Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 13.10.2012, 19:54   #781 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Рассмотрим еще вариант EURUSD 0,05 buy/GBPUSD 0,05 buy/ USDCHF 0,05 sell
Все позиции в одну сторону. Введем в качестве фильтра SMA (красного цвета) Выше мувинга- только вверх, ниже- сделки только вниз (когда сделки вниз, то EURUSD 0,05 sell/GBPUSD 0,05 sell/ USDCHF 0,05 buy).
По сути видим только одну убыточную сделку (помечена крестиком). Выделено расстояние 500 пипсов, чтоб был виден масштаб профита.
И это при таких небольших размерах лотов. Здесь основным механизмом является сильный безоткатный тренд, т.е. полная противоположность обычному хеджированию.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 145
Размер:	41.0 Кб
ID:	90555  
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 20:27   #782 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Зачем я это все рассказываю? Чтоб показать многообразие возможностей парного трейдинга. Так как возня вокруг пары EUR/GBP с равным лотом по сдвижкам и раздвижкам- не что иное,кто-то писал, как игра с кроссом EUR/GBP.
Давайте задумаемся. Если кросс прошел вверх или вниз 20-50 пунктов, то начинаем ждать сдвижку(т.е. по сути рассчитываем на откат). Если кросс топтался на месте, а потом начал двигаться, то раздвижку. И это все без учета тренда. Как-то все не очень смотрится- напоминает изобретение колеса.
Утверждать, конечно, не буду, но я бы особо на успех не рассчитывал при таком раскладе. Доливки тут будут спасать до поры-до времени.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
wersuk (02.06.2013)
Старый 13.10.2012, 20:28   #783 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для genro
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 129
Репутация: 89
genro
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 91 раз(а) в 46 сообщениях
Поинты: 41
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Использование корреляции (зависимость курсов валют друг от друга) в двух вариантах.
На истории все в шоколаде. Вот и на моем графике канала можно сделать 7-8 входов с выхлопом примерно 1000 $ каждый. Но это на истории, а в реале хватило бы духа, терпения, выдержки и пр.?
А твоя картинка в посте - это график цены евры и зачем тогда городить такой огород buy EURUSD - buy GBPUSD одновременно? Торгуй просто EURUSD!

Нажмите на изображение для увеличения
Название: uy eurusd_gbpusd2.jpg
Просмотров: 99
Размер:	79.9 Кб
ID:	90556
genro вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 20:45   #784 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Да-а, если б такой синтетик построить, только постабильнее, осталось бы только доливаться
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17.09.12.jpg
Просмотров: 129
Размер:	55.4 Кб
ID:	90560  

Последний раз редактировалось OlegSk; 13.10.2012 в 21:35.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 20:56   #785 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от genro Посмотреть сообщение
На истории все в шоколаде. Вот и на моем графике канала можно сделать 7-8 входов с выхлопом примерно 1000 $ каждый. Но это на истории, а в реале хватило бы духа, терпения, выдержки и пр.?
А твоя картинка в посте - это график цены евры и зачем тогда городить такой огород buy EURUSD - buy GBPUSD одновременно? Торгуй просто EURUSD! Вложение 90556
В реале я тоже не любитель долго ждать. Просто работал бы на меньших таймфремах.
На картинке график совокупной позиции buy EURUSD - buy GBPUSD, однако он практически идентичен графику евры (немного разница в ширине канала). Тут видимо я действительно перегнул палку (Остапа понесло). Смысла в данной ситуации немного. Однако сама идея еще не опровергнута.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 20:58   #786 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Да-а, если б такой синтетик построить, только постабильнее, осталось бы только доливаться
Вот и я о том же. А что у вас за инструмент (картинку имею ввиду)?
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 20:59   #787 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для cfifcfif
 
Регистрация: 22.07.2011
Адрес: краснодар
Сообщений: 1,403
Репутация: 1425
cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif
Сказал(а) спасибо: 3,616
Поблагодарили 1,423 раз(а) в 706 сообщениях
Поинты: 22
Отправить сообщение для cfifcfif с помощью Skype™
Самое главное каридор а не профит и чтобы не месецами затягиволся а максимум 1 неделя 1.5 ну 2.е как то так . Естесвено зная максимальную раздвижку .каридор.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
cfifcfif вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 21:05   #788 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от cfifcfif Посмотреть сообщение
Самое главное каридор а не профит и чтобы не месецами затягиволся а максимум 1 неделя 1.5 ну 2.е как то так . Естесвено зная максимальную раздвижку .каридор.
Так все от рабочего таймфрейма зависит. Внутри для на М5-15, все будет закрываться быстро.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 21:12   #789 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для cfifcfif
 
Регистрация: 22.07.2011
Адрес: краснодар
Сообщений: 1,403
Репутация: 1425
cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif
Сказал(а) спасибо: 3,616
Поблагодарили 1,423 раз(а) в 706 сообщениях
Поинты: 22
Отправить сообщение для cfifcfif с помощью Skype™
да нет тарговал я так уже не вариант я серьёзна тут другой падход нужен.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
cfifcfif вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 21:14   #790 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для cfifcfif
 
Регистрация: 22.07.2011
Адрес: краснодар
Сообщений: 1,403
Репутация: 1425
cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif cfifcfif
Сказал(а) спасибо: 3,616
Поблагодарили 1,423 раз(а) в 706 сообщениях
Поинты: 22
Отправить сообщение для cfifcfif с помощью Skype™
у меня есть некоторые мысли вродебы всё гладко да сладко кажетса но как всегда промах надо проверять.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
cfifcfif вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 21:25   #791 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Вот и я о том же. А что у вас за инструмент (картинку имею ввиду)?
Программа статистического арбитража с помощью R
Но это на экспериментальном уровне
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 21:55   #792 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Программа статистического арбитража с помощью R
Но это на экспериментальном уровне
Так она может оптимизировать параметры?
Что-то я с этим Recycle никак не разберусь. Если сформулировать задачу, то она будет выглядеть так.
1) поиск наиболее коррелируемых инструментов за указанный временной период
2) формирование синтетического инструмента по признаку отрицательной и положительной корреляции. Если например взяты EUR, GBP и AUD (все положительные), то варианты алгоритма: EUR и GBP buy, AUD sell/ EUR buy,GBP и AUD sell/ EUR и AUD sell, GBP buy и т.д.
3) оптимизация лотов по минимальной ширине канала совокупного эквити
4) последующая оптимизация полученных каналов по количеству касаний границ каналов

Если бы эти задачи удалось решить с помощью средств програмирования, то результат был бы.
Первоначально показалось, что Recycle сможет решить эти задачи, но конца понять пока не смог и сейчас сомневаюсь.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 22:05   #793 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Откровенно говоря, Recycle это что-то не то. По идее, для выполнения вышеперечисленных задач комп должен шуршать фиг знает сколько времени, а здесь по индюкам мгновенный результат. Недопонимаю чего-то.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.10.2012, 22:09   #794 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Так она может оптимизировать параметры?
Что-то я с этим Recycle никак не разберусь. Если сформулировать задачу, то она будет выглядеть так.
1) поиск наиболее коррелируемых инструментов за указанный временной период
2) формирование синтетического инструмента по признаку отрицательной и положительной корреляции. Если например взяты EUR, GBP и AUD (все положительные), то варианты алгоритма: EUR и GBP buy, AUD sell/ EUR buy,GBP и AUD sell/ EUR и AUD sell, GBP buy и т.д.
3) оптимизация лотов по минимальной ширине канала совокупного эквити
4) последующая оптимизация полученных каналов по количеству касаний границ каналов

Если бы эти задачи удалось решить с помощью средств програмирования, то результат был бы.
Первоначально показалось, что Recycle сможет решить эти задачи, но конца понять пока не смог и сейчас сомневаюсь.
Там другой принцип, сам не математик и не программист, так что объяснять сложно _http://www.r-project.org/
по Recycle ничего пока что сказать не могу.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.10.2012, 14:08   #795 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Ромарио1180
 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 63
Репутация: 15
Ромарио1180
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 6
Вот выкладываю достойный инструмент,типа оверлея.Поможет тем кто парится с перерисовкой.

Chart_Color Цвет отображаемого графика
SYMBOL Имя отображаемого инструмента (вместе с префиксами)
Mirror Режим зеркального отображения (переворот) по вертикали (цена)
Sinshronise_Daily_Weekly Режим синхронизации по времени (день/неделя)
Scale_Multyplier Дополнительный коэффициент (множитель) масштабирования размаха цены
Bars_Back Количество баров для отображения, 0 == все бары

Только не забудте Sinshronise_Daily_Weekly поставить в true,чтоб небыло перерисовки.Достойная вещьSymbol.mq4
Ромарио1180 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
cfifcfif (14.10.2012), Dimentor-spb (14.10.2012), eevviill (14.10.2012), joywork (17.10.2012), Rolandoz (14.10.2012)
Старый 14.10.2012, 20:51   #796 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Ромарио1180
 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 63
Репутация: 15
Ромарио1180
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 6
Вопрос Здесь есть программеры на MQL? Есть интересная идея.
Ромарио1180 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.10.2012, 08:11   #797 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Все время считал, что если, к примеру, GBP/USD buy 0,1, GBP/CHF sell 0,1 и USD/CHF buy 0,1 то происходит зацикливание и эквити тройки не меняется. Оказывется, что меняется. А в чем здесь прикол? Разная цена одного пипса в каждой паре? Кто знает?
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.10.2012, 09:34   #798 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Все время считал, что если, к примеру, GBP/USD buy 0,1, GBP/CHF sell 0,1 и USD/CHF buy 0,1 то происходит зацикливание и эквити тройки не меняется. Оказывется, что меняется. А в чем здесь прикол? Разная цена одного пипса в каждой паре? Кто знает?
Да. Если GBP/USD - buy 0,1, GBP/CHF - sell 0,1 и USD/CHF - buy 0,157, то получим замок, эквити будет двигаться в диапазоне примерно равному спреду.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.10.2012, 10:09   #799 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Да. Если GBP/USD - buy 0,1, GBP/CHF - sell 0,1 и USD/CHF - buy 0,157, то получим замок, эквити будет двигаться в диапазоне примерно равному спреду.
Так вот как побольше, чем спрэд выходит. См.картинку. Или же это разность в цене одного пункта по каждой паре вылазит нарастающим?
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 89
Размер:	92.1 Кб
ID:	90799  
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.10.2012, 10:43   #800 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Так вот как побольше, чем спрэд выходит. См.картинку. Или же это разность в цене одного пункта по каждой паре вылазит нарастающим?
Стоимость пунктов разная, соответственно объем должен быть разным. Ниже пример, как видно, канал с диапазоном в несколько пунктов ($):
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 163
Размер:	107.3 Кб
ID:	90806  

Последний раз редактировалось OlegSk; 16.10.2012 в 10:48.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO