Хеджирование - есть ли право на существование?

Хочу рассмотреть следующую тактику, и вместе решить есть ли у нее право на существование.

В 00:05 по терминалу открываем 4 ордера равными лотами по парам: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, AUDUSD.
Ордера открываются следующим образом - длиннные позиции по EURUSD и USDCHF, короткую по GBPUSD и длинную по AUDUSD. В таком случае EURUSD хеджируется с помощью USDCHF, EURUSD - с помощью GBPUSD, USDCHF с помощью AUDUSD, а GBPUSD - с помощью AUDUSD.

В 23:00 закрываются все ордера, будь то в плюс, будь то в минус.
На следующий день ордера открываются в зависимости:

1. Когда отклонение за предыдущий день по EURUSD отрицательное (то есть суммарный профит минусовой), советник открывает короткие позиции по EURUSD и USDCHF, длинную по GBPUSD и короткую по AUDUSD.

2. Когда отклонение за предыдущий день по EURUSD положительное, советник открывает длиннные позиции по EURUSD и USDCHF, короткую по GBPUSD и длинную по AUDUSD.

Существует мнение, что между соотношениями EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD есть тесная связь, следовательно их можно хеджировать. Так ли это, и что из этого выйдет?

machzelet сказал(а):

....Существует мнение, что между соотношениями EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD есть тесная связь, следовательно их можно хеджировать. Так ли это, и что из этого выйдет?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ваш метод состоит на входе равными частями от каждой пары?

...на сколько мне известно разницу соотношения между связками пар постоянно нужно пересчитывать. хорошо конечно когда в вашу сторону а если нет ... при всей зеркальности скорость разнится все время

redneedle сказал(а):

Ваш метод состоит на входе равными частями от каждой пары?

...на сколько мне известно разницу соотношения между связками пар постоянно нужно пересчитывать. хорошо конечно когда в вашу сторону а если нет ... при всей зеркальности скорость разнится все время

Нажмите, чтобы раскрыть...

Метод не мой, поэтому всех нюансов не знаю. Вот и выложил сюда саму идею, чтоб довести до ума общими усилиями.
Ваше замечание верное, я как-то об этом не задумывался.
Но, если предположить, что соотношения EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD хеджируют друг друга, то скорость движения цены не столь важна в данной ситуации, ибо EURUSD движется быстрее USDCHF, но медленнее GBPUSD, и приблизительно одинаково с AUDUSD, тогда как USDCHF и GBPUSD взаимоуравновешивают друг друга, так как движутся в одном направлении.

Кстати, сегодня попробовал сию идею на демке прогнать - депо 10к$, лоты по 0.2 у каждой пары.
До полудня общая прибыль по 4 парам колебалась в районе -250$, после обеда ситуация резко изменилась, когда Америка вошла в рынок. Не стал дожидаться 23:00, чтоб закрыть ордера, а закрыл при помощи советника, который при общем профите 80 пунктов закрыл ордера сам. Прибыль составила 560$.

Так как можно считать, что отклонение за сегодняшний день по EURUSD положительное, то в понедельник открою ордера в соответствии с пунктом 2 - длинные позиции по EURUSD и USDCHF, короткую по GBPUSD и длинную по AUDUSD.

Посмотрим какие результаты будут через неделю.
Хотя еще не совсем понятно, что именно означает отклонение по EURUSD.

Я понял .... у вас на руках только сама идея, но все равно интересно, надо потестить, без данных трудно анализировать.

А источник какой, откуда вы ее услышали , или как эта методика называется? Я по нету посмотрел бы ... язык не важен


P.S. интересно просчитать уровень убытков . Ту сделку которую вы провели в пятницу: что у вас вышло бы если ордера были открыты в противоположную сторону ? Ответ сразу начнет корректировать слабые стороны системы. Поделитесь данными, спасибо!

Ну, сама идея была взята отсюда: HTH Trader - MQL4 Code Base

Сейчас трудно сказать, что было бы, если бы сделки были открыты в противоположную сторону, но скорее всего был бы минус. Вообще вчера наблюдал парадокс на рынке. Например, пары EURUSD и USDJPY шли весь день в одну сторону, как пары близнецы, хотя они всегда были противоположны друг другу.

machzelet сказал(а):

....Например, пары EURUSD и USDJPY шли весь день в одну сторону, как пары близнецы, хотя они всегда были противоположны друг другу.

Нажмите, чтобы раскрыть...

вот вот рынок сильно меняется, вчерашние правила уходят в забвение. Это меня и настораживает в хеджировании. Сколько успешных хедж-фондов долгостроев пострадали от этих "нововведений".

а так на истории не плохо выглядет если попадаешь в нужное направление, но вот в этом всегда вся суть!

по тренду eur/usd может пускать а не по результатам дня?

redneedle сказал(а):

по тренду eur/usd может пускать а не по результатам дня?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Вот я тоже об этом подумал. И сдается мне, что под определением "отклонение" имеется ввиду именно восходящий или нисходящий тренд.