Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 13.12.2012, 13:30   #1061 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Сообщение от Valery53 Посмотреть сообщение
с0 видимо величина постоянная, а с1-переменная?
Нет. Почитайте про линейную регрессию в википедии.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:30   #1062 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Bbankir
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 619
Репутация: 240
Bbankir - Bbankir - Bbankir -
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 238 раз(а) в 194 сообщениях
Поинты: 249
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Я строю регрессию одной пары на другую. Иногда получается наклонный канал. Но такие я бракую. Работаю только с горизонтальными каналами в надежде, что успею закрыться до тех пор, пока он "поплывет".
а зачем Вы что-то куда-то отсылаете?
разве нельзя этого делать "на месте"?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Bbankir вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:37   #1063 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Сообщение от Bbankir Посмотреть сообщение
а зачем Вы что-то куда-то отсылаете?
разве нельзя этого делать "на месте"?
Перефразируйте вопрос. Я ничего не понял.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:38   #1064 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Неудачный вход. Синтетик "поплыл". Пойдет вврех -- надо будет крыть по стопу.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: shot4.gif
Просмотров: 103
Размер:	18.1 Кб
ID:	98511  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:41   #1065 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Valery53
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 17
Репутация: 3
Valery53
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 10
Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Мартингейл не имеет математического обоснования. Управлять же позой без повышения нагрузки имеет смысл, да. Но сложно. Я буду это пробовать чуть позже. Пока минусы крою по стопу.
Как это не имеет ? Еще как имеет. Просто при расчетах проявляется функциональная зависимость от депозита -раз, работающего объема (без учета стоповых ордеров) -два, средней входа -три и, наконец текущей цены-четыре. В результате получается некоторый дозированный мартингейл.
Valery53 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:43   #1066 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Я не могу вести дискуссию на тему мартингейла. Разве что будут предоставлены статистические данные в подтверждение того, что он имеет смысл. Нет данных -- не о чем говорить. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:45   #1067 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
[QUOTE=SilverKZ;542710]имеет место быть, все же следует ловить схождение - расхождение

Отлично. Ну так как это не система, а всего лишь суповой набор, который много чего рассказывает. Поэтому робота сделать можно без проблем. Чуть позже скину тз, а там глянешь - интересно будет или нет
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:49   #1068 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Неудачный вход. Синтетик "поплыл". Пойдет вврех -- надо будет крыть по стопу.
Сергей без обид, но чего-то в вашей системе не доделано. Не знаю что именно, но просто картинка глаз не радует )) Какой-то шаг еще сделать нужно и будет все намного красивее
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 13:53   #1069 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Дык, у меня тут костыль на костыле. Ну, идеала нет, да. Что уж тут поделаешь?! =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 14:07   #1070 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Неудачный вход. Синтетик "поплыл". Пойдет вврех -- надо будет крыть по стопу.
Повезло. Откатилось. Закрыл в ноль.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: shot5.gif
Просмотров: 81
Размер:	12.5 Кб
ID:	98515  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 14:08   #1071 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Вот на примере этой неудачной сделки попробую показать как надо позой управлять (сам для себя тоже хочу с этим разобраться, а то неприятно на такое смотреть). Но потом. Ушел жрать. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 14:12   #1072 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
ну я не знаю почему вы выбрали именно такие валютные паре, но я бы не выбрал EURUSD и AUDUSD потому что если посчитать корреляцию, то она там вообще не какая . Можно было бы выбрать EUR/CAD например.
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 14:23   #1073 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Чтобы считать корреляцию, надо определиться с окном, на котором ее считать. Если я играю внутри дня, то это пару часов. И вот иногда можно поймать очень хорошие "корреляции". Она же постоянно плавает. =)

Основная идея парного трейдинга, имхо, должна быть не "мы строим грааль, который нам из воздуха будет бабло делать", а "рынок инертен, если мы что-то насчитали, то можем надеяться, что это продлится еще какое-то время и мы это проторгуем в плюс".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 14:26   #1074 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
У меня сейчас 4 пары. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD. Я строю синтетики из них. До USDCAD и USDJPY еще не добрался. Там надо переворачивать пары и мудохаться с расчетами. Но все будет. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 14:32   #1075 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Да, с окном для расчета полностью согласен. Как я делал. У меня был калькулятор корреляции и всегда смотрел что бы она была в нужных мне диапазонах. И сижу торгую. Лоты одинаковые. Как только корреляция убегает за расчетный диапазон - ищу другие валютные пары на которых корреляция в допустимых нормах.

Вот думаю если сюда и лоты приделать, может еще лучше получится.
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 14:37   #1076 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Приделывайте.
Потом придете к мысли, что и корреляция не нужна. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 14:47   #1077 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
да я уже тоже так думаю . Хотел еще спросить на счет профитности системы, оправдывает ожидания или нет?
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 14:49   #1078 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Так я ж только начал. С 3-го числа. Мониторинг в подписи. Смотрите сами =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 15:07   #1079 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Bbankir
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 619
Репутация: 240
Bbankir - Bbankir - Bbankir -
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 238 раз(а) в 194 сообщениях
Поинты: 249
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Ну, основной код у меня -- скрипт на Perl, который загоняет котировки в R (http://www.r-project.org/), и уже R считает регрессию. Потом Perl просто печатает эти коэффиценты.

Вот пример:
# loaded
# name: EURNZD
# -1.277429;3.061210 Thu Dec 13 12:58:32 2012
# -1.298924;3.086710 Thu Dec 13 12:53:32 2012
# -1.316563;3.107634 Thu Dec 13 12:48:32 2012
# -1.331208;3.125038 Thu Dec 13 12:43:32 2012
# -1.304066;3.092942 Thu Dec 13 12:38:32 2012

Первое это С0, а второе С1 (3.061210) -- лотность для NZDUSD против EURUSD. Автоматически подсчет лотности из размера депо я еще не сделал (поэтому и ошибвся там в 11:40). =)
Ну вот Вы загоняете их на www.r-project.org

я и спрашиваю, зачем???
нельзя ли их "дома" считать?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Bbankir вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 15:09   #1080 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Сообщение от Bbankir Посмотреть сообщение
Ну вот Вы загоняете их на www.r-project.org

я и спрашиваю, зачем???
нельзя ли их "дома" считать?
Тю блин! Вы бы сайт открыли. =)
R это прога такая. Типа матлаба. Конечно, она у меня на компе стоит! =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO