Работа с брокером и ДЦ Нюансы выбора и сотрудничества с брокерской компанией.

Ответ
 
Опции темы
10.09.2012, 19:33
Аватар для Serhio_UA
Serhio_UA Активный участник
Регистрация: 05.09.2011 / Сообщений: 63
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44

По умолчанию Свопы у дц/брокеров


Недавно заметил, что свопы у разных брокеров в одно и тоже время настолько отличаются друг от друга, что начинаешь задумываться, а рассчитываются ли они вообще.

Исходя из теории своп рассчитывается с учетом процентных ставок центральных банков, валюты которых участвуют в валютной паре. Ну и плюс наценка брокера. Таким образом, они должны отличаться не намного.

Но проанализировав несколько брокеров (взял сегодняшние значения) у меня возникло такое чувство, что значения взяты просто случайным образом.

Например, вот шорт и лонг свопы по eurusd у различных брокеров:

Брокер_____Своп лонг_____Своп шорт
Freshforex______-0.09__________-0.31
Forex4you______-0.359_________-0.15
Roboforex_______0.04__________-0.09
FxOpen________-2.66__________-1.73
Alpari__________-0.56__________0.02
FxTrend________-1,7___________-3,7
Weltrade_______-0.27__________0.01

Самое удивительное то, что у некоторых брокеров своп лонг больше чем своп шорт, в то время как у других брокеров все наоборот. Хотя исходя из формул расчета такого быть просто не должно.

Что вы думаете по этому поводу? Особенно хотелось бы услышать мнение представителей брокеров.
Serhio_UA вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
cfifcfif (10.09.2012)
11.09.2012, 03:36
Аватар для maximusdevil
maximusdevil Местный житель
Регистрация: 20.01.2012 / Сообщений: 531
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 239
Надо спросить Rann, об этом - он должен знать.
maximusdevil вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
11.09.2012, 03:46
Аватар для skalper2011
skalper2011 Декомпилятор
Регистрация: 22.09.2011 / Сообщений: 864
Поблагодарили 1,248 раз(а) / Репутация: 1252
  • Отправить сообщение для skalper2011 с помощью Skype™
А нечего думать. Никакого отношения в МТ4 не имеет отношение к процентам банка. Свопы рассчитаны программно дополнительными примочками к МТ4 и рассчитаны таким образом . Чтоб небыли подобраны корзины для заработка на свопах. ДЦ это не банк это кухня вот и весь ответ.
skalper2011 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
cfifcfif (11.09.2012)
11.09.2012, 06:42
Аватар для FXTS
FXTS Местный знаток
Регистрация: 04.02.2012 / Сообщений: 607
Поблагодарили 605 раз(а) / Репутация: 608
Я даже скажу больше, как только ДЦ увидит прибыльный портфель для торговли свопами они сразу подредактируют свопы так, что прибыль будет минимальна или её вообще не будет. И процентные ставки тут не причем. Ни один ДЦ не даст четкую формулу расчета свопов, поэтому они так и отличаются у всех.
FXTS вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
cfifcfif (11.09.2012)
11.09.2012, 06:53
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
Отрицательный своп всегда больше положительного, т.к. компании закладывают свой интерес в свопы (помимо разницы процентных ставок), а наоборот делать опасно, это то же самое что давать процент на депозит. Встал в лок и зарабатывай.
Но расчет свопов обычно не простая процедура, там учитывается и цена, и направление тренда. У каждой компании свои формулы, редко кто считает чисто по процентным ставкам.
Если положительный своп больше, то тут скорее, на самом деле, он меньше, просто свопирование происходит методом ролловера, и значение свопа прибавляется к цене открытия. Таким образом, если к цене покупки прибавить "положительный" своп, для клиента это будет равно вычитанию из прибыли.
Большинство поставщиков ликвидности не объявляет заранее о значении свопов, и узнать это обычно можно только пост фактум.
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
cfifcfif (11.09.2012), Serhio_UA (11.09.2012)
11.09.2012, 06:59
Аватар для FXTS
FXTS Местный знаток
Регистрация: 04.02.2012 / Сообщений: 607
Поблагодарили 605 раз(а) / Репутация: 608
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Отрицательный своп всегда больше положительного, т.к. компании закладывают свой интерес в свопы (помимо разницы процентных ставок), а наоборот делать опасно, это то же самое что давать процент на депозит. Встал в лок и зарабатывай.
Не всегда. Есть ДЦ в которых есть пары положительный своп которых на 1-4п больше отрицательного, но там по этим парам очень громадные спреды. И чтоб отыграть спреды свопами может понадобиться больше года ))

(пары типа Exotic)

Последний раз редактировалось FXTS; 11.09.2012 в 07:04.
FXTS вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
11.09.2012, 07:03
Аватар для KamyshovD
KamyshovD Интересующийся
Регистрация: 28.08.2012 / Сообщений: 13
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
Хороший ответ, Rann. В действительности, свопы даже не всегда "высчитываются" по формулам. Очевидно, что на свопах, ДЦ, при желании, может унести очень неплохие комиссионные)
KamyshovD вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
11.09.2012, 08:27
Аватар для FXOpen Denis
FXOpen Denis Местный знаток
Регистрация: 15.12.2011 / Сообщений: 1,024
Поблагодарили 715 раз(а) / Репутация: 720
Всем доброго времени суток,
Цитата:
Ни один ДЦ не даст четкую формулу расчета свопов
- настоящим прилагаю файл с четким изложением методики расчета Swaps компании FXOpen. Данная методика уже реализована и используется на практике - _http://www.fxopen.com/swapCalculation.aspx. Будем рады ответить на любые вопросы по данным расчетам.
Кроме того, не совсем понял, как именно учитывается
Цитата:
направление тренда
при расчете Swaps.
Вложения:
Тип файла: pdf SWAP_Lecture.pdf (218.3 Кб, 49 просмотров)

Последний раз редактировалось chocolate; 11.09.2012 в 14:00.
FXOpen Denis вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Serhio_UA (11.09.2012), sibman (11.09.2012)
11.09.2012, 08:28
Аватар для FXOpen Denis
FXOpen Denis Местный знаток
Регистрация: 15.12.2011 / Сообщений: 1,024
Поблагодарили 715 раз(а) / Репутация: 720
_http://www.alpari.ru/ru/company/news/2012/06/28/36388/?utm_source=fortrader&utm_medium=link&utm_content= svop_bonus_2&utm_campaign=trader_trading
Подобные акции подтверждают, что многие брокера свопы назначают.

Последний раз редактировалось chocolate; 11.09.2012 в 14:01.
FXOpen Denis вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
11.09.2012, 10:42
Аватар для maximusdevil
maximusdevil Местный житель
Регистрация: 20.01.2012 / Сообщений: 531
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 239
Сообщение от FXOpen Denis Посмотреть сообщение
_http://www.alpari.ru/ru/company/news/2012/06/28/36388/?utm_source=fortrader&utm_medium=link&utm_content= svop_bonus_2&utm_campaign=trader_trading

Подобные акции подтверждают, что многие брокера свопы назначают.
А ваша компания как я понял нет

Последний раз редактировалось chocolate; 11.09.2012 в 14:01.
maximusdevil вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
11.09.2012, 11:10
Аватар для FXOpen_Moscow
FXOpen_Moscow Новичок форума
Регистрация: 14.05.2010 / Сообщений: 117
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 6
Сообщение от maximusdevil Посмотреть сообщение
А ваша компания как я понял нет
Вы поняли абсолютно правильно. Наша компания не назначает значение SWAP, а ежедневно рассчитывает на основании приведённой выше методики(см. пост №8 ).
FXOpen_Moscow вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
11.09.2012, 13:16
Аватар для FXOpen_Moscow
FXOpen_Moscow Новичок форума
Регистрация: 14.05.2010 / Сообщений: 117
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 6
В дополнение к вышесказанному, рассмотрим на примере расчет стоимости SWAP для сделки со следующими параметрами:

Скрытый текст



Финансовый инструмент: EUR/AUD (EUR – Базовая валюта, AUD – валюта Котирования);

Тип операции: SELL (EUR – валюта привлечения, AUD – валюта размещения, т. к. продан объем в EUR за AUD);

Валюта торговой платформы: USD.

Для данного примера:


Объем сделки:
3.65 лота (1 стандартный лот = 100,000 единиц Базовой валюты);

Последняя котировка сессии для EUR/USD: 1.5089/91;

Последняя котировка сессии для AUD/USD: 0.9295/98;

Последняя котировка сессии для EUR/AUD: 1.6224/34;

LIBOR overnight EUR: 0.30750%;

LIBID overnight AUD (обычно LIBID = LIBOR - 1/8%)*: 3.5875% = 3.71250%
(LIBOR overnight AUD) – 0.125%;


*_http://www.ehow.com/list_6731458_differences-between-libor-libid.html: “LIMEAN in the Middle”

*в данном случае для расчета объема Базовой валюты финансового инструмента необходимо использовать ASK котировки EUR/USD, т. к. для операции SELL EUR/AUD необходимо иметь для продажи сумму в EUR.


Mark-up Брокера: 0.25% (обычно Брокеры берут от 0.25% до 0.75%);

1. Рассчитаем объем данной сделки, выраженной в USD на момент пролонгации:

Volume = 3.65 x 100.000 x 1.5091* = 550,821.5 USD

2. Рассчитаем стоимость привлечения EURO для торгового объема данной операции, выраженного в USD на базе ставки LIBOR overnight EURO, и с учетом Mark-up Брокера (при привлечении средств Mark-up Брокера прибавляется к ставке LIBOR overnight):

Cтоимость привлечения = 550,821.5 USDx ((0.30750 + 0.25) / 100 / 365) = 8.41 USD


3. Рассчитаем стоимость размещения AUD для торгового объема данной операции выраженного в USD на базе ставки LIBID overnight AUD и с учетом Mark-up Брокера (при размещении средств Mark-up Брокера вычитается от ставки LIBID overnight):

Стоимость размещения = 550,821.5
USDx ((3.5875 – 0.25) /100 / 365) = 50.37 USD

4. Рассчитаем стоимость платежей за пролонгацию SHORT для EUR/AUD, выраженного в USD (SHORT, так как в данном примере пролонгируется операция Sell):

Rollover
SHORT (USD) = Стоимость размещения - Стоимость привлечения = 50.37 - 8.41 = 41.96 USD

5. Величина одного пойнта для
Sell EUR/AUD, выраженного в USD на момент пролонгации, равна:

1 pipValue (EUR/AUD) = Объем сделки х (10 x 0.9298)* = 3.65 x 9.298 = 33.93 USD

*Один пойнт любой валютной пары равен 10 единицам Котируемой валюты. Применение в расчетах цены ASK последней котировки сессии для AUD/USD обусловлено тем, что именно по такой цене можно было приобрести AUD, когда валютой расчета является USD.


6. Рассчитаем стоимость платежей за пролонгацию SHORT сделки, выраженную в пойнтах:

SWAP SHORT (pips) = Rollover SHORT (USD) / 1 pip Value (EUR/AUD) = 41.96 / 33.93 = 1.24 pips


Таким образом, в зависимости от способа проведения платежей за пролонгацию сделок, на торговом счете будет выполнена операция:

* SWAP SHORT – закрытие позиции Sell EUR/AUD по цене 1.623400 (a) и открытие новой позиции с теми же параметрами по более выгодной (b) для трейдера цене 1.623524 (a), что на 1.24 пойнта выше, чем цена закрытия,
либо

*Rollover SHORTначисление (b) на торговый счет 41.96 USD

(a) в торговых терминалах, применяющих SWAP, могут использоваться цены с 8 - 10 знаками после запятой.

(b) т.к. Стоимость размещения выше, чем Стоимость привлечения


Компания ежедневно проводит подобные расчеты по каждому валютному инструменту.


[свернуть]

Последний раз редактировалось chocolate; 11.09.2012 в 14:03.
FXOpen_Moscow вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
cfifcfif (11.09.2012)
11.09.2012, 15:27
Аватар для Rann
Rann Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,923
Поблагодарили 3,777 раз(а) / Репутация: 3762
Сообщение от FXOpen Denis Посмотреть сообщение
Кроме того, не совсем понял, как именно учитывается направление тренда при расчете Swaps.
Если цена движется в одну сторону, то своп на определенную сторону может увеличиваться, в другую уменьшаться. Я не знаю, как это учитывалось, но знаю точно, что так делали, по крайней мере раньше, некоторые компании.
Помню, что IG одно время (а может и сейчас) просто брали разницу процентных ставок (плюс добавляли свою комиссию). Если мне память не изменяет у них разница между положительным и отрицательным свопами была около 25%.
Мы, например, свопы не будем считать, а будем брать средние свопы наших поставщиков, где больший вес будут иметь свопы тех, к которым уходят больше обороты. Нам не интересна методика расчета, нам интересно не заплатить лишнего и не взять лишнего с клиента.
Rann вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
cfifcfif (11.09.2012), Serhio_UA (11.09.2012)
06.05.2015, 12:27
Аватар для Lambrini
Lambrini Активный участник
Регистрация: 05.12.2014 / Сообщений: 312
Поблагодарили 90 раз(а) / Репутация: 91
Не подскажете, кто из более-менее серьезных брокеров (не совсем кухни) может предложить простому клиенту работу без свопов??
Lambrini вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
06.05.2015, 18:27
Аватар для Salih_Al_Maleh
Salih_Al_Maleh Новичок форума
Регистрация: 13.08.2012 / Сообщений: 99
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Отрицательный своп всегда больше положительного, т.к. компании закладывают свой интерес в свопы (помимо разницы процентных ставок), а наоборот делать опасно, это то же самое что давать процент на депозит. Встал в лок и зарабатывай.
а как насчет безсвоповых счетов? одну позицию можно открыть на положительном свопе, а другую, зеркально, на безсвоповом.
Salih_Al_Maleh вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
19.06.2015, 12:05
Аватар для Finbest
Finbest Новичок форума
Регистрация: 11.03.2010 / Адрес: Волгоград / Сообщений: 14
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
Сообщение от Salih_Al_Maleh Посмотреть сообщение
а как насчет безсвоповых счетов? одну позицию можно открыть на положительном свопе, а другую, зеркально, на безсвоповом.




Брокеры берут комиссию за перенос позиции, которая довольно высока. Также может быть путаница со стоимостью пункта у разных брокеров на один и тот же инструмент.
Finbest вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
07.07.2015, 15:00
Аватар для Zahar-N
Zahar-N Заблокирован
Регистрация: 28.08.2014 / Сообщений: 839
Поблагодарили 69 раз(а) / Репутация: 70
Не думаю что кто-то серьезно замарачивается свопами, большинство торгуют интрадей и редко когда переносят позицию на следующий день.
Да и свопы не такие прям больше чтобы думать о них, когда в среднесрок даже торгуешь.
Zahar-N вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
09.07.2015, 14:24
Аватар для AndyFx
AndyFx Заблокирован
Регистрация: 30.05.2015 / Сообщений: 42
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Отрицательный своп всегда больше положительного,
Чисто из интереса осмелился усомниться в правдивости ваших слов и проверил свопы на своем брокере (Тикмилл)
http://www.myfxbook.com/forex-broker-swaps/tickmill/928

Итог: куча отрицательных свопов больше положительных.

А если по существу все зависит от процентных ставок центробанков и ставки Libor. И нет там никаких ВСЕГДА, форекс очень изменчивая штука.
AndyFx вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
04.08.2015, 09:58
Аватар для Zahar-N
Zahar-N Заблокирован
Регистрация: 28.08.2014 / Сообщений: 839
Поблагодарили 69 раз(а) / Репутация: 70
Да всегда будет у дц отрицательный сов больше положительного по инструменту, иначе можно было бы не торговать и получать не большую прибыль на постоянной основе.
Zahar-N вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
04.08.2015, 11:31
Аватар для SergeiG
SergeiG Местный житель
Регистрация: 26.06.2014 / Сообщений: 1,327
Поблагодарили 178 раз(а) / Репутация: 179
Сообщение от Zahar-N Посмотреть сообщение
Да всегда будет у дц отрицательный сов больше положительного по инструменту, иначе можно было бы не торговать и получать не большую прибыль на постоянной основе.
А где можно посмотреть какие свопы у моего брокера если сделку не открывать? На myfxbook есть? И вообще это постоянная величина или они меняются, както никогда этим не интересовался.
SergeiG на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO