Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 25.06.2015, 04:59   #401 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для nrn2345
 
Регистрация: 18.02.2015
Адрес: москва и окрестности
Сообщений: 16
Репутация: 2
nrn2345
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Поинты: 26
Отправить сообщение для nrn2345 с помощью Skype™
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
здравия и хорошей погоды!
ну почему же не компилируется, вполне даже компилируется
библиотека должна быть установлена в include
Хорошая погода есть, только компиляции нет.
Ещё раз проверил установку Alglib через include - не компилирует, выдаёт кучу ошибок. Build 840 на нескольких MT4 картина одна и та же.

Вообще интрига в другом.Последний раз я ставил пару portfolio...17.02.2015
и тогда всё встало и скомпилировалось "на раз".Но как только начал практическую отработку, меня начали сначала отвлекать, потом уводить в сторону, короче "мордовать по нарастающей...".Поскольку отступать не привык, дело для меня закончилось сливом двух реалов (правда небольших для отработок) и потерей рабочего VPS/Последовала вынужденная остановка...

Сейчас после восстановления VPS и общей "работоспособности"- идёт эта хрень с "компиляций".
Позволил себе эту лирику только лишь по причине частенько упоминаемых топик-стартером мотивов ГРААЛЯ и всяких там "замков-самолётов".
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: portf-opt 041.jpg
Просмотров: 39
Размер:	114.2 Кб
ID:	210371  
nrn2345 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.06.2015, 10:13   #402 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от nrn2345 Посмотреть сообщение
Хорошая погода есть, только компиляции нет.
Ещё раз проверил установку Alglib через include - не компилирует, выдаёт кучу ошибок. Build 840 на нескольких MT4 картина одна и та же.

Вообще интрига в другом.Последний раз я ставил пару portfolio...17.02.2015
и тогда всё встало и скомпилировалось "на раз".Но как только начал практическую отработку, меня начали сначала отвлекать, потом уводить в сторону, короче "мордовать по нарастающей...".Поскольку отступать не привык, дело для меня закончилось сливом двух реалов (правда небольших для отработок) и потерей рабочего VPS/Последовала вынужденная остановка...

Сейчас после восстановления VPS и общей "работоспособности"- идёт эта хрень с "компиляций".
Позволил себе эту лирику только лишь по причине частенько упоминаемых топик-стартером мотивов ГРААЛЯ и всяких там "замков-самолётов".
если есть хорошая погода то компиляцию победим однозначно
судя по скрину первая же ошибка говорит что компилятор не может чтото открыть
я думаю что это одно из двух - либо ошибка установки либо проблема с путями
я наблюдал такую ситуацию когда терминал был установлен по нестандартному пути
однако вроде бы здесь дело не в этом
может быть в папке appdata остались ископаемые останки предыдущих терминалов?
обычно помогает переустановка терминала начисто
если терминалов несколько то надо проверить: меню файл - открыть каталог данных
далее в папке mql4/include должна быть /math/alglib

я на это обращаю внимание так как меня часто именно это спрашивают
и очень часто проблема оказывает в неправильном пути
то есть надо убедиться что именно в mql4/include/math/alglib
и именно в той папке которая принадлежит тому самому терминалу
их легко перепутать потому что названия нечеловеческие
(например 1FC724C8C211BFE8ECF8B599A855301E)
все получится! на крайняк звоните мне в скайп (если я там есть)

что касается слива депозитов то надо проще к этому относиться
кто не сливал тот не трейдер
точнее так - можно не делать ошибок только в одном случае - если ничего не делать
важно сосредоточиться не на деньгах а на отработке стратегии, а деньги мусор
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
nrn2345 (28.06.2015)
Старый 28.06.2015, 06:42   #403 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для nrn2345
 
Регистрация: 18.02.2015
Адрес: москва и окрестности
Сообщений: 16
Репутация: 2
nrn2345
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Поинты: 26
Отправить сообщение для nrn2345 с помощью Skype™
Как было сказано выше: "...компиляцию победим однозначно", так и сделано: компиляцию победили однозначно.
Причина компиляторного недомогания: отсутствие папки math в свеже установленном на VPS терминале Insta Forex. При неудачах происходила установка mql4/include/alglib .После добавления в mql4/include/math/, компиляция прошла. Благодарю,transcendreamer,Ваш диагноз был правильный!

Теперь компиляцие есть, но хорошей погоды нет. Зато портфель "погода/компиляция"- сбалансирован.
nrn2345 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 29.06.2015, 07:41   #404 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для nrn2345
 
Регистрация: 18.02.2015
Адрес: москва и окрестности
Сообщений: 16
Репутация: 2
nrn2345
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Поинты: 26
Отправить сообщение для nrn2345 с помощью Skype™
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
немного примеров
(на качество портфелей здесь не стоит обращать внимания, это просто примеры)

.................................................. .................................................. ................................

1. спредовый портфель
в данном случае это спред между инструментом и группой
один инструмент загоняем в оффсет (USDJPY)
остальные в базис (AUDUSD USDCAD NZDUSD EURGBP)

смысл действия:
строим спред USDJPY против корзины AUDUSD USDCAD NZDUSD EURGBP
volume_divider=10 - чтобы уменьшить масштаб волатильности
поэтому в формуле у USDJPY стоит 0.1 = 1/10
Возникает вопрос следующий: на более простом примере 2-х фин.инструментов vs 1 фи.Если в оффсете размещаем 1 фин инструмент, а сумма 2-х фин инструмента в базе, не должен ли быть лот оффсетного примерно в 2 раза (без учёта реальной цены) больше, чтобы обеспечить коинтеграцию в спредовом варианте?
Сравниваю с другими портфельными методами.Например, стат арбитраж линии Leonid553 .Там в индикаторе намеренно был зашит коэфф.2, умножающий лот на 2 для инструмента, как бы оффсетного.При том, что торговля велась портфелями из 3-х инструментов (в общем случае были индикаторы для торговли и 4, 5 , 7...инструментов)
Сравним два подхода.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PortInd 051_.jpg
Просмотров: 49
Размер:	138.0 Кб
ID:	210688
и с теми же данными
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PortInd 052_.jpg
Просмотров: 73
Размер:	184.5 Кб
ID:	210692

Как видно из примеров для близких параметров портфелей, но двух разных методов - лотности значительно различаются.Соответственн различаются эквити и те профиты, которые мы должны взять.

Мои сомнения вырастают из того, что тем методом я торговал долго (и сейчас торговал бы, если бы имелись более современные чем тогда советники,а сам совы не пишу) и ни разу не возникало ощущения лотового перекоса.А борьба там шла не столько за большой профит, сколько за малую просадку (можно за то и другое, если хотите).И это достигалось.Недостатком было лишь геморройность всего комплекса торговли (там было много прибамбасов, которые для общественности обычно остаются за кадром), но соотношения прибыль/просадка была на высоте.
Инструментарий Portfolio...выглядит очень сильно и перспективно.Однако, величины просадки велики для портфельных методов и на Graal пока не тянут. Так что очередь на покупку замков/самолётов временно cancel.
Но после доработки, вполне...
nrn2345 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 29.06.2015, 13:02   #405 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
про лоты:
в общем случае - нет
то есть необязательно
расчет лотов происходит исходя из поведения инструментов на исследуемом участке
а именно - минимизации квадратов отклонений
для более подвижного инструмента присваивается меньший лот
это нужно чтобы удерживать волатильность портфеля
например представим что Греция тотальный банкрот и евро стремительно падает
регрессия будет уменьшать лоты для евро чтобы уменьшить влияние отклонений
если же три выбранных инструмента в целом более менее адекватны друг другу
тогда регрессия выберет лоты приблизительно как 2=1+1

про метод Леонида:
честно говоря я я крутил и так и этак но как-то не пошло
получается как-то слишком прямолинейно и в лоб
построение треугольников - вообще не вижу перспективы
индексы и осцилляторы - необъективны, ими физически нельзя торговать
а на акциях и фьючерсах - можно (собственно Леонид на них и перешел)
тогда это просто парный трейдинг
(что бывает очень даже здорово при сильной фундаментальной связи инструментов)

про просадки:
просадки больше зависят не от принципа построения синтетика, а от метода торговли
например можно спред торговать как спред
а можно спред троговать как тренд
а можно и тренд как спред
плюс еще агрессивность торговли, усреднения или жесткий выход, рост объемов
много чего влияет
формула синтетика это только стартовая точка
думаю можно даже "от балды" накидать лотов и даже этим торговать по технике
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
nrn2345 (02.07.2015)
Старый 30.06.2015, 08:38   #406 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
..............

тем временем в компании IFC изобрели новый тип спредов:

Существует условное разделение торговых систем на два класса: системы возврата к среднему и импульсные системы. Нашей целью является создание инструмента, который обладает выраженной трендовой составляющей и долгосрочной памятью. Обсудим результаты торговой системы, которая построена на простой скользящей средней и фильтре корреляции. Будет показано, что обратный спред является идеальным инструментом для стратегии следования за трендом. При этом результаты тестирования показывают более высокую частоту прибыльных сделок, чем в случае простых валютных пар.
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
nrn2345 (02.07.2015)
Старый 02.07.2015, 13:10   #407 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для nrn2345
 
Регистрация: 18.02.2015
Адрес: москва и окрестности
Сообщений: 16
Репутация: 2
nrn2345
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Поинты: 26
Отправить сообщение для nrn2345 с помощью Skype™
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
..............

.... Обсудим результаты торговой системы, которая построена на простой скользящей средней и фильтре корреляции. Будет показано, что обратный спред является идеальным инструментом для стратегии следования за трендом. При этом результаты тестирования показывают более высокую частоту прибыльных сделок, чем в случае простых валютных пар.
Это было бы интереснее...Иначе порой не догоняю...за что боремся.Мне всё нравится: красиво задумано и не менее красиво исполнено. Мой вам респект за это.Согласен с некоторыми выше отписавшимися товарищами...(ivanivan и иные) что таких работ,как Ваша на просторах инета практически нет (или очень мало).Но остаётся не решённым вопрос: во имя чего всё это?
Проверил на VPS на разных демо:FIBO,Insta Forex, Fresh Forex (на слитом ранее реале Insta Forex кстати работать отказывается ?).Брал за основу ранее наработанные типовые портфели, просто величины эквити и примерные частоты возвратности портфелей (в режиме спред) мне известны.На М15 и Н1 частоты пульсаций у Portfolio... столь велики, что если б я ранее на других индикаторах их наблюдал, то просто бы отказался от работы с такими портфелями, просто прошёл бы мимо.Изначально ясно что отличия обязаны быть. Но почему что ни отличие то в сторону не облегчения торговли, а наоборот? Каково Ваше мнение?

Остаётся предполагать что на трендовых портфелях таких препятствий нет?Мне тут труднее судить, так как на трендовой торговле портфелями больше неизвестных и как бы шаблонных портфелей для сравнения просто у меня нет под рукой.

Также и ваши собственные испытания показывают относительно высокие просадки.К тому же полного автомата, как мне кажется пока не просматривается? Посему уочняю: куда идёт разработка?
Успехов!
nrn2345 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
kot287 (02.07.2015)
Старый 02.07.2015, 16:28   #408 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
..............

тем временем в компании IFC изобрели новый тип спредов:

Существует условное разделение торговых систем на два класса: системы возврата к среднему и импульсные системы. Нашей целью является создание инструмента, который обладает выраженной трендовой составляющей и долгосрочной памятью. Обсудим результаты торговой системы, которая построена на простой скользящей средней и фильтре корреляции. Будет показано, что обратный спред является идеальным инструментом для стратегии следования за трендом. При этом результаты тестирования показывают более высокую частоту прибыльных сделок, чем в случае простых валютных пар.
это сообщение было относительно вот этой темы:
http://www.ifcmarkets.ru/new-opportunities/reverse-spread-three-steps
там выдвинута своя оригинальная концепция торговли товарными кроссами
видимо это возможно только внутри платформы IFC и с уплатой двойного спреда

PS
я эту концепцию не использую

PPS
забавный момент:
"Создание инструмента заняло у автора 10 минут и 7 кликов мыши."
то есть в среднем 42 секунды на 1 клик
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
nrn2345 (04.07.2015)
Старый 02.07.2015, 16:40   #409 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от nrn2345 Посмотреть сообщение
Это было бы интереснее...Иначе порой не догоняю...за что боремся.Мне всё нравится: красиво задумано и не менее красиво исполнено. Мой вам респект за это.Согласен с некоторыми выше отписавшимися товарищами...(ivanivan и иные) что таких работ,как Ваша на просторах инета практически нет (или очень мало).Но остаётся не решённым вопрос: во имя чего всё это?
Проверил на VPS на разных демо:FIBO,Insta Forex, Fresh Forex (на слитом ранее реале Insta Forex кстати работать отказывается ?).Брал за основу ранее наработанные типовые портфели, просто величины эквити и примерные частоты возвратности портфелей (в режиме спред) мне известны.На М15 и Н1 частоты пульсаций у Portfolio... столь велики, что если б я ранее на других индикаторах их наблюдал, то просто бы отказался от работы с такими портфелями, просто прошёл бы мимо.Изначально ясно что отличия обязаны быть. Но почему что ни отличие то в сторону не облегчения торговли, а наоборот? Каково Ваше мнение?

Остаётся предполагать что на трендовых портфелях таких препятствий нет?Мне тут труднее судить, так как на трендовой торговле портфелями больше неизвестных и как бы шаблонных портфелей для сравнения просто у меня нет под рукой.

Также и ваши собственные испытания показывают относительно высокие просадки.К тому же полного автомата, как мне кажется пока не просматривается? Посему уочняю: куда идёт разработка?
Успехов!
обычно удачные спреды показывают очень хорошую возвратность
тем не менее иногда случаются вылеты спреда и это нельзя предсказать и это портит кривую эквити
усреднения вытягивают в профит но кривая эквити получается не очень красивая
но несомненный плюс в том что портфели можно перестраивать когда они начинают сильно отклоняться
и усреднения уже по новому спреду (предположительно более перспективному)
совсем беспросадочной торговли не бывает
к сожалению мои модернизации пока не дают плавной кривой без просадок менее 30%
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
nrn2345 (04.07.2015)
Старый 04.07.2015, 05:19   #410 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для nrn2345
 
Регистрация: 18.02.2015
Адрес: москва и окрестности
Сообщений: 16
Репутация: 2
nrn2345
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Поинты: 26
Отправить сообщение для nrn2345 с помощью Skype™
При торговле Portfolio-trader по линиям при касаниях/пересечениях ценой линий "BUY" и "SELL" всякий раз заново открываются портфельные позици. Так не должно быть.Нужно бы установить фильтр препятствующий повторным открытиям позиций от заданных торговых линий. Например: повторные "BUY" или "SELL" советник может открыть только после исполнения команды "CLOSE" или что-то подобное.

Наблюдаю тоже что и автор - все портфели закрываю в плюс только после доливок. Почему тогда не вставить в советник законный блок доливок/усреднений, как например в советниках автора cmillion? Резко бы поднялась эффективность торговли сова...

По моему мнению, советнику нужен также блок "цикличной" торговли.В режиме спредовой торговли (для начала, потом немного иначе можно это же сделать и для трендовой торговли) после исполнения команды "CLOSE" открывается позиция зеркальная предшествующей закрытой позиции и торговый цикл идёт дальше, пока действует данный спредовый портфель...Другими словами, торговать от границ канала внутрь этого канала с переворотами на краях канала, вплоть до отмены...портфеля или его изменения...
nrn2345 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2015, 10:11   #411 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от nrn2345 Посмотреть сообщение
При торговле Portfolio-trader по линиям при касаниях/пересечениях ценой линий "BUY" и "SELL" всякий раз заново открываются портфельные позици. Так не должно быть.Нужно бы установить фильтр препятствующий повторным открытиям позиций от заданных торговых линий. Например: повторные "BUY" или "SELL" советник может открыть только после исполнения команды "CLOSE" или что-то подобное.

Наблюдаю тоже что и автор - все портфели закрываю в плюс только после доливок. Почему тогда не вставить в советник законный блок доливок/усреднений, как например в советниках автора cmillion? Резко бы поднялась эффективность торговли сова...

По моему мнению, советнику нужен также блок "цикличной" торговли.В режиме спредовой торговли (для начала, потом немного иначе можно это же сделать и для трендовой торговли) после исполнения команды "CLOSE" открывается позиция зеркальная предшествующей закрытой позиции и торговый цикл идёт дальше, пока действует данный спредовый портфель...Другими словами, торговать от границ канала внутрь этого канала с переворотами на краях канала, вплоть до отмены...портфеля или его изменения...
Вообще сейчас реализовано при касании/пересечении линий BUY,SELL они переименовываются в LONG,SHORT и уже повторно не генерируют позиций, а CLOSE переименовывается в EXIT, таким образом каждая линия должна срабатывать только один раз, а CLOSE срабатывает только при условии что существуют открытые позиции. Действительно ли воспроизводится ситуация повторного срабатывания линий? Я у себя такого не наблюдал.

Доливки можно сделать с помощью выставления дополнительных линий BUY,SELL на определенном расстоянии, каждая новая линия будет добавлять синтетическую позицию. Но доливки лучше контролировать вручную по ситуации. Я делал полностью автоматические доливки с шагом по эквити, но к сожалению ничего хорошего из этого не вышло.

Также проводились опыты с автоперестроением синтетика с помощью плавающего окна и подгонкой позиций под новую формулу. В итоге выяснилось два факта: (1) затраты на перестроение выше чем эффект от него - чем чаще перестраиваем тем хуже по деньгам, (2) скользящее окно фиксированного размера очень неэффективно, так как оно может захватывать переходные периоды излома трендов или перехода тренд-спред и синтетик получается "кривой".

Переворот позиций уже реализован, цитата из инструкции:
Цитата:
Автопереворот позиций осуществляется при касании или пересечении линий, имеющих специальные ключевые слова в поле Описание. При пересечении/касании снизу вверх линии с ключевым словом "REVERSE UP" осуществляется переворот вверх (лонг). При пересечении/касании сверху вниз линии с ключевым словом "REVERSE DOWN" осуществляется переворот вниз (шорт). При первом пересечении (если позиций нет) открывается единичная позиция по портфелю. При каждом следующем перевороте новый объем позиций умножается на мультипликатор (параметр Multiplicator).
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
nrn2345 (06.07.2015)
Старый 06.07.2015, 17:54   #412 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для nrn2345
 
Регистрация: 18.02.2015
Адрес: москва и окрестности
Сообщений: 16
Репутация: 2
nrn2345
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Поинты: 26
Отправить сообщение для nrn2345 с помощью Skype™
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
Действительно ли воспроизводится ситуация повторного срабатывания линий? Я у себя такого не наблюдал...
Возможно ошибся, так как на одном терминале оказались 2 Portfolio... последний и предпоследний. Сорри...
nrn2345 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.07.2015, 23:12   #413 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для benzovoz
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 244
Репутация: 132
benzovoz benzovoz
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 132 раз(а) в 68 сообщениях
Поинты: 261
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
про метод Леонида:
.......
индексы и осцилляторы - необъективны, ими физически нельзя торговать
Сорри что встреваю. осцилляторы то понятно, а индексы то чем вам не угодили, почему ими нельзя торговать? Это тот же портфель, стройте портфели нужных индексов и торгуйте ими, или я что то недопонял?
benzovoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2015, 09:59   #414 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от benzovoz Посмотреть сообщение
Сорри что встреваю. осцилляторы то понятно, а индексы то чем вам не угодили, почему ими нельзя торговать? Это тот же портфель, стройте портфели нужных индексов и торгуйте ими, или я что то недопонял?
приветствую!
индексы не все бывают построены на аддитивной формуле,
если индекс простой в виде A*XXX + B*YYY + C*ZZZ тогда все ок, можно торговать как портфель

.......подумав добавил:
а в общем я и против осцилляторов не имею ничего против,
если использовать их как формальный фигнал
заскок и излом осциллятора почти всегда соответствует тому же на портфеле

Последний раз редактировалось transcendreamer; 10.07.2015 в 10:04.
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2015, 15:09   #415 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для benzovoz
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 244
Репутация: 132
benzovoz benzovoz
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 132 раз(а) в 68 сообщениях
Поинты: 261
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
приветствую!
Взаимно!Тему индексов развивать не буду, то что напишу ниже - это наводка, реши эту задачку для себя, ок?
Цитата:
Всякий индекс - это портфель, но не всякий портфель индекс, в разнице прячется грааль, я бы сказал даже "грааль Хренфикса"
Надеюсь ты знаком с его мыслями, удачи!
benzovoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2015, 18:27   #416 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от benzovoz Посмотреть сообщение
Взаимно!Тему индексов развивать не буду, то что напишу ниже - это наводка, реши эту задачку для себя, ок?

Надеюсь ты знаком с его мыслями, удачи!
ээээээээ...... спред между торгуемым индексом и портфелем имитирующем индекс? это как спред между РТСИ и его компонентами, годная идея, хотя и дорогостоящая
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2015, 20:37   #417 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для benzovoz
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 244
Репутация: 132
benzovoz benzovoz
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 132 раз(а) в 68 сообщениях
Поинты: 261
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
ээээээээ...... спред между торгуемым индексом и портфелем имитирующем индекс? это как спред между РТСИ и его компонентами, годная идея, хотя и дорогостоящая
Не про ту разницу ты подумал, разница между сутью индекса и сутью портфеля, сама разница денег не приносит, она помогает понять что торговать и как.
benzovoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2015, 20:38   #418 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для nrn2345
 
Регистрация: 18.02.2015
Адрес: москва и окрестности
Сообщений: 16
Репутация: 2
nrn2345
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Поинты: 26
Отправить сообщение для nrn2345 с помощью Skype™
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение

про метод Леонида:
честно говоря я я крутил и так и этак но как-то не пошло
получается как-то слишком прямолинейно и в лоб
построение треугольников - вообще не вижу перспективы
индексы и осцилляторы - необъективны, ими физически нельзя торговать
а на акциях и фьючерсах - можно (собственно Леонид на них и перешел)
тогда это просто парный трейдинг
(что бывает очень даже здорово при сильной фундаментальной связи инструментов)

про просадки:
просадки больше зависят не от принципа построения синтетика, а от метода торговли
например можно спред торговать как спред
а можно спред троговать как тренд
а можно и тренд как спред
плюс еще агрессивность торговли, усреднения или жесткий выход, рост объемов
много чего влияет
формула синтетика это только стартовая точка
думаю можно даже "от балды" накидать лотов и даже этим торговать по технике
Всем здравия!
Есть другой взгляд на некоторые Ваши утверждения.
1. Метод Леонида - это метод был назван его автором : "Квазиарбитраж в краткосрочной торговле". Одно только понимание смысла вложенного в название этого метода торговли, направили бы мысли несколько в другом,как мне представляется, в более эффективном направлении.
2.Leonid553- начинал свои ветки с фьючерсов и индексов, а затем уже распространил метод на валютные пары.Почему Вы приписываете ему треугольники? Его приёмы эффективно охватывали парную торговлю, тройки, четвёрки, пятёрки и тд по списку.Тем более ни в какие фьючерсы и индексы человек не уходил-он начинал с них...
3.Просадки, как показывает практика, зависят и от принципа (системы) построения синтетика и от метода торговли и ещё от множества важных факторов, сумма которых есть сплав-их не разделить.Например, есть высоко-профитные высокочастотники. С ними хорошо тусоваться на конкурсах, но на реале у них образуются просадки и в любой момент начинают сливать...Почему? Да потому что эти советники легко уязвимы для контр-атак вашего брокера. И ни один брокер не даст выводить тысячи процентов. Для этого у них есть кучи инструментов и прогеров.Каков итог?Высоко-частотный скальпинг метод-то хороший во всех отношениях, только почему-то повсеместно оказывается сливатором.Значит нужно вырабатывать какие-то иные выигрышные подходы?
4.Анализ форумов показывает, что против мультивалютных методов торговли существует подобие заговора брокеров. Троллинг по данной тематике просто зашкаливает...Главный алгоритм, который я усмотрел: болтовнёй завести наиболее активные темы "в болото" пустобрёхства. Важен вопрос почему? Потому, что существуют реальные пути получения законного серьёзного профита при малых просадках; советники не столь уязвимы против атак с серверов брокеров и менее уязвимы при резких фальшивых вбросах цены (спайков).
5.Работы Хренфикса просто гениальны, но они не для трейдеров, а для брокеров,банков,хедж-фондов.Но это совершенно закрытый мир. С улицы туда никого...не пускают.В этом его трагедия. Для индивидуального трейдинга же-это из пушки стрелять по воробьям...

Всё сказано для того чтобы твёрдо осознавать: за что боремся, куда гребём?
Автору респект, всем читающим хороших выходных!
nrn2345 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2015, 20:43   #419 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от benzovoz Посмотреть сообщение
Не про ту разницу ты подумал, разница между сутью индекса и сутью портфеля, сама разница денег не приносит, она помогает понять что торговать и как.
интриган

теперь нужно познать Суть Портфеля и Суть Индекса
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.07.2015, 20:54   #420 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для benzovoz
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 244
Репутация: 132
benzovoz benzovoz
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 132 раз(а) в 68 сообщениях
Поинты: 261
Сообщение от nrn2345 Посмотреть сообщение
5.Работы Хренфикса просто гениальны, но они не для трейдеров, а для брокеров,банков,хедж-фондов.Но это совершенно закрытый мир. С улицы туда никого...не пускают.В этом его трагедия. Для индивидуального трейдинга же-это из пушки стрелять по воробьям...

Всё сказано для того чтобы твёрдо осознавать: за что боремся, куда гребём?
Автору респект, всем читающим хороших выходных!
Я и по поводу "работы Хренфикса не для трейдеров" скажу
Речь шла не о работах Хренфикса а о его мыслях некоторые из которых он высказывал, перефразируя можно сказать так "что Хренфикс считал граалем?"
benzovoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
nrn2345 (13.07.2015)
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO