Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 07.12.2012, 18:44   #981 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для coxah
 
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 203
Репутация: 117
coxah coxah
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили 116 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 55
Сообщение от Bbankir Посмотреть сообщение
как то странно...

все прекрасно работает на 2008, 2009, 2010 годах
но стоит только включить 2011 или 2012 год, как сразу же возникает ощущение, что все надо делать с точностью до наоборот
харош в прошлое смотреть коллега. из этого ничего путного не выдет.
давай лучше сценарий для 2013 придумаем, систему ставок прикрутим, и сразу в бой. а-то так жизнь пролетит и не фига не заработаем.

Последний раз редактировалось coxah; 07.12.2012 в 18:54.
coxah вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.12.2012, 18:49   #982 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Bbankir
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 619
Репутация: 240
Bbankir - Bbankir - Bbankir -
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 238 раз(а) в 194 сообщениях
Поинты: 249
да ни вапрос

хотите - сделайте завтра сов на описанных принципах, если владеете МКЛ-ем - уверен, что сделаете за полчаса
только помните, что если придет 2008-ой год, надо будет в настройках плюс на минус поменять

и фсё

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Bbankir вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.12.2012, 19:34   #983 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
MrSerj
"3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю."

Чем больше читаю тем меньше понимаю...)))

Кстати в прошлое смотреть надо, это очень полезно ("Кто не знает прошлого, не имеет будущего!"), а сценарий уже почти написан осталось ~ 14 дней)), просто потом говорят уже ничего не изменить "само" пойдет в + ))
Такова приРода этого...
(Остапа понесло))

Последний раз редактировалось Insaider; 07.12.2012 в 19:39.
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 08.12.2012, 01:38   #984 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для coxah
 
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 203
Репутация: 117
coxah coxah
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили 116 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 55
"иметь" будущее!!! не, это опасно. луччше женьщину.

не надо недооценивать, её величество вероятность. и книжки не мало врут. и зеролаги херолаги, это самообман.
историю знать конешно полезно, но зачем зацыкливатся на ней.
это выглядит как, последняя надежда утопающего, как-то убедить себя, что ты сильнее рынка, создать искуственную самоуверенность что всё под контроллем, всё ОК. Но в конечном итоге на форе всё +- 50/50, для "простых смертных".
2013 год может быть вообще иным, от того что показывала история.

вот вошёл первого января в бай (парным, шмарным всё одно, хотя мультивалютка всё-таки лучше), по всем анализам, зеролагам и прибомбасам, а цена идёт в низ. мля проблема!! а чего тебе даст история для решения этой проблемы? 0, ничего кроме самоуверенности. а самоуверенность тоже хороший индикатор, примерно 50/50 (хотя встречались люди, которые самоуверенностью имели вероятность во всех позах. так сказать, парадокс, или исключение, не знаю).

проблема в парном: после входа 4 варианта, ++(всё ОК обе в плюсе),--(ж*па),++-(всё ОК. прибыль),--+(убыток).
если эти проблемы не решаются сейчас, то решение их в прошлом без-по-ле-зно.
разумеется всё ИМХО.

ах.. да.., я это к тому что: КАК ИЗБЕЖАТь ЖЫРНОВО ЛОСЯ? мать его за ногу.

Последний раз редактировалось coxah; 08.12.2012 в 01:52.
coxah вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
troyan (08.12.2012)
Старый 08.12.2012, 10:04   #985 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
Режь лосей - если более менее 50/50... тогда следующими входами с чуть увеличенным лотом отобьёшь убытки....

Последний раз редактировалось NSerega; 08.12.2012 в 16:03.
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 08.12.2012, 12:54   #986 (permalink)
Заблокирован
 
Аватар для troyan
 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 349
Репутация: 392
troyan - troyan - troyan - troyan -
Сказал(а) спасибо: 1,870
Поблагодарили 391 раз(а) в 143 сообщениях
Поинты: 42
Режь лосей - если более менее 50/50... тогда следующими входами с чуть увеличенным лотом отобьёшь убытки....[/QUOTE]

А какое примерно соотношение профит=лосс использовать?

Последний раз редактировалось NSerega; 08.12.2012 в 16:03.
troyan вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 08.12.2012, 13:33   #987 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
Сообщение от troyan Посмотреть сообщение
А какое примерно соотношение профит=лосс использовать?
в каком месте?
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 08.12.2012, 13:51   #988 (permalink)
Заблокирован
 
Аватар для troyan
 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 349
Репутация: 392
troyan - troyan - troyan - troyan -
Сказал(а) спасибо: 1,870
Поблагодарили 391 раз(а) в 143 сообщениях
Поинты: 42
ну допустим открыл хедж на схождение лот 0.1 пошло в минус, когда лося крыть? по процентному риску? например 2% депо или как?
troyan вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 08.12.2012, 15:49   #989 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для SCALPENATOR
 
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 109
Репутация: 63
SCALPENATOR
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили 60 раз(а) в 38 сообщениях
Поинты: 81
Сообщение от troyan Посмотреть сообщение
ну допустим открыл хедж на схождение лот 0.1 пошло в минус, когда лося крыть? по процентному риску? например 2% депо или как?
ну и вопросики к главному Режисеру))) ну наверно смотря скока пар собераетесь торговать, Вопрос правельно задаи пожалуиста. ну 2% это доxера даже если один парныи вxод,даже если вы знаете Граальныи ММ и сигнал на старт происxодит с некои экономие средств,то все ровно тока на удачу надеяца,что бы xватило попыток отбить прежде чем Дядя Коля придет. p.s.Босс,если чо,то поправляи меня.
SCALPENATOR вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.12.2012, 14:53   #990 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для SilverKZ
 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 320
Репутация: 1512
SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 1,511 раз(а) в 189 сообщениях
Поинты: 64
Попытка формализовать сигнал на открытие портфеля:
Delta1 = AverUp1 – AverDw1 (расхождение белых линий на баре 1)
Delta2 = AverUp2 – AverDw2 (расхождение белых линий на баре 2)
Delta = величина расхождения, задается пользователем

если (Delta1 >= Delta) и (Delta1 < Delta2),
то открыть портфель по правилу треугольников

Скрытый текст

[свернуть]


Обоснование:
1) расхождение валютных пар вызывает расхождение линий МАКД данных пар
2) МАКД используется для нормализации котировок различных по масштабу пар
3) расхождение линий происходит не одновременно, поэтому берутся средние значения (сигнальные линии) линий выше и ниже нулевой линии МАКД, которая для всех МАКД отдельных пар одинакова.
4) в момент расхождения сигнальных линий портфель разбалансирован и в условиях цикличности рынков будет стремиться к нейтральному состоянию, т.е. к линии баланса (условно, т.к. какое может быть нейтральное состояние валютных пар )

Минус один и очень большой – дивергенция между ценой и линией МАКД, т.е. линии МАКД шпарят к линии баланса, а цена в это время в обратную сторону. Хорошо, что дивергенции происходят не так часто. Да и у нас есть система доливок на этот случай.
SilverKZ на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Rusmafia (10.12.2012)
Старый 09.12.2012, 15:19   #991 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для genro
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 129
Репутация: 89
genro
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 91 раз(а) в 46 сообщениях
Поинты: 41
Сообщение от SilverKZ Посмотреть сообщение

Скрытый текст

[свернуть]

Не видно рисунков в посте. Или это только у меня?
genro вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.12.2012, 15:59   #992 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для genro
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 129
Репутация: 89
genro
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 91 раз(а) в 46 сообщениях
Поинты: 41
Сообщение от genro Посмотреть сообщение
Не видно рисунков в посте. Или это только у меня?
по ссылке вот такая картинка:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MultiMACD eurgbp-m15-roboforex-lp.jpg
Просмотров: 51
Размер:	128.9 Кб
ID:	98024

SilverKZ, белые толстые линии что означают? как считаются? неплохо бы выложить сам индикатор или ссылку где взять на mql5.
genro вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.12.2012, 16:43   #993 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Bbankir
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 619
Репутация: 240
Bbankir - Bbankir - Bbankir -
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 238 раз(а) в 194 сообщениях
Поинты: 249
почему используются цифры 12 и 26?

по привычке?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Bbankir вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.12.2012, 11:03   #994 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для scort
 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 449
Репутация: 374
scort - scort - scort - scort -
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 373 раз(а) в 178 сообщениях
Поинты: 294
Сообщение от SilverKZ Посмотреть сообщение
Минус один и очень большой – дивергенция между ценой и линией МАКД, т.е. линии МАКД шпарят к линии баланса, а цена в это время в обратную сторону. Хорошо, что дивергенции происходят не так часто. Да и у нас есть система доливок на этот случай.
Вероятность отработки дивера в нужную стороно тем больше чем выше таймфрейм, но доливаться надо...

Покрути кстати мультимакди по истории увидишь что оно трехмерное

Писать конечно надо на MQL5 максимально используя хотябы include <Trade\Trade.mqh> на этой библиотеке история тестится чище.
а мультивалютность проще вещать на таймер например чекать раз в 3-5 минут

Последний раз редактировалось scort; 10.12.2012 в 11:12.
scort вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.12.2012, 22:04   #995 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Bbankir
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 619
Репутация: 240
Bbankir - Bbankir - Bbankir -
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 238 раз(а) в 194 сообщениях
Поинты: 249
нет, всё-таки объясните мне, откуда возьмутся 20% убыточных сделок?

физику явления, объясните
если сможете

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Bbankir вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.12.2012, 22:17   #996 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для scort
 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 449
Репутация: 374
scort - scort - scort - scort -
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 373 раз(а) в 178 сообщениях
Поинты: 294
Сообщение от Bbankir Посмотреть сообщение
нет, всё-таки объясните мне, откуда возьмутся 20% убыточных сделок?

физику явления, объясните
если сможете
Из вопрса следует что у тебя 100% в + выходит. Наверное доходность 7-10% в год при ежедневной работе.
scort вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.12.2012, 22:50   #997 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от Bbankir Посмотреть сообщение
нет, всё-таки объясните мне, откуда возьмутся 20% убыточных сделок?

физику явления, объясните
если сможете
Если имеете ввиду метод mrSerj, то там должна быть пропорция 80 / 20, где 20% убыточных, которые превысили лимит допустимого расхождения и просигналили о том что пора выводить убыточную пару за счет всего портфеля. Или закрытые по sl. Уровни sl также определяется статистически, чтобы была определенная пропорция прибыльных / убыточных сделок. Приблизительно так.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.12.2012, 23:28   #998 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Rolandoz
 
Регистрация: 02.05.2012
Адрес: Прибалтика
Сообщений: 444
Репутация: 414
Rolandoz - Rolandoz - Rolandoz - Rolandoz - Rolandoz -
Сказал(а) спасибо: 985
Поблагодарили 413 раз(а) в 221 сообщениях
Поинты: 262
Сообщение от Bbankir Посмотреть сообщение
и эта... так называемые лотность и волатильность, которые редкий юзер пишет без ошибок не играют большого влияния на достаточно большом промежутке времени

так, например, на 1-ом полугодии 2011 года учет этих факторов дает влияние менее 1% на конечный результат

а вот теперь я задам вопрос, который способен взорвать мозг думающему человеку...
Готовы?


почему автор неоднократно упоминает о том, что надо стремиться получить не менее 80% профитных сделок если, как известно и никем не подвергается сомнению, пары всё время сходятся и всё равно сойдутся и если они сходятся, то как Вы можете получить убыточную сделку?

откуда берутся те самые 20% убыточных сделок?
Ббанкир,
да что ты при совокупился-то со своими 20-тю процентами на самом деле?? Если знаешь и хочешь поделится( а из твоих постов и соответственно ответов следует что ты знаешь) , то говори- не мучайся ...а то уже становишься похожим на того кто никак не может кончить ... задавать тупые вопросы. Говори - форум полон внимания... и физику не забудь объяснить.

Последний раз редактировалось Rolandoz; 10.12.2012 в 23:32.
Rolandoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 11.12.2012, 00:00   #999 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для axpr-r
 
Регистрация: 23.06.2009
Адрес: Нирвана
Сообщений: 393
Репутация: 340
axpr-r axpr-r axpr-r axpr-r
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 338 раз(а) в 168 сообщениях
Поинты: 47
Сообщение от Bbankir Посмотреть сообщение
Bbankir
почему автор неоднократно упоминает о том, что надо стремиться получить не менее 80% профитных сделок если, как известно и никем не подвергается сомнению, пары всё время сходятся и всё равно сойдутся и если они сходятся, то как Вы можете получить убыточную сделку?
сходятся/не сходятся - это как считать расхождения и от какой точки, в общем то могут и не сойтись, или сойтись через пол-годика (вопрос - выдержит ли просадку депо?)... и с чего Вы решили что если "сойдется" то у Вас будет прибыль? вовсе не факт.

на мой взгляд Вы переиначили смысл сказанного, стремиться то конечно надо, но речь вовсе не об этом идет. Смысл в том чтобы найти в истории (полгода-год, зависит от таймфрейма ) такую величину раздвижки, которая бы в 80% случаев сходилась в ноль.
Далее, когда Вы наблюдаете что раздвижка в real-time приближается к рассчитанной величине - нужно входить в рынок и заранее рассчитать количество доливок, НО как только раздвижка превышает рассчитанный Вами диапазон (20% - это они и есть) - либо режете лося, либо пользуетесь всяческими уловками.

перечитайте тему мр. Сержа, там много полезного и интересного (правда флуда еще больше) и проверьте на демке

Сообщение от Rolandoz Посмотреть сообщение
Ббанкир,
Говори - форум полон внимания... и физику не забудь объяснить.
уже все сказано, разжевано и в рот положено, но мало кто смог проглотить или другими словами - "Вам шашечки или ехать?" тынц

Последний раз редактировалось axpr-r; 11.12.2012 в 00:22.
axpr-r вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 11.12.2012, 06:46   #1000 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Bbankir
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 619
Репутация: 240
Bbankir - Bbankir - Bbankir -
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 238 раз(а) в 194 сообщениях
Поинты: 249
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Если имеете ввиду метод mrSerj, то там должна быть пропорция 80 / 20, где 20% убыточных, которые превысили лимит допустимого расхождения и просигналили о том что пора выводить убыточную пару за счет всего портфеля. Или закрытые по sl. Уровни sl также определяется статистически, чтобы была определенная пропорция прибыльных / убыточных сделок. Приблизительно так.
как раз вот этого мы и не знаем наверняка

почему они превысили лимит допустимого расхождения? кто его посчитал/оценил? как это было сделано?

зачем Вам стоплосс, если у Вас все пары всегда сходятся? может быть Вы поспешили войти в сделку? кто мешает Вам входить не на пике (предполагаемом пике расхождения), а на полдороге к схождению?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Bbankir вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO