webantonio
Прохожий
Добрый день.
Вот моя торговая стратегия, расчитана на равзороты рынка и торговлю как нутри дня, так и с позицией на неделю Отмечу, что использую как дополнения - Вилы Эндрюса, Ганн, Ишимоку (но под конкретную ситуацию)
Интересными, по мнению многих трейдеров, являются моменты разворота рынка. Однако, прежде чем направление тренда изменится, происходит множество ложных сигналов. Чтобы избежать многократного количества потерь при ложных сигналах на разворот и получения части прибыли на коррекциях рынка была разработана торговая стратегия «Разворот». Стратегия используется, если фундаментально назревает изменение направления движения рынка, но технически он еще может двигаться в текущем направлении. Стратегия изначально предназначается для рынка Forex. Средняя доходность при ее использовании 37% в месяц. Среднее вычислялось из годовой доходности. Стоит отметить, что при произошедшем развороте, следует использовать стратегию в диаметрально противоположном направлении, т.е. использовать ее для выхода из рынка при коррекциях, т.е. использовать классическую тактику «Следование за тенденцией».
Это является аннотацией к торговой стратегии, здесь описаны лишь основные моменты торговли.
Технические индикаторы.
3 мувинга:
50 дневная скользящая средняя
5 и 20 периодные скользящие средние – подтверждение точек входа и выхода из рынка
Осцилляторы:
MACD: быстрая – 12, медленная 26, сглаживающая 9.
Stochastic Oscillator: %K=9, %D=7, сглаживание 5.
Так же используются уровни поддержки и сопротивления.
1. Определение тренда. Подтверждение тренда – гистограммы индикатора MACD расположены в соответствии с трендом. Тогда сигналом будет являться пересечение быстрой линии стохастического осциллятора более медленной. Если стохастический осциллятор показывает точку входа в рынок (в противоположную сторону), но при этом MACD показывает продолжение движения, вероятно, рынок входит в фазу коррекции.
Рис.1 (а)- Коррекция. Нет разворота рынка
Подтверждением ложного сигнала служат противоположные значения мувингов 5 и 20 периодов. На рисунке 1 (а, б) представлены классические сигналы, свидетельствующее о продолжении движения, при этом происходит коррекция рынка, без разворота движения.
Рис.1 (б)- Окончание коррекции, продолжение роста.
2. В случае разворота тренда имеет значение определение направления изменения цены в более маленьких тайм-фрэймах. Так например, если разворот виден в 15 мин., но при этом движение продолжается на часовых и 4-х часовых графиках – это свидетельствует о кратковременной коррекции. Используется для определения разворота и дивергенция и конвергенция.
3. Определение окончания коррекции так же нужно отслеживать по индикатору MACD. Стоит отметить, что здесь основную роль играет соответствующая сигнальная линия. Так, если гистограммы индикатора не поменяли своего положения, а сигнальная линия направлена в сторону разворота – ложный сигнал, о чем будут свидетельствовать мувинги 5 и 20 периодов, а так же, значения стохастического осциллятора. При изменении положения гистограмм, стохастический осциллятор сигнализирует о точке входа в рынок, т.е. о движении рынка в противоположную сторону, значит, произошел разворот рынка (рис.2).
Рис.2 Сигналы, показывающее разворот рынка
Стоит отметить, что при начале коррекции изменяется высота гистограмм MACD, подтверждением окончания коррекции будет являться изменение высоты гистограмм в при основном движении, при этом, сигнальная линия будет направлена в сторону разворота (рис. 3).
Рис.3 Положение гистограмм индикатора MACD, пример начала и окончания коррекции
4. Точкой выхода из рынка служат противоположные сигналы от индикаторов. Стоит отметить, что при торговле внутри дня, коррекции как правило будут носить боковой вид бокового движения.
5. Используемые периода 15мин, 1 час, 4 часа, 1 день. Так, если периоды 4 часа, 1 час и 15 мин дают одинаковые сигналы на вход в рынок, то это является наилучшей точкой входа. Особенно важно, что если более короткие тайм-фрэймы показывают разворот, а более большие вероятно подадут сигнал о развороте, то тут стоит дождаться получения соответствующего сигнала в часовом тайм-фрэйме. Таким образом, мы можем отметить, что можно благодаря рассмотрению нескольких временных периодов определить, назревает ли разворот, или коррекция, так как для более мелкого тайм фрейма это будет показано как разворот, а для более крупного как начало коррекции или начало так же сигнал к развороту. И мы избежим ложных сигналов к развороту.
Рис. 3 Сигнал о ложном развороте, свидетельствующем о глубокой коррекции. 6. Таким образом, основной сигнал индикатора MACD – расположение гистограмм. Сигнальная линия служит для определения начала и окончания коррекции. Подтверждающим и необходимым индикатором является стохастический осциллятор. Мувинги 5 и 20 периодов служат дополнительным доказательством о входе в рынок. Пятидесятипериодная скользящая средняя является подтверждающим фактором разворота для индикатора MACD. (рис. 4)
Рис.4 Классический разворот, положение индикаторов и 50-ти периодного мувинга
6. Стоит смотреть движения разных временных тайм-фреймов, так как могут происходить глубокие коррекции, которые на более мелких периодах могут выглядеть как разворот рынка, при этом индикатор MACD покажет начало новго движения. На рисунке 5 приведен пример такой ситуации. Как видно из рисунка, произошло изменение положения гистограмм MACD, но движение было незначительное и показало ложный сигнал, при этом на более высоких тайм-фреймах все выглядело как обычная коррекция.
Рис.5 Глобальная коррекция, ложный сигнал разворота
7. Необходимо учитывать движение рынка в недельный и месячный периоды. Все уровни потерь и фиксации прибыли устанавливаются с соответствующими правилами управления капиталом.
Вот моя торговая стратегия, расчитана на равзороты рынка и торговлю как нутри дня, так и с позицией на неделю Отмечу, что использую как дополнения - Вилы Эндрюса, Ганн, Ишимоку (но под конкретную ситуацию)
Интересными, по мнению многих трейдеров, являются моменты разворота рынка. Однако, прежде чем направление тренда изменится, происходит множество ложных сигналов. Чтобы избежать многократного количества потерь при ложных сигналах на разворот и получения части прибыли на коррекциях рынка была разработана торговая стратегия «Разворот». Стратегия используется, если фундаментально назревает изменение направления движения рынка, но технически он еще может двигаться в текущем направлении. Стратегия изначально предназначается для рынка Forex. Средняя доходность при ее использовании 37% в месяц. Среднее вычислялось из годовой доходности. Стоит отметить, что при произошедшем развороте, следует использовать стратегию в диаметрально противоположном направлении, т.е. использовать ее для выхода из рынка при коррекциях, т.е. использовать классическую тактику «Следование за тенденцией».
Это является аннотацией к торговой стратегии, здесь описаны лишь основные моменты торговли.
Технические индикаторы.
3 мувинга:
50 дневная скользящая средняя
5 и 20 периодные скользящие средние – подтверждение точек входа и выхода из рынка
Осцилляторы:
MACD: быстрая – 12, медленная 26, сглаживающая 9.
Stochastic Oscillator: %K=9, %D=7, сглаживание 5.
Так же используются уровни поддержки и сопротивления.
1. Определение тренда. Подтверждение тренда – гистограммы индикатора MACD расположены в соответствии с трендом. Тогда сигналом будет являться пересечение быстрой линии стохастического осциллятора более медленной. Если стохастический осциллятор показывает точку входа в рынок (в противоположную сторону), но при этом MACD показывает продолжение движения, вероятно, рынок входит в фазу коррекции.
Рис.1 (а)- Коррекция. Нет разворота рынка
Подтверждением ложного сигнала служат противоположные значения мувингов 5 и 20 периодов. На рисунке 1 (а, б) представлены классические сигналы, свидетельствующее о продолжении движения, при этом происходит коррекция рынка, без разворота движения.
Рис.1 (б)- Окончание коррекции, продолжение роста.
2. В случае разворота тренда имеет значение определение направления изменения цены в более маленьких тайм-фрэймах. Так например, если разворот виден в 15 мин., но при этом движение продолжается на часовых и 4-х часовых графиках – это свидетельствует о кратковременной коррекции. Используется для определения разворота и дивергенция и конвергенция.
3. Определение окончания коррекции так же нужно отслеживать по индикатору MACD. Стоит отметить, что здесь основную роль играет соответствующая сигнальная линия. Так, если гистограммы индикатора не поменяли своего положения, а сигнальная линия направлена в сторону разворота – ложный сигнал, о чем будут свидетельствовать мувинги 5 и 20 периодов, а так же, значения стохастического осциллятора. При изменении положения гистограмм, стохастический осциллятор сигнализирует о точке входа в рынок, т.е. о движении рынка в противоположную сторону, значит, произошел разворот рынка (рис.2).
Рис.2 Сигналы, показывающее разворот рынка
Стоит отметить, что при начале коррекции изменяется высота гистограмм MACD, подтверждением окончания коррекции будет являться изменение высоты гистограмм в при основном движении, при этом, сигнальная линия будет направлена в сторону разворота (рис. 3).
Рис.3 Положение гистограмм индикатора MACD, пример начала и окончания коррекции
4. Точкой выхода из рынка служат противоположные сигналы от индикаторов. Стоит отметить, что при торговле внутри дня, коррекции как правило будут носить боковой вид бокового движения.
5. Используемые периода 15мин, 1 час, 4 часа, 1 день. Так, если периоды 4 часа, 1 час и 15 мин дают одинаковые сигналы на вход в рынок, то это является наилучшей точкой входа. Особенно важно, что если более короткие тайм-фрэймы показывают разворот, а более большие вероятно подадут сигнал о развороте, то тут стоит дождаться получения соответствующего сигнала в часовом тайм-фрэйме. Таким образом, мы можем отметить, что можно благодаря рассмотрению нескольких временных периодов определить, назревает ли разворот, или коррекция, так как для более мелкого тайм фрейма это будет показано как разворот, а для более крупного как начало коррекции или начало так же сигнал к развороту. И мы избежим ложных сигналов к развороту.
Рис. 3 Сигнал о ложном развороте, свидетельствующем о глубокой коррекции. 6. Таким образом, основной сигнал индикатора MACD – расположение гистограмм. Сигнальная линия служит для определения начала и окончания коррекции. Подтверждающим и необходимым индикатором является стохастический осциллятор. Мувинги 5 и 20 периодов служат дополнительным доказательством о входе в рынок. Пятидесятипериодная скользящая средняя является подтверждающим фактором разворота для индикатора MACD. (рис. 4)
Рис.4 Классический разворот, положение индикаторов и 50-ти периодного мувинга
6. Стоит смотреть движения разных временных тайм-фреймов, так как могут происходить глубокие коррекции, которые на более мелких периодах могут выглядеть как разворот рынка, при этом индикатор MACD покажет начало новго движения. На рисунке 5 приведен пример такой ситуации. Как видно из рисунка, произошло изменение положения гистограмм MACD, но движение было незначительное и показало ложный сигнал, при этом на более высоких тайм-фреймах все выглядело как обычная коррекция.
Рис.5 Глобальная коррекция, ложный сигнал разворота
7. Необходимо учитывать движение рынка в недельный и месячный периоды. Все уровни потерь и фиксации прибыли устанавливаются с соответствующими правилами управления капиталом.
Последнее редактирование модератором: