Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 13.12.2012, 11:46   #1041 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Кстати, кому интересно, открыл историю сделок на мониторинге первого счета у меня в подписи. На выходных закрою, наверное.

В 11:40 это ошибка с размерами поз. Там размеры поз наоборот по парам должны быть. Так что быра закрыл от греха подальше, но в теории тоже хороший плюс там был. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!


Последний раз редактировалось Sergey Kovalyov; 13.12.2012 в 11:49.
Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 11:47   #1042 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Valery53
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 17
Репутация: 3
Valery53
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
Сообщение от Bbankir Посмотреть сообщение
а теперь ещё раз и своими словами так, как Вы это понимаете и пытались сделать
Готов объяснить. Добавление к открытым позициям должны быть меньше общего объема, иначе средняя входа будет догонять курс. Это в том случае, если трейдер уже в выигрыше. Малейшее движение в другую сторону моментально съест весь выигрыш. Если же рассматривать движение в противоположную (просадочную ) сторону,то это уже усреднение,от которого большинство просто отмахиваются и рассматривать не желают, хотя ничего плохого я в этом не вижу, поскольку курс мы догоняем. При выставлении фиксированного значения объема - будем отставать.
Valery53 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 11:57   #1043 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Rolandoz
 
Регистрация: 02.05.2012
Адрес: Прибалтика
Сообщений: 444
Репутация: 414
Rolandoz - Rolandoz - Rolandoz - Rolandoz - Rolandoz -
Сказал(а) спасибо: 985
Поблагодарили 413 раз(а) в 221 сообщениях
Поинты: 262
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
При 1 к 1-му, да. Но так как коэфиценты постоянно плавают, то я в кроссы даже не лезу. Лотность определяется коэфицентами. А коэфиценты определяются линейной регрессией одной пары на другую за некий промежуток в прошлом и потом полученная регрессия строится в MT. У меня в MT 10 графиков... постоянно сижу и выбираю чо бы торгануть. =)
Заинтриговали. Но как именно или где Вы видите что "коэффициенты постоянно плавают"? Это Ваш индикатор выдаёт? Или Вы производите какие то дополнительные расчеты из ходя из показаний индикатора?
Rolandoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 12:02   #1044 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Ну, основной код у меня -- скрипт на Perl, который загоняет котировки в R (http://www.r-project.org/), и уже R считает регрессию. Потом Perl просто печатает эти коэффиценты.

Вот пример:
# loaded
# name: EURNZD
# -1.277429;3.061210 Thu Dec 13 12:58:32 2012
# -1.298924;3.086710 Thu Dec 13 12:53:32 2012
# -1.316563;3.107634 Thu Dec 13 12:48:32 2012
# -1.331208;3.125038 Thu Dec 13 12:43:32 2012
# -1.304066;3.092942 Thu Dec 13 12:38:32 2012

Первое это С0, а второе С1 (3.061210) -- лотность для NZDUSD против EURUSD. Автоматически подсчет лотности из размера депо я еще не сделал (поэтому и ошибвся там в 11:40). =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Rolandoz (13.12.2012)
Старый 13.12.2012, 12:04   #1045 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Вот из-за такой высокой лотности (3) в данный момент, имеем ацкий спред на этом синтетике сейас -- 68. Торговать нет смысла.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 12:16   #1046 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Ну, основной код у меня -- скрипт на Perl, который загоняет котировки в R (http://www.r-project.org/), и уже R считает регрессию. Потом Perl просто печатает эти коэффиценты.
Какое количество баров в среднем используете для вычислений?
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 12:18   #1047 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Я не бары считаю, а собираю все тики за "некий промежуток времени" (весьма короткий). Бары иногда пропускаются, да и спред правильно по ним не посчитаешь. А при интрадее спред очень важен.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
coxah (14.12.2012), OlegSk (13.12.2012)
Старый 13.12.2012, 12:21   #1048 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
По сринам можно угадать какой этот промежуток времени, кстати =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 12:33   #1049 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Да эта тема интересная конечно. Но я считал регрессию в экселе . Да и индикаторы вроде как бы есть под мт4
Demoschet на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 12:38   #1050 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Valery53
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 17
Репутация: 3
Valery53
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
При 1 к 1-му, да. Но так как коэфиценты постоянно плавают, то я в кроссы даже не лезу. Лотность определяется коэфицентами. А коэфиценты определяются линейной регрессией одной пары на другую за некий промежуток в прошлом и потом полученная регрессия строится в MT. У меня в MT 10 графиков... постоянно сижу и выбираю чо бы торгануть. =)
Использование коэффициентов подразумевает наличие какой-то формулы.Если коэффициент "плавает", то это уже не коэффициент, а переменная. Возможен и другой вариант. У Вас должна существовать еще одна функция, роль которой исполняют коэффициенты, но тогда что является аргументом?
Valery53 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 12:41   #1051 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Та хоть вручную. Регрессия она и есть регрессия. Кому как удобней. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 12:43   #1052 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Сообщение от Valery53 Посмотреть сообщение
Использование коэффициентов подразумевает наличие какой-то формулы.Если коэффициент "плавает", то это уже не коэффициент, а переменная. Возможен и другой вариант. У Вас должна существовать еще одна функция, роль которой исполняют коэффициенты, но тогда что является аргументом?
Формула, ага. Регрессия. EURUSD = c0 + c1 * AUDUSD. Остального не понял, похоже.

В общем, у нас скользящее окно, но фиксированное по длине. Поэтому и коэффициенты плавают.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:17   #1053 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Bbankir
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 619
Репутация: 240
Bbankir - Bbankir - Bbankir -
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 238 раз(а) в 194 сообщениях
Поинты: 249
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
По сринам можно угадать какой этот промежуток времени, кстати =)
похоже, Вы действительно что-то сделали своё, что здесь редкость, поэтому, пойду Вас перечитаю...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Bbankir вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Sergey Kovalyov (13.12.2012)
Старый 13.12.2012, 13:19   #1054 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Valery53
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 17
Репутация: 3
Valery53
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Получить выигрыш всегда невозможно. Уберите это ограничение, начните рассматривать вариант "что делать, если в минус" и ответ не должен быть "повышаем нагрузку на депо или пересиживаем".

А автоматизация, да, задолбаться можно. Но основная рутина более-менее успешно автоматизируется. =)
Кстати, а почему не повышать нагрузки если депозит позволяет?
Valery53 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:20   #1055 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Bbankir
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 619
Репутация: 240
Bbankir - Bbankir - Bbankir -
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 238 раз(а) в 194 сообщениях
Поинты: 249
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
А вот синтетик уже перестроился. Уже 2 AUDUSD против 1 EURUSD. Поза все еще открыта. Надо было закрыть там на пупочке, конечно, но не успел =)

ps Закрылось уже. =)

а где Вы видите 2 там ауд или 1 против евр?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Bbankir вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:24   #1056 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Valery53
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 17
Репутация: 3
Valery53
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Формула, ага. Регрессия. EURUSD = c0 + c1 * AUDUSD. Остального не понял, похоже.

В общем, у нас скользящее окно, но фиксированное по длине. Поэтому и коэффициенты плавают.
Коэффициенты, которые Вы имеете ввиду, это видимо с0 и с1.Они равны константе или меняются? Если меняются то по какому закону? Если постоянны, то какое численное значение?
Valery53 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:26   #1057 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для SilverKZ
 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 320
Репутация: 1512
SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 1,511 раз(а) в 189 сообщениях
Поинты: 64
Сообщение от Demoschet Посмотреть сообщение
Я, после прочитанного, не могу никак понять почему упор делается именно на индикаторы. Они тут играют только лишь второстепенную роль и не более. Для начала могу вот что подсказать:

найдите хороший восходящий тренд на GBPUSD и через каждые 40 пунктов выставляйте ордера sell, а на EURUSD бай (но так, что бы время выставления ордеров на GBPUSD и EURUSD было одинаковым). И таких ордеров сделайте на GBPUSD штук 5 (на EURUSD тоже будет 5 штук). А теперь посчитайте просадку и время выхода ордеров в бу.

По такой схеме хорошо бы скрипт какой-нибудь. Но ручками тоже сделаете довольно быстро.
имеет место быть, все же следует ловить схождение - расхождение

Нажмите на изображение для увеличения
Название: TesterGraphReport2012.12.13.png
Просмотров: 44
Размер:	28.8 Кб
ID:	98509
SilverKZ на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:28   #1058 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Сообщение от Valery53 Посмотреть сообщение
Кстати, а почему не повышать нагрузки если депозит позволяет?
Мартингейл не имеет математического обоснования. Управлять же позой без повышения нагрузки имеет смысл, да. Но сложно. Я буду это пробовать чуть позже. Пока минусы крою по стопу.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:28   #1059 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Valery53
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 17
Репутация: 3
Valery53
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Формула, ага. Регрессия. EURUSD = c0 + c1 * AUDUSD. Остального не понял, похоже.

В общем, у нас скользящее окно, но фиксированное по длине. Поэтому и коэффициенты плавают.
с0 видимо величина постоянная, а с1-переменная?
Valery53 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:29   #1060 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Сообщение от Bbankir Посмотреть сообщение
а где Вы видите 2 там ауд или 1 против евр?
Там не видно. Видно в выводе скрипта. Вот тут http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...tml#post542652 пример вывода был.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO