Предложения торговых систем для автоматизации У вас есть ручная торговая система, которая вам нравится и приносит доход, но вы хотели бы ее автоматизировать? Ждем ваше предложение.

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.05.2016, 07:21   #761 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Bag-76
 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 879
Репутация: 386
Bag-76 - Bag-76 - Bag-76 - Bag-76 -
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 389 раз(а) в 285 сообщениях
Поинты: 315
Сообщение от matro3 Посмотреть сообщение
Если то что он писал правда ), то он использует "золотое сечение". Так переводчик говорит.
Не надо цепляться за эти стопы и т.д. Он как-то рассчитывает когда открывать в противоход. А доливается через 100пп.
То что он писал, - это всё никак не относится к системе торговли.
Давно уже всем ясно, что ММ и прочее его бла-бла-бла просто вода. Цель этого всего - нагнать народу в ПАММ и продать советник, который работает по прибыльному алгоритму, а хитрый ММ ни что иное, как PR-ход, а также умелое использование бесполезного и даже дающего минус управления капиталом для маскировки реально работающего прибыльного алгоритма, который не разглядишь среди обилия ордеров. Кстати, на рибейте тоже вероятно зарабатывает неплохо.
Bag-76 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
MongolLS (22.06.2016)
Старый 06.05.2016, 10:00   #762 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Felix2012
 
Регистрация: 30.03.2012
Сообщений: 52
Репутация: 29
Felix2012
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Поинты: 32

По умолчанию Какие есть соображения?


Сообщение от Bag-76 Посмотреть сообщение
То что он писал, - это всё никак не относится к системе торговли.
Давно уже всем ясно, что ММ и прочее его бла-бла-бла просто вода. Цель этого всего - нагнать народу в ПАММ и продать советник, который работает по прибыльному алгоритму, а хитрый ММ ни что иное, как PR-ход, а также умелое использование бесполезного и даже дающего минус управления капиталом для маскировки реально работающего прибыльного алгоритма, который не разглядишь среди обилия ордеров. Кстати, на рибейте тоже вероятно зарабатывает неплохо.
Нагнать народу в ПАММ?!
Да вот что то на правду не похоже....Люди молят об участии в ПАММ...но ответа не находят. И продажа советника..с элементами клоунады...на правду не похожа. Так что...здесь что то не так...Что то другое!
Felix2012 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.05.2016, 10:00   #763 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для maga156
 
Регистрация: 31.01.2010
Адрес: Тут
Сообщений: 674
Репутация: 172
maga156 - maga156 -
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 169 раз(а) в 111 сообщениях
Поинты: 19
Сообщение от Bag-76 Посмотреть сообщение
То что он писал, - это всё никак не относится к системе торговли.
Давно уже всем ясно, что ММ и прочее его бла-бла-бла просто вода. Цель этого всего - нагнать народу в ПАММ и продать советник, который работает по прибыльному алгоритму, а хитрый ММ ни что иное, как PR-ход, а также умелое использование бесполезного и даже дающего минус управления капиталом для маскировки реально работающего прибыльного алгоритма, который не разглядишь среди обилия ордеров. Кстати, на рибейте тоже вероятно зарабатывает неплохо.
Но все-таки сова прибыльная, как бы не было. Но наши хаки там у него на сайте хороший цирк устроили конечно )))
maga156 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.05.2016, 16:00   #764 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,269
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1467
Эта тема живее всех живых. Халява 50-250% в месяц? Что может быть лучше?


Но пропускают мимо внимания, что у автора уже в самом описании манименеджмента есть очень грубая математическая ошибка.

Цитата:
Чтобы понять стратегию, надо знать, что U это то, что я называю Позиция, он может быть любым и это величина переменная. Z тоже любая переменная.
V это то, что я называю Серия (первая, вторая) – это когда наша серия позиций закрыта (с прибылью или убытком).
Стратегия базовая основана на том, что мы не можем предсказать, куда пойдет рынок, так что у нас есть 50% вероятность прибыли и убытка (рост или снижение рынка).

Стратегия следующая:
Открываем Z позиций с одинаковой лотностью, с тейком ZxU и стопом 1xU, 2xU, 3xU… до тех пока не будет ZxU.
Пример расчетов с Z = 2 y U = 10:
Открываем 2 позиции a 1.3800 EUR/USD с тейком на 1.3820 и стопом на 1.3790 y 1.3780:
Результат:
Если рынок растет к 1.3820, получаем 2 x 20 pips = +40 pips.
Если рынок разворачивается к 1.3790 (не доходя до 1.3780) и потом доходит до 1.3820, теряю -10 pips и зарабатываю20 pips второй позицией. Результат = + 10 pips.
Если рынок снижается к 1.3780 теряем 1 x 10 pips + 1 x 20 pips = -30 pips.

Ошибка выделена красным.

Пересчитаем реальную вероятность из его же примера:

Для первой сделки: 20*100/(20+10) = ~66,6% (вероятность достижения убытка превой сделки),
Для второй сделки: 20*100/(20+20) = 50% (вероятность достижения убытка второй сделки).



Соответственно результат на 2000 бутербродных сделок будет:

666 убыточных со средним убытком 10 больших пунктов = 666*-10 = -6 660 пунтов +,
500 убыточных со средним убытком 20 больших пунктов = 500*-20 = -10 000 пунтов
= 6 660 + 10 000 = -16 660


334 прибыльных сделок со средней прибылью 20 больших пунктов = 334*20 = 6 680 +
500 прибыльных сделок со средней прибылью 20 больших пунктов = 500*20 = 10 000
= 6 680 + 10 000 = 16 680


Итого.

-16 660 + 16 680 = 20 (остаток образовался лишь из-за округления при расчете вероятности до десятичного знака).
Без округления был бы чистый 0.


P.S. Это для упорно ищущих математику. Хотя автор если и зарабатывает, то на различной фильтрации входов (о чем пишет в описании ниже).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 07.05.2016 в 16:12.
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
MongolLS (22.06.2016), Palladium (07.07.2016)
Старый 21.05.2016, 03:10   #765 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Finbest
 
Регистрация: 11.03.2010
Адрес: Волгоград
Сообщений: 12
Репутация: 7
Finbest
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Поинты: 12
Спасибо за индикатор:
Индикатор серий
Очень наглядно показывает статистику по сериям баров. Думаю, как можно использовать на опционах закономерность 2-х баров. Как не тестирую у меня своя статистика 50/50 да еще комиссия 20% )). Возможно надо время экспирации как-то использовать.

Думаю, его погонять с разными условиями, возможно найти точки входа (бары/серии) с высокими вероятностью исполнения (с учетом. фракталов, тренда, фибо и т.д.)

Эта тема дает возможность понять как можно использовать короткие профиты, длинные стопы, доливки и ренко бары

Ближе к теме:
1. На мой взгляд пара Buy/Sell (-30/+30) абсолютно бессмысленна. Входим одновременно, выходим тоже одновременно. Кроме, дополнительных расходов на спред *2, а также рисков не одновременного закрытия ордеров (и соответственно, риска получения 2-го убытка) - эта пара в прибыли никаким образом не участвует. Ее нужно исключить. Поправьте, если не так.
2. Автор использует лок, что на мой взгляд удобно, так как позволяет контролировать не группу из 4-х разрозненных однонаправленных ордеров (по разные стороны от цены), а конкретный уровень (то есть все 4 ордера находятся в одном месте). За компактность также немного переплачиваем спред.
3. Пара Buy / Sell (-10/+30) дает прибыль +20 и макс. убыток -20. Пара Buy / Sell (-20/+30) дает прибыль +10 пп и макс. убыток -40. Итого +30 пп, максим. убыток -60. Так как разнонаправленные ордера, то прибыль получаем в любом направлении. Каждый убыток перекрываю новой парой ордеров.

Появилось свободное время, попробую систему из 4-х ордеров на одном уровне:
buy -10/+30
buy -20/+30
sell -10/+30
sell -20/+30
Пока что скриптами, если удачно можно и советник придумать.

Оптимизация
показывает, что подход перспективный.

Прилагаю скрипт Сетка (просто рисует линии и удаляет их на графике - ордера не выставляет!). Удобно размечать на графике сетку через отпределенный интервал.
Вложения:
Тип файла: rar Сетка.rar (14.4 Кб, 22 просмотров)

Последний раз редактировалось Finbest; 21.05.2016 в 03:42.
Finbest вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
maga156 (21.05.2016), MongolLS (07.07.2016), Vladimir1 (10.07.2016)
Старый 25.05.2016, 07:21   #766 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Finbest
 
Регистрация: 11.03.2010
Адрес: Волгоград
Сообщений: 12
Репутация: 7
Finbest
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Поинты: 12
Результаты за два дня не радуют. Движения были сильные, а результат нулевой. В первый день в безоткатном движении взял +5%, затем к концу дня на флете все слил (-7% к депозиту). Второй день было сильное движение, отбил просадку, лежит около нуля. Движение были существенные чтобы сделать выводы.

Спред на открытие группы из 4-х ордеров составляет 3пп*4 = 12 пп. Имея доход +30 пп, чистый максимальный доход группы всего 18 пп. А макс. убытки составляют -60 пп. Что не есть хорошо. С такими показателями просадку в 1% вряд ли удастся достичь. О высокой прибыльности тоже речь не идет. Поправьте, если не так. Тогда что в результатах оптимизации? Однонаправленные ордера?

Корректировка. Сохраняю стоповую суть системы, а также максимальные убытки больше прибыли группы. что из этого выйдет, посмотрим. Вместо локов использую однонаправленные ордера:
buystop -20 / +20
buystop -30 / +20
buystop -40 / +20
sellstop -20 / +20
sellstop -30 / +20
sellstop -40 / +20
Открываю на уровнях, где ордера распроданы. Модифицирую далеко удаленые ближе к рынку.

Итого с группы бай или селл получаем +60 пп / -90 пп. Учитывая спред 3пп*3 = 9 пп. Итого макс. чистый доход +51 пп/ -90 пп. Что лучше тех же показателей ранее +18 пп / - 60пп. Попробую.

Во вложении подредактированные скрипты для открытия групп BUYSTOP и SELLSTOP, а также их модификации (приближение к рынку).
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сетка.jpg
Просмотров: 133
Размер:	510.4 Кб
ID:	244198  
Вложения:
Тип файла: rar Испанец Стоповые.rar (236.7 Кб, 12 просмотров)
Finbest вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 27.05.2016, 09:47   #767 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Finbest
 
Регистрация: 11.03.2010
Адрес: Волгоград
Сообщений: 12
Репутация: 7
Finbest
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Поинты: 12
Неделя закончена.
С просадкой -10% к депо после широкого флета к концу недели.
Непонятно, что тут тестировать, надо переворачиваться. ))
Стоповый испанец себя не оправдал. Преимущественно находился в просадке, максимальный прирост в 5% был очень мимолетным, и тут же перекрывался убытками. Все больше склоняюсь к лимитному испанцу.

Корректировка. Увеличиваю соотношение прибыли и убытков группы к +90/-90 п. Перевожу систему в лимитную. Посмотрим чаще ли система будет в прибыли, чем в убытках. Соотношение группы ордеров:
buylimit -10 п / +30 п
buylimit -20 п / +30 п
buylimit -30 п / +30 п
selllimit -10 п / +30 п
selllimit -20 п / +30 п
selllimit -30 п / +30 п

На следующей недели тестирую лимитный вариант системы.

Прилагаю индикатор Scalping Trend_AverageRange.mq4 Показывает среднюю дневную волатильность пары. GBPJPY в среднем за день 200 п.! Вот только как их грамотно взять )).

Прилагаю скрипты для открытия групп BuyLimit и SellLimit а также их модификация (приближение к рынку).
Вложения:
Тип файла: mq4 Scalping Trend_AverageRange.mq4 (6.3 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: rar Мои скрипты.rar (116.5 Кб, 20 просмотров)

Последний раз редактировалось Finbest; 27.05.2016 в 10:28.
Finbest вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
osa (27.05.2016)
Старый 27.05.2016, 11:48   #768 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Felix2012
 
Регистрация: 30.03.2012
Сообщений: 52
Репутация: 29
Felix2012
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Поинты: 32

По умолчанию Франциско аферист?!


Сообщение от Finbest Посмотреть сообщение
Неделя закончена.
С просадкой -10% к депо после широкого флета к концу недели.
Непонятно, что тут тестировать, надо переворачиваться. ))
Стоповый испанец себя не оправдал. Преимущественно находился в просадке, максимальный прирост в 5% был очень мимолетным, и тут же перекрывался убытками. Все больше склоняюсь к лимитному испанцу.

Корректировка. Увеличиваю соотношение прибыли и убытков группы к +90/-90 п. Перевожу систему в лимитную. Посмотрим чаще ли система будет в прибыли, чем в убытках. Соотношение группы ордеров:
buylimit -10 п / +30 п
buylimit -20 п / +30 п
buylimit -30 п / +30 п
selllimit -10 п / +30 п
selllimit -20 п / +30 п
selllimit -30 п / +30 п

На следующей недели тестирую лимитный вариант системы.

Прилагаю индикатор Scalping Trend_AverageRange.mq4 Показывает среднюю дневную волатильность пары. GBPJPY в среднем за день 200 п.! Вот только как их грамотно взять )).

Прилагаю скрипты для открытия групп BuyLimit и SellLimit а также их модификация (приближение к рынку).
Меня приятно поражает Ваша целеустремленность и упорство! Я "переболел" (как и много других людей) этой темой в течении 6-7 месяцев. Вдруг мы чего то недосчитались? Вдруг недодумали...???
С удовольствием (и надеждой) слежу за Вашими экспериментами и исследованиями. Просьба обязательно поделиться окончательными выводами. Заранее благодарен!
Felix2012 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
MongolLS (22.06.2016)
Старый 27.05.2016, 12:16   #769 (permalink)
Особый статус
 
Аватар для Novikov
 
Регистрация: 02.08.2012
Адрес: Днепр
Сообщений: 3,036
Репутация: 2547
Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov
Сказал(а) спасибо: 1,617
Поблагодарили 2,558 раз(а) в 1,271 сообщениях
Поинты: 2443
Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Сообщение от Felix2012 Посмотреть сообщение
Вдруг недодумали...???
Так в основном здесь и не думали, а только все рассуждения топчатся вокруг манименеджмента, а саму точку открытия вообще из виду упустили
Novikov на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Felix2012 (27.05.2016), MongolLS (04.07.2016)
Старый 27.05.2016, 12:26   #770 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Milevshi
 
Регистрация: 18.05.2013
Сообщений: 46
Репутация: 44
Milevshi
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 43 раз(а) в 14 сообщениях
Поинты: 47
Сообщение от Novikov Посмотреть сообщение
Так в основном здесь и не думали, а только все рассуждения топчатся вокруг манименеджмента, а саму точку открытия вообще из виду упустили
Еще раз повторюсь, тому, кто найдет точку входа в рынок, которая будет иметь положительное математическое ожидание, этот принцип Money Management не нужен.

Так как этот принцип чисто математически ухудшит результат и не имеет право на жизнь.

Поэтому предлагаю эту тему считать закрытой. А точки входа в рынок обсуждать в другой ветке.
Milevshi вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 27.05.2016, 12:33   #771 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,269
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1467
Сообщение от Milevshi Посмотреть сообщение
Еще раз повторюсь, тому, кто найдет точку входа в рынок, которая будет иметь положительное математическое ожидание, этот принцип Money Management не нужен.

Так как этот принцип чисто математически ухудшит результат и не имеет право на жизнь.

Поэтому предлагаю эту тему считать закрытой. А точки входа в рынок обсуждать в другой ветке.

Yes.

А точку входа просто так найти нельзя, бекоз используется большое кол-во индикаторов/паттернов.

А следовательно вариантов бесчисленное множество.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
MongolLS (04.07.2016)
Старый 03.06.2016, 12:04   #772 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для maga156
 
Регистрация: 31.01.2010
Адрес: Тут
Сообщений: 674
Репутация: 172
maga156 - maga156 -
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 169 раз(а) в 111 сообщениях
Поинты: 19
Сообщение от Milevshi Посмотреть сообщение
Еще раз повторюсь, тому, кто найдет точку входа в рынок, которая будет иметь положительное математическое ожидание, этот принцип Money Management не нужен.

Так как этот принцип чисто математически ухудшит результат и не имеет право на жизнь.

Поэтому предлагаю эту тему считать закрытой. А точки входа в рынок обсуждать в другой ветке.
Ок, создайте тему тогда, аля точки в хода по испанцу или мадридцу если хотите. Все дружно перейдем и будем копать так будет конструктивнее и быстрее
maga156 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.06.2016, 15:35   #773 (permalink)
Заблокирован
 
Аватар для Forest88
 
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 2
Репутация: 1
Forest88
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 0
привет привет интересная тема
privet privet interesnaya tema
Forest88 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.06.2016, 09:55   #774 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Felix2012
 
Регистрация: 30.03.2012
Сообщений: 52
Репутация: 29
Felix2012
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Поинты: 32

По умолчанию Выводы...???


Сообщение от Finbest Посмотреть сообщение
Неделя закончена.
С просадкой -10% к депо после широкого флета к концу недели.
Непонятно, что тут тестировать, надо переворачиваться. ))
Стоповый испанец себя не оправдал. Преимущественно находился в просадке, максимальный прирост в 5% был очень мимолетным, и тут же перекрывался убытками. Все больше склоняюсь к лимитному испанцу.

Корректировка. Увеличиваю соотношение прибыли и убытков группы к +90/-90 п. Перевожу систему в лимитную. Посмотрим чаще ли система будет в прибыли, чем в убытках. Соотношение группы ордеров:
buylimit -10 п / +30 п
buylimit -20 п / +30 п
buylimit -30 п / +30 п
selllimit -10 п / +30 п
selllimit -20 п / +30 п
selllimit -30 п / +30 п

На следующей недели тестирую лимитный вариант системы.

Прилагаю индикатор Scalping Trend_AverageRange.mq4 Показывает среднюю дневную волатильность пары. GBPJPY в среднем за день 200 п.! Вот только как их грамотно взять )).

Прилагаю скрипты для открытия групп BuyLimit и SellLimit а также их модификация (приближение к рынку).
Почему Вы замолчали? Исследования продолжаются? Есть результаты?
Может быть поделитесь итогами работы? Спасибо!
Felix2012 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.06.2016, 10:07   #775 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для maga156
 
Регистрация: 31.01.2010
Адрес: Тут
Сообщений: 674
Репутация: 172
maga156 - maga156 -
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 169 раз(а) в 111 сообщениях
Поинты: 19
Сообщение от Felix2012 Посмотреть сообщение
Почему Вы замолчали? Исследования продолжаются? Есть результаты?
Может быть поделитесь итогами работы? Спасибо!

Почему же копаем, роем, не смотря на то что нас не милует испанец. Есть наброски пока, надо проработать еще просадку и все. Кому интересно продам за 195к.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 83
Размер:	39.4 Кб
ID:	245799  
maga156 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.06.2016, 10:48   #776 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Felix2012
 
Регистрация: 30.03.2012
Сообщений: 52
Репутация: 29
Felix2012
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Поинты: 32

По умолчанию Терпеть не могу ее......просадку эту...!!!


Сообщение от maga156 Посмотреть сообщение
Почему же копаем, роем, не смотря на то что нас не милует испанец. Есть наброски пока, надо проработать еще просадку и все. Кому интересно продам за 195к.
Еще бы в разделе "просадка" цифру раз в 10 меньше увидеть....
Тогда, над предложенной ценой за советник,мы бы уже не смеялись
У меня вчера 20% получилась просадка, и мне не до смеха...при 30% прибыли в месяц.
Так что...ищем...Ждем обмена информацией.
Felix2012 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 24.06.2016, 23:37   #777 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Finbest
 
Регистрация: 11.03.2010
Адрес: Волгоград
Сообщений: 12
Репутация: 7
Finbest
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Поинты: 12
Сообщение от Felix2012 Посмотреть сообщение
Почему Вы замолчали? Исследования продолжаются? Есть результаты?
Может быть поделитесь итогами работы? Спасибо!
Все зависит от текущей ситуации на рынке. Флет может длиться неделю - две, тогда сливает стоповый вариант, наоборот, 1-2 недели может продолжаться сильный тренд, тогда сливает лимитный вариант.

Я сейчас переключился на тестирование интересного индикатора. Пробую его для ручной торговли.

Что до испанца, то его надо советником тестировать - вручную не хватает терпения. Акцент все же на стоповом варианте.

В итоге: приемлемый вариант не найден (просадки значительны). Тема еще интересует, но надо писать нормальный советник и пробовать там варианты. Цель:все же добиться, чтобы во флете средства не уменьшались, а в момент тренда был рост депозита и средств.
Finbest вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
MongolLS (07.07.2016)
Старый 07.07.2016, 14:54   #778 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для MongolLS
 
Регистрация: 06.11.2015
Сообщений: 124
Репутация: 35
MongolLS
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 35 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 107

По умолчанию точка входа


Сообщение от Novikov Посмотреть сообщение
Так в основном здесь и не думали, а только все рассуждения топчатся вокруг манименеджмента, а саму точку открытия вообще из виду упустили

испанец же написал, что доделал фильтр для ВХОДА ( типа МА и фибы)..то есть в системе есть два " блока".
1 . точный вход, что критично, как я понял.
2. ММ..который из этой точки..максимально " спокойно" Забирает профит и отторговывает вход.

я только приступил к рассматриванию этой системы, так что мне нужно немного времени, чтобы вас тут всех догнать по знанию и пониманию.

точка входа у испанца достаточно понятная.
а вот его " колокол".мне еще не совсем понятен. Понятна Одна сторона..То есть..если найти точку входа отличную и там поставить только Селл одрера ( по методу испанца) то в приципе все работает отлично и спокойно)..
но испанец постоянно говорит, что тут нужно локирование и именно это " ключ" к полнорабочей системе.
MongolLS вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.07.2016, 14:58   #779 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для MongolLS
 
Регистрация: 06.11.2015
Сообщений: 124
Репутация: 35
MongolLS
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 35 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 107
Сообщение от Finbest Посмотреть сообщение
Все зависит от текущей ситуации на рынке. Флет может длиться неделю - две, тогда сливает стоповый вариант, наоборот, 1-2 недели может продолжаться сильный тренд, тогда сливает лимитный вариант.

Я сейчас переключился на тестирование интересного индикатора. Пробую его для ручной торговли.

Что до испанца, то его надо советником тестировать - вручную не хватает терпения. Акцент все же на стоповом варианте.

В итоге: приемлемый вариант не найден (просадки значительны). Тема еще интересует, но надо писать нормальный советник и пробовать там варианты. Цель:все же добиться, чтобы во флете средства не уменьшались, а в момент тренда был рост депозита и средств.
насколько я понял по его стейту- ему пофиг флет недельный..он работает на м1.
то, что я увидел и как я понял- он находит место " добоя"..когда из флета ( по тренду) цена должна дать добой по любому..и вот там он ставит свою математику, которая в случае беды, дает в принципе терпимый убыток .
все его входы - они направлены на ближайший уровень по данному тренду, и вот там работает его мм, как мне кажется
MongolLS вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.07.2016, 15:46   #780 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для MongolLS
 
Регистрация: 06.11.2015
Сообщений: 124
Репутация: 35
MongolLS
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 35 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 107
Сообщение от Finbest Посмотреть сообщение
В Акцент все же на стоповом варианте.

.
по последним данным разведки...то, как сейчас работает тс..ее лучший алгоритм- это с локом
без лока, как говорит тот, кто ( по его словам) сейчас знает систему лучше , чем создатель - система работает хуже ( не знаю, что в его понимании хуже - или просадка больше, или профит меньше)
MongolLS вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO