Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 16.12.2012, 18:16   #1121 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Сильвер - молодец! Ну судя по тому что готово - система имеет право жить даже на полном автомате .

Например я ничего не делал когда сигналил стоп по какому-то треугольнику. Просто ждал пока баланс портфеля становился в + и все. Правда это у меня было все 2 раза. Но у меня индикатор не рисовал нулевых точек, я ставил сам линию там где точка была нулевая и считал тоже сам, однако отсеивал некоторые входы, которые потом впоследствии расходились на большое кол-во пунктов.
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.12.2012, 20:20   #1122 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для SilverKZ
 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 320
Репутация: 1512
SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ SilverKZ
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 1,511 раз(а) в 189 сообщениях
Поинты: 64
Сообщение от OlegSk Посмотреть сообщение
Совершаем доливки до срабатывания условного стопа по одному из треугольников, после срабатывания условного стопа доливки совершаются всем портфелем одновременно, кроме треугольника на котором он сработал, через определенный шаг в % или $. После вывода портфеля в безубыток + например 50$ всё закрываем. Я так понял.
Вот, Insaider ту часть процитировал:
"3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю."
Действительно Мр.С разъяснял, вот нашел
SilverKZ на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.12.2012, 20:49   #1123 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Хм, то есть если мы получили лосс по 1 треугольнику, то доливаемся по всем остальным? Чего-то я не совсем в это верю. Я представляю что будет если доливаться по всем остальным треугольникам. Или я чего-то не так понял?
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.12.2012, 20:55   #1124 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Христом-богом молю, забудьте про доливки! Какое у них (доливок) логическое обоснование?! Правильно никакого (как и у мартингейла). Это только отсрочка грандиозного неизбежного лося плюс неэффективное использование средств (надо держать бабла на доливки). Ошиблись со входом, все, надо признать ошибку и зарезать лося. Треугольник не клялся нам всегда быть прибыльным!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.12.2012, 21:08   #1125 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Если торговать 1 треугольником и не пользоваться доливками, то результаты будут куда хуже. Индикатор нам показывает то что видит он, но мы прекрасно знаем, что индикатор видеть будущего не может, поэтому мы перестраховываемся с помощью доливок, которые помогут сгладить погрешность индикатора.
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.12.2012, 21:15   #1126 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Sergey Kovalyov
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Киев, Слава Украине!
Сообщений: 2,438
Репутация: 1485
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov
Сказал(а) спасибо: 1,937
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 1,001 сообщениях
Поинты: 26
Эх... ладно... жизнь научит. =)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фирсяку на гилляку!

Sergey Kovalyov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.12.2012, 23:03   #1127 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для sbmill
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 217
Репутация: 210
sbmill - sbmill - sbmill -
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 211 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 196
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Христом-богом молю, забудьте про доливки! Какое у них (доливок) логическое обоснование?! Правильно никакого (как и у мартингейла). Это только отсрочка грандиозного неизбежного лося плюс неэффективное использование средств (надо держать бабла на доливки). Ошиблись со входом, все, надо признать ошибку и зарезать лося. Треугольник не клялся нам всегда быть прибыльным!
Вот тут-то вы не правы без доливок не обойтись, без них торговля получится 50 на 50+-10 или еще хуже, кто по беспределу доливается. А вот если собрать статистику расхождений валютных курсов например за 12 месяцев, потом покрутить циферки и будет видно оптимальные значения, где открываться, фиксировать профит, резать лося. Расчет треугольника EURUSD&GBPUSD за 12 месяцев ТФН1 при входе + 2 доливки одинаковым количеством лотов у меня дают прибыль 2170+1275+7560=11005 пунктов и 7 раз срабатывал лосс, который принес убыток -4200 пунктов. Получается ТС, где 72% профит и 28% лосс. И главное все это уже описал мр.Серж в своих постах, просто до кого-то это дошло и они это применяют на практике, до кого-то не дошло и они изобретают велосипед, до кого-то только, что дошло и они продвинулись на другой уровень.

Последний раз редактировалось sbmill; 16.12.2012 в 23:42.
sbmill вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Demoschet (17.12.2012), OlegSk (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 09:01   #1128 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от Demoschet Посмотреть сообщение
Хм, то есть если мы получили лосс по 1 треугольнику, то доливаемся по всем остальным? Чего-то я не совсем в это верю. Я представляю что будет если доливаться по всем остальным треугольникам. Или я чего-то не так понял?
Если вы торгуете по этому методу, то вы должно быть заметили что в том случае, когда по одному треугольнику сигналит стоп и далее растет просадка, некоторые другие двигаются в другую сторону и дают +++, при этом просадочный треугольник часто двигается сильнее остальных (импульс на кроссе).
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.12.2012, 09:03   #1129 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Это я заметил . Но просто не усреднялся всем портфелем.
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.12.2012, 09:15   #1130 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от Demoschet Посмотреть сообщение
Это я заметил . Но просто не усреднялся всем портфелем.
Я тоже, в результате иногда долго приходилось ждать выхода портфеля в +.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.12.2012, 10:11   #1131 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
Сообщение от sbmill Посмотреть сообщение
Расчет треугольника EURUSD&GBPUSD за 12 месяцев ТФН1 при входе + 2 доливки одинаковым количеством лотовПолучается ТС, где 72% профит и 28% лосс. И главное все это уже описал мр.Серж в своих постах...
Так то оно так, да не совсем...
Если говорить про систему с 80% профитных сделок, о которой говорил уважаемый Серж, то он производил расчет так, что не использовал доливки в этом случае (в той теме я его об этом успел спросить). То есть чисто кроем ~TP 80% или ~SL 20% третьего не дано.
А вот как он производил расчет, вроде описал (но вопросы у меня есть до сих пор, поздно сформулировал и увидел их) но на моем скрипте, часто получается так, что при соотношении ~TP 80% ~SL 20% (если искуственно поставить эти пороги и прогнать на оптимальное соотношение, много не закрытых сделок на конец теста, и куда они пойдут в будущем не известно.
Но это немного другая темка (нежели уловка 4.3) жаль, что нет возможности его поподробней расспросить сейчас как он это делал.

Сообщение от Demoschet Посмотреть сообщение
Хм, то есть если мы получили лосс по 1 треугольнику, то доливаемся по всем остальным? Чего-то я не совсем в это верю. Я представляю что будет если доливаться по всем остальным треугольникам. Или я чего-то не так понял?
Вот это и не совсем понятно, чего конкретно делать с портфелем после срабатывания стопа по одному из треугольников, подробно его никто об этом не расспросил (поскольку никто не подобрался к этому на тот момент), а он и не сказал. (т.к. есть правило нет вопроса, нет ответа.)
Думается как то надо доливаться но как всем портфелем или же теме которые идут в + или наоборот которые в -. Тут надо тестить, мда совет профи кто по этой теме шпарит не помешал бы.

Последний раз редактировалось Insaider; 17.12.2012 в 10:22.
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.12.2012, 10:38   #1132 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от Insaider Посмотреть сообщение
Вот это и не совсем понятно, чего конкретно делать с портфелем после срабатывания стопа по одному из треугольников, подробно его никто об этом не расспросил (поскольку никто не подобрался к этому на тот момент), а он и не сказал. (т.к. есть правило нет вопроса, нет ответа.)
Думается как то надо доливаться но как всем портфелем или же теме которые идут в + или наоборот которые в -. Тут надо тестить, мда совет профи кто по этой теме шпарит не помешал бы.
А по моему всё понятно, по скольку в портфеле все пары хеджируются, при срабатывании стопа по какому либо треугольнику, эквити совокупной позиции не пойдет сразу вниз, а будет болтаться в канале, вот этот канал и торгуем, усредняя при определенном % отклонения!

Вообще такие детали нужно проверять самому, думаю там много вариантов.
Возможно вообще будет выгоднее закрывать треугольник по стопу и открываться в обратном направлении...

Последний раз редактировалось OlegSk; 17.12.2012 в 10:45.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.12.2012, 10:45   #1133 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Раз мр.Сержа нету, то мое предложение такое: создать группу из 3-5 человек, которые будут торговать на демке или реале и пару программистов. Те, кто будет торговать - будут следить за процессом и показывать что происходит, а свои действия записывать типа журнала или просто на форуме публиковать.
А программисты помогать с индикаторами и делать автомат. В результате всего этого у нас будет и теория и практика и тех часть.

Или просто сидеть и перебирать все возможные варианты и может найдется какой-то лучший.
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Insaider (17.12.2012), OlegSk (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 10:55   #1134 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от Demoschet Посмотреть сообщение
Раз мр.Сержа нету, то мое предложение такое: создать группу из 3-5 человек, которые будут торговать на демке или реале и пару программистов. Те, кто будет торговать - будут следить за процессом и показывать что происходит, а свои действия записывать типа журнала или просто на форуме публиковать.
А программисты помогать с индикаторами и делать автомат. В результате всего этого у нас будет и теория и практика и тех часть.

Или просто сидеть и перебирать все возможные варианты и может найдется какой-то лучший.
Сначала посмотрим что у Сильвера получится
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Rolandoz (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 10:57   #1135 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 868
Репутация: 661
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 662 раз(а) в 354 сообщениях
Поинты: 418
Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
Христом-богом молю, забудьте про доливки! Какое у них (доливок) логическое обоснование?! Правильно никакого (как и у мартингейла). Это только отсрочка грандиозного неизбежного лося плюс неэффективное использование средств (надо держать бабла на доливки). Ошиблись со входом, все, надо признать ошибку и зарезать лося. Треугольник не клялся нам всегда быть прибыльным!
но в то же время, имеется и такое мнение
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ширяев.JPG
Просмотров: 198
Размер:	96.5 Кб
ID:	98901  
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Evgeneii (09.12.2013), Insaider (17.12.2012), OlegSk (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 10:58   #1136 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Сильверу помогать тоже нужно. Думаю одному ему не так просто сидеть делать. Я предлагаю пока тем, кто ждет, подумать над индикатором. Мр.Серж говорил, что он кросс тоже использует для расчетов, однако на примере он это не указал. Кто что думает по данному вопросу?
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Insaider (17.12.2012), OlegSk (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 11:04   #1137 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для OlegSk
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 215
Репутация: 112
OlegSk OlegSk
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 111 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 118
Сообщение от Demoschet Посмотреть сообщение
Сильверу помогать тоже нужно. Думаю одному ему не так просто сидеть делать. Я предлагаю пока тем, кто ждет, подумать над индикатором. Мр.Серж говорил, что он кросс тоже использует для расчетов, однако на примере он это не указал. Кто что думает по данному вопросу?
Примерно на какой странице он это упоминал?
Имеете ввиду волновой анализ кросса?

Последний раз редактировалось OlegSk; 17.12.2012 в 11:07.
OlegSk вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.12.2012, 11:07   #1138 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Я сейчас и не вспомню ((( нужно искать. Там он даже не 1 раз упоминал об этом.
Вот нашел, но тут пишется что при расчетах кросс откладываем

*ttp://forexsystemsru.com/324935-post26.html

Вот что он написал по поводу индикатора.

Цитата:
Хочу подметить один момент! Нулевых точек на одном временном промежутке, за маленький промежуток времени может быть много, потому как эти точки мульти фрактальны и проникают друг в друге, в большом количество, с более мелких в более крупные и наоборот. По этому Вы можете для поиска этих нулевых уровне использовать даже некоторые индикаторы, такие как скользящие средние или же осцилляторы разных мостах. В том числе волновых. И уже на основе этих индикаторов рассчитывать коэффициент корреляции между основными торговыми инструментами, а нулевая точка будет считаться одинаковое или наиболее приближенное к идентичным показаниям индикатора, на обоих основным торговых инструментах (в нашем примере: между валютными парами Евробакс и Фунтбакс). И на разных временных периодах, будут множество разных точек входа, с разными целями, стопами и частотой торговли. После вычисления нужного Вам уровня для входа, по основным парам, Вы можете торговать или же по этим парам одновременно или только по их кроссу.

Последний раз редактировалось Demoschet; 17.12.2012 в 11:13.
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.12.2012, 11:14   #1139 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Insaider
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 126
Репутация: 198
Insaider - Insaider -
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 197 раз(а) в 47 сообщениях
Поинты: 60
Сообщение от Demoschet Посмотреть сообщение
Мр.Серж говорил, что он кросс тоже использует для расчетов, однако на примере он это не указал. Кто что думает по данному вопросу?
А где он это говорил (чего-то не припомню)?
Насколько помню да (из поста выше), все время призывал использовать пары в расчетах, а торговать можно и только по кроссу.


NeColla Мляха-муха))) Я конечно понимаю, ТВИМС наше все!))
Но нельзя же так битом по мозгам, а перевести?
Рассуждения Сержа, после ваших вихревых спиралей в пространстве и времени кажутся весьма понятными и не такими уж зашифрованными для не посвященных в граль))
Эх-х, пошёл книжки читать, уму набираться...

Последний раз редактировалось Insaider; 17.12.2012 в 11:18.
Insaider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.12.2012, 11:49   #1140 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Demoschet
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 239
Репутация: 201
Demoschet - Demoschet - Demoschet -
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 201 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 200
Пока не нашел. Найду покажу. Кстати, а кто-нибудь по скринам что он выкладывал - считал что получается? + или -?
Demoschet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO