Необходимо автоматизировать торговую систему (объемы и элементы VSA)

Sovaar сказал(а):

Здравствуйте.

Необходимо автоматизировать ТС с использованием следующего паттерна:
Рассматриваются два последовательно расположенных бара (далее бар 1 и бар 2).
Условия для входа на продажу:
бар 1: закрытие выше открытия, бар 2: закрытие ниже открытия.
максимум бара 1 выше максимума бара 2, минимум бара 1 выше минимума бара 2.
Объем бара 1 выше объема бара 2.
Открытие сделки происходит стоп-ордером на 1 пункт ниже минимума бара 2.
С/л на 3 пункта выше максимума бара 1.
Т/п - пользовательская настройка.
Условия для покупки соответственно обратные.

Отдельно по таймфреймам. Изначально предполагалась работа на Н1 и Н4, но в такой жесткой привязке данный паттерн возникает не часто. Но если его нет на Н1 и Н4, он запросто может быть на составных таимфреймах, например, м90, Н2, Н3. То есть в идеале было бы, если советник будет искать данный паттерн сразу на нескольких составных таймфреймах. Но для тестирования достаточно будет ставить на несколько составных графиков, полученных при помощи того же period_konverter.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Husanboy сказал(а):

Привет! По моему синал на продажу так будет?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Sovaar сказал(а):

Ну вот сейчас я насчитал на USD/JPY с 1 августа по сегодня на Н1 6 убыточных и 9 прибыльных при tp = sl. Но я лучше все-таки стейт небольшой наработаю.
Да, к стати, бар 2 может быть еще внешним.

Нажмите, чтобы раскрыть...

165 сказал(а):

Пока плохое соотношение. Но ты мало сделок еще протестил. А что значит внешний?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Sovaar сказал(а):

Совы нет. Мне самому в программирование вникать некогда, а писать никто не хочет. Прибыльность, говорят, плохая у стратегии. Да если бы у меня была стратегия с реальным соотношением прибыль / убыток более чем 2 к 1, я бы сидел и руками торговал тихонько, что бы не светить, без всяких советников.)))

Нажмите, чтобы раскрыть...

Platoon сказал(а):

Меня суперприбыльность не интересует.
Если советник с каждой сделки кидает в копилку 1-2-5 пипсов и за это спасибо. Зато я гуляю в это время.

Советник простенький (если с сопровождением сильно не заморачиваться) и писать его не долго.
Индюка для проверки идеи я писал минут 10.
С его помощью уже можно торговать вручную.
Для удобства можно звук добавить.

Его работа на скрине. И сам он в приложении.
Если я правильно понял содержание 1-ого поста, то можем продолжить.

P.S. На скрине: У продаж право-лево спутал.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Sovaar сказал(а):

Результаты плохие.
Я немного подкрутил индикатор что бы отфильтровать большое количество сигналов, добавил условие C1<L2 для продажи и C1>H2 для покупки. Отфильтровались как плохие, так и хорошие сигналы.

Результаты на истории с 19 октября по eur/jpy м15 при SL=TP: прибыльных 41, убыточных 38. То есть вообще ни о чем, такая стратегия для автоматизации не годится.

Можно попробовать оставить только самые очевидные сигналы, где разница в объемах и в цене не менее какого-то определенного значения, например так: V2-50>V1, только программа такого выражения не понимает))).

В общем надежды мало, немного поразмышляю и надо будет отказываться от этой идеи.

Нажмите, чтобы раскрыть...

...Результаты на истории с 19 октября по eur/jpy м15 при SL=TP: прибыльных 41, убыточных 38.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Platoon сказал(а):

Я так понял, что проверялись все сигналы в этот период.
А как распределились прибыльные и убыточные по времени суток и даже по дням недели?
Есть ли в сутках период или определённые отрезки времени, когда сигналы есть практически ежедневно и со значительным перевесом плюсовой отработки?

Если распределение прибыльных и убыточных практически равномерно, то идея точно никудышная.

Нажмите, чтобы раскрыть...