Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 22.08.2015, 11:31   #561 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
задам наверное идиотский вопрос. я в код прям совсем совсем внимательно не вникал, но у меня вопрос - мы вроде вычитаем одну кривульку из другой,из базиса вычитаем офсет (красным пометил),т.е. крутиться они должны вокруг нуля. а у тебя разница крутится вокруг наклонной линии,которая в индюке обозначается как офсет.
я сначала даже не понял,как так,на графике спред ноль пересек, а если смотреть дуал, то там дырка,развдижка. пока не вник,что место пересечения кривулек надр смотреть на этой наклонной. так вот -а нельзя их сделать вокруг нуля крутящимися?

if(Chart_Type==dual)
{
double trendline=step_trend*(first_bar-j)+start_trend;
offset[j]=NormalizeDouble(sum_B+trendline,2);
basis[j]=NormalizeDouble(sum_A,2);
}
else
{
double trendline=step_trend*(first_bar-j)+start_trend;
offset[j]=NormalizeDouble(trendline,2);
basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B,2);

UPD. хотя я вроде уже сделал basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B-offset[j],2);
так визуально как-то более привычно и эстетично

Последний раз редактировалось ivanivan; 22.08.2015 в 11:36. Причина: выполнено
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2015, 11:43   #562 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
задам наверное идиотский вопрос. я в код прям совсем совсем внимательно не вникал, но у меня вопрос - мы вроде вычитаем одну кривульку из другой,из базиса вычитаем офсет (красным пометил),т.е. крутиться они должны вокруг нуля. а у тебя разница крутится вокруг наклонной линии,которая в индюке обозначается как офсет.
я сначала даже не понял,как так,на графике спред ноль пересек, а если смотреть дуал, то там дырка,развдижка. пока не вник,что место пересечения кривулек надр смотреть на этой наклонной. так вот -а нельзя их сделать вокруг нуля крутящимися?

if(Chart_Type==dual)
{
double trendline=step_trend*(first_bar-j)+start_trend;
offset[j]=NormalizeDouble(sum_B+trendline,2);
basis[j]=NormalizeDouble(sum_A,2);
}
else
{
double trendline=step_trend*(first_bar-j)+start_trend;
offset[j]=NormalizeDouble(trendline,2);
basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B,2);

UPD. хотя я вроде уже сделал basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B-offset[j],2);
так визуально как-то более привычно и эстетично
логика устройства такая:
спред (разница) определяется как разница базиса и офсета
всегда

далее могут быть три варианта:
1) синтетик без трендовой составляющей (простой спред)
2) синтетик трендовый (растущий портфель)
3) синтетик гибридный (спред с трендовой составляющей)

таким образом,
для обычных спредов trendline=0
то есть никак не изменяет офсет
и пересечение кривых в режиме dual всегда соответствует 0 в режиме single

а для тредовых пересечение кривых соответствует пересечению трендовой
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2015, 11:48   #563 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
UPD. хотя я вроде уже сделал basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B-offset[j],2);
так визуально как-то более привычно и эстетично
то есть просмотр трендового портфеля в виде осциллятора вокруг нуля?
за вычетом трендовой составляющей

возможно в этом есть смысл,
я подумаю, может быть сделаю еще один режим отображения,
хотя моменты входа и на трендовом графике видны неплохо
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2015, 11:52   #564 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
далее могут быть три варианта:
1) синтетик без трендовой составляющей (простой спред)
2) синтетик трендовый (растущий портфель)
3) синтетик гибридный (спред с трендовой составляющей)

дык в первом и втором случаях - вычитание офсета из базиза избавляет нас от трендовой составляющей,которая в базисе и офсете одна и та же и потом вокруг нуля будет крутиться.
а в третьем случае это получается такая картина,когда базис с офсетом расходятся и получается трендовый спред. А минус Б получаем вариант 3.
вот у нас один и тот же спред. только один вокруг нуля,а второй вокруг трендовой линии. верхняя вокруг нуля,нижняя вокруг трендовой. видеть спред по верхней,мне кажется,удобней
тут речь именно у спреде, не о трендовом синтетике.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-08-22 14:49:03.png
Просмотров: 4
Размер:	6.2 Кб
ID:	216454   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-08-22 14:51:44.png
Просмотров: 27
Размер:	36.7 Кб
ID:	216455  

Последний раз редактировалось ivanivan; 22.08.2015 в 11:55.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2015, 12:53   #565 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
далее могут быть три варианта:
1) синтетик без трендовой составляющей (простой спред)
2) синтетик трендовый (растущий портфель)
3) синтетик гибридный (спред с трендовой составляющей)

дык в первом и втором случаях - вычитание офсета из базиза избавляет нас от трендовой составляющей,которая в базисе и офсете одна и та же и потом вокруг нуля будет крутиться.
а в третьем случае это получается такая картина,когда базис с офсетом расходятся и получается трендовый спред. А минус Б получаем вариант 3.
вот у нас один и тот же спред. только один вокруг нуля,а второй вокруг трендовой линии. верхняя вокруг нуля,нижняя вокруг трендовой. видеть спред по верхней,мне кажется,удобней
тут речь именно у спреде, не о трендовом синтетике.
я уже запутался...................
давай иначе
что ты хочешь получить в конечном результате?
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2015, 13:05   #566 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
для понимания работы индикатора опишу по шагам:
1. рассчитывается массив EQUITY который заполняется значениями кривых дохода всех инструментов
2. формируется ряд данных MODEL (который является правой частью уравнения)
правая часть может включать сумму доходностей офсета или трендовую линию или их общую сумму
3. формируется матрица MATRIX в которую заносятся все доходности инструментов и MODEL
4. запускается регрессия, возвращаются корни, пересчитываются в лоты
5. рассчитывается сумма А = сумма профита всех переменных инструментов (в базисе)
и сумма Б = сумма профита всех константных инструментов (в офсете)
6. формируются ряды данных для отображения в индикаторном буфере
вариант single: основная линия = сумма А - сумма Б, дополнительная линия = тренд
вариант dual: основная линия = сумма А, дополнительная линия = тренд + сумма Б

то есть все очень просто
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2015, 13:07   #567 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
трендовая составляющая может присутствовать только в офсете, в базисе её нет и никак быть не может
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2015, 14:04   #568 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
я уже запутался...................
давай иначе
что ты хочешь получить в конечном результате?
та не))) я уж получил все. чтоб у меня спред вокруг нуля осциллировал,а не вокруг трендовой)
я просто сначала не понял,Как это сделать,ну а потом запилил. так что тут все ок уже
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.08.2015, 06:25   #569 (permalink)
jms
Активный участник
 
Аватар для jms
 
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 12
Репутация: 2
jms
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 2
Put another spread, I think that may soon start back to level 0.

Enjoy.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: AUDCADH4.png
Просмотров: 38
Размер:	93.1 Кб
ID:	216804  
jms вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.08.2015, 08:57   #570 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
some spread portfolios have are having a hard time, convergence is still possible, although correction may be needed
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 34
Размер:	14.7 Кб
ID:	216818  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.08.2015, 09:07   #571 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
порвало спред)) нужна коинтеграция) он улетел,но обещал вернуться)) вернется,нет? как думаешь?

Последний раз редактировалось ivanivan; 26.08.2015 в 09:10.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.08.2015, 09:10   #572 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
порвало спред)) нужна коинтеграция)
интересно что более краткосрочные спреды намного более спокойно перенесли новости и сдвиг рынка, например вот
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: spread.png
Просмотров: 33
Размер:	52.3 Кб
ID:	216820  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.08.2015, 09:12   #573 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
вернется ли спред с первой картинки? - возможно возврат будет неполным, то есть произойдет то что называется переход на другой уровень, спред будет вести себя как спред но уже не вокруг нуля а вокруг какого-то значения новой оси
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.08.2015, 09:23   #574 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
some spread portfolios have are having a hard time, convergence is still possible, although correction may be needed
а тебя там крючок на какой-то паре,а вот тоже похожий крючок получился на кривульке
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-08-26 12:21:40.png
Просмотров: 32
Размер:	23.8 Кб
ID:	216822  
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.08.2015, 09:28   #575 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
а тебя там крючок на какой-то паре,а вот тоже похожий крючок получился на кривульке
этот крючок - двойная вершина которая сейчас видна практически на всех парах - это дисбаланс - сдвиг рынка который отображается на всех спредах соответствующего масштаба

спреды более мелких масштабов имеют больше возможностей собраться в кучку внутри этого крючка
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 28.08.2015, 13:49   #576 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
спред трейдинг бывает вот такой
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: spread-trading.png
Просмотров: 40
Размер:	34.9 Кб
ID:	217142  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 28.08.2015, 16:20   #577 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
спред трейдинг бывает вот такой
да,последняя неделя августа неприятные сюрпирзы приподнесла)) вон сопли просадки какие.
на синтетик да скальперский вход,чтоб сразу без отката в нужную сторону)))
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 28.08.2015, 16:22   #578 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
да,последняя неделя августа неприятные сюрпирзы приподнесла)) вон сопли просадки какие.
на синтетик да скальперский вход,чтоб сразу без отката в нужную сторону)))
так не получится, можно обрезать просадку за счет более частого и своевременного выхода или усреднять
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 28.08.2015, 16:43   #579 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
transcendreamer - спасибо за portfolio.
Проще и удобнее стало эксперименты проводить.
По спредам опыт пока аналогичный: при просадках, кроме ожидания и усреднения, не понятно, что еще делать.
В принципе не очень сложно подредактировать спред и захеджировать рост/падение любой валюты.
Например, сделать eur или jpy независимый спред.
Но как узнать, какая валюта будет резко двигаться?
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 28.08.2015, 16:49   #580 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
transcendreamer - спасибо за portfolio.
Проще и удобнее стало эксперименты проводить.
По спредам опыт пока аналогичный: при просадках, кроме ожидания и усреднения, не понятно, что еще делать.
В принципе не очень сложно подредактировать спред и захеджировать рост/падение любой валюты.
Например, сделать eur или jpy независимый спред.
Но как узнать, какая валюта будет резко двигаться?
еще бы и узнать куда, в какую сторону..... в среднем открываясь от балды по синтетику есть небольшое преимущество при аналогичном действии перед одним инструментом, то есть получается один путь - теханализ портфеля
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO