Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 15.04.2013, 20:15   #1881 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для sasha.
 
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 2
Репутация: 1
sasha.
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 0
Парный трейдинг сила ! Народ может кто подскажет или знает как рассчитывается крос ?
sasha. вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.04.2013, 20:22   #1882 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Miax
 
Регистрация: 22.08.2009
Сообщений: 128
Репутация: 27
Miax
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Поинты: 140
Привет всем, не знал что есть продолжение темы парного трейдинга начатого Мр.Сержем, приятно удивлён
Ту ветку дочитал до 100 стр, дальше не осилил...
Стоит ли дочитывать старую закрытую ветку, или достаточно информации что перетёрли в этой новой ветке?
Смотрю что старые участники не ушли в тень грести мУллионы, а всё так же мусолят тему парного трейдинга, а сам я наткнулся на первую ветку пару месяцев назад, и уже есть кое какие наработки и выводы, но нет торговых критериев для обсуждения, так как пока смущает большое количество опасных моментов, и необходимость опираться на ТехАнализ, что само по себе не гут!
Miax вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.04.2013, 22:03   #1883 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для scort
 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 449
Репутация: 374
scort - scort - scort - scort -
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 373 раз(а) в 178 сообщениях
Поинты: 294
Сообщение от SCALPENATOR Посмотреть сообщение
Поднимет за год 300%.
Это не наши методы.
Первое открытие там было правильное а доливки неправильно делались т.к не учитывались дивергенции в разнице машек, при такой системе надо на пипсобаксы смотреть - эквити.
scort вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
SCALPENATOR (15.04.2013)
Старый 16.04.2013, 10:59   #1884 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Miax
 
Регистрация: 22.08.2009
Сообщений: 128
Репутация: 27
Miax
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Поинты: 140
Скажите, были ли идеи поиска нулевой точки не по индюкам привязанным к периоду и априори запаздывающим, а по каким то другим критериям?
Затерялся в начале ветки, не успеваю...
Miax вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.04.2013, 11:34   #1885 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для rexforex
 
Регистрация: 15.08.2012
Сообщений: 66
Репутация: 58
rexforex
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 57 раз(а) в 28 сообщениях
Поинты: 82
Сообщение от Miax Посмотреть сообщение
Смотрю что старые участники не ушли в тень грести мУллионы, а всё так же мусолят тему парного трейдинга
А всё потому, что никто не конвертировал идеи (ПТ - это старая и широко известная "нейтральная" стратегия) озвученные Серджем в приносящую прибыль систему. Что как бы намекает. Не видно тут плюсовых отчётов хотя-бы за пару месяцев. Зато слитые депозиты, по этой стратегии, уверен у каждого попробовавшего есть.
rexforex вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.04.2013, 11:56   #1886 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Kvant
 
Регистрация: 18.01.2010
Адрес: ХМАО
Сообщений: 1,199
Репутация: 1520
Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant
Сказал(а) спасибо: 2,184
Поблагодарили 1,519 раз(а) в 445 сообщениях
Поинты: 155
Вот демо, работаю вручную с 20 марта 2013 г.
Вложения:
Тип файла: doc Альпари демо с 20-03-13.doc (37.0 Кб, 85 просмотров)
Kvant на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Rusmafia (16.04.2013), sbmill (16.04.2013), SCALPENATOR (17.04.2013)
Старый 16.04.2013, 15:18   #1887 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для rexforex
 
Регистрация: 15.08.2012
Сообщений: 66
Репутация: 58
rexforex
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 57 раз(а) в 28 сообщениях
Поинты: 82
Сообщение от Kvant Посмотреть сообщение
Вот демо, работаю вручную с 20 марта 2013 г.
Я-же сказал, хотя бы за пару месяцев. Хотя и за пол года ни один серьёзный трейдер не будет делать выводов о стабильности системы. Кстати, какие просадки?

Последний раз редактировалось rexforex; 16.04.2013 в 15:41.
rexforex вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.04.2013, 15:51   #1888 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Kvant
 
Регистрация: 18.01.2010
Адрес: ХМАО
Сообщений: 1,199
Репутация: 1520
Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant Kvant
Сказал(а) спасибо: 2,184
Поблагодарили 1,519 раз(а) в 445 сообщениях
Поинты: 155
Сообщение от rexforex Посмотреть сообщение
Я-же сказал, хотя бы за пару месяцев. Хотя и за пол года ни один серьёзный трейдер не будет делать выводов о стабильности системы. Кстати, какие просадки?
Пока что есть, будем смотреть дальше. Макс. просадку видно в отчете.
Kvant на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.04.2013, 17:24   #1889 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для qqmber
 
Регистрация: 20.01.2013
Сообщений: 530
Репутация: 386
qqmber - qqmber - qqmber - qqmber -
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 386 раз(а) в 254 сообщениях
Поинты: 439
Здравствуйте, парные трейдеры!
Если вам будет не лень погуглить "wh selfinvest belgium", то вы найдете приличного регулируемого брокера с удивительной особенностью - он дает CFD на биржевые индексы и не берет ни свопа ни комиссии.
Вот прямо сейчас беквардация майского фьючерса французского индекса около 5%. С плечом 20 можно удвоить депо к середине мая не рискуя ничем, и это не единственный вариант.
Мне стало интересно, сколько проживет эта "неэффективность" ?

Upd Ошибка вышла, 2% а не 5%. Удвоение не грозит, но вопрос остался открытым.

Последний раз редактировалось qqmber; 16.04.2013 в 17:33.
qqmber вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.04.2013, 20:16   #1890 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для scort
 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 449
Репутация: 374
scort - scort - scort - scort -
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 373 раз(а) в 178 сообщениях
Поинты: 294
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
посмотрю чуть позже - остальное ответил...
NeColla ну намекни пожалуйста еще немного про одновременные входы по 4-м валютам, там ведь машки и близко не используются.
Там действительно чистой воды комбинаторика ?
График каждой валюты надо на куски с одинаковым количеством пунктов резать ? Нельзя же просто текущие котировки сравнивать.
scort вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Enzo (17.04.2013)
Старый 16.04.2013, 20:20   #1891 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для scort
 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 449
Репутация: 374
scort - scort - scort - scort -
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 373 раз(а) в 178 сообщениях
Поинты: 294
Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
и не берет ни свопа ни комиссии.

можно удвоить депо к середине мая не рискуя ничем.
Еслибы еще и плечо было 1:100 то точно удвоеный депо не вытащить потом...

Там перед экспирацией что-нить случится обязательно с котировками.
scort вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.04.2013, 07:43   #1892 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Miax
 
Регистрация: 22.08.2009
Сообщений: 128
Репутация: 27
Miax
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Поинты: 140
У кого нибудь есть логическое обоснование сильных расхождений у синтетического кросса и реального?
Думаю что это происходит в следствии погрешности на каждом тике при вычислении текущей котировки по реальному кроссу постоянно + - от точной котировки...
Вот пример наложения реального кросса ЕвроФунта на его синтетический аналог вычесленный по расхождениям Евро и Фунта с точностью до пункта и бара...

p.s. Для чего нужно мониторить именно синтетику поясню позже.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: не совпадения евфу и синтетики.png
Просмотров: 135
Размер:	41.2 Кб
ID:	114416  
Miax вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.04.2013, 12:33   #1893 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для scort
 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 449
Репутация: 374
scort - scort - scort - scort -
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 373 раз(а) в 178 сообщениях
Поинты: 294
Сообщение от Miax Посмотреть сообщение
У кого нибудь есть логическое обоснование сильных расхождений у синтетического кросса и реального?.
Кривизна построения. Расхождение не привышает 7 пипсов на 5ти знаке.

В любой момент EUR/USD / GBP/USD = EUR/GBP +-7пипс
scort вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.04.2013, 13:35   #1894 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Miax
 
Регистрация: 22.08.2009
Сообщений: 128
Репутация: 27
Miax
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Поинты: 140
То- есть всё таки погрешность у моей синтетики ?
Я просто посчитал разницу между клоуз каждой свечи по Евро и Фунту и расчитал их расхождения, то-есть Евро закрылась +5 пп а Фунт -3, разница 8 пп ЕвФу получил прирост на 8 пп и т.д.
В кроссе и есть реальное, визуальное расхождение Евро и Фунта которое можно увидеть не вооружённым глазом даже не глядя на Евро и Фунт, и чтобы увидеть какие бывают расхождения по Евро и Фунту достаточно включить по ЕвроФунту ТФ недельный и найти тренд вноголетний который не вернулся к своему началу- это и есть реальная корреляция ИМХО, я от этой теории и собираюсь отталкиваться в построении стратегии, поэтому и сказал что без ТА не обойтись...

Сообщение от scort Посмотреть сообщение
Кривизна построения. Расхождение не привышает 7 пипсов на 5ти знаке.

В любой момент EUR/USD / GBP/USD = EUR/GBP +-7пипс
Погодите-ка, а вы сами то это проверяли и какими методами, с чем сравнивали, или своё ИМХО выдаёте за аксиому?

Сообщение от Miax Посмотреть сообщение
Думаю что это происходит в следствии погрешности на каждом тике при вычислении текущей котировки по реальному кроссу постоянно + - от точной котировки...
Вот на каждом тике по 7 пипсов туды сюды и вытекает такое совокупное расхождение на истории ИМХО, если есть чем опровергнуть теорию, было бы интересно!

Последний раз редактировалось NSerega; 17.04.2013 в 18:33.
Miax вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.04.2013, 14:18   #1895 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для scort
 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 449
Репутация: 374
scort - scort - scort - scort -
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 373 раз(а) в 178 сообщениях
Поинты: 294
Сообщение от Miax Посмотреть сообщение
То- есть всё таки погрешность у моей синтетики ?
Я просто посчитал разницу между клоуз каждой свечи по Евро и Фунту и расчитал их расхождения, то-есть Евро закрылась +5 пп а Фунт -3,
Свечи не синхронизированы, дырки в котировках, даже на M1 будут расхождения, а по тикам не больше спреда, на закрытие открытии могут быть чуть больше.

Сообщение от Miax Посмотреть сообщение
Погодите-ка, а вы сами то это проверяли и какими методами, с чем сравнивали, или своё ИМХО выдаёте за аксиому?

Вот на каждом тике по 7 пипсов туды сюды и вытекает такое совокупное расхождение на истории ИМХО, если есть чем опровергнуть теорию, было бы интересно!
: ) Туды сюды не могут накапливаться т.к они каждый раз пересчитываются
Возми чарт билдер подели eur/usd на gbp/usd и отними eur/gbp

Последний раз редактировалось NSerega; 17.04.2013 в 18:33.
scort вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.04.2013, 14:52   #1896 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Miax
 
Регистрация: 22.08.2009
Сообщений: 128
Репутация: 27
Miax
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Поинты: 140
Да, такую проверку не догадался сделать, признаю свой косяк!

Но как тогда объяснить такие расхождения по синтетике?

Как я уже говорил раньше, кросс -это прямое отражение раздвижек по образующим его парам.
К примеру раздвижки удобно смотреть от экстремумов по кроссу, например если в ближайшей истории есть не перекрытый экстремум по ЕвроФунту- это значит что если в этой точке соеденить Евро и Фунт то они будут в раздвижке с того момента и по сей час, и по логике они должны соедениться когда экстремум по кроссу будет перекрыт, и так и происходит, но по синтетике, а по реальному кроссу не много не сходится момент схлопывания валют и перекрытие точки старта по кроссу в пределах нескольких процентов...

p.s. Направление ЕвФу естественно говорит о направлении раздвижки, если свеча бычья, значит Евро выше Фунта по данной свече, если свеча медвежья, значит Фунт выше, при этом не играет роли в каких трендах Евро и Фунт, на направление ЕвроФунта это не влияет!

Короткий пример одинакового построения ЕвроФунта зависимое только от направления раздвижки между Евро и Фунтом но не зависимое от направления их трендов в моём понимании...
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема построения ЕвроФунта.png
Просмотров: 250
Размер:	7.7 Кб
ID:	114451  

Последний раз редактировалось NSerega; 17.04.2013 в 18:34.
Miax вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.04.2013, 16:18   #1897 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для LukaSedoi
 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 176
Репутация: 76
LukaSedoi
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 75 раз(а) в 44 сообщениях
Поинты: 84
Здравствуйте а не поделитесь индюком для расчета средней раздвижки или может ссылку кинете где есть таковой заранее спасибо

Никак не могу сообразить как эту среднюю раздвижку вычислить(((

Последний раз редактировалось NSerega; 17.04.2013 в 18:41.
LukaSedoi вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.04.2013, 16:26   #1898 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для scort
 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 449
Репутация: 374
scort - scort - scort - scort -
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 373 раз(а) в 178 сообщениях
Поинты: 294
Сообщение от LukaSedoi Посмотреть сообщение
Здравствуйте а не поделитесь индюком для расчета средней раздвижки или может ссылку кинете где есть таковой заранее спасибо
Скользящая средняя наложенная на график кросса отображает величину текущей раздвижки..
В скрепке старой и новой темы есть кучка индикаторов пар трейдер и зеролаг
scort вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.04.2013, 23:59   #1899 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для Кассир
 
Регистрация: 14.08.2011
Адрес: Kyiv
Сообщений: 2,485
Репутация: 1323
Кассир Кассир Кассир Кассир Кассир Кассир Кассир Кассир Кассир Кассир
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили 1,323 раз(а) в 640 сообщениях
Поинты: 177
Согласен, что сила. Жаль, входов маловато. В апреле по кабелю всего два.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: parn1.JPG
Просмотров: 131
Размер:	139.2 Кб
ID:	114527  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
А еще я слышу голоса...
Кассир вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.04.2013, 16:50   #1900 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для rexforex
 
Регистрация: 15.08.2012
Сообщений: 66
Репутация: 58
rexforex
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 57 раз(а) в 28 сообщениях
Поинты: 82
Сообщение от iCheh Посмотреть сообщение
Здрасти. Ради спортивного интереса слепил вот такой индикатор. Может кому и понадобится.
Спасибо за индикатор. Из всех показывающих нулевые точки по времени, это наверно лучший. А можете к нему добавить функцию зеркального отражения и информирование - какую валюту при раздвижке покупать а какую продавать?
rexforex вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO