Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 13.12.2012, 15:14   #1081 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Повезло. Откатилось. Закрыл в ноль.
Вот как сейчас синтетик выглядит. Желтыми отмечено где я открылся и где закрылся. Коэффициенты уже изменились совсем:

# name: GBPEUR
# 0.3417406;0.9735623 Thu Dec 13 16:03:25 2012

а было

# name: GBPEUR
# 1.0851088;0.4037905 Thu Dec 13 14:08:29 2012

То есть, чтобы остаться в рамках канала, надо было добирать позу по EURUSD постепенно. И мой бы первоначальный синтетик (в том сообщении) трансформировался бы в этот. И возможно, стал бы даже прибыльным (считать надо). =)
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: shot6.gif
Просмотров: 117
Размер:	16.8 Кб
ID:	98520  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 15:19   #1082 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Bbankir
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 619
Репутация: 240
Bbankir - Bbankir - Bbankir -
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 238 раз(а) в 194 сообщениях
Поинты: 249
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Тю блин! Вы бы сайт открыли. =)
R это прога такая. Типа матлаба. Конечно, она у меня на компе стоит! =)
так я сайт и открыл, а не увидев нигде АПИ задал вопрос

тогда только 2 вопроса:
1. и это всё?
2. лосей режете по минус 10 долл на базовый ордер в 0,1 лота?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.

Последний раз редактировалось Bbankir; 13.12.2012 в 15:23.
Bbankir вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 15:38   #1083 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Сообщение от Bbankir Посмотреть сообщение
тогда только 2 вопроса:
1. и это всё?
Нет. Все только начинается. =)

Сообщение от Bbankir Посмотреть сообщение
2. лосей режете по минус 10 долл на базовый ордер в 0,1 лота?
Лоси -- полторы-две раздвижки. То есть, если мы хотим взять 50 пунктов, то стоп -- 100. Если цель 90, то стоп 140-180. Тут все еще очень неформализовано. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 15:45   #1084 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Нет. Все только начинается. =)
Вы знакомы с этим инструментом?
Чем ваш подход отличается от разработки 7bit?
Имею ввиду сам принцип.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: arb_.gif
Просмотров: 142
Размер:	121.9 Кб
ID:	98525  
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 15:57   #1085 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Да, я читал про него. Отличается тем, что
1. я интрадейщик
2. я пока работают с двумя парам (варианты из трех и больше не рассматривал)

А прицип очень похожий, да.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
OlegSk (13.12.2012)
Старый 13.12.2012, 16:11   #1086 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Bbankir
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 619
Репутация: 240
Bbankir - Bbankir - Bbankir -
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 238 раз(а) в 194 сообщениях
Поинты: 249
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Нет. Все только начинается. =)


Лоси -- полторы-две раздвижки. То есть, если мы хотим взять 50 пунктов, то стоп -- 100. Если цель 90, то стоп 140-180. Тут все еще очень неформализовано. =)
почему начинается?
на мой взгляд - готовая ТС, только автоматизировать и сидеть на берегу

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Bbankir вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 16:15   #1087 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Да потому, что оно все на костылях у меня сейчас. А вот когда автоматизирую, тогда будет "всё" =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 16:59   #1088 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Кстати, про костыли. Начал пытаться управлять позой по живому... такого нагородил, мама не горюй. Доуправлялся, что обе пары в одну сторону стоят. А у меня код от такого плющится. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 18:24   #1089 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Вы как хотите, а я больше "управленеим синтетической позой" не страдаю. Результат по факту такой же как и остопиться, но в процессе мозги вскипают.

Повезло, что фунт и евра ухнули вниз. Закрылся в ноль и перевел дух. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 21:18   #1090 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для sbmill
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 217
Репутация: 210
sbmill - sbmill - sbmill -
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 211 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 196
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Вы как хотите, а я больше "управленеим синтетической позой" не страдаю. Результат по факту такой же как и остопиться, но в процессе мозги вскипают.

Повезло, что фунт и евра ухнули вниз. Закрылся в ноль и перевел дух. =)
Вы попробуйте с М1 на М15 перейти, мозги кипеть не будут и легче управлять позой синтетической т.к. коэффициент практически без изменения. Я тож 2 недели на демо шпарю на М15 EURUSD&GBPUSD коэф. с 16.11.12 без изменения, ради интереса прикреплю отчет.
Вложения:
Тип файла: pdf 13.12.2012.pdf (1.04 Мб, 72 просмотров)
Тип файла: doc DetailedStatement.doc (81.5 Кб, 58 просмотров)
sbmill вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 21:35   #1091 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Не, M15 не для моего трейдерского темперамента. Мне надо загрузку на 200% и доходность в 100% в месяц. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 21:37   #1092 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Кстати, круто, что дневник трейдерский ведете. Обычно народ ленится такое делать. =)

В общем, посмотрел. Доливки есть да, не одобряю. Считаю, что просто повезло. "Раздвижка" ну совсем не обязана нам ничем, и нет никаких гарантий, что она сойдется. Ошиблись -- зарубили лося, ищем новый вход.

Но дело хозяйское, конечно.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!


Последний раз редактировалось Sergey Kovalyov; 13.12.2012 в 21:44.
Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 21:49   #1093 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для RIDDLER
 
Регистрация: 09.09.2011
Адрес: DUST
Сообщений: 35
Репутация: 19
RIDDLER
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 18 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 5
решил и я свои 5 коп вставить ... ничем конечно не удивлю и нового не покажу...
решил посмотреть если что либо вкусного на попсовых парах евро, фунте и их кроссе .

здесь на одном графике евра и фунт , ниже их спред и кросс

Скрытый текст

">
[свернуть]

здесь висят кросс и синтетика , не стал заморачиваться и построил по клоузам а на нижним графике их разница в пунктах , то есть можно оценить разбежку между кроссом и его синтетикой... вообщем не густо...

Скрытый текст

">
[свернуть]


тоже самое но на более продолжительном периоде времени (сжал график)

Скрытый текст

">
[свернуть]

Последний раз редактировалось NSerega; 14.12.2012 в 01:03. Причина: картинки пропали ((
RIDDLER вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 13.12.2012, 21:56   #1094 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для RIDDLER
 
Регистрация: 09.09.2011
Адрес: DUST
Сообщений: 35
Репутация: 19
RIDDLER
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 18 раз(а) в 6 сообщениях
Поинты: 5
никак не вставлю графики... раньше все ок было ...((
все нормуль , такой хостинг картинок кривоватый видать... , жаль что это сообщение не могу удалить...

можно было бы посмотреть и другие пары , но всякий интерес теряется к дальнейшему разбору этой темы при учете спрэда в алгоритме )))
ещё можно со скоростью движения коррелированных пар поиграться , но лень ))
пример, евра двигается по энергичнее франка))))

Скрытый текст

">
[свернуть]

Последний раз редактировалось NSerega; 14.12.2012 в 01:03.
RIDDLER вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2012, 07:29   #1095 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Интересно. все говорят о раздвижках, но никто не учитывает корреляцию. Если вы когда-нибудь следили за расхождением валютных пар, то замечали почему расхождения увеличиваются - потому что происходит отрицательная корреляция на некоторых участках и если с этого места мы считаем так же как и считали при положительной, то такое расхождение не сойдется годами.

Поэтому, если сделать все грамотно, то расхождения не будут такими проблемными + мм и вот готовая система. А отрицательную корреляцию на графиках и без индикаторов хорошо видно.

А если все же попали в расхождение при отрицательной корреляции, то можно для вывода позиций применить обратный парный хедж. Хотя не знаю как это будет выглядеть.

Последний раз редактировалось Demoschet; 14.12.2012 в 07:37.
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
sbmill (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 07:41   #1096 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Дело в том, что сначала происходит раздвижка, а потом изменяется корреляция. Корреляция -- запаздывающий индикатор.

"Я не знаю, как выглядит ЭТО, но предлагают ЭТО попробовать" -- шаманство. У нас его и так хватает, зачем увеличивать его количество?! =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
sbmill (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 08:00   #1097 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Корреляцию можно отследить и совершенно другим способом, а не теми формулами что есть в интернете и она будет не запаздывающей. А для начинающих в этой теме хватит и стандартных индикаторов. Достаточно пол годика поторговать и все встанет на свои места. Я изначально тоже входил на расхождениях где была отрицательная корреляция, а потом понаблюдав понял что такие моменты легко отсеиваются. Так что тут никакого шаманства
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
sbmill (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 08:17   #1098 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Шаманство-шаманство. =)
Просто свое родное шаманство, выстраданое за полгода уже кажется "чОткими правилами".

ps Я сам такой, так что знаю, о чем говорю. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2012, 08:24   #1099 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Корреляцию как не считай, она посчитана на каком-то окне. Если мы это окно двигаем, то она плавает. У нас, допустим, правило, если корреляция ниже 0,5 или выше 0,75, то не торгуем. Считаем каждые пять минут нашу корреляцию, имеем: 0,45 0,46 0,48, 0,51 Опа! Входим! Через 5 минут -- 0,45 0,44 0,43... приплыли. Классический запаздывающий индикатор. =)

Еще раз. Все подсчеты, которые учитывают не только цену в текущую секунду, но и за какой-то период в прошлом, -- запаздывающие по определению. И никакие уловки и попытки заглянуть в будущее (а что же наш индикатор покажет на следующем баре) не имеют прогнозной силы. И если мы верим в умение прогнозировать, то проще сразу цену прогнозировать, тогда. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2012, 09:06   #1100 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Ну раз мы знаем что он запаздывает, так может делать наоборот? Считаем коридор корреляции за промежуток времени, допустим получилось от 1 до 0.5. И далее смотрим когда она будет 0.75 по индикатору и начинаем делать расчет расхождения. Если индикатор показывает что в данный момент корреляция = 1, то сигнал бракуем. А если показывает что 0.5 - входим.
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO