Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 17.03.2014, 17:03   #3401 (permalink)
 
Аватар для Novikov
 
Регистрация: 02.08.2012
Адрес: Днепр
Сообщений: 3,046
Репутация: 2552
Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov
Сказал(а) спасибо: 1,619
Поблагодарили 2,563 раз(а) в 1,274 сообщениях
Поинты: 2451
Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Сообщение от Pammexpert Посмотреть сообщение
Результатом тестирования является величина полученного профита в ПУНКТАХ.
На мой взгляд, если мы используем доливки и мартин, то не совсем корректно будет использовать профит в ПУНКТАХ, т.к. данный показатель может быть отрицательным, но профит в валюте ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ!
Novikov на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 17:47   #3402 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для @lek$
 
Регистрация: 12.11.2012
Адрес: регион 02
Сообщений: 54
Репутация: 25
@lek$
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Поинты: 47
Цитата:
Парный трейдинг - а есть ли там рыба?
Торговля двумя валютными парами, так же как их анализ абсолютно не имеют никакого смысла, т.к элементарно сводятся к торговле, или анализу их кросса. А вот анализ треугольника, состоящего из валютных пар имеет смысл, поскольку треугольник в отличии от 2 валютных пар система замкнутая. ИМХО
@lek$ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 17:51   #3403 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для kot287
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 129
Репутация: 89
kot287
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 110
Сообщение от Pammexpert Посмотреть сообщение
И что наиболее показательно - инструменты Д.Лейна, оказывается, прекрасно работают и для парного трейдинга.
Хм...нестандартный подход.Предполагаю,что использование синтетика из 4 ФИ дал бы еще более диверсифицированный портфель.
Если я правильно понял,учет раздвижек не использовали?
kot287 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 18:01   #3404 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Pammexpert
 
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 116
Репутация: 149
Pammexpert Pammexpert
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 148 раз(а) в 55 сообщениях
Поинты: 102
Сообщение от Novikov Посмотреть сообщение
На мой взгляд, если мы используем доливки и мартин, то не совсем корректно будет использовать профит в ПУНКТАХ, т.к. данный показатель может быть отрицательным, но профит в валюте ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ!
1.Где вы нашли мартин?
2.Доливки есть по уровням (динамичные уровни - 2)
3.Стоимость 1 пункта для обоих пар одинакова
(к-во пунктов eurusd + к-во пунктов gbpusd = прибыль/убыток. Это отобразил график).
Пары открывались по сигналу, доливки синхронны для 2 пар одновременно. Закрытие, скажем так - в "нулевой" точке.

Возможно вы имели ввиду взвешенные лоты (это предусмотрено), но на к-во пунктов, которые прошли пары в сделках - это не влияет, только лишь на величину прибыли в тугриках при использовании взв. лотов.
В совершенных сделках НЕТ величины лота !!! Поэтому данный тест считаем, что сделан фиксированным лотом (а величины лота НЕТ !!! Есть только профит в пунктах!!!) А исходя из к-ва пунктов можете рассчитать свою прибыль, исходя из обьёма, который планируете осуществить.
Надеюсь, что обьяснил.
P.S. 3-й метод - стохастический синтетик, заработок за период более 20 000 пунктов. Вот и считайте, исходя из стартового капитал и обьёмов.
Pammexpert вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Novikov (17.03.2014)
Старый 17.03.2014, 18:07   #3405 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Pammexpert
 
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 116
Репутация: 149
Pammexpert Pammexpert
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 148 раз(а) в 55 сообщениях
Поинты: 102
Сообщение от kot287 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял,учет раздвижек не использовали?
Подскажу ---
1. СКО синтетик (среднеквадратическое отклонение синтетика на периоде)
2. МА синтетик (машки)
3. Стохастический синтетик

Просто раздвижки пробовал, но каждая пара имела свой коридор .... пока до конца этот вариант не добил, но .... думаю там рыба тоже есть
Pammexpert вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
kot287 (17.03.2014)
Старый 17.03.2014, 18:50   #3406 (permalink)
 
Аватар для Novikov
 
Регистрация: 02.08.2012
Адрес: Днепр
Сообщений: 3,046
Репутация: 2552
Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov
Сказал(а) спасибо: 1,619
Поблагодарили 2,563 раз(а) в 1,274 сообщениях
Поинты: 2451
Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Сообщение от @lek$ Посмотреть сообщение
Торговля двумя валютными парами, так же как их анализ абсолютно не имеют никакого смысла, т.к элементарно сводятся к торговле, или анализу их кросса. А вот анализ треугольника, состоящего из валютных пар имеет смысл, поскольку треугольник в отличии от 2 валютных пар система замкнутая. ИМХО
А какой мы можем получить кросс, если коррелируемые пары не содержат одинаковой валюты?
Novikov на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 19:33   #3407 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для @lek$
 
Регистрация: 12.11.2012
Адрес: регион 02
Сообщений: 54
Репутация: 25
@lek$
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Поинты: 47
Сообщение от Novikov Посмотреть сообщение
А какой мы можем получить кросс, если коррелируемые пары не содержат одинаковой валюты?
А так бывает? Можно пример.

Последний раз редактировалось @lek$; 17.03.2014 в 19:36.
@lek$ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 19:53   #3408 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для kot287
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 129
Репутация: 89
kot287
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 110
Сообщение от @lek$ Посмотреть сообщение
А так бывает? Можно пример.
Еще как бывает...

EUR/NZD-AUD/CHF
EUR/NZD-AUD/CAD
GBP/JPY-CAD/CHF
GBP/JPY-AUD/CHF
и т.д.
kot287 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 20:21   #3409 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для kot287
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 129
Репутация: 89
kot287
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 110
Сообщение от Pammexpert Посмотреть сообщение
Подскажу ---
1. СКО синтетик (среднеквадратическое отклонение синтетика на периоде)
2. МА синтетик (машки)
3. Стохастический синтетик
На счет 2 и 3 понял по резам.
1-это как у Novikov - еквити 2-х и более ФИ в канале болинджера?

Сообщение от Pammexpert Посмотреть сообщение
Просто раздвижки пробовал, но каждая пара имела свой коридор .... пока до конца этот вариант не добил, но .... думаю там рыба тоже есть
А если рассматривать вариант с раздвижками по машкам, м/у 2-мя синтетиками, как фильтр для входа и доливок по Д.Лейну?
То-есть сигнал по стоху фильтровать.НТ-это пересечение МА. Ср.стат.раздвижка=N-пп.Вход при условии,что
Текущая раздв.>=60-75% от С.С.Р. && Стох>80 || <20?
kot287 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 20:26   #3410 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для @lek$
 
Регистрация: 12.11.2012
Адрес: регион 02
Сообщений: 54
Репутация: 25
@lek$
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Поинты: 47
Сообщение от kot287 Посмотреть сообщение
Еще как бывает...

EUR/NZD-AUD/CHF
EUR/NZD-AUD/CAD
GBP/JPY-CAD/CHF
GBP/JPY-AUD/CHF
и т.д.
Ну сказать честно, то что вы привели в пример, ни что иное, как грубые подделки пар с одинаковой валютой, просто выраженные через третьи валюты в силу того, что рынок форекс очень взаимосвязан, но общий смысл от этого не поменялся. К тому же торговать такие пары еще глупее, чем "оригиналы" , там хоть за счет кросса на спреде сэкономите, а здесь и этого нет

Последний раз редактировалось @lek$; 17.03.2014 в 20:33.
@lek$ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 20:55   #3411 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для @lek$
 
Регистрация: 12.11.2012
Адрес: регион 02
Сообщений: 54
Репутация: 25
@lek$
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Поинты: 47
Что касается инструментов срочного рынка, они просто физически не имеют кросс, хотя теоретически его можно расчетать и построить график, и правила будут те же,а именно- ИХ НЕТ! ТОРГОВЛЯ ПАРАМИ НИ ЧТО ИНОЕ КАК ТОРГОВЛЯ КРОССОМ И НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛ!
@lek$ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 20:56   #3412 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для romanuch
 
Регистрация: 01.10.2011
Сообщений: 207
Репутация: 79
romanuch
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 78 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 160
Сообщение от vgeny2 Посмотреть сообщение
Романыч ну как у тебя получается то? кидай стейт на просмотр за понедельник
Пары наверное выбрал не только по спредам но и по кореляции?
какие уровни сделал для доливок?(уровень минуса)или 6 свечей и не важно сколько это в деньгах?
что будеш делать если и дальше пойдет не в твою сторону?верить в разворот?

а да, сколько спредов одновременно будеш торговать?
и почему 1-2-4-8 а не 1-1-2-...? хочеш меньший уровень откатов?
Пока все чего то не то! Не могу правильно увеличение лота прикрутить но постараюсь. Пока так, на динамическом. Одновременно буду торговать 4 пар пар на 10000 центов. Уровень доливок пока 6 свечей (хочу посмотьреть будет ли разница больше расхождение или меньше = профит, если будет прикручу входы только на увеличении раздвижки по экспоненте на сужении входов не будет.) В деньгах я думаю вообще нет смысла чтото прописывать так как торгуется потфель. Паралельно потом хочу запустить закрытие всего портфеля по профиту, ну енто в планах пока.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DetailedStatement.gif
Просмотров: 18
Размер:	4.7 Кб
ID:	157077  
Вложения:
Тип файла: rar Альпари.rar (9.2 Кб, 7 просмотров)
romanuch вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
kot287 (17.03.2014)
Старый 17.03.2014, 21:14   #3413 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для kot287
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 129
Репутация: 89
kot287
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 110
Сообщение от @lek$ Посмотреть сообщение
Что касается инструментов срочного рынка, они просто физически не имеют кросс, хотя теоретически его можно расчетать и построить график, и правила будут те же,а именно- ИХ НЕТ! ТОРГОВЛЯ ПАРАМИ НИ ЧТО ИНОЕ КАК ТОРГОВЛЯ КРОССОМ И НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛ!
А ТОРГОВЛЯ КРОССОМ НИ ЧТО ИНОЕ КАК ТОРГОВЛЯ ПАРАМИ И ИМЕЕТ ПРАВО НА СМЫСЛ!
kot287 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 21:18   #3414 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для @lek$
 
Регистрация: 12.11.2012
Адрес: регион 02
Сообщений: 54
Репутация: 25
@lek$
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Поинты: 47
Сообщение от kot287 Посмотреть сообщение
А ТОРГОВЛЯ КРОССОМ НИ ЧТО ИНОЕ КАК ТОРГОВЛЯ ПАРАМИ И ИМЕЕТ ПРАВО НА СМЫСЛ!
Чтож вам видней
@lek$ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 21:23   #3415 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для kot287
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 129
Репутация: 89
kot287
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 110
Сообщение от @lek$ Посмотреть сообщение
Чтож вам видней
Попробуйте убедить в обратном leonid553,который на протяжении многих лет торгует спредами(синтетиками,кросс ами)!

Последний раз редактировалось kot287; 17.03.2014 в 21:32.
kot287 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 21:38   #3416 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для @lek$
 
Регистрация: 12.11.2012
Адрес: регион 02
Сообщений: 54
Репутация: 25
@lek$
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Поинты: 47
Сообщение от kot287 Посмотреть сообщение
Попробуйте убедить в обратном leonid553,который на протяжении многих лет торгует спредами(синтетиками,кросс ами)!
Это можно где нибудь посмотреть? Я про его метод.

Последний раз редактировалось @lek$; 17.03.2014 в 21:40.
@lek$ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 21:39   #3417 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для romanuch
 
Регистрация: 01.10.2011
Сообщений: 207
Репутация: 79
romanuch
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 78 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 160
Сообщение от @lek$ Посмотреть сообщение
Чтож вам видней
Да тоже самое что и парами, только 1 спред экономится и парами нагляднее что делается на графиках.
romanuch вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.03.2014, 21:57   #3418 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для kot287
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 129
Репутация: 89
kot287
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 110
Сообщение от @lek$ Посмотреть сообщение
Это можно где нибудь посмотреть? Я про его метод.
Вот
_http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&highlight=%D0%A1%D0%B5%D0%B 7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
Тема тоже достойна внимания.

Последний раз редактировалось chocolate; 20.03.2014 в 13:12.
kot287 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
@lek$ (17.03.2014)
Старый 17.03.2014, 22:21   #3419 (permalink)
 
Аватар для Novikov
 
Регистрация: 02.08.2012
Адрес: Днепр
Сообщений: 3,046
Репутация: 2552
Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov
Сказал(а) спасибо: 1,619
Поблагодарили 2,563 раз(а) в 1,274 сообщениях
Поинты: 2451
Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Сообщение от @lek$ Посмотреть сообщение
А так бывает? Можно пример.
Пример на скрине выберете сами:



И что все постоянно косят в сторону кросса, типа экономия спреда и т.п.

Парный трейдинг, это ОДИН синтетик, состоящий из ДВУХ пар.
Классическая торговля ОДНОЙ парой, это торговля ДВУМЯ валютами! Покупка/продажа одной, за другую.
Смысл не меняется. Только увеличивается количество ФИ - из 28 пар можно создать 378 синтетиков и выбрать из них оптимальный.
Ну и в таком плане можно долго разглагольствовать - кому как удобнее, тот так и торгует!
Novikov на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
@lek$ (17.03.2014), kot287 (17.03.2014), tommy27 (18.03.2014)
Старый 18.03.2014, 10:31   #3420 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Pammexpert
 
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 116
Репутация: 149
Pammexpert Pammexpert
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 148 раз(а) в 55 сообщениях
Поинты: 102
Сообщение от kot287 Посмотреть сообщение

А если рассматривать вариант с раздвижками по машкам, м/у 2-мя синтетиками, как фильтр для входа и доливок по Д.Лейну?
То-есть сигнал по стоху фильтровать.НТ-это пересечение МА. Ср.стат.раздвижка=N-пп.Вход при условии,что
Текущая раздв.>=60-75% от С.С.Р. && Стох>80 || <20?
Не совсем так. Если вас интересует этот момент - скиньте в личку свой е-мейл. Как только будет св.время - опишу поподробней.

Многие "зацикливаются" на корреляции. Институционалы корреляции не считают (значение имеет только знак - (+) или (-), величина коэффициента НЕТ, без разницы - 0,2 или 0,87). Корреляция - это следствие. Важно лишь то, как определить и успеть проторговать ту или иную рыночную неэффективность. На Форексе таких моментов меньше всего (задавался кто-нибудь вопросом - почему Б.Вильямс никогда не торговал на Форекс? В своих книгах о Хаосе он много чего не описал, например, КАК отличить разворотную волну от коррекционной, или почему он не применяет StopLoss?)

P.S. Проанализировал AUDUSD - NZDUSD. Результат в аттаче. Но ... это только 2 пары, а если анализировать для торгов сразу все 7 осн. пар. одновременно? Вот там и плавает крупная рыба.
Pammexpert вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
kot287 (18.03.2014)
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO