Торговая стратегия "Пробой волатильности"

FXWizard

Гуру форума
Вот, что пишет Википедия: Волатильность (Изменчивость, англ. Volatility) — статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода изменяться во времени. Является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность. Выражается волатильность в абсолютном (100$ ± 5$) или в относительном от начальной стоимости (100$ ± 5%) значении. Далее следует детализация с формулами расчета исторической волатильности.

Все это академические проблемы. Как же оседлать текущую волатильность? Предлагаю простой метод - оценивать разницу между короткими EMA 12, построенными по максимумам и минимумам баров.

Итак, давайте рассмотрим трендовую систему. Вход и выход осуществляются по пробою полосы текущей волатильности. Для фильтрации сигналов используются сочетания трех SMA:

1) Если SMA 36 < SMA 18 < SMA 9, то имеем восходящее движение. Разрешается открывать только длинные позиции.

2) Если SMA 36 > SMA 18 > SMA 9, то имеем нисходящее движение. Разрешается открывать только короткие позиции.

3) При других сочетаниях четкое движение отсутствует. Разрешается открывать позицию в любую сторону не более, чем на половину лимита.

Правила открытия позиции:
1) Длинная позиция открывается, если цена пробивает вверх (или закрылась выше) полосу волатильности, и SMA-фильтр разрешает покупать.

2) Короткая позиция открывается, если цена пробивает вниз (или закрылась ниже) полосу волатильности, и SMA-фильтр разрешает продавать.

Позиции закрываются при пробитии полосы волатильности в противоположную сторону.
 
Верх