Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 16.10.2012, 11:33   #801 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Стоимость пунктов разная, соответственно объем должен быть разным. Ниже пример, как видно, канал с диапазоном в несколько пунктов ($):
Я так и думал. Спасибо. Ты будешь в дальнейшем заниматься этой темой? (в смысле треугольников). Если будешь, то можешь сбросить свой емэйл на vvv68@tut.by(будем общаться).
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.10.2012, 16:01   #802 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для vgeny2
 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 176
Репутация: 55
vgeny2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Поинты: 200
Отправить сообщение для vgeny2 с помощью Skype™
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Да. Если GBP/USD - buy 0,1, GBP/CHF - sell 0,1 и USD/CHF - buy 0,157, то получим замок, эквити будет двигаться в диапазоне примерно равному спреду.
как правильно подбирать коэфициенты к таким и подобно этому треугольникам, можно ли добавлять еще пары и как тогда изменится подбор коэффициентов, может быть есть какойто алгоритм?
vgeny2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.10.2012, 18:14   #803 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от vgeny2 Посмотреть сообщение
как правильно подбирать коэфициенты к таким и подобно этому треугольникам, можно ли добавлять еще пары и как тогда изменится подбор коэффициентов, может быть есть какойто алгоритм?
А вот как правильно - не знаю алгоритма нет.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.10.2012, 20:39   #804 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
треугольники Зло ещё в 2004 были разобраны и результы в инете есть - вернее не зло - но не суть... не заморачивайтесь на тройке - это лишь опосреддственный метод войти в лок - вещь нужная, но второстепенная...
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
genro (18.10.2012)
Старый 17.10.2012, 01:30   #805 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для zhen-24
 
Регистрация: 26.11.2011
Сообщений: 268
Репутация: 61
zhen-24
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 60 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 42
Отправить сообщение для zhen-24 с помощью Skype™
Последний месяц торговал только по EURUSD GBPUSD и USDCAD USDCHF. Нравилось до вчерашнего дня, пока USDCAD USDCHF сильно не разошлись, сижу в просадке 40%
zhen-24 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.10.2012, 01:48   #806 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ppvic
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 87
Репутация: 47
ppvic
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 85
Сообщение от zhen-24 Посмотреть сообщение
Последний месяц торговал только по EURUSD GBPUSD и USDCAD USDCHF. Нравилось до вчерашнего дня, пока USDCAD USDCHF сильно не разошлись, сижу в просадке 40%
Крайне не рекомендуется торговать раскорреляции совершенно разных по смыслу пар.
В Вашем случае чиф — это сейчас евробакс. А луни больше нефть. Странно, что Вы решились на анализ подобного...

Ничего страшного. Попробуйте почитать о корреляционном анализе, о сути корреляций и ковариаций. Без теории практики не будет, уверяю...

Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
треугольники Зло ещё в 2004 были разобраны и результы в инете есть - вернее не зло - но не суть... не заморачивайтесь на тройке - это лишь опосреддственный метод войти в лок - вещь нужная, но второстепенная...
С Вами давно уже разговаривали... Не суть.
Торгую спокойно "треугольники" уже лет пять, никаких проблем.

Пользуйтесь здравым смыслом и наблюдениями волатильности, коллеги.
Видите вот вы, что среднедневная волатильность евробакса около сотни пипсов - так для чего вы пытаетесь забрать её в треугольник с киви, у которого редко до 60 доходит? Выправлять разнос чем будете? Случай, рассмотренный выше, вообще не беру - это новичок...

Последний раз редактировалось ppvic; 17.10.2012 в 01:52.
ppvic вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.10.2012, 02:42   #807 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для zhen-24
 
Регистрация: 26.11.2011
Сообщений: 268
Репутация: 61
zhen-24
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 60 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 42
Отправить сообщение для zhen-24 с помощью Skype™
Сообщение от ppvic Посмотреть сообщение
Крайне не рекомендуется торговать раскорреляции совершенно разных по смыслу пар.
В Вашем случае чиф — это сейчас евробакс. А луни больше нефть. Странно, что Вы решились на анализ подобного...

Ничего страшного. Попробуйте почитать о корреляционном анализе, о сути корреляций и ковариаций. Без теории практики не будет, уверяю...
Совершенно разные?

А скажите по каким рекомендуется торговать?
zhen-24 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.10.2012, 02:46   #808 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ppvic
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 87
Репутация: 47
ppvic
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 85
Сообщение от zhen-24 Посмотреть сообщение
Совершенно разные?

А скажите по каким рекомендуется торговать?
GBPUSD/EURUSD
AUDUSD/NZDUSD
Нефть/CAD
Золото/AUD

И так далее. Суть в том, чтобы находить близкие по смыслу торговые инструменты, и кратковременные расхождения по оным и улавливать.
Таким образом можно воевать и на фонде — но там список коррелируемых инструментов значительно более пространный, и выбирать сложнее.
ppvic вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Kvant (17.10.2012), zhen-24 (17.10.2012)
Старый 17.10.2012, 08:34   #809 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для zhen-24
 
Регистрация: 26.11.2011
Сообщений: 268
Репутация: 61
zhen-24
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 60 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 42
Отправить сообщение для zhen-24 с помощью Skype™
Сообщение от vvv68 Посмотреть сообщение
Использование корреляции (зависимость курсов валют друг от друга) в двух вариантах:
1) традиционный (на схождение-расхождение), т.е. о чем мы здесь говорим
2) бредовый авангардный (для создания устойчивых трендовых импульсов). Например, EURUSD и GBPUSD обе продаются или покупаются. Пример картинки просто наобум (без всяких оптимизаций).
Мне идея открывать отложки на пробое пришла буквально неделю назад глядя на обычный голый график. И начал так "баловаться" уже на демо на многих парах отдельно, пока успешно, + больше чем -. Но вот не подумал про ваш вариант, чтоб сразу по евро и фунту открываться. А есть ли смысл?
zhen-24 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.10.2012, 16:17   #810 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vvv68
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 36
Репутация: 7
vvv68
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 54
Сообщение от zhen-24 Посмотреть сообщение
Мне идея открывать отложки на пробое пришла буквально неделю назад глядя на обычный голый график. И начал так "баловаться" уже на демо на многих парах отдельно, пока успешно, + больше чем -. Но вот не подумал про ваш вариант, чтоб сразу по евро и фунту открываться. А есть ли смысл?
Смысл может быть только в том случае, если удасться скомбинировать на исторических данных эквити (кривую) по нескольким валютам, которая будет двигаться типа без значительных откатов ( в отличие от какой-нибудь обычной пары). Т.е. как-бы хорошими такими зигзагами (например, сильное движение вверх, затем резкий длительный перелом вниз, потом опять сильно вверх и т.д.). Вот тут, понятное дело, на прорывах будет хорошо работать. Манипулируя разными валютами (в т.ч. евро и фунт) и размерами их лотов.
Теоретически как-то так.
vvv68 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.10.2012, 20:25   #811 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для vgeny2
 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 176
Репутация: 55
vgeny2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Поинты: 200
Отправить сообщение для vgeny2 с помощью Skype™
Сообщение от ppvic Посмотреть сообщение
Торгую спокойно "треугольники" уже лет пять, никаких проблем.

Пользуйтесь здравым смыслом и наблюдениями волатильности, коллеги.
Видите вот вы, что среднедневная волатильность евробакса около сотни пипсов - так для чего вы пытаетесь забрать её в треугольник с киви, у которого редко до 60 доходит? Выправлять разнос чем будете? Случай, рассмотренный выше, вообще не беру - это новичок...
здравым смыслом это понятно, торгуем еврозоной, золотом и золотодобывающей страной и тд

а если евробакс лот 1, а киви 1,4(добираем ход)?

можете примерно описать ход рассуждений и действий при торговле треугольниками? мне хочется понять подход
вот взять к примеру евро, фунт и еврофунт, кто за кем?
vgeny2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.10.2012, 20:36   #812 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ppvic
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 87
Репутация: 47
ppvic
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 85
Сообщение от vgeny2 Посмотреть сообщение
здравым смыслом это понятно, торгуем еврозоной, золотом и золотодобывающей страной и тд

а если евробакс лот 1, а киви 1,4(добираем ход)?

можете примерно описать ход рассуждений и действий при торговле треугольниками? мне хочется понять подход
вот взять к примеру евро, фунт и еврофунт, кто за кем?
Здравствуйте, vgeny2!
Ниже моя цитата из этой же темы...
Сообщение от ppvic Посмотреть сообщение
Сам я пришел к следующему, может быть кому-то полезным (сам я исключил раскорреляции торговых инструментов из своего обучения, в пользу фрактального анализа рынка).

1. Треугольник. Основные пары с минимальным свопом, страхующая с максимальным положительным.

2. Торговля из трендовых. Если, к примеру, по DLRC текущая позиция по одной из основных пар НЕ находится на вершине тренда — игнорируется вход. При этом, страхующая пара не учитывается в данном пункте.

3. Все условия соблюдены. Но при этом вход в позиции делается так:
3.1. Первая основная пара с рынка.
3.2. Вторая основная пара по стоп-ордеру, корректируется во времени.
3.3. Страхующая пара по лимит-ордеру, корректируется во времени.


В среднем, с плечом 1:1, около 200 пп. в месяц без особого риска.
Не грааль, ясен пень. Но продуманным трейдерам может быть интересно...

Если не поняли суть, пишите. Если не отвечу здесь — найдете меня в интернетах.
Если брать более подробно, на примере, то как-то так:
1. Находим близкие по смыслу инструменты с максимальной корреляцией, при этом текущая раскорреляция по оным достаточно значительна. Допустим (сейчас), это GBPUSD и EURUSD.
2. Открываем позицию по одному из инструментов в сторону закрытия раскорреляции. Допустим, селл EURUSD.
3. По второму инструменту выставляем стоп-ордер, страхующий нашу позицию на первом этапе. Это бай-стоп GBPUSD.
4. В случае, если стоп-ордер сорвали - переходим на следующий этап.
Это будет лимит- или стоп-ордер (в зависимости от страхующей пары).
Т.е., если сейчас сорвет наш бай-стоп, выставляем ордер по EURGBP.

И ждём. Даже если сорвет последнюю страховку - как правило, суммарную позицию позже получится закрыть с минимальным убытком, управляясь по раскорреляции. Если не сорвет первую страховку - получим просто профит, без всяких "треугольников". Сорвет первую страховку - раскорреляция будет рано или поздно закрыта, и по двум позициям будет суммарный профит.

Проще это на собственном опыте постигать. Чтобы полностью дать методику, не хватит и трёх страниц. Увы... Я почему и отказался от этой, крайне прибыльной стратегии, в своей программе обучения — слишком СЛОЖНО для новичков.
ppvic вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
artemiusgreat (03.11.2014)
Старый 17.10.2012, 20:52   #813 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ppvic
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 87
Репутация: 47
ppvic
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 85
Вот, обратите, пожалуйста, ваше внимание.
На картинке наложен график GBPUSD сверху графика EURUSD.
Зеленая линия - наш селл EURUSD, синяя - наш бай-стоп GBPUSD.

В случае, если в скором времени раскорреляция закроется за счет падения евробакса - у нас даже бай по GBPUSD не откроется.
Если евробакс полезет вверх, и потянет за собой фунтобакс - откроется бай GBPUSD. Нам придется ставить вторую страховку, по EURGBP.

Как правило, у меня 30% таких позиций кроется по п.1, 60% по п.2., и только 10% от оных - по минимальной прибыли/убытку в треугольнике...
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: e-f-1710.gif
Просмотров: 187
Размер:	25.7 Кб
ID:	91012  
ppvic вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.10.2012, 22:31   #814 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ppvic
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 87
Репутация: 47
ppvic
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 85
Также, дорогие коллеги, еще одна картинка, уже на недельках.
EURJPY/GBPJPY

По йене и собирать попроще, но в то же время прощу обратить внимание, что страховать особенно нечем будет. Если рассмотренные выше пары (евробакс и фунтобакс) имели котируемой валютой доллар США — то здесь полная непредсказуемость. Можно применять усреднение по средствам счета.
Что называется, пример использования "теории парного трейдинга" для экстремалов...
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ej-fj-1710.gif
Просмотров: 103
Размер:	24.6 Кб
ID:	91018  
ppvic вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.10.2012, 05:42   #815 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Анатol
 
Регистрация: 20.11.2009
Сообщений: 33
Репутация: 41
Анатol
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 42 раз(а) в 14 сообщениях
Поинты: 4
Сообщение от ppvic Посмотреть сообщение
Также, дорогие коллеги, еще одна картинка, уже на недельках.
EURJPY/GBPJPY

По йене и собирать попроще, но в то же время прощу обратить внимание, что страховать особенно нечем будет. Если рассмотренные выше пары (евробакс и фунтобакс) имели котируемой валютой доллар США — то здесь полная непредсказуемость. Можно применять усреднение по средствам счета.
Что называется, пример использования "теории парного трейдинга" для экстремалов...
Приветствую ppvic .
Да этот метод очень хорош. Я для себя назвал его одноногим арбитражем. Здесь на форуме я уже не раз упоминал о нем. Даже изготовлен советник, созданный для проверки идеи , правда в нем страховка производится не по третьему инструменту , а по одному из применяемых инструментов (типа если по вашим терминам срывает первую страховку, то вторая страховка выставляется на ногу,которая идет не на схлопывание). Советник показывает устойчивую линию роста баланса.
Но как всегда (лично у меня) если есть потенциал для улучшения, то бросаю достигнутое и мучительно ищу способы довести способ до идеала.
Сейчас в поиске превратить 30% входы по первой ноге в 60-80%. Пока тестирую вход первый с обязательным наличием дивера, двойной тройной вход, выставление безубытка. Процесс вялотекущий , вручную, так как не программист.
Вопрос : а ваши мысли по поводу целей? Теханализ? Трал?...

Последний раз редактировалось Анатol; 18.10.2012 в 06:01.
Анатol вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
ppvic (18.10.2012)
Старый 18.10.2012, 21:12   #816 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ppvic
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 87
Репутация: 47
ppvic
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 85
Сообщение от Анатol Посмотреть сообщение
Вопрос : а ваши мысли по поводу целей? Теханализ? Трал?...
Здравствуйте, Анатol!

Спасибо за Ваш ответ.
По вопросу, в основном я применяю для первоначального входа собственный индикатор DLRC, уровни Доу, иногда четвертый этап своей ТС (на словах сложно будет объяснить - скажем так, это анализ повторяющихся экстремумов в обе стороны через балансовую линию 50%).

Трал там по большому счету бесполезен, особенно на паре GBPUSD/EURUSD, так что только вышеописанное.

Еще прошу уважаемых участников темы обратить внимание также и на то, что волатильность по разным парам (на примере того же USD в котируемой валюте) очень разнится в зависимости от цифр.
Т.е., сравните волатильность по GBPUSD (курс много выше единицы), и волатильность NZDUSD (курс много менее единицы). Это тоже должно наводить на мысли, когда появляется желание открыться по таким разным парам.
ppvic вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Анатol (19.10.2012)
Старый 19.10.2012, 13:45   #817 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для wersuk
 
Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 446
Репутация: 440
wersuk - wersuk - wersuk - wersuk - wersuk -
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили 436 раз(а) в 200 сообщениях
Поинты: 203
Сообщение от ppvic Посмотреть сообщение
Если брать более подробно, на примере, то как-то так:
1. Находим близкие по смыслу инструменты с максимальной корреляцией, при этом текущая раскорреляция по оным достаточно значительна. Допустим (сейчас), это GBPUSD и EURUSD.
2. Открываем позицию по одному из инструментов в сторону закрытия раскорреляции. Допустим, селл EURUSD.
3. По второму инструменту выставляем стоп-ордер, страхующий нашу позицию на первом этапе. Это бай-стоп GBPUSD.
4. В случае, если стоп-ордер сорвали - переходим на следующий этап.
Это будет лимит- или стоп-ордер (в зависимости от страхующей пары).
Т.е., если сейчас сорвет наш бай-стоп, выставляем ордер по EURGBP.

И ждём. Даже если сорвет последнюю страховку - как правило, суммарную позицию позже получится закрыть с минимальным убытком, управляясь по раскорреляции. Если не сорвет первую страховку - получим просто профит, без всяких "треугольников". Сорвет первую страховку - раскорреляция будет рано или поздно закрыта, и по двум позициям будет суммарный профит.

Проще это на собственном опыте постигать. Чтобы полностью дать методику, не хватит и трёх страниц. Увы... Я почему и отказался от этой, крайне прибыльной стратегии, в своей программе обучения — слишком СЛОЖНО для новичков.
Здраствуйте ppvic! несколько вопросов по вашему посту:
1. Здесь всё ясно
2. Здесь тоже
3. Каким лотом выставлять, этот ордер, таким же как и по первой паре или по какому то расчёту? а так же где, как и когда выставлять стоп-ордер?
3.1 Исходя из убытка по первой паре EURUSD, если она пошла в этом случае в не нашу сторону или...
3.2 на определённом ценовом уровне страховочной пары GBPUSD...
Если второе то как поступать если EURUSD, рвануло резко вверх, а GBPUSD за ней не пошол туда же, либо пошол но очень слабо и не зацепил наш ордер страховочный, а по EURUSD убыток уже будь здоров, такие ситуации бывают и в это время на кроссе EURGBP мы можем наблюдать резкий тренд вверх, может лучше окрывать ордер как я написал в 3.1 или есть другой вариант?
4. Такие же вопросы как и пункте 3.
И ещё вопрос что вы подразумеваете под словом
Сообщение от ppvic Посмотреть сообщение
раскорреляция будет рано или поздно закрыта
Это допустим если сейчас кореляция равна 0.7, а закроется когда будет приближена к 1?
Сообщение от ppvic Посмотреть сообщение
И ждём. Даже если сорвет последнюю страховку - как правило, суммарную позицию позже получится закрыть с минимальным убытком, управляясь по раскорреляции.
здесь непонятно, когда окроется последний ордер мы же будем просто в треугольнике или локе, с некоторым просевшим по первым двум заходам минусовым эквити, как разрулить?
wersuk на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.10.2012, 12:09   #818 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Stiffman
 
Регистрация: 07.11.2011
Адрес: Россия
Сообщений: 100
Репутация: 151
Stiffman - Stiffman -
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 150 раз(а) в 43 сообщениях
Поинты: 24
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
вот что значит отсебятину пороть я конечно всё понимаю эксперименты и прочее - но... даже используя простейшие доливки без выкрутасов и на таком TF ... мда уж...

по классической схеме за тот же периода - а я так понимаю - это был период со 2го по 20 июля сего года, результат был бы совсем другим...

примерно мог и таким быть: - т.е. чистоганом от 1000 до 1200 пунктов ПРИБЫЛИ...
ну не буду эпитетов отпускать - и так понятны, постоянным читателям, не высказанные мной слова...
Довольно интересная идея тестирования стратегии парной торговли на индикаторах. Ведь индикаторы в MT4 позволяют обращаться к нескольким инструментам. Попытался сделать некое подобие твоего индюка, взяв за основу свой (4p2v), который показывает раздвижку от нулевой точки в валюте депозита. Примерно получилось так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 008.jpg
Просмотров: 200
Размер:	51.2 Кб
ID:	91461

Нужно поиграться с параметрами и провести стресс тестирование. NeColla Посмотри своим наметанным глазом, где что лучше соптимизить )
Stiffman вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 28.10.2012, 18:38   #819 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для coxah
 
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 203
Репутация: 117
coxah coxah
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили 116 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 55
Сообщение от ppvic Посмотреть сообщение
Сорвет первую страховку - раскорреляция будет рано или поздно закрыта, и по двум позициям будет суммарный профит.
корреляция то вернётся, но вот по деньгам мы можем остатьтся в нехилом минусе.
coxah вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 28.10.2012, 18:59   #820 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для coxah
 
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 203
Репутация: 117
coxah coxah
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили 116 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 55
Сообщение от Stiffman Посмотреть сообщение
Довольно интересная идея тестирования стратегии парной торговли на индикаторах. Ведь индикаторы в MT4 позволяют обращаться к нескольким инструментам. Попытался сделать некое подобие твоего индюка, взяв за основу свой (4p2v), который показывает раздвижку от нулевой точки в валюте депозита. Примерно получилось так:
Вложение 91461

Нужно поиграться с параметрами и провести стресс тестирование. NeColla Посмотри своим наметанным глазом, где что лучше соптимизить )
индюком можешь поделиться? может общими силами чё-то дельное прикрутим
coxah вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO