что часто цена тенью выходит за границу канала. Так может надо строить канал не по теням а по телу? или тут есть какое-то правило?
 

Leprecon87

Прохожий
Если цена потянет в одном направлении, то никакой канал не спасет...либо искать (делать) такой канал чтобы реагировал на залипание цены...
 

Crosh

Элитный участник
замечаю, что часто цена тенью выходит за границу канала. Так может надо строить канал не по теням а по телу? или тут есть какое-то правило?

Тут каждого мнение индивидуально. Я строю по теням, а если выходит за границу то ориентируюсь по свечам и их закрытию. Короче свечной анализ еще помогает.
 

Sapper

......
Просто когда строишь каналы, линии тренда, уровни руками, то как бы учишься видеть какие-то формации на рынке. А индикатор это строит за вас, при том при изменении ситуации на рынке сразу же перерисовывается и уже то ли линия тренда уже не там, где была раньше, то ли канал уже наклонен ниже, т.к. цена вниз пошла и индюк выстроил его уже чуть с другим наклоном. Как тут торговать.
Уважаемая, существуют индикаторы каналов, которые не перерисовываются.
Строятся по трём точкам. И если цена вышла из канала, значит, она вышла. К сожалению, у меня есть только два варианта таких индикаторов. А их значительно больше.
 
Последнее редактирование:

Mamsya

Элитный участник
Уважаемая, существуют индикаторы каналов, которые не перерисовываются.
Строятся по трём точкам. И если цена вышла из канала, значит, она вышла. К сожалению, у меня есть только два варианта таких индикаторов. А их значительно больше.

А можно на примере, т.е. на скрине показать вид такого индикатора(-ов)?
 

Mamsya

Элитный участник
А вообще есть задумка одна...попробую объяснить...берется нерисующий канал, самый простой, пусть будет Env или наподобие него...так вот, всё хорошо, когда цена пляшет от стенки к стенке, но когда идет однонаправленное движение, то цена залипает у одного из краёв канала и хрен разберешься - когда же закончится движение и цена вернется в канал...нужен инструмент, показывавющий когда будет критическая масса цены и она будет готова вернутся в русло...вот как пример на скрине...(p.s. это не машка) пока ещё думаю над доработкой
 

Вложения

  • 2016-10-15_15-59-24.jpg
    2016-10-15_15-59-24.jpg
    306,4 КБ · Просмотры: 171

стас0202

Местный знаток
А вообще есть задумка одна...попробую объяснить...берется нерисующий канал, самый простой, пусть будет Env или наподобие него...так вот, всё хорошо, когда цена пляшет от стенки к стенке, но когда идет однонаправленное движение, то цена залипает у одного из краёв канала и хрен разберешься - когда же закончится движение и цена вернется в канал...нужен инструмент, показывавющий когда будет критическая масса цены и она будет готова вернутся в русло...вот как пример на скрине...(p.s. это не машка) пока ещё думаю над доработкой

А чем Вас эти сигналы не устраивают???) (когда белая пробивает канал вверх - продаем, вниз - покупаем)
 

Вложения

  • 2016-10-15_15-59-24.jpg
    2016-10-15_15-59-24.jpg
    153,9 КБ · Просмотры: 117

стас0202

Местный знаток
Не знаю...ничего не рисует и не масштабируется, не опаздывает...просто не привычно для глаза)))

Все таки Ваш канал рисует...(( Преломление канала в противоход цене, обвел желтым
 

Вложения

  • 2016-10-15_15-59-24.jpg
    2016-10-15_15-59-24.jpg
    151,6 КБ · Просмотры: 106
Верх