Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 03.12.2012, 16:55   #921 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Тут ничего сложного. Входить нужно так, что бы индикатор показывал расхождение. Если не показывает, а показывает например нулевую точку - идем на высший тф и смотрим на нем расхождение. Вот собственно и все. Если правильно делаем вход, то когда наступит момент стопа - может недельку вторую повисеть. Видимо когда сильное движение по какому-то треугольнику пройдет и наступит коррекция и вот в этот момент портфель вытягивается в +, но просадка минимальная.

На счет входов - бывает такое что по 5-6 валютным парам показывает нулевую точку или очень маленькое расхождение. А на всех остальных показывает нормальное расхождение, вот тогда приходится по всем 5 треугольникам входить отдельно по более старшему тф. Если тупо входить всем портфелем на бай или сел - ничего не выйдет.

И достаточно быстро не получится вывести портфель в +. Бывает 2 дня висит, бывает в пятницу все закрывается. А бывает и 2 недели.

И забыл добавить. Индикатор если использует какую-то систему счисления, например от бара по времени, то это время должно быть одинаково для всех треугольников при расчетах.

Последний раз редактировалось Demoschet; 03.12.2012 в 17:06.
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Insaider (03.12.2012), OlegSk (03.12.2012)
Старый 03.12.2012, 18:40   #922 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
Demoschet
Хорошо, допустим индикатор показывает расхождение и допустим минимальное первое колено в 20 пунктов (на расчетном кроссе) от нулевой точки есть, вошли.
Если нет 20 пунктов не смотря на то, что индикатор показал какое-то расхождение, идем на старший ТФ и там смотрим есть расхождение на тот же момент времени и есть ли уровень 20 (первое колено) или выше и если есть ставим сделку по кроссу в нужном нам направлении на схлоп так действуем? И время входа у всех пар одновременное?
(если чего не так в логике поправьте)

Затем выход, вот допустим там 28 пар (расчетных кроссов) колбасятся нами по схеме Сержа 4.3, и один или несколько из них полетели без отката сработал общий стоп лосс.
Наши действия дальнейшие? Просто оставляем все как есть и отслеживаем общую эквити пока не вылезет в + ? Или все же чего-то с коленами кроссов делаем (и портфелем в целом)?
Это самый может важный момент в этой теме!

(хотел Сержу некоторые вопросы по теме позадавать, но он после закрытия своей ветки ушел в себя и не отвечает, бросил братьев по разуму)))
Поэтому спрашиваю у вас и тех кто понял и опробовал реально на практике тему.
То чего мне так и не понятно пока.
Благодарю!

Последний раз редактировалось Insaider; 03.12.2012 в 18:52.
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.12.2012, 19:04   #923 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
На счет открытия позиций все верно. Если сработал расчетный стоп, то просто ждем когда выйдет в + весь портфель.

С коленами в уловках вроде написано все . Там ничего сложного нет. Или вопрос в том, что делать после закрытия треугольника если он вернулся к нулевой точки после расхождения? Дальше просто закрываем позу, если она одна, если много то все закроется так как описано в уловке и дальше действуем опять так: я перехожу на более старший тф и открываюсь заново по данному треугольнику. Все.

На счет сложного метода выставления лотов расскажу чуть попозже. Спать ложусь
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.12.2012, 19:09   #924 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Если точка отсчета одна для всех пар, то как может быть расхождение (20п) на более высоком временном периоде (h1), если его нет на меньшем (m15)?
Сам работал по другому методу.

Последний раз редактировалось OlegSk; 03.12.2012 в 19:11.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.12.2012, 20:15   #925 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Не, стейт тоже пойдет. Я ж не инвестировать собираюсь, а просто интересуюсь. Сам тоже в этой теме копался года два. Просто мониторинг удобней. Он там всякую статистику считает.
мониторинг не покажу а вот старенький - прошлогодний стейт - могу показать - там данные за полгода, с 1500 сделано примерно 1700%
гляди считай
Вложения:
Тип файла: rar !Statement.rar (37.7 Кб, 150 просмотров)
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 04:32   #926 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Вот скрины расхождений как у меня. И в принципе проблем не было еще.

Там где около нулевой болтается - это на м30. а там где расхождение показывает - на h4.
Но оговорюсь сразу, если я открывался не по м30, а по h4, я доливки делаю по h4. Я не знаю, правильно это или нет, так как спросить автора нету возможности, но пока проблем не было. Но по наблюдениям можно работать по h4, но размер шага использовать как на м30 и применят сложный метод выставления ордеров и никаких проблем не будет.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: gbpusd.gif
Просмотров: 73
Размер:	11.5 Кб
ID:	97337   Нажмите на изображение для увеличения
Название: gbpusd2.gif
Просмотров: 68
Размер:	12.0 Кб
ID:	97338  

Последний раз редактировалось Demoschet; 04.12.2012 в 04:47.
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 09:13   #927 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Rolandoz
 
Регистрация: 02.05.2012
Адрес: Прибалтика
Сообщений: 444
Репутация: 414
Rolandoz - Rolandoz - Rolandoz - Rolandoz - Rolandoz -
Сказал(а) спасибо: 985
Поблагодарили 413 раз(а) в 221 сообщениях
Поинты: 262
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
мониторинг не покажу а вот старенький - прошлогодний стейт - могу показать - там данные за полгода, с 1500 сделано примерно 1700%
гляди считай
Неколла, так ты поясни стeит-то...с кем , где , когда ??итд., А лотность каким методом/формулой рассчитывал? Как входил-выходил?

А так- всё красиво.

Последний раз редактировалось Rolandoz; 04.12.2012 в 09:19.
Rolandoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 09:44   #928 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
Сообщение от Demoschet Посмотреть сообщение
Или вопрос в том, что делать после закрытия треугольника если он вернулся к нулевой точки после расхождения? Дальше просто закрываем позу, если она одна, если много то все закроется так как описано в уловке и дальше действуем опять так: я перехожу на более старший тф и открываюсь заново по данному треугольнику. Все.
Да этот вопрос тоже хотел задать, значит если общий стоп-лос по портфелю еще не достигнут, и какой либо треугольник (расчетный кросс) совершил откат по схеме 4.3. (дал профит), мы закрываем все позиции по данному треугольнику. И тут же ориентируясь на старший ТФ открываемся в направлении схлопа расчетного кросса (по индикатору), открываем новое первое колено, так?.

Сообщение от Demoschet Посмотреть сообщение
Но оговорюсь сразу, если я открывался не по м30, а по h4, я доливки делаю по h4. Я не знаю, правильно это или нет, так как спросить автора нету возможности, но пока проблем не было. Но по наблюдениям можно работать по h4, но размер шага использовать как на м30 и применят сложный метод выставления ордеров и никаких проблем не будет.
Так по логике вещей если мы знаем средний уровень колебаний от нулевых точек (80% где цена обычно гуляет от нуля до некого порога), то есть например 100 пунктов делем это на 5 колен и получаем 20 пунктов одно колено.
От ТФ выставление очередных колен не зависит (по Сержу) оно же в пунктах.
Если можно поподробней расскажите, что у вас за «сложный метод выставления ордеров»?
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 09:51   #929 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от Demoschet Посмотреть сообщение
Вот скрины расхождений как у меня. И в принципе проблем не было еще.

Там где около нулевой болтается - это на м30. а там где расхождение показывает - на h4.
Но оговорюсь сразу, если я открывался не по м30, а по h4, я доливки делаю по h4. Я не знаю, правильно это или нет, так как спросить автора нету возможности, но пока проблем не было. Но по наблюдениям можно работать по h4, но размер шага использовать как на м30 и применят сложный метод выставления ордеров и никаких проблем не будет.
Это понятно, но тогда у вас точки отсчета разные. Временной период никак не может влиять на расхождение, если мы его считаем от заданной точки. А вот если у вас индикатор показывающий спред основан на ma, тогда да.
Вообще в случае с h4 доливки должны быть на других уровнях, потому что сам период предполагает более долгосрочную торговлю, а там и среднестатистическое расхождение должно быть больше. Но если основная торговля идет по m30, то логичнее будет доливки и цели выставлять как на m30, а на h4 искать только точку отсчета (расхождение). Могу ошибаться, я в таких случаях просто выбирал другую нулевую точку (торговал по системе подобной уловке 4 - сложный метод mrSerj)

Последний раз редактировалось OlegSk; 04.12.2012 в 10:15.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 09:57   #930 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Если точка отсчета одна для всех пар, то как может быть расхождение (20п) на более высоком временном периоде (h1), если его нет на меньшем (m15)?
Сам работал по другому методу.
Олег имелось ввиду, что (смотри графики прикрепил), если нет на м15 раздвижки, около нулевой точки ты например болтаешся и при этом нет у тебя например 20 пунктов достаточных для открытия первого колена, надо уйти на старший ТФ и исходя уже из его раздвижки по его направлению (а оно может и не совпадать с младшим) входить, если опять же есть например 20 пунктов. Если и тут нет удовлетворяющих условий идем на еще более старший ТФ. Логика такая (тока как её автоматизировать)).

---------------
Нулевые точки мультифрактальны (а по сути в любой момент времени), просто по одинаковым индикаторам мы видим откат цены (спреда двух пар) и на нем входим на схлоп, то есть определили наиболее вероятное движение цены, от него и пляшем. Я так это вижу (если в чем-то не прав поправьте).
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: EURGBPM15.png
Просмотров: 73
Размер:	40.2 Кб
ID:	97362   Нажмите на изображение для увеличения
Название: EURGBPM30.png
Просмотров: 54
Размер:	40.4 Кб
ID:	97363  

Последний раз редактировалось Insaider; 04.12.2012 в 10:10.
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 10:07   #931 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от Insaider Посмотреть сообщение
Олег имелось ввиду, что (смотри графики прикрепил), если нет на м15 раздвижки, около нулевой точки ты например болтаешся и при этом нет у тебя например 20 пунктов достаточных для открытия первого колена, надо уйти на старший ТФ и исходя уже из его раздвижки по его направлению (а оно может и не совпадать с младшим) входить, если опять же есть например 20 пунктов. Если и тут нет удовлетворяющих условий идем на еще более старший ТФ. Логика такая (тока как её автоматизировать)).
Ну да, я это понял. Просто Demoschet писал о том что расхождения должны рассчитываться от одной точки: "Индикатор если использует какую-то систему счисления, например от бара по времени, то это время должно быть одинаково для всех треугольников при расчетах".
Если мы используем индикатор основанный ma, подобный вашему, то в каждом случае, на каждом треугольнике, будет своя точка отсчета.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 10:28   #932 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Просто Demoschet писал о том что расхождения должны рассчитываться от одной точки: "Индикатор если использует какую-то систему счисления, например от бара по времени, то это время должно быть одинаково для всех треугольников при расчетах".
Все верно в принципе, вход то в один момент времени по все расчетным кроссам должен быть одновременно (а в этот момент на основном торговом ТФ на каких то кроссах раздвижки может и не быть, идем на старший ТФ по ним).

Вот что за индикатор у Demoschet не знаю (Поделитесь логикой он у вас как работает?)

Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Если мы используем индикатор основанный ma, подобный вашему, то в каждом случае, на каждом треугольнике, будет своя точка отсчета.
Так и есть, и так будет какой бы мы индикатор не использовали, осциляторы (свои нулевые точки) машки (свои нулевые точки) и т.д.
Просто чтоб ориентироваться в этом многообразии берется один и тот же индикатор (любой), но с одинаковыми параметрами и как автор правильно говорил, их приближенное значение есть точка покоя (Нуль), дальше будит раздвижка и мы на ней входи на схлоп (как наиболее вероятное направление). И разные ТФ на одних и тех же индикаторах естественно дадут разные нулевые точки.
(Остапа понесло, чет я заболтался))
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 10:43   #933 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Я так понял что именно точка отсчета должна быть одна для всех расхождений.
Сам использую индикаторы которые показывают расхождения в пунктах от заданной точки, а точки равновесия определяю с помощью других индикаторов.

Кстати, у вас есть версия этого индикатора с возможностью изменять объем каждого инструмента отдельно и желательно с реверсом?

Последний раз редактировалось OlegSk; 04.12.2012 в 10:55.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 10:50   #934 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для scort
 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 449
Репутация: 374
scort - scort - scort - scort -
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 373 раз(а) в 178 сообщениях
Поинты: 294
Сообщение от Demoschet Посмотреть сообщение
Но оговорюсь сразу, если я открывался не по м30, а по h4, я доливки делаю по h4.
h4 отрабатывает от месяца и больше.
m15 день два.
Если хватает терпения работы на h4 то пожалуй так надежнее, но прибыль процентов 5 в месяц иначе на доливки денег не хватит.
scort вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 11:33   #935 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
OlegSk
Да точка отсчета входа должна быть одна. В случае с уловкой 4.3 по Сержу вход осуществляется в один момент времени, одновременно по всем расчетным кроссам, с учетом их направления (вот последние мне было не понятно, теперь вроде чего-то понятно становится)
Вообще есть еще мысль на заметку , автор об этом писал, что можно войти всем портфелем одновременно например бай, и те что выйдут в плюс по колено (занятно звучит))) кроем в профит, и вот продолжая мысль получили типа нуль точку у них и смотрим теперь старший ТФ, чтоб сразу войти в сделку опять на этом расчетном кроссе. Ну а минусовые отрабатывают схему 4.3
Серж многое сказал, но еще больше не сказал)) Поэтому мы тут до сих пор и никак сделать толком ничего не можем. Имхо.
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Кстати, у вас есть версия этого индикатора с возможностью изменять объем каждого инструмента отдельно и желательно с реверсом?
Так я его специально в открытом коде выложил, чтоб можно было в формулках подставлять объемы, реверс, чего Душе угодно (если чего не понятно пиши расскажу).
Выносить это все в окно настроек пользователя лень было))

Последний раз редактировалось Insaider; 04.12.2012 в 11:40.
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 12:20   #936 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от Insaider Посмотреть сообщение
OlegSk
Да точка отсчета входа должна быть одна. В случае с уловкой 4.3 по Сержу вход осуществляется в один момент времени, одновременно по всем расчетным кроссам, с учетом их направления (вот последние мне было не понятно, теперь вроде чего-то понятно становится)
Вообще есть еще мысль на заметку , автор об этом писал, что можно войти всем портфелем одновременно например бай, и те что выйдут в плюс по колено (занятно звучит))) кроем в профит, и вот продолжая мысль получили типа нуль точку у них и смотрим теперь старший ТФ, чтоб сразу войти в сделку опять на этом расчетном кроссе. Ну а минусовые отрабатывают схему 4.3
Серж многое сказал, но еще больше не сказал)) Поэтому мы тут до сих пор и никак сделать толком ничего не можем. Имхо.

Так я его специально в открытом коде выложил, чтоб можно было в формулках подставлять объемы, реверс, чего душе угодно (если чего не понятно пиши расскажу).
Выносить это все в окно настроек пользователя лень было))
Я имел в виду общую точку начала отсчета расхождений для всех пар.
В этом случае одновременный вход по всем парам у меня не всегда получался.
Думаю это важный момент, потому что он определяет направление позиций и от этого зависит поведение всего синтетика (equity) на тот момент когда мы в рынке.
Да, здесь есть с чем экспериментировать...

В коде не разбираюсь, если можно покажи на примере:
"(Переменные Price_Close_1[i]… Price_Close_N[i]), складывать или вычитать их между собой в общей эквити это переменная Price_Equity[i] (она всегда белая итоговая эквити)" - в какой строке кода?
Как включать/ отключать учет волатильности по АТР? мне показалось что он отключен.
Объем для каждой пары отдельно.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 13:27   #937 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Я имел в виду общую точку начала отсчета расхождений для всех пар.
В этом случае одновременный вход по всем парам у меня не всегда получался.
Думаю это важный момент, потому что он определяет направление позиций и от этого зависит поведение всего синтетика (equity) на тот момент когда мы в рынке.
Да, здесь есть с чем экспериментировать... .
Имеешь ввиду, что лучше сделать общий макди например (как Некола , Леонид - ind 7+1)
Такой выкладывал для mt5 ранее:
http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...tml#post434399
По нему тоже можно ориентироваться, но будут всегда кроссы на которых нет раздвижки (или сильно мала), на нужный момент входа, чего с ними делать… Похоже все же смотреть старший ТФ (т.к. чем больше в портфеле пар тем лучше), задействовать надо все и одновременно, если придерживаться данных уловок.

Но тогда нужно ждать, а тут предлагается (уловка 4.3) встать в раздвижку сразу по всем расчетным кроссам (с учетом их направления), то есть отмотать нуль точку назад (или сменить ТФ) и ты в раздвижке, то есть представим на пике пучка расхождения группы кроссов я ставлю нуль точку, и тогда раздвижка у меня уже будет в следующей (как бы бывшей) нуль точке, там будит уже раздвижка а не нуль.

Вот Stiffman хорошо все тут написал:
http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...tml#post381176
(нуль точка условность для начала отсчета, это общая систематизация под единую базу как одного расчетного кросса так и всего портфеля, относительно единого среза по времени, сам запутался...))

Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
В коде не разбираюсь, если можно покажи на примере:
"(Переменные Price_Close_1[i]… Price_Close_N[i]), складывать или вычитать их между собой в общей эквити это переменная Price_Equity[i] (она всегда белая итоговая эквити)" - в какой строке кода?
Как включать/ отключать учет волатильности по АТР? мне показалось что он отключен.
Объем для каждой пары отдельно.
Price_Close_N[i] они и есть формулы валютных пар эквити.
Price_Equity[i] их суммарная.
Там знаками их направление и переключаем, в общем лучше по этому вопросу в ЛС тебе напишу, чтоб эту ветку не засорять.
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
OlegSk (04.12.2012)
Старый 04.12.2012, 14:50   #938 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от Insaider Посмотреть сообщение
Имеешь ввиду, что лучше сделать общий макди например (как Некола , Леонид - ind 7+1)
Такой выкладывал для mt5 ранее:
http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...tml#post434399
По нему тоже можно ориентироваться, но будут всегда кроссы на которых нет раздвижки (или сильно мала), на нужный момент входа, чего с ними делать… Похоже все же смотреть старший ТФ (т.к. чем больше в портфеле пар тем лучше), задействовать надо все и одновременно, если придерживаться данных уловок.

Но тогда нужно ждать, а тут предлагается (уловка 4.3) встать в раздвижку сразу по всем расчетным кроссам (с учетом их направления), то есть отмотать нуль точку назад (или сменить ТФ) и ты в раздвижке, то есть представим на пике пучка расхождения группы кроссов я ставлю нуль точку, и тогда раздвижка у меня уже будет в следующей (как бы бывшей) нуль точке, там будит уже раздвижка а не нуль. ...
Внизу пример того что имел ввиду.
Вообще согласен.
Вложения:
Тип файла: docx пример.docx (485.0 Кб, 36 просмотров)
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Insaider (04.12.2012)
Старый 04.12.2012, 14:53   #939 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для SilverKZ
 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 320
Репутация: 1512
SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 1,511 раз(а) в 189 сообщениях
Поинты: 64
Цитирую Мр.С.
Цитата:
"Здесь не совсем понятно что Вы имеете в виде. Добавлю только, весь портфель растягивается как резинка или пружина, за счет раздвижек тяжеловесов из портфеля. Как только тяжеловесы начинают свою раздвижку, растяжение в резинке усиливается, потом через определенное время это растяжение возвращается обратно к точке равновесия и так постоянно, рынок дышит.
Наша задача войти на растяжении в сторону обратной реакции."
и еще
Цитата:
По этому Вы можете для поиска этих нулевых уровне использовать даже некоторые индикаторы, такие как скользящие средние или же осцилляторы разных мостах. В том числе волновых. И уже на основе этих индикаторов рассчитывать коэффициент корреляции между основными торговыми инструментами, а нулевая точка будет считаться одинаковое или наиболее приближенное к идентичным показаниям индикатора, на обоих основным торговых инструментах
Цитата:
Так вот, чтобы было наиболее понятно, берете любой индикатор корреляции. Вычисляете корреляцию основных пар и треугольников валют, указанных выше и при расхождении пар на определенное значение открываете по кроссу этого треугольника.
Не стоит сильно заморачиваться, давайте начнем с самого простого варианта. Главное, чтобы в одном окне все 28 линий «вибрировали».
Insaider у вас для МТ5 есть вроде ряд наработок
SilverKZ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.12.2012, 15:06   #940 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для SilverKZ
 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 320
Репутация: 1512
SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 1,511 раз(а) в 189 сообщениях
Поинты: 64
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Внизу пример того что имел ввиду.
Вообще согласен.
Можно даже упростить, посчитать среднюю выше и ниже нулевой линии. Изобразил на рисунке. Область схождения средних считать нулевой точкой портфеля, а расхождение (растягивается как резинка) на Delta моментом входа.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8888888888.png
Просмотров: 90
Размер:	71.7 Кб
ID:	97398
SilverKZ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
OlegSk (04.12.2012)
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO