Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 18.08.2015, 11:53   #481 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 454
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 490
в алглиб, насколько я вижу в доке, ничего нет про стационарность и коинтеграцию. я потому и привел пример этой библиотеки. коинтеграцию вроде можно было через mt4r делать.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 11:56   #482 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
в алглиб, насколько я вижу в доке, ничего нет про стационарность и коинтеграцию. я потому и привел пример этой библиотеки. коинтеграцию вроде можно было через mt4r делать.
mt4r слишком громоздко будет
лучше тогда с этой библиотекой
а в alglib действительно не видно
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 11:57   #483 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 454
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 490
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
пример трендовой модели из треугольника
отличные новостные "сопли"
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 11:59   #484 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
отличные новостные "сопли"
только вряд ли так можно комфортно торговать
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:02   #485 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 454
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 490
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
mt4r слишком громоздко будет
лучше тогда с этой библиотекой
а в alglib действительно не видно
возможно, мы в скором времени,ну или не очень скором, увидим твое новое творение на основе этой библиотеки))
я в свое время находил вот это, но по какой-то причине так и не смог запустить, то ли не все библиотеки нашел под него,то ли еще что.
Вложения:
Тип файла: mq4 Cointegration Search Engine_SqLite.mq4 (47.7 Кб, 21 просмотров)
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:11   #486 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
возможно, мы в скором времени,ну или не очень скором, увидим твое новое творение на основе этой библиотеки))
я в свое время находил вот это, но по какой-то причине так и не смог запустить, то ли не все библиотеки нашел под него,то ли еще что.
надо же как ..... чего только люди не пишут!

там нужны библиотеки mt4r и еще какие-то turtle..........

тест на коинтеграцию написать можно и возможно на меня таки снизойдет вдохновение но этот тест имеет исключительно научную ценность то есть для трейдинга не будет полезен

наверняка многие портфели смогут пройти тест на единичные корни на локальных участках
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:21   #487 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 454
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 490
вот тут я все брал,но все равно что-то не сраслось у меня тогда
_https://github.com/dennislwm/FX-Git/tree/master/include
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:23   #488 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 454
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 490
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
надо же как ..... чего только люди не пишут!

там нужны библиотеки mt4r и еще какие-то turtle..........

тест на коинтеграцию написать можно и возможно на меня таки снизойдет вдохновение но этот тест имеет исключительно научную ценность то есть для трейдинга не будет полезен

наверняка многие портфели смогут пройти тест на единичные корни на локальных участках
тут наверное многие эконометристы и иже с ними с тобой не согласятся. я ради интереса смотрел какие-то научные работы по этому поводу применительно к трейдингу, ничего не понял из этих закорючек, но все в них утверждают, что коинтеграция - наше все ))
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:24   #489 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
вот тут я все брал,но все равно что-то не сраслось у меня тогда
_https://github.com/dennislwm/FX-Git/tree/master/include
приличная коллекция

но я не верю что есть какой принципиально особый алгоритм который способен сгенерировать синтетик существенно лучше чем то что можно построить регрессией

намного важнее имхо совершенствование торговой техники
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:27   #490 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для kot287
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 129
Репутация: 89
kot287
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 110
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
mt4r слишком громоздко будет
лучше тогда с этой библиотекой
а в alglib действительно не видно
Еще в 345 посте писал что adf,df тестов в алглибе нет _http://forum.alglib.net/viewtopic.php?p=2241

Даже если уже и реализовали,то свежее 3.5 mq версии нет.
kot287 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
nrn2345 (06.09.2015), transcendreamer (18.08.2015)
Старый 18.08.2015, 12:28   #491 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 454
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 490
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
приличная коллекция

но я не верю что есть какой принципиально особый алгоритм который способен сгенерировать синтетик существенно лучше чем то что можно построить регрессией

намного важнее имхо совершенствование торговой техники
вспомни срачи в ветках у хрена, все холивары были из-за того,что синтетик разваливает сразу на ООС. все же хотят стационарности хотя бы на тот период,чтобы успеть ее проторговать
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:30   #492 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
тут наверное многие эконометристы и иже с ними с тобой не согласятся. я ради интереса смотрел какие-то научные работы по этому поводу применительно к трейдингу, ничего не понял из этих закорючек, но все в них утверждают, что коинтеграция - наше все ))
одно дело писать научную работу с овер9000 формул и совсем другое реальная торговля

не помню упоминал ли здесь или нет историю как один знакомый работавший в церне (в том самом где запускают адский коллайдер) и вот рассказывал что с коллегами-математиками у каждого минимум наверное мехмат физтех и кандидатская а то и докторская начали штурмовать форекс всей мощью коллективного разума и всеми методами какие только были придуманы человечеством на тот момент...... стоит ли говорить что нихрена у них невышло )))))))))))
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:31   #493 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от kot287 Посмотреть сообщение
Еще в 345 посте писал что adf,df тестов в алглибе нет _http://forum.alglib.net/viewtopic.php?p=2241

Даже если уже и реализовали,то свежее 3.5 mq версии нет.
наверное грааль прячут от публики
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:35   #494 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
вспомни срачи в ветках у хрена, все холивары были из-за того,что синтетик разваливает сразу на ООС. все же хотят стационарности хотя бы на тот период,чтобы успеть ее проторговать
людям нужны быстрые деньги чтобы так раз и бац грааль поэтому и ставят на м15 а надо брать историю подлиннее тогда и стабильность будет повыше но принципиально соглашусь с тем что и долгосрочный спред может развалиться если что нибудь большое случится на рынке
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:35   #495 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 454
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 490
вот для чего был построен коллайдер))) хрен ли, запуски у них там явно не каждый день проходят, так чего простаивать компУтерным мощностям, набросал модель и пусть крутит ее,деньги отрабатывает на форе)))
апд. есть же по конспирологическим выкладкам где-то супер комПутер,который котирует всю фору, вот и пусть соревнуются -у кого длиньше,а у кого толще.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:38   #496 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для kot287
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 129
Репутация: 89
kot287
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 110
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
но я не верю что есть какой принципиально особый алгоритм который способен сгенерировать синтетик существенно лучше чем то что можно построить регрессией
Знатоки этого дела пишут что это самый простой вариант для образовательных целей.
_http://rforfinance.ru/pairs-trade/
Линейная модель относительно логарифмов цен;
Линейная модель относительно дохоностей;
Нелинейные варианты.
kot287 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:40   #497 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
вот для чего был построен коллайдер))) хрен ли, запуски у них там явно не каждый день проходят, так чего простаивать компУтерным мощностям, набросал модель и пусть крутит ее,деньги отрабатывает на форе)))
апд. есть же по конспирологическим выкладкам где-то супер комПутер,который котирует всю фору, вот и пусть соревнуются -у кого длиньше,а у кого толще.
наверняка этот мегакомпьютер принадлежит тайному обществу евреев и масонов
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:45   #498 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от kot287 Посмотреть сообщение
Знатоки этого дела пишут что это самый простой вариант для образовательных целей.
_http://rforfinance.ru/pairs-trade/
Линейная модель относительно логарифмов цен;
Линейная модель относительно дохоностей;
Нелинейные варианты.
никогда не видел смысла в логарифмировании
а вот нелинейная модель может быть лучше линейной но как ею торговать?
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2015, 12:48   #499 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 454
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 490
Сообщение от kot287 Посмотреть сообщение
Знатоки этого дела пишут что это самый простой вариант для образовательных целей.
_http://rforfinance.ru/pairs-trade/
Линейная модель относительно логарифмов цен;
Линейная модель относительно дохоностей;
Нелинейные варианты.
в связи с чем хочу еще раз напомнить о таком ресурсе, где есть в чем покопаться
http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-sistemy/75822-portfel%60naya-torgovlya-20.html#post1009019
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
kot287 (18.08.2015), transcendreamer (18.08.2015)
Старый 18.08.2015, 13:09   #500 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 454
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 490
кстати, думаю, было б безумно интересно перенести подобные рециклу, рса и оптимайзеру вещи на С, где только подключался бы потом источник котировок. вот где размах сумасшедший, на том же nyse 3000 акций, тысячи etf. где есть истиная корреляция и коинтеграция на фундаментальном уровнях. миллионы миллионов портфелей. где нет кухонного исполнения и т.п. одни ништяки в общем)) наверняка кто-то подобные вещи пишет для себя. но я даже на форумах забугорных,посвященных торговле на бирже, не встречал ничего подобного. максимум парный трейдинг.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO