Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 31.05.2012, 09:34   #221 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Kvant
 
Регистрация: 18.01.2010
Адрес: ХМАО
Сообщений: 1,199
Репутация: 1520
Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant
Сказал(а) спасибо: 2,184
Поблагодарили 1,519 раз(а) в 445 сообщениях
Поинты: 155
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Думаю необходимо оптимизировать параметры MA почаще, так можно будет подстраиваться под текущий рынок. С тестированием на истории проблем не вижу, форвард тест покажет результат оптимизации и по кривой баланса будет видно как часто необходимо оптимизировать параметры. Может я что то упустил?
Скорее всего не все так просто. Я уже давал ответ, но почему-то его нет в этой теме. Я оптимизировал параметры МА с 2008 по 2012 г., но когда попробовал прогнать (с этими же параметрами) за 2007, все ушло в пол. Может надо еще учитывать и сезонность в году? Понятно, что лотностью (Мартином) можно, на определенных участках теста, помочь выйти в плюс (и даже более), но ...
Kvant на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 10:09   #222 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от LMaster Посмотреть сообщение
Не проще. Советник работает по показаниям индикатора, который и собирает статистику. Значит оптимизировать нужно индикатор, а это как?
А, с другой стороны, как тест прогнать за пару лет, чтобы понять убыточный советник или нет, если его параметры меняются в ходе теста?
Сообщение от Kvant Посмотреть сообщение
Скорее всего не все так просто. Я уже давал ответ, но почему-то его нет в этой теме. Я оптимизировал параметры МА с 2008 по 2012 г., но когда попробовал прогнать (с этими же параметрами) за 2007, все ушло в пол. Может надо еще учитывать и сезонность в году? Понятно, что лотностью (Мартином) можно, на определенных участках теста, помочь выйти в плюс (и даже более), но ...
А если параметры MA связать с какими то значениями чтобы они изменялись динамически, например в зависимости от волатильности? Иначе прогонять только по частям, причем последовательно.
Возможно есть подсказка на ветке альпари, еще не читал.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 10:22   #223 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Kvant
 
Регистрация: 18.01.2010
Адрес: ХМАО
Сообщений: 1,199
Репутация: 1520
Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant
Сказал(а) спасибо: 2,184
Поблагодарили 1,519 раз(а) в 445 сообщениях
Поинты: 155
[QUOTE=OlegSk;445172]А если параметры MA связать с какими то значениями чтобы они изменялись динамически, например в зависимости от волатильности? Иначе прогонять только по частям, причем последовательно.[QUOTE]

Так это уже реализовано в индикаторе Ind_2 Line. Кстати, именно на его базе и построен индикатор, на котором Никола и демонстрирует возможности парного трейдинга.

Последний раз редактировалось Kvant; 31.05.2012 в 10:26.
Kvant на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 10:24   #224 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Kvant
 
Регистрация: 18.01.2010
Адрес: ХМАО
Сообщений: 1,199
Репутация: 1520
Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant
Сказал(а) спасибо: 2,184
Поблагодарили 1,519 раз(а) в 445 сообщениях
Поинты: 155
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Возможно есть подсказка на ветке альпари, еще не читал.
А в ветке Альпари точно есть подсказки, я почти все прочел, правда уже и подзабыл многое.
Kvant на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 11:12   #225 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Цитата:
Так это уже реализовано в индикаторе Ind_2 Line. Кстати, именно на его базе и построен индикатор, на котором Никола и демонстрирует возможности парного трейдинга.
Кручу Период усреднения ATR и кроме изменения обьемов не вижу никаких изменений. Там идет только расчет объемов для торговли, а я имел ввиду связать волатильность с параметрами MA, причем не обязательно по ATR.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 12:06   #226 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LMaster
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 171
Репутация: 55
LMaster
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 4
С волатильностью тут еще одна проблема. Все дело в том что на коротких ТФ (до М15 включительно) ее величина сильно зависит от новостей. Новости - резкий скачек волатильности, а потом возврат ее в прежнее русло. Я так понял, что Некола ищет (или уже нашел) методы борьбы с этим. В ветке про мартин (на альпари) он предлагал такой способ борьбы: если цена начинает двигаться быстрее обычного в неск. раз (например, за 5 мин проходит 15-20 пунктов) мы раздвигаем уровни доливок, при замедлении движении цены уровни сдвигаются. Возможно это можно дополнительно прикрутить к парному и проверить даст ли результат, а не так просто раздвижка расширилась - доливаем.
И еще. Не видел ни у кого чтобы входы/доливки фильтровались по величине корреляции (по индикатору), хотя о приемлемых диапазонах корреляции не раз говорилось и на альпари и в ветке мрСерж`а.
ЗЫ. Неколла дайте свои комменты, уверен что это Вами пререпроверено, отсейте заведомо ложные пути.
LMaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 12:12   #227 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LMaster
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 171
Репутация: 55
LMaster
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 4
Сообщение от Kvant Посмотреть сообщение
Понятно, что лотностью (Мартином) можно, на определенных участках теста, помочь выйти в плюс (и даже более), но ...
скорее лотность те просто мартин, а серийность. Мартин это тупо увеличение вероятности поиметь прибыль после серии убытков. Но ведь можно и наоборот чем длиннее серия прибылей тем нужно все более уменьшать лот ибо возрастает вероятность получения лося. А можно использовать и тот и тот подход одновременно.
LMaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 12:25   #228 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Kvant
 
Регистрация: 18.01.2010
Адрес: ХМАО
Сообщений: 1,199
Репутация: 1520
Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant
Сказал(а) спасибо: 2,184
Поблагодарили 1,519 раз(а) в 445 сообщениях
Поинты: 155
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Кручу Период усреднения ATR и кроме изменения обьемов не вижу никаких изменений. Там идет только расчет объемов для торговли, а я имел ввиду связать волатильность с параметрами MA, причем не обязательно по ATR.
Никола говорил, что как фильтр, надо брать размер раздвижки.
Kvant на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 12:27   #229 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
Сообщение от LMaster Посмотреть сообщение
ЗЫ. Неколла дайте свои комменты, уверен что это Вами пререпроверено, отсейте заведомо ложные пути.

Тут такое дело как ктото Слишком близко приближается к Правильному решению проблемы... поток моих слов иссякает - я же не мрСерж раздающий граали,
яж так.. намётки для ищущих и думающих даю...
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Kvant (31.05.2012), maga156 (02.06.2012)
Старый 31.05.2012, 12:31   #230 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Кручу Период усреднения ATR и кроме изменения обьемов не вижу никаких изменений. Там идет только расчет объемов для торговли, а я имел ввиду связать волатильность с параметрами MA, причем не обязательно по ATR.
ну в принципе же там Связана Машка с волатильностью...
в коде есть участки отвечающие за это:
PHP код:
//------------------------------------------------------------------ 
  // Расчет ценовых коэффициентов путем масштабирования
  // обратно пропорционально текущей цене
  
kPrice1=100
  
kPrice2=kPrice1/iOpen(Symbol2.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0); 
...
...
   if (
UseVolatility==true && volA2!=EMPTY){ Buf2[i]= kPrice2*volA2*Buf02[i]; } 
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 12:31   #231 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Kvant
 
Регистрация: 18.01.2010
Адрес: ХМАО
Сообщений: 1,199
Репутация: 1520
Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant
Сказал(а) спасибо: 2,184
Поблагодарили 1,519 раз(а) в 445 сообщениях
Поинты: 155
Сообщение от LMaster Посмотреть сообщение
скорее лотность те просто мартин, а серийность. Мартин это тупо увеличение вероятности поиметь прибыль после серии убытков. Но ведь можно и наоборот чем длиннее серия прибылей тем нужно все более уменьшать лот ибо возрастает вероятность получения лося. А можно использовать и тот и тот подход одновременно.
Так оно и есть. И еще, похоже, что по одной ноге надо работать по тренду, а по другой - против. А индикатор корреляции в виде гистограммы кто-нибудь встречал? Это если предположить, что корреляция и раздвижка - разные вещи.
Kvant на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 12:37   #232 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
ЗЫ, Ретсам - я не Серж хотя в своё время много общался с ним в переписке, делал по нему советники и многие егоные идеи согласуются с моей практикой
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 12:41   #233 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
насчёт расширяющейся раздвижки - по индиктору к примеру - не пробовали убыточне позы прикрывать(переворачивать) ?
компенсируя данное действо чуть увеличенным лотом при следующем входе? так конечно уменьшиться прибыль на флетовом участке - но и не будет таких глубоких просадок при трендовом движении...
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 12:53   #234 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LMaster
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 171
Репутация: 55
LMaster
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 4
НеКолла, я знаю что мрСерж другая личность (вернее, сильно на это надеюсь, так как достоверно этого никто не знает). Вы лучше откоментите идею с статистикой по индикатору с динамическими МАшками.
и вторая загадка которая не дает покоя: _http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=2627333&postcount=3706 про нулевую точку в любой момент - выходит что переворотами доливками всегда выходим в нужное направление. Значит не раздвижка + ММ, а ТОЛЬКО ММ.

Последний раз редактировалось chocolate; 04.06.2012 в 09:54.
LMaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 12:59   #235 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
ну как бы сказать что есть то есть - НО и сигналами на сдвижку не брезгую,
доливаясь Дополнительными лотиками
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 13:00   #236 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LMaster
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 171
Репутация: 55
LMaster
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 4
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
насчёт расширяющейся раздвижки - по индиктору к примеру - не пробовали убыточне позы прикрывать(переворачивать) ?
компенсируя данное действо чуть увеличенным лотом при следующем входе? так конечно уменьшиться прибыль на флетовом участке - но и не будет таких глубоких просадок при трендовом движении...
Нужно проверять, к сожаления, лично я не успеваю проверять все варианты ибо они рождаются значительно быстрее чем дело делается.
По отливкамс (закрытию, переворотам) думаю тестировать сигнал на уменьшение лота по просевшему ФИ сообразно не только самой просадке, а и по росту парного ФИ. Т.о. СигналНаЗакрытиеФИ1=а*Увел чениеПросадкиФИ1+b*РостПро итаФИ2, где a+b=конст, а их соотношение может подчиняться какому либо закону. Какому?
LMaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 13:01   #237 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Kvant
 
Регистрация: 18.01.2010
Адрес: ХМАО
Сообщений: 1,199
Репутация: 1520
Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant
Сказал(а) спасибо: 2,184
Поблагодарили 1,519 раз(а) в 445 сообщениях
Поинты: 155
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
насчёт расширяющейся раздвижки - по индиктору к примеру - не пробовали убыточне позы прикрывать(переворачивать) ?
компенсируя данное действо чуть увеличенным лотом при следующем входе? так конечно уменьшиться прибыль на флетовом участке - но и не будет таких глубоких просадок при трендовом движении...
Переворачивать, с увеличением лота, честно говоря, не пробовал.
Kvant на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 13:28   #238 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
ну в принципе же там Связана Машка с волатильностью...
в коде есть участки отвечающие за это:
PHP код:
//------------------------------------------------------------------ 
  // Расчет ценовых коэффициентов путем масштабирования
  // обратно пропорционально текущей цене
  
kPrice1=100
  
kPrice2=kPrice1/iOpen(Symbol2.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0); 
...
...
   if (
UseVolatility==true && volA2!=EMPTY){ Buf2[i]= kPrice2*volA2*Buf02[i]; } 
Значит это не так реализовано как надо, на MA изменение значений не влияет (или почти не влияет). Я к сожалению не программист.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 13:38   #239 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Подскажите, стоит ли читать ветку на альпари полностью, или на посты каких людей обращать внимание?
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 31.05.2012, 13:46   #240 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Kvant
 
Регистрация: 18.01.2010
Адрес: ХМАО
Сообщений: 1,199
Репутация: 1520
Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant
Сказал(а) спасибо: 2,184
Поблагодарили 1,519 раз(а) в 445 сообщениях
Поинты: 155
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Подскажите, стоит ли читать ветку на альпари полностью, или на посты каких людей обращать внимание?

Да полностью конечно не стоит, но, на все сообщения Николы, стоит обратить внимание. Ну и Heroix и Retsam можно почитать. Остальных уже и не помню.
Kvant на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
OlegSk (31.05.2012)
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO