Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
13.12.2012, 11:46
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Кстати, кому интересно, открыл историю сделок на мониторинге первого счета у меня в подписи. На выходных закрою, наверное.

В 11:40 это ошибка с размерами поз. Там размеры поз наоборот по парам должны быть. Так что быра закрыл от греха подальше, но в теории тоже хороший плюс там был. =)
фирсяку на гилляку!


Последний раз редактировалось Sergey Kovalyov; 13.12.2012 в 11:49.
13.12.2012, 11:47
Аватар для Valery53
Valery53 Valery53 вне форума Интересующийся
Регистрация: 10.12.2012 / Сообщений: 17
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
  • Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
а теперь ещё раз и своими словами так, как Вы это понимаете и пытались сделать
Готов объяснить. Добавление к открытым позициям должны быть меньше общего объема, иначе средняя входа будет догонять курс. Это в том случае, если трейдер уже в выигрыше. Малейшее движение в другую сторону моментально съест весь выигрыш. Если же рассматривать движение в противоположную (просадочную ) сторону,то это уже усреднение,от которого большинство просто отмахиваются и рассматривать не желают, хотя ничего плохого я в этом не вижу, поскольку курс мы догоняем. При выставлении фиксированного значения объема - будем отставать.
13.12.2012, 11:57
Аватар для Rolandoz
Rolandoz Rolandoz вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.05.2012 / Адрес: Прибалтика / Сообщений: 444
Поблагодарили 415 раз(а) / Репутация: 416
Сообщение от: Sergey Kovalyov
При 1 к 1-му, да. Но так как коэфиценты постоянно плавают, то я в кроссы даже не лезу. Лотность определяется коэфицентами. А коэфиценты определяются линейной регрессией одной пары на другую за некий промежуток в прошлом и потом полученная регрессия строится в MT. У меня в MT 10 графиков... постоянно сижу и выбираю чо бы торгануть. =)
Заинтриговали. Но как именно или где Вы видите что "коэффициенты постоянно плавают"? Это Ваш индикатор выдаёт? Или Вы производите какие то дополнительные расчеты из ходя из показаний индикатора?
13.12.2012, 12:02
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Ну, основной код у меня -- скрипт на Perl, который загоняет котировки в R (http://www.r-project.org/), и уже R считает регрессию. Потом Perl просто печатает эти коэффиценты.

Вот пример:
# loaded
# name: EURNZD
# -1.277429;3.061210 Thu Dec 13 12:58:32 2012
# -1.298924;3.086710 Thu Dec 13 12:53:32 2012
# -1.316563;3.107634 Thu Dec 13 12:48:32 2012
# -1.331208;3.125038 Thu Dec 13 12:43:32 2012
# -1.304066;3.092942 Thu Dec 13 12:38:32 2012

Первое это С0, а второе С1 (3.061210) -- лотность для NZDUSD против EURUSD. Автоматически подсчет лотности из размера депо я еще не сделал (поэтому и ошибвся там в 11:40). =)
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 12:04
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Вот из-за такой высокой лотности (3) в данный момент, имеем ацкий спред на этом синтетике сейас -- 68. Торговать нет смысла.
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 12:16
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Ну, основной код у меня -- скрипт на Perl, который загоняет котировки в R (http://www.r-project.org/), и уже R считает регрессию. Потом Perl просто печатает эти коэффиценты.
Какое количество баров в среднем используете для вычислений?
13.12.2012, 12:18
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Я не бары считаю, а собираю все тики за "некий промежуток времени" (весьма короткий). Бары иногда пропускаются, да и спред правильно по ним не посчитаешь. А при интрадее спред очень важен.
фирсяку на гилляку!

coxah , OlegSk 
13.12.2012, 12:21
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
По сринам можно угадать какой этот промежуток времени, кстати =)
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 12:33
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Да эта тема интересная конечно. Но я считал регрессию в экселе . Да и индикаторы вроде как бы есть под мт4
13.12.2012, 12:38
Аватар для Valery53
Valery53 Valery53 вне форума Интересующийся
Регистрация: 10.12.2012 / Сообщений: 17
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
  • Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
Сообщение от: Sergey Kovalyov
При 1 к 1-му, да. Но так как коэфиценты постоянно плавают, то я в кроссы даже не лезу. Лотность определяется коэфицентами. А коэфиценты определяются линейной регрессией одной пары на другую за некий промежуток в прошлом и потом полученная регрессия строится в MT. У меня в MT 10 графиков... постоянно сижу и выбираю чо бы торгануть. =)
Использование коэффициентов подразумевает наличие какой-то формулы.Если коэффициент "плавает", то это уже не коэффициент, а переменная. Возможен и другой вариант. У Вас должна существовать еще одна функция, роль которой исполняют коэффициенты, но тогда что является аргументом?
13.12.2012, 12:41
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Та хоть вручную. Регрессия она и есть регрессия. Кому как удобней. =)
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 12:43
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Использование коэффициентов подразумевает наличие какой-то формулы.Если коэффициент "плавает", то это уже не коэффициент, а переменная. Возможен и другой вариант. У Вас должна существовать еще одна функция, роль которой исполняют коэффициенты, но тогда что является аргументом?
Формула, ага. Регрессия. EURUSD = c0 + c1 * AUDUSD. Остального не понял, похоже.

В общем, у нас скользящее окно, но фиксированное по длине. Поэтому и коэффициенты плавают.
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 13:17
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Сообщение от: Sergey Kovalyov
По сринам можно угадать какой этот промежуток времени, кстати =)
похоже, Вы действительно что-то сделали своё, что здесь редкость, поэтому, пойду Вас перечитаю...
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
13.12.2012, 13:19
Аватар для Valery53
Valery53 Valery53 вне форума Интересующийся
Регистрация: 10.12.2012 / Сообщений: 17
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
  • Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Получить выигрыш всегда невозможно. Уберите это ограничение, начните рассматривать вариант "что делать, если в минус" и ответ не должен быть "повышаем нагрузку на депо или пересиживаем".

А автоматизация, да, задолбаться можно. Но основная рутина более-менее успешно автоматизируется. =)
Кстати, а почему не повышать нагрузки если депозит позволяет?
13.12.2012, 13:20
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Сообщение от: Sergey Kovalyov
А вот синтетик уже перестроился. Уже 2 AUDUSD против 1 EURUSD. Поза все еще открыта. Надо было закрыть там на пупочке, конечно, но не успел =)

ps Закрылось уже. =)

а где Вы видите 2 там ауд или 1 против евр?
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
13.12.2012, 13:24
Аватар для Valery53
Valery53 Valery53 вне форума Интересующийся
Регистрация: 10.12.2012 / Сообщений: 17
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
  • Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Формула, ага. Регрессия. EURUSD = c0 + c1 * AUDUSD. Остального не понял, похоже.

В общем, у нас скользящее окно, но фиксированное по длине. Поэтому и коэффициенты плавают.
Коэффициенты, которые Вы имеете ввиду, это видимо с0 и с1.Они равны константе или меняются? Если меняются то по какому закону? Если постоянны, то какое численное значение?
13.12.2012, 13:26
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Я, после прочитанного, не могу никак понять почему упор делается именно на индикаторы. Они тут играют только лишь второстепенную роль и не более. Для начала могу вот что подсказать:

найдите хороший восходящий тренд на GBPUSD и через каждые 40 пунктов выставляйте ордера sell, а на EURUSD бай (но так, что бы время выставления ордеров на GBPUSD и EURUSD было одинаковым). И таких ордеров сделайте на GBPUSD штук 5 (на EURUSD тоже будет 5 штук). А теперь посчитайте просадку и время выхода ордеров в бу.

По такой схеме хорошо бы скрипт какой-нибудь. Но ручками тоже сделаете довольно быстро.
имеет место быть, все же следует ловить схождение - расхождение

Нажмите на изображение для увеличения
Название: TesterGraphReport2012.12.13.png
Просмотров: 45
Размер:	28.8 Кб
ID:	98509
13.12.2012, 13:28
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Кстати, а почему не повышать нагрузки если депозит позволяет?
Мартингейл не имеет математического обоснования. Управлять же позой без повышения нагрузки имеет смысл, да. Но сложно. Я буду это пробовать чуть позже. Пока минусы крою по стопу.
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 13:28
Аватар для Valery53
Valery53 Valery53 вне форума Интересующийся
Регистрация: 10.12.2012 / Сообщений: 17
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
  • Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Формула, ага. Регрессия. EURUSD = c0 + c1 * AUDUSD. Остального не понял, похоже.

В общем, у нас скользящее окно, но фиксированное по длине. Поэтому и коэффициенты плавают.
с0 видимо величина постоянная, а с1-переменная?
13.12.2012, 13:29
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
а где Вы видите 2 там ауд или 1 против евр?
Там не видно. Видно в выводе скрипта. Вот тут http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...tml#post542652 пример вывода был.
фирсяку на гилляку!

Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO