Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 12.10.2012, 15:56   #741 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Смотрим первую картинку. Синяя линия- это эквити. Просадка (MinMax) при стандартных лотах. На второй картинке при измененных лотах.
Таким образом любой треугольник или пару можно оптимизировать по лотам для более равномерной эквити, тем самым снижая просадку и даже создавая канал для работы.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 109
Размер:	78.5 Кб
ID:	90439   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 91
Размер:	73.6 Кб
ID:	90440  
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 16:23   #742 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для joywork
 
Регистрация: 08.09.2010
Адрес: Kiev
Сообщений: 217
Репутация: 201
joywork - joywork - joywork -
Сказал(а) спасибо: 400
Поблагодарили 200 раз(а) в 75 сообщениях
Поинты: 116
Отправить сообщение для joywork с помощью Skype™
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Еще раз повторюсь с вопросом: почему всегда в парах или треугольниках используем одинаковый лот? Не лучше ли подбирать соотношение по сглаженной эквити ? Допустим EUR/USD против USD/CHF, в настоящий момент соотношение лотов лучше будет 1:1,3. Правда в этом случае нужно индюки модифицировать с учетом лотов. И, рассуждая теоретически, такая торговля будет иметь хоть какую-то гибкость по сравнению просто с кроссом. Что думаете?
потому-что не известно какая из пар будет обгонять друг друга если верхняя пара застыла а нижняя ушла вниз а потом обе уйдут вниз и схлопнутся то так как нижнюю мы открыли на покупку да ещё и с большим лотом она даст больший минус а не прибыль
joywork вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 16:30   #743 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
joywork. Ну мы же опираемся на исторические данные выбранного периода (см.графики выше). Назовите хоть одну причину- почему лот должен одинаковым? Ведь волатильность и прочие характериситики у каждой валюты разные.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 16:42   #744 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
В свое время на таком сглаживании курсов заработал приличные деньги. Но, по неопытности, уверовал в непогрешимость созданного канала- начал усредняться(канал был дееспособен не один год). Так как одной из пар в треугольнике было золото, то тренд по золоту (который начался несколько лет назад) разрушил всю корреляцию треугольника начисто. Поэтому к данной теме охладел, но увидел что люди интересуются этой темой.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 16:48   #745 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Манипулирование размером лотов в парной торговле, на мой взгляд, открывает более широкие возможности для творчества. Сглаживание эквити безусловно будет сужать диапазон торгов и снижать риски. Вопросом остается обоснованная оптимизация подбора лотов и своевременное обнаружение прорывов (снижение корреляции к 0 между парами).
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 17:02   #746 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Смотрим чудненький сглаженный канал с изменными лотами- это же живые деньги. Но есть одно но - когда-то случится прорыв и будет мама-не-горюй.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 131
Размер:	68.1 Кб
ID:	90450  
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 18:23   #747 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
ну поставь ограничение на прорыв... словишь небольшого лося - предыдущая или будущая прибыль отобёт убыток...
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 18:36   #748 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для cfifcfif
 
Регистрация: 22.07.2011
Адрес: краснодар
Сообщений: 1,403
Репутация: 1425
cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif
Сказал(а) спасибо: 3,616
Поблагодарили 1,423 раз(а) в 706 сообщениях
Поинты: 22
Отправить сообщение для cfifcfif с помощью Skype™
ХМ вот это уже папрекольнее тема но я некак ни пайму как математически всё росщетать с 2 парами как 2 пальца о басфальт а вот взять если 3-4 пары ещё и падобрать оптемальные лоты вот-это и будет класс
Открыта новая вакансия ищем математика.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
cfifcfif вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 21:05   #749 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
ну поставь ограничение на прорыв... словишь небольшого лося - предыдущая или будущая прибыль отобёт убыток...
Видимо ничего другого и не придумать. Дело в том, что на практике идеального канала все-таки не построишь и тиковые просадки с возвратом в канал будут постоянно (допустим на новостях). Стопы здесь резко понизят эффективность.
В любом случае, я наверно вас убедил, что подбор лотов это эффективнее, чем работать постоянно фиксированным. Вернее, лоты нужно оптимизировать в определенные промежутки времени. Ведь торговля по раздвижкам и схлопам- это, как ни крути, работа в определенном временном канале.Торговля на схлоп- это от границ канала, на раздвижку- от медианы канала.
Более того. Создание , например, треугольника, оптимизированного по лотам, даст нам инструмент, с которым не работает на форекс никто в мире. Конкурентов, так сказать, нет.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 21:14   #750 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от cfifcfif Посмотреть сообщение
ХМ вот это уже папрекольнее тема но я некак ни пайму как математически всё росщетать с 2 парами как 2 пальца о басфальт а вот взять если 3-4 пары ещё и падобрать оптемальные лоты вот-это и будет класс
Открыта новая вакансия ищем математика.
Насчет математика - это в точку. Так как в нынешних условиях приходится подбирать все вручную и на глаз. Тут нужно что-то типа мультивалютного тестера на выравнивание эквити с оптимизацией лотов. Хотя вполне можно и сейчас работать. Истинное эквити показывает индикатор Difference, который выкладывлся где-то на ветке, но только по двум парам и с фиксированным лотом. Оптимизированная эквити ведет себя на графике точно как и любая валютная пара (каналы, уровни и пр.), но только равномернее и гораздо меньшим MinMax на аналогичных временных зонах.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
cfifcfif (12.10.2012)
Старый 12.10.2012, 21:38   #751 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Видимо ничего другого и не придумать. Дело в том, что на практике идеального канала все-таки не построишь
Построить то можно, но нам нужна достаточная амплитуда для взятия прибыли с учетом расходов.
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Насчет математика - это в точку. Так как в нынешних условиях приходится подбирать все вручную и на глаз. Тут нужно что-то типа мультивалютного тестера на выравнивание эквити с оптимизацией лотов. Хотя вполне можно и сейчас работать. Истинное эквити показывает индикатор Difference, который выкладывлся где-то на ветке, но только по двум парам и с фиксированным лотом. Оптимизированная эквити ведет себя на графике точно как и любая валютная пара (каналы, уровни и пр.), но только равномернее и гораздо меньшим MinMax на аналогичных временных зонах.
С рецыклом не разбирались? - _http://codebase.mql4.com/ru/7321
Пробовал убрать USDCHF из строки, но все равно считает с этой парой. В понедельник попробую еще.
Чем вас не устраивают индикаторы Equity_SLE и Equity_v7?
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
cfifcfif (13.10.2012)
Старый 12.10.2012, 22:24   #752 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Построить то можно, но нам нужна достаточная амплитуда для взятия прибыли с учетом расходов.

С рецыклом не разбирались? - _http://codebase.mql4.com/ru/7321
Пробовал убрать USDCHF из строки, но все равно считает с этой парой. В понедельник попробую еще.
Чем вас не устраивают индикаторы Equity_SLE и Equity_v7?
Посмотрю. Спасибо. Дело в том, что отстал от жизни- говорил же, что забросил это дело, а сейчас вот стал ветку читать. Просто хотел донести, что с этой точки зрения взгляд на парную (и более) торговлю перспективнее и шире.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 22:29   #753 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ppvic
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 87
Репутация: 47
ppvic
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 85
Сообщение от sbmill Посмотреть сообщение
Кто, как думает можно при максимальной раздвижке валютных пар EURUSD GBPUSD в 60 пунктов, при входе на раздвижке в 30 пунктов, схлопывание на 40 применяя схему доливок 111111 заработать 90 пунктов, 123456-490 пунктов, ну а если применить схему 1124816 заработать 970 пунктов.
А, наверное, уже никто и никак не думает...

Сам я пришел к следующему, может быть кому-то полезным (сам я исключил раскорреляции торговых инструментов из своего обучения, в пользу фрактального анализа рынка).

1. Треугольник. Основные пары с минимальным свопом, страхующая с максимальным положительным.

2. Торговля из трендовых. Если, к примеру, по DLRC текущая позиция по одной из основных пар НЕ находится на вершине тренда — игнорируется вход. При этом, страхующая пара не учитывается в данном пункте.

3. Все условия соблюдены. Но при этом вход в позиции делается так:
3.1. Первая основная пара с рынка.
3.2. Вторая основная пара по стоп-ордеру, корректируется во времени.
3.3. Страхующая пара по лимит-ордеру, корректируется во времени.


В среднем, с плечом 1:1, около 200 пп. в месяц без особого риска.
Не грааль, ясен пень. Но продуманным трейдерам может быть интересно...

Если не поняли суть, пишите. Если не отвечу здесь — найдете меня в интернетах.
ppvic вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 22:56   #754 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Построить то можно, но нам нужна достаточная амплитуда для взятия прибыли с учетом расходов.

С рецыклом не разбирались? - _http://codebase.mql4.com/ru/7321
Пробовал убрать USDCHF из строки, но все равно считает с этой парой. В понедельник попробую еще.
Чем вас не устраивают индикаторы Equity_SLE и Equity_v7?
Рецикл по ссылке- это очень интересная штука (начал читать). По сути какой-то крутой математик уже во всем разобрался. Надо изучить детальнее.....
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 23:07   #755 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
OlegSk. Так Equity_v7 - это же по истории торгового счета (типа не то, о чем я писал). А что Equity_SLE? Не смог его найти.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 23:24   #756 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для cfifcfif
 
Регистрация: 22.07.2011
Адрес: краснодар
Сообщений: 1,403
Репутация: 1425
cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif
Сказал(а) спасибо: 3,616
Поблагодарили 1,423 раз(а) в 706 сообщениях
Поинты: 22
Отправить сообщение для cfifcfif с помощью Skype™
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
По сути какой-то крутой математик уже во всем разобрался.
Канечно разобрался и не один ну в свабодном доступе не то что бесплатно нету даже платно Вообщем надо самому мазговать перелопатить все 60 пар и патехоньку всё записывать это реальна интересная тема галоваломка тут уже не в деньгах дело ну я так к слову.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
cfifcfif вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.10.2012, 23:42   #757 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от cfifcfif Посмотреть сообщение
Канечно разобрался и не один ну в свабодном доступе не то что бесплатно нету даже платно Вообщем надо самому мазговать перелопатить все 60 пар и патехоньку всё записывать это реальна интересная тема галоваломка тут уже не в деньгах дело ну я так к слову.
То, что есть в codebase + инструменты по рециклу, это уже немало. Обзорно посмотрев материал, мне показалось, что то, что нам нужно, можно решить. А нам нужно оптимизировать состав и лоты треугольников (с треугольниками проще добиться приемлемой картинки, чем с парами).
60 пар лопатить не нужно. Надо взять наиболее коррелирируемые на данный момент (а это вряд ли больше10-15). И уже из них комбинировать. Если получится очень красиво, то хватит и одной тройки для торговли. А если она по каким-то причинам себя изживет, то заменять другой (более слаженной на данный момент).
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
cfifcfif (13.10.2012)
Старый 12.10.2012, 23:50   #758 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ppvic
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 87
Репутация: 47
ppvic
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 85
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
То, что есть в codebase + инструменты по рециклу, это уже немало. Обзорно посмотрев материал, мне показалось, что то, что нам нужно, можно решить. А нам нужно оптимизировать состав и лоты треугольников (с треугольниками проще добиться приемлемой картинки, чем с парами).
60 пар лопатить не нужно. Надо взять наиболее коррелирируемые на данный момент (а это вряд ли больше10-15). И уже из них комбинировать. Если получится очень красиво, то хватит и одной тройки для торговли. А если она по каким-то причинам себя изживет, то заменять другой (более слаженной на данный момент).
Здравствуйте, уважаемый vvv68!
Если позволите, выскажу Вам критику по выделенному в Вашей цитате.

1. Лучшие результаты получаются по "треугольнику", как раз, по инструментам с взаимной раскорреляцией выше -0.8. (Ну, Вы помните же постулаты корреляционного анализа, не так ли? -1, 0, +1.)

2. Не факт, что хватит "одной тройки". Может случиться и так, что изначальный треугольник на какое-то время зависнет, и может оказаться полезным найти что-то еще. Это уж только от трейдера будет зависеть (выше в теме я дал условия).

3. Вот Вы же стараетесь найти некий "идеал", не так ли? Разочаровываю Вас?
Не обращайте внимания... Вспомните ДМБ. "Видишь суслика? -Не, не вижу. - И я не вижу(пауза), а он есть.
ppvic вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
cfifcfif (13.10.2012)
Старый 13.10.2012, 01:09   #759 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от ppvic Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемый vvv68!
Если позволите, выскажу Вам критику по выделенному в Вашей цитате.

1. Лучшие результаты получаются по "треугольнику", как раз, по инструментам с взаимной раскорреляцией выше -0.8. (Ну, Вы помните же постулаты корреляционного анализа, не так ли? -1, 0, +1.)

2. Не факт, что хватит "одной тройки". Может случиться и так, что изначальный треугольник на какое-то время зависнет, и может оказаться полезным найти что-то еще. Это уж только от трейдера будет зависеть (выше в теме я дал условия).

3. Вот Вы же стараетесь найти некий "идеал", не так ли? Разочаровываю Вас?
Не обращайте внимания... Вспомните ДМБ. "Видишь суслика? -Не, не вижу. - И я не вижу(пауза), а он есть.
1. +1 или -1 это не суть важно. Вопрос регулируется просто: что из пар продать и что купить. Главно, что корреляция вообще присутствовала (как вы пишете > 0,8 или < -0,8)
2. мне в свое время хватило и одной тройки (самой управляемой в смысле равномерности эквити)
3. идеала здесь нет (его и вообще нет). Хочется просто уйти от первобытного способа перебирать пары и размеры лотов вручную методом подбора.
Если будет нормально подобран график эквити по тройке, то способы заработать найдутся (это и торговля от стенок канала, и от медианы канала, и даже по пересечению МА, и др.)
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
ppvic (13.10.2012)
Старый 13.10.2012, 01:37   #760 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ppvic
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 87
Репутация: 47
ppvic
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 85
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
1. +1 или -1 это не суть важно. Вопрос регулируется просто: что из пар продать и что купить. Главно, что корреляция вообще присутствовала (как вы пишете > 0,8 или < -0,8)
2. мне в свое время хватило и одной тройки (самой управляемой в смысле равномерности эквити)
3. идеала здесь нет (его и вообще нет). Хочется просто уйти от первобытного способа перебирать пары и размеры лотов вручную методом подбора.
Если будет нормально подобран график эквити по тройке, то способы заработать найдутся (это и торговля от стенок канала, и от медианы канала, и даже по пересечению МА, и др.)
Спасибо за ответ, дорогой мой!

Буду крайне признателен, если Вы время-от-времени будете показывать собственные "треугольники" в этой теме.

Пометил в блокнотеге....
ppvic вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO