Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 13.10.2012, 01:39   #761 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
ppvic. А вообще, мне кажется. что мы толкуем с вами о разных вещах.
Вкратце попробую по-простому изложить свое видение.
Возьмем пару EURUSD. Можно ей торговать в канале? Можно (беру годовые периоды времени). Канал 0,8-1,6, т.е.8000 пунктов. Возьмем кросс EUR/GBP. Канал уже 0,6-1,0, т.е 4000 пунктов. Далее, манипулируя лотами, канал можно сузить до 2000 пунктов. Все равно много. Правда? Начинаем искать, к примеру, на 1-2-х годовом промежутке сочетание трех коррелируемых пар вначале с одинаковым лотом, а затем оптимизируя лоты (что и делает рецикл). В итоге получаем более-менее равномерный канал не более 1000 пунктов, а на полугодовом отрезке и вовсе пунктов в 300-400. Все цифры приведены условно. Можно ли работать на таком канале? Можно. И я думаю весьма успешно (до того момента, естественно, пока канал не квакнет). А на более мелких таймфремах можно гонять цену в миниканалах туда-сюда очень большое количество раз.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
ppvic (13.10.2012)
Старый 13.10.2012, 01:52   #762 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ppvic
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 87
Репутация: 47
ppvic
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 85
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
ppvic. А вообще, мне кажется. что мы толкуем с вами о разных вещах.
Вкратце попробую по-простому изложить свое видение.
Возьмем пару EURUSD. Можно ей торговать в канале? Можно (беру годовые периоды времени). Канал 0,8-1,6, т.е.8000 пунктов. Возьмем кросс EUR/GBP. Канал уже 0,6-1,0, т.е 4000 пунктов. Далее, манипулируя лотами, канал можно сузить до 2000 пунктов. Все равно много. Правда? Начинаем искать, к примеру, на 1-2-х годовом промежутке сочетание трех коррелируемых пар вначале с одинаковым лотом, а затем оптимизируя лоты (что и делает рецикл). В итоге получаем более-менее равномерный канал не более 1000 пунктов, а на полугодовом отрезке и вовсе пунктов в 300-400. Все цифры приведены условно. Можно ли работать на таком канале? Можно. И я думаю весьма успешно (до того момента, естественно, пока канал не квакнет). А на более мелких таймфремах можно гонять цену в миниканалах туда-сюда очень большое количество раз.
Спасибо за ответ, уважаемый vvv68!
Говорим, по сути, мы об одних и тех же вещах, но понимание пока разнится. Я обычно рекомендую показывать собственное понимание "в картинках", что сейчас и попробую проделать.
На картинке ниже мой собственный индикатор, который позволяет наносить на график еще один торговый инструмент. В данном случае основной график EURUSD, дополнительный GBPUSD. Думаю, также, что не открою большого секрета, если скажу о том, что реплики моего индикатора весьма распространены в сети. В том числе и на форуме, где я присутствовал ранее. Но метод не самый простой, посему какого-то фурора оный не произвёл (и, уверен, не произведёт и в будущем). Тем не менее, я за собственные выкладки выше отвечаю статистикой, а вы, уважаемые коллеги, сами уже смотрите, следует ли пользоваться, или нет...

(D1)
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: e-b.gif
Просмотров: 144
Размер:	26.8 Кб
ID:	90475  
ppvic вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 06:30   #763 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для zhen-24
 
Регистрация: 26.11.2011
Сообщений: 268
Репутация: 61
zhen-24
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 60 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 42
Отправить сообщение для zhen-24 с помощью Skype™
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Более того. Создание , например, треугольника, оптимизированного по лотам, даст нам инструмент, с которым не работает на форекс никто в мире. Конкурентов, так сказать, нет.
NeColla давно всё разгадал, создал, сделал, и успешно грабит форекс тоннами драгоценных разноцветных бумажек разных стран
zhen-24 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 06:53   #764 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
неее - я щас понемножку его Щипаю - года 4-5 назад плотно сидел на форе - а щас - так... изредка - чтобы форму не потерять... ибо не надо уже работать
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 06:56   #765 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
Сообщение от ppvic Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, уважаемый vvv68!
Говорим, по сути, мы об одних и тех же вещах, но понимание пока разнится. Я обычно рекомендую показывать собственное понимание "в картинках", что сейчас и попробую проделать.
На картинке ниже мой собственный индикатор, который позволяет наносить на график еще один торговый инструмент. В данном случае основной график EURUSD, дополнительный GBPUSD. Думаю, также, что не открою большого секрета, если скажу о том, что реплики моего индикатора весьма распространены в сети. В том числе и на форуме, где я присутствовал ранее. Но метод не самый простой, посему какого-то фурора оный не произвёл (и, уверен, не произведёт и в будущем). Тем не менее, я за собственные выкладки выше отвечаю статистикой, а вы, уважаемые коллеги, сами уже смотрите, следует ли пользоваться, или нет...

(D1)
ты ещё на него третий наложи - арбитражных возможностей станет больше евро/фунт приложи для начала
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 09:58   #766 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
OlegSk. Так Equity_v7 - это же по истории торгового счета (типа не то, о чем я писал). А что Equity_SLE? Не смог его найти.
Equity_v7 для удобства.
Вложения:
Тип файла: mq4 Equity_SLE.mq4 (7.9 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: mq4 Equity_SLE-1.mq4 (7.3 Кб, 78 просмотров)
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 13:40   #767 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для zhen-24
 
Регистрация: 26.11.2011
Сообщений: 268
Репутация: 61
zhen-24
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 60 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 42
Отправить сообщение для zhen-24 с помощью Skype™
NeColla, бери меня в ученики? Даю слово что твои секреты буду держать под 7 замками и вообще рот зашью
zhen-24 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 15:10   #768 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
OlegSk. Спасибо за индюки.
NeColla. Что думаете по поводу Recycle? Нужно как-то во все это врубиться.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 15:29   #769 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для genro
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 129
Репутация: 89
genro
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 91 раз(а) в 46 сообщениях
Поинты: 41
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Equity_v7 для удобства.
Вот еще парочка.
Вложения:
Тип файла: mq4 i-Equity_GM_v61b_bands.mq4 (9.2 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: mq4 Spread_I_env.mq4 (7.3 Кб, 76 просмотров)
genro вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Kvant (13.10.2012)
Старый 13.10.2012, 15:39   #770 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Использование корреляции (зависимость курсов валют друг от друга) в двух вариантах:
1) традиционный (на схождение-расхождение), т.е. о чем мы здесь говорим
2) бредовый авангардный (для создания устойчивых трендовых импульсов). Например, EURUSD и GBPUSD обе продаются или покупаются. Пример картинки просто наобум (без всяких оптимизаций).
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 139
Размер:	35.6 Кб
ID:	90529  
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 16:03   #771 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для genro
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 129
Репутация: 89
genro
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 91 раз(а) в 46 сообщениях
Поинты: 41
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Рецикл по ссылке- это очень интересная штука. По сути какой-то крутой математик уже во всем разобрался. Надо изучить детальнее.....
крутой математик - hrenfx

Сообщение от cfifcfif Посмотреть сообщение
Канечно разобрался и не один ну в свабодном доступе не то что бесплатно нету даже платно Вообщем надо самому мазговать перелопатить все 60 пар и патехоньку всё записывать это реальна интересная тема галоваломка тут уже не в деньгах дело ну я так к слову.
Ну кое-что иногда появляется. Один "крутой математик" выкладывал советника, который анализирует 200 портфелей(в каждом 6 или 8 валют) и сортирует их по проценту риска по портфелю и соответственно по прибыльности за заданный период,по волотильности потфеля и отклонению от портфельной линии баланса.

Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
То, что есть в codebase + инструменты по рециклу, это уже немало. Обзорно посмотрев материал, мне показалось, что то, что нам нужно, можно решить. А нам нужно оптимизировать состав и лоты треугольников (с треугольниками проще добиться приемлемой картинки, чем с парами).
60 пар лопатить не нужно. Надо взять наиболее коррелирируемые на данный момент (а это вряд ли больше10-15). И уже из них комбинировать. Если получится очень красиво, то хватит и одной тройки для торговли. А если она по каким-то причинам себя изживет, то заменять другой (более слаженной на данный момент).
Recycle от hrenfx-а конечно выдающаяся вещь, но вот как его применить в торговле... Сам автор не достиг результатов, насколько я понял.

Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Смотрим чудненький сглаженный канал с изменными лотами- это же живые деньги.
Советник, о котором я говорил выше выдал портфель с минимальным риском, а индикатор, который я переделал из довольно известного индюка Spread_I_env автоматически расчитал лоты и вот получился гораздо чудненький канал ( ширина около 2 000 долларов - валюта депозита - с 27 сентября по данный момент ):

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 156
Размер:	16.5 Кб
ID:	90531
genro вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 16:07   #772 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для genro
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 129
Репутация: 89
genro
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 91 раз(а) в 46 сообщениях
Поинты: 41
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
2) бредовый авангардный (для создания устойчивых трендовых импульсов). Например, EURUSD и GBPUSD обе продаются или покупаются. Пример картинки просто наобум (без всяких оптимизаций).
Здесь ключевое слово бредовый, потому что так можно влететь на дядю Колю.
genro вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 16:24   #773 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
genro. Дело в том, что в наш разговор постоянно вклиняютя мысли о больших портфелях. Мы говорим о разных способах использования корреляции. Портфель- это максимально сбалансированный набор инструментов (его набор гораздо более 3-х инструментов), который запускается в любой момент времени и должен при минимальных просадках колебаться от + к -, если я правильно понимаю. Я же веду речь не просто о стихийном открытии позиций в любой момент времени, а согласно определенных графических построений и сигналов по ним. Зачем же мне вообще 3 валютных пары? Чтобы минимизировать разброс эквити по валютам, что в идеальном варианте и представляет максимально суженный канал.
Что же касается математика, то он, видимо, и есть только математик (и прогаммист, судя по всему). Похоже, он вообще не ставил цели дальнейшего применения своих разработок. А если и делал что-то в этой области, то было бы наивным увидеть это в открытом доступе, так как это уже money.
Что касается вашего построенного канала, то это и есть то, о чем я говорил. Единственное, что начинать построения нужно с больших временных периодов (хотя бы полгода), в потом уже детализировать, так как пробой наступит очень скоро.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 16:28   #774 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от genro Посмотреть сообщение
Здесь ключевое слово бредовый, потому что так можно влететь на дядю Колю.
Речь шла просто донести идею. Причем здесь Коля, если даже на этом наобум графике профитные против убточных в соотношении 20 к 5 как минимум?
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 16:47   #775 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для genro
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 129
Репутация: 89
genro
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 91 раз(а) в 46 сообщениях
Поинты: 41
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
genro. Дело в том, что в наш разговор постоянно вклиняютя мысли о больших портфелях. Мы говорим о разных способах использования корреляции. Портфель- это максимально сбалансированный набор инструментов (его набор гораздо более 3-х инструментов), который запускается в любой момент времени и должен при минимальных просадках колебаться от + к -, если я правильно понимаю. Я же веду речь не просто о стихийном открытии позиций в любой момент времени, а согласно определенных графических построений и сигналов по ним. Зачем же мне вообще 3 валютных пары? Чтобы минимизировать разброс эквити по валютам, что в идеальном варианте и представляет максимально суженный канал.
Что же касается математика, то он, видимо, и есть только математик (и прогаммист, судя по всему). Похоже, он вообще не ставил цели дальнейшего применения своих разработок. А если и делал что-то в этой области, то было бы наивным увидеть это в открытом доступе, так как это уже money.
Что касается вашего построенного канала, то это и есть то, о чем я говорил. Единственное, что начинать построения нужно с больших временных периодов (хотя бы полгода), в потом уже детализировать, так как пробой наступит очень скоро.
речь и идет об открытии позиций согласно определённых графических построений и сигналов по ним, но то что временнОй период должен быть бОльшим, согласен.
А "портфели" состоят из 3-4 валютных пар.
genro вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 16:57   #776 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для genro
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 129
Репутация: 89
genro
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 91 раз(а) в 46 сообщениях
Поинты: 41
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Речь шла просто донести идею. Причем здесь Коля, если даже на этом наобум графике профитные против убточных в соотношении 20 к 5 как минимум?
Ну, без обид, ты сам назвал этот вариант бредовым.
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Использование корреляции (зависимость курсов валют друг от друга) в двух вариантах:
2) бредовый авангардный (для создания устойчивых трендовых импульсов). Например, EURUSD и GBPUSD обе продаются или покупаются. Пример картинки просто наобум (без всяких оптимизаций).
Такой вид торговли заманчив, особенно для пар с отрицательной кореляцией ( купить EURUSD - продать USDCHF, купить AUDUSD - продать USDCAD, ... ). Пытался так торговать на демо: сначала получаешь профит, но когда пошло не в твою сторону - ловишь лося, вплоть до маржинкола, это и имел в виду.
genro вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 17:03   #777 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Использование корреляции (зависимость курсов валют друг от друга) в двух вариантах:
1) традиционный (на схождение-расхождение), т.е. о чем мы здесь говорим
2) бредовый авангардный (для создания устойчивых трендовых импульсов). Например, EURUSD и GBPUSD обе продаются или покупаются. Пример картинки просто наобум (без всяких оптимизаций).
вполне покатит для простенькой системки - Перевёртыши - я как то выкладывал суть в картинках...
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 18:47   #778 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от genro Посмотреть сообщение
речь и идет об открытии позиций согласно определённых графических построений и сигналов по ним, но то что временнОй период должен быть бОльшим, согласен.
А "портфели" состоят из 3-4 валютных пар.
Пример Forex-базового пакета по системе Faunus Asset Management:
AUDUSD 0,019/CHFJPY 0,127/EURCHF 0,02/EURJPY 0,347/EURUSD 0,183/ GBPAUD 0,024/GBPJPY 0,063/USDCAD 0,056/USDCHF 0,054/USDJPY 0,107
Причем это не самый большой портфель.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 18:58   #779 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от genro Посмотреть сообщение
Ну, без обид, ты сам назвал этот вариант бредовым.


Такой вид торговли заманчив, особенно для пар с отрицательной кореляцией ( купить EURUSD - продать USDCHF, купить AUDUSD - продать USDCAD, ... ). Пытался так торговать на демо: сначала получаешь профит, но когда пошло не в твою сторону - ловишь лося, вплоть до маржинкола, это и имел в виду.
Почему этот вариант трендовый? Если внимательно смотреть график, то можно увидеть, что имеем много безоткатных пробоев именно благодаря EURSD buy и GBPUSD buy. Идеальным вариантом был бы безоткатный длинный ход эквити, затем перелом- и опять сильный безоткатный ход и т.д. Вполне реально подобрать такой график.
Ну а техника входа типа отложки (экспертом) по закрытию за уровнем, доустим на 1Н или 4Н свечи (хотя здесь свечей нет, но смысл понятен), стоп-лосс за предыдущим уровнем. Дядя Коля при таком раскладе будет где-то очень далеко.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 19:48   #780 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Анатol
 
Регистрация: 20.11.2009
Сообщений: 33
Репутация: 41
Анатol
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 42 раз(а) в 14 сообщениях
Поинты: 4
Некола неохотно делится своими секретами применения ММ.
Но кое-что можно выудить из сети, переработать применительно к раздвижкам, особенно если не забывать волны :
раздвижка (статистически малая) -волна 1 Эллиота - при стоплосе убыток(-1)
раздвижка(статистически малая) -волна 2 Эллиота - при трэйлинге жирная прибыль
+1+1+1
раздвижка(статистически выше средней) -волна 3 Эллиота -имеем +1 (при входе в 4 волну) или +1+1+1 (если разворот,а мы в коррекции типа АВС..)
раздвижка(стат. средняя-до большой) - волна 5 - имеем при трэйлинге +1+1+1
и так далее по кругу - круг можно оределить например 8 единицами(цикл одной волны Эллиота).
Ниже файл возможное ММ - удалось выудить из сети.
Вложения:
Тип файла: doc СтратегИЯ СТАВОК НА ИГРЫ.doc (95.0 Кб, 136 просмотров)

Последний раз редактировалось Анатol; 13.10.2012 в 19:51.
Анатol вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
coxah (20.10.2012), Kvant (14.10.2012), OlegSk (13.10.2012), wersuk (19.11.2014)
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO