Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 09.06.2012, 08:46   #261 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
Сообщение от puz1ko Посмотреть сообщение
Приведу пример на паре EUR|USD – GBP|USD, колерация положительная и состовляет 0,9.
Одновременно открываем 4 ордера в спокойный рынок(ночью, создаем свою 0-ю точку). Первая пара EUR|USD -SELL и GBP|USD-BUY, вторя пара зеркало (лок) EUR|USD - BUY и GBP|USD -SELL. По одной паре собираем профит по второй усредняемся. при достижении например -500 по какойто паре (это и есть НАША раздвижка в 250 пунктов, при 0,1 лота,по ЦЕНЕ). Вторую (профитную) пару выводим из рынка и ждем схлапывания по (-500). Если лось растет закрываем с убытком.
Вот еще мысль, по большому счету то, что вы предложили, есть работа со стопами как МрСерж делал (но до конца это никто не понял). Например зачем нам входить в лок и потом выходить из него, когда просто можно открыться на определенной раздвижке пар?

Вот только до сих пор вопрос открытый, где тот уровень который хотя бы при одинаковом TP и SL давал 80% положительных исходов?

В своем скрипте (для подсчета статистики схлопывания) который выкладывал тут ранее, я все считал от 0 точки (расширение, затем схлоп), и тем самым, где бы мы не вошли на каком либо уровне от 0 точки (один раз без колен) то вероятность будет ~ 50% достичь TP и SL (при условии равенства TP=SL и притом TP всегда в 0 точке), вероятность практически равна, что туда, что сюда, т.к. имеем нормальное распределение. Теперь смотрим прилагающийся скрин (Уровни TP&SL одинаковы, а вероятности их достижения разные), и похоже надо брать уровни не до нулевой точки, а за ней. (сам еще не пробовал обсчитывать времени пока нет, кто что думает?)
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image010_.jpg
Просмотров: 166
Размер:	27.3 Кб
ID:	78295  

Последний раз редактировалось Insaider; 09.06.2012 в 09:15.
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.06.2012, 08:49   #262 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LMaster
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 171
Репутация: 55
LMaster
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 4
Смотрика, нашли.
Ну тогда еще одна идейка от Вована _http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=2779815&postcount=4487
Ну и вторая от НеКоллы (см 3 пост сверху) _http://forum.mql4.com/ru/23143/page3 тут косвенно про 80%.
LMaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.06.2012, 08:54   #263 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LMaster
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 171
Репутация: 55
LMaster
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 4
Сообщение от Insaider Посмотреть сообщение
Теперь смотрим прилагающийся скрин (Уровни TP&SL одинаковы, а вероятности их достижения разные), и похоже надо брать уровни не до нулевой точки, а за ней. (сам еще не пробовал обсчитывать времени пока нет, кто что думает?)
Причем тут уровни, Вы как раз и нарисовали вход на определенной раздвижке, а по вашему рисунка фифти-фифти, как раз при входе в 0-точке, а не при раздвижке.
Только, рисунок вроде не подходит для нашего варианта, так как между ФИ связь не жесткая и вероятность возврата с увеличением раздвижки не увеличивается (ну или почти так)

Последний раз редактировалось LMaster; 09.06.2012 в 08:57.
LMaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.06.2012, 09:08   #264 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
LMaster
Новую картинку рисовать не охото, поставьте ту, что выложил недавно перед глазами. И представим себе, если я войду в той же точке, что на скрине, но поставлю TP на нулевой точке (по картинке в два раза меньше будет) и SL на таком же уровне в два раза меньше (мысленно нарисовали). Вот тогда получается вероятность 50/50, но если я подобрал такие равные TP&SL, что вероятность уменя будет выше 50% на TP, то это полюбому смешение по оси уровней как я указал на скрине, за нуль точку расширение уровней TP&SL за нулевую точку. То-есть иными словами двигается не только точка входа но и ее уровни TP&SL расширяются или сужаются для достижения этих 80 % фиксации TP при условии нормального распределения вибраций цены от нулевой точки. (если в чем то не прав поправьте, надеюсь не запутал и сам не запутался)))

Картинка колебаний цены именно такая именно нормальное распределение (если кроем прибыль в нулевой точке) по моему подсчету скрипта так выходит. Оно известный факт на рынке больше флет чем тренд, это и есть нормальное распределение, у ноль точки цена пляшет чаще.

Кстати как успехи по советнику на тему по ссылкам которые вы привели?

Последний раз редактировалось Insaider; 09.06.2012 в 09:30.
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.06.2012, 09:26   #265 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LMaster
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 171
Репутация: 55
LMaster
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 4
Все дело в том, в какой бы точке вы не вошли, эта точка будет нулем на вашем графике (на самом пике) и вероятности будут всегда 50/50. Если быть более точным то рыночное распределение ближе к логнормальному и вероятност совсем чуть-чуть смещена в сторону увеличения (т.к. цена не может опуститься ниже нуля (ограниченный уровень), а вот рости может до бесконечности (неограниченный уровень).
А то что нарисовано - не картинка колебания цены, а картинка вероятности направления ее движения после входа в произвольный момент. В нашем случае, за счет наличия коинтеграции, график будет еще чуть более логнормален в сторону схлапывания, но совсем чуть чуть.

А что советник, я его скинул в своем последнем посте на альпари (предпоследняя страница грааля). После этого докрутил только трал и забросил. Нужны манипуляции лотами или стоп, иначе ....

Последний раз редактировалось LMaster; 09.06.2012 в 09:30.
LMaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.06.2012, 09:43   #266 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
Да эт все понятно (чего там блох ловить примерно нормальное распределение)
На скрине терминала все видно, по модулю считает.
http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...tml#post436803

Сообщение от LMaster Посмотреть сообщение
Все дело в том, в какой бы точке вы не вошли, эта точка будет нулем на вашем графике (на самом пике) и вероятности будут всегда 50/50.
Возможно, а если мы смотрим с 0 точки, цена то ускакала, маятник отклонился, значит вероятность возврата ускоряется? ... Пружина то натянута... Или я уже ничего не понимаю... Нет никакой пружины, а есть только вечные 50/50?

Меня все таки больше волнует 80% по TP, при условии, что уровни TP&SL равны (которые никто найти не может)).
Еще раз повторю мысль, вот если я вошел (единожды) в любом месте от 0 Точки при этом выставил TP на нуль точку, и такой же по уровню SL (в другую сторону), так.
Вот всегда будет 50/50 проверено, чисто математика.
А вот теперь не трогая точку входа возьмем и расширим TP и SL и получим TP уехал за нуль точку как на картинке. И вероятность его срабатывания уже не 50%?
Поправьте меня если я не прав (кто чего думает или знает, но молчит)))?

Последний раз редактировалось Insaider; 09.06.2012 в 09:59.
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.06.2012, 09:52   #267 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LMaster
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 171
Репутация: 55
LMaster
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 4
Я не понимаю только одного. Как можно войти в сделку не на вершине графика. Поясните пож-та.
На метод НеКоллы я только что дал ссылку, в кратце виртуальные сделки. После убыточной или их серии (определяется статистикой) реальные входы. Сам в советниках не проверял, но на орлянке попробовал, вроде работает, даже без особой статистики.
вот что получилось. строки - серии
орлы, решки, кол-во выигравших, кол-во проигравших
10 10 4 2
11 11 6 5
10 10 5 1
10 10 6 4
10 10 4 4
13 12 7 3
7 8 1 0
10 11 10 4
9 18 7 15
итого
90 100 50 38
в итоге слил из за мартина на последней серии, а вообще как видно угадано на много более чем обратное, не смотря на убыточную серию.

Последний раз редактировалось LMaster; 09.06.2012 в 10:08.
LMaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Insaider (09.06.2012)
Старый 09.06.2012, 10:37   #268 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
Ну как бы мысли в слух, мы в вакууме нет ничего, окромя его (Духа Святого))
Вот тогда это справедливо (у нас еще нет точки отсчета) первая точка отсчета 0 точка пошла раздвижка так, (до кудо она дойдет мы не знаем, но знаем с вероятность 99,9% она вернется в исходное состояние при неограниченном времени вероятность больше 100%)). Это справедливо...
Но теперь у нас есть точка отсчета (0 точка, мы уже не вакууме).
То-есть, мы знаем чем дальше идет раздвижка в N пунктов, по логике и закона мира яви, оно вернется с определенной долей вероятности к равновесию (гармонии) откуда мы начали наблюдение. (та же орлянка чем дольше не выпадает орел тем выше вероятность его появления, возврат к гармонии 0 точка, пружина вернулась)
То-есть имея 0 точку отсчета и раздвижку в N пунктов у нас вероятность возврата обратно уже не должна быть 50/50? (как в орлянке с каждым не выпадом орла вероятность выхода в плюс по орлу увеличивается) И пружина натянута (а регулируется ее натяжение уровнем входа от нулевой точки и уровнями TP&SL).
Наверно так... (Считать надо это все, иначе не проверить, думал может, кто считал уже это и результаты может у кого есть)

Последний раз редактировалось Insaider; 09.06.2012 в 10:40.
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
LMaster (09.06.2012)
Старый 09.06.2012, 11:41   #269 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LMaster
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 171
Репутация: 55
LMaster
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 4
И я про тоже. Из-за некоторых связей между фи есть натянутость пружинки - логнормальность распределения вероятностей с перевесом в сторону схлапывания. Но не забываем про множественность 0 - точек, с таким же количеством пружинок, да еще они все разные по упругости в добавок. И вот в какую строну пружинок больше, и какой они мощности. Да еще пружинки, то особые: растянули на метр, а она вернулась назад на треть, а если дальше идет движение к исходному состоянию, она уже сопротивляется - начинает на сжатие работать. Потому что точка равновесия пружины переместилась, а перемещается она ХЗ как. И как натянута пружина в данный момент не известно.
И какой суммарные вектор в данный момент от всех этих пружинок ХЗ. И когда цена возвращается назад к 0-точке совсем не ясно от этой ли она пружиночки в нее идет по которой мы раздвижку считаем или от какой другой, от которая только начала возврат к своей нулевой точке упругости.

И самое интересное, чем большее проходит кол-во времени при невозврате раздвижки, пружинка начинает все более забывать что она растянута/сжата - пластическая деформация так сказать. А все потому что пружинки это память трейдеров, которая недолговечна. При достижении какких либо значимых уровней, трейдеры взглюнув на график вспоминают о пружинке и начинают активные действия, но чем менее уровень значим тем быстрее пужинка ослабевает.

Последний раз редактировалось LMaster; 09.06.2012 в 11:47.
LMaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Insaider (09.06.2012)
Старый 09.06.2012, 13:36   #270 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от LMaster Посмотреть сообщение
И я про тоже. Из-за некоторых связей между фи есть натянутость пружинки - логнормальность распределения вероятностей с перевесом в сторону схлапывания. Но не забываем про множественность 0 - точек, с таким же количеством пружинок, да еще они все разные по упругости в добавок. И вот в какую строну пружинок больше, и какой они мощности. Да еще пружинки, то особые: растянули на метр, а она вернулась назад на треть, а если дальше идет движение к исходному состоянию, она уже сопротивляется - начинает на сжатие работать. Потому что точка равновесия пружины переместилась, а перемещается она ХЗ как. И как натянута пружина в данный момент не известно.
И какой суммарные вектор в данный момент от всех этих пружинок ХЗ. И когда цена возвращается назад к 0-точке совсем не ясно от этой ли она пружиночки в нее идет по которой мы раздвижку считаем или от какой другой, от которая только начала возврат к своей нулевой точке упругости.

И самое интересное, чем большее проходит кол-во времени при невозврате раздвижки, пружинка начинает все более забывать что она растянута/сжата - пластическая деформация так сказать. А все потому что пружинки это память трейдеров, которая недолговечна. При достижении какких либо значимых уровней, трейдеры взглюнув на график вспоминают о пружинке и начинают активные действия, но чем менее уровень значим тем быстрее пужинка ослабевает.
А что если отрегулировать пружинки и в процессе менять силу их натяжения, чтобы цена шла в нашу сторону?

Сообщение от puz1ko Посмотреть сообщение
Еще одна мысль в слух, что счастье для трейдера - это бесконечный флет, цена прыгающая то в верх то вниз, в горизонтальном коридоре. Правда еще сам не пробовал!! При использовании 2 пар наш корридор очень широкий, при колеряции 0.93 он может достигать 2000 пунктов, а если добавить 3 пару кросс он значительно сужается. Например EUR|USD-SELL GBP|USD-BUY EURGBP-BUY, только нужно лоты пдобрать. Что думаете!!!!!!!
Думаю, если подобрать наиболее подходящие пары и поиграться с лотами, можно будет торговать от "0" точки и на возврат к ней, практически без риска. Главное добиться, как кто то сказал, пушистой эквити, с достаточной амплитудой.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.06.2012, 13:52   #271 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для sbmill
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 217
Репутация: 210
sbmill - sbmill - sbmill -
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 211 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 196
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Предлагаю свои наработки в определении нулевых точек, сбору статистики, подбору параметров стратегии. Хотел бы на примере объяснить, как я это делаю. Выставляю 3 графика EURJPY, USDJPY, EURUSD период Н4. На графики EURJPY, USDJPY устанавливаю индикаторы корреляции. Подбираю параметры индикаторов корреляции, так, чтобы раздвижка в 80% схлопнулась. На всех графиках отмечаю нулевые точки (вертикальные линии), где корреляция равна 0 за определенный период. На графике EURUSD от нулевой точки устанавливаю горизонтальную линию, относительно которой рассчитываю отклонение цены (схождение, расхождение) до следующей нулевой точки. Над каждым пиком проставляю циферки, потом эти циферки забиваю в excel. Например, за 7 месяцев получил результаты: всего 53 раздвижки, из них 43 – 81% схлопнулись, макс.212, мин.55, ср.118, а 10 – 19% не схлопнулись, макс.412, мин. 173, ср.272. Раздвижки, которые схлопнулись расстояние составляло от 55 до 100 пипс 17 - 40 %, от 100 до 150 пипс 19 – 44%, от 150 до 200 пипс 5 – 12%, от 200 пипс 2 – 5%. Определив амплитуду колебаний, подобираю параметры стратегии: простой способ вход при отклонении на 100 пипс, выход по стопу при отклонении на 200 пипс, выход по тейк профиту на 0 уровне, соотношение риск/прибыль 1:1. Результат 26 сделок по +100 пипс 68% с положительным исходом +2600 пипс , 12 сделок по -100 пипс 32% с отрицательным исходом -1200 пипс, 12 сделок это те сделки 10 которые не схлопнулись + 2, где раздвижка составила более 200 пипс). Прибыль данной стратегии за 7 месяцев исходя из статистики составила +1400 пипс. Торговля ведется EURUSD, а не парами EURJPY, USDJPY потому, что не надо устанавливать никаких скриптов, рассчитывать объемы. За раздвижкой наблюдаю, не используя индикаторов смотрю на цену, может быть и стал бы использовать, но не встречал то, что мне подходит, все, что использовал, искажает информацию. Статистику собираю в ручную 53 циферки на Н4 графике несложно проставить. Вот и все, может кто-то чего-нибудь подчерпнет, а может, кто и косяки какие заметит. Цель данного сообщения узнать у продвинутых участников данной ветки возможно таким способом определять нулевые точки, производить сбор статистики, подбирать параметры стратегии.
sbmill вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.06.2012, 22:09   #272 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LMaster
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 171
Репутация: 55
LMaster
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 4
1. Что за "индикаторы корреляции"?
2. Как вы подбираете их параметры чтобы раздвижка в 80% схлопывалась?
3. Корреляция за определенный период равна 0, это как? Наверно это относится к п.1

ЗЫ. цель Вашего сообщения, навряд ли будет достигнута, ибо пока никто не разгадал как подобрать параметры чтобы 80% получить, или молчит об этом.
LMaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.06.2012, 04:57   #273 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для sbmill
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 217
Репутация: 210
sbmill - sbmill - sbmill -
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 211 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 196
Использую обычный линейный индикатор корреляции который показывает корреляцию в пределах +-1, параметры подбираются изменяя настройки периода например 10 или 20 или 30 подбираешь такие, чтобы раздвижка в 80% схлопнулась. На тех участках графика, где индикатор показывает 0 устанавливаешь вертикальную линию за период допустим 6-7 месяцев, получится линий 20. Короче возьми сейчас на график Н4 EURJPY нанеси вертикальную линию за 25.05.2012 время у меня по терминалу 20:00 в этой точке у меня корреляция составляла 0 и горизонтальную по цене 99,730, затем на графике USDJPY вертикальную линию за 25.05.2012 и горизонтальную по цене 79,650, затем 99,730 раздели на 79,650 получишь циферку, данную циферку нанеси на график EURUSD в виде горизонтальной линии и смотри сколько раз с 25.05.2012 цена пересекала данный уровень, отклонение цены от данного уровня и будет раздвижка с точночтью до пункта, а где цена пересекала уровень - это будет нулевая точка. Ну и вообще по-наблюдай за этими тремя графиками с 25.05.2012 на Н4 может,что и понятно станет
sbmill вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
cfifcfif (10.06.2012)
Старый 12.06.2012, 21:49   #274 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для coxah
 
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 203
Репутация: 117
coxah coxah
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили 116 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 55
полезный индюк для этого метода.
показывает среднюю цену и лоты всех открытых поз.

может кто прикрутить к нему магик номер?
и чтоб в правом нижнем углу показывал по заданным двум инструментам и магику, среднюю цену, сумму лотов и профит каждого ФИ + сумму профитов 2-ух ФИ.
Вложения:
Тип файла: mq4 Middle_Order_Price_5_1.mq4 (6.0 Кб, 70 просмотров)

Последний раз редактировалось coxah; 12.06.2012 в 22:03.
coxah вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.06.2012, 13:35   #275 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для maga156
 
Регистрация: 31.01.2010
Адрес: Тут
Сообщений: 674
Репутация: 172
maga156 - maga156 -
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 169 раз(а) в 111 сообщениях
Поинты: 19
Сообщение от LMaster Посмотреть сообщение
1. Что за "индикаторы корреляции"?
2. Как вы подбираете их параметры чтобы раздвижка в 80% схлопывалась?
3. Корреляция за определенный период равна 0, это как? Наверно это относится к п.1

ЗЫ. цель Вашего сообщения, навряд ли будет достигнута, ибо пока никто не разгадал как подобрать параметры чтобы 80% получить, или молчит об этом.
Я вот так подбираю параметры, тоже вручную правда, но как учил Никола, сделаю 300-400 сделок а там посмотрим. Время покажет.
Вообщем так вижу раздвижку, открываюсь не обязательно жду схлопывания, стараюсь быть не жадным, вообщем притираюсь.
http://www.myfxbook.com/members/tlyabach/pair-trade/323092
maga156 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.06.2012, 20:53   #276 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для SCALPENATOR
 
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 109
Репутация: 63
SCALPENATOR
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили 60 раз(а) в 38 сообщениях
Поинты: 81
Ребята,кто разобралсо,с чем ето едят?
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Help.gif
Просмотров: 196
Размер:	18.8 Кб
ID:	78691  
SCALPENATOR вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.06.2012, 04:35   #277 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
Ретсам... я глядел ты в орлянку разгонный этап прошол?
а далее надо было нудно сидеть и небольшими лотиками - бай - сел - долил - отлил - и так пока в 1000 раз не увеличишь первоначальное
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.06.2012, 09:05   #278 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Ravenloff
 
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 348
Репутация: 47
Ravenloff
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 40 сообщениях
Поинты: 20
Вообщето это корреляция и в этом нет ничего сверхестественного. Все есть в интернете. По мойму надо самое главное найти оптимальный тайм а так же выработать страховку на случай внезапных новостей.
Сам тоже думаю попробовать.

А вот парный трейдинг. Он кстати возможен только на фонде ибо суть его отличаетсья от корреляции валют
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2а.jpg
Просмотров: 172
Размер:	169.1 Кб
ID:	78712  
Ravenloff вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.06.2012, 21:31   #279 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LMaster
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 171
Репутация: 55
LMaster
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 4
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
Ретсам... я глядел ты в орлянку разгонный этап прошол?
а далее надо было нудно сидеть и небольшими лотиками - бай - сел - долил - отлил - и так пока в 1000 раз не увеличишь первоначальное
попробовал. Но слил, из за того что сильно нарастил стартовый лот мартина, вместо "нудно сидеть небольшими лотиками". Причем не дождавшись серии "решек" я вошел практически сразу за первой "решкой" посчитав что достаточным сигналом являлся перевес их в общей статистике, вдобавок поленился использовать минимартин с увеличенным стартовым лотом после проигрыша
ЗЫ. действительно, неплохая тренировалка.

Последний раз редактировалось LMaster; 14.06.2012 в 21:36.
LMaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.06.2012, 21:41   #280 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LMaster
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 171
Репутация: 55
LMaster
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 4
Сообщение от sbmill Посмотреть сообщение
На тех участках графика, где индикатор показывает 0 устанавливаешь вертикальную линию за период допустим 6-7 месяцев, получится линий 20.
вообще-то, по идее, нужно линии проводить не когда корреляция в 0, а когда она на максимуме со знаком обычно нормальной корреляции этих ФИ. Т.е. когда инструменты двигаются наиболее синхронизированно, ну.... или при движении индикатора к максимуму, из-за его (индикатора) отставания, логически подумав, поймем что именно сейчас более высокая согласованность движения чем в прошлом, которое и уменьшает текущие показания индюка.

Последний раз редактировалось LMaster; 14.06.2012 в 21:45.
LMaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO