Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.10.2015, 20:23   #961 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
меня смущает что у тебя практически вертикальная кривулька отката от дна - не зубчатая как на 933 - а прямая - хоть и график 4х часовка - т.е. откат длился около суток и не был прерывистым.... т.е. по мне - в этот период надо было впуливать на ВСЁ и появившееся новое тоже впулять туда же
там по моему движуха была в 200 пунктов примерно ? (совокупного эквити) - пирамидься не хочу называется
это вот почему:
входил я в 3 портфеля как уже говорил
в какой то момент они стали коррелировать
направленное движение (прежде всего в долларе и в луни) сделало их такими
соответственно я входил на близ-экстремальных значениях по разворотной модели
движение usd и cad сделало их сверх-экстремальными
то есть разворотная модель стала гипертрофированной
несколько раз перестроил портфели
новые портфели были уже не такими супер-экстремальными и допускали усреднение
соответственно отсюда и рост объемов маржи
вот график на М5 там видно что скачки
это заскоки портфелей за экстремальные уровни
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic.png
Просмотров: 53
Размер:	31.7 Кб
ID:	221676  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.10.2015, 20:25   #962 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
это вот почему:
входил я в 3 портфеля как уже говорил
в какой то момент они стали коррелировать
направленное движение (прежде всего в долларе и в луни) сделало их такими
соответственно я входил на близ-экстремальных значениях по разворотной модели
движение usd и cad сделало их сверх-экстремальными
то есть разворотная модель стала гипертрофированной
несколько раз перестроил портфели
новые портфели были уже не такими супер-экстремальными и допускали усреднение
соответственно отсюда и рост объемов маржи
вот график на М5 там видно что скачки
это заскоки портфелей за экстремальные уровни
впуливать на фсё при таких предпосылках не проканает
нельзя точно сказать когда именно впуливать
а случайным заскоком может вынести
нужно иметь запас прочности
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.10.2015, 08:31   #963 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для sbmill
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 217
Репутация: 210
sbmill - sbmill - sbmill -
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 211 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 196
Применял схему которая дает такие результаты на каждом шаге
+1
/
/
/\
/ \
/\ -31
/ \
/\ +1
/ \
/\ +1
/ \
/\ +1
/ \
+1
на безоткатном движении работает, но риск поиметь жирный минус также присутствует
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: EURUSDH1.png
Просмотров: 46
Размер:	44.2 Кб
ID:	221720   Нажмите на изображение для увеличения
Название: GBPUSDH1.png
Просмотров: 40
Размер:	46.3 Кб
ID:	221721  
sbmill вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
transcendreamer (07.10.2015)
Старый 07.10.2015, 09:23   #964 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от sbmill Посмотреть сообщение
Применял схему которая дает такие результаты на каждом шаге
+1
/
/
/\
/ \
/\ -31
/ \
/\ +1
/ \
/\ +1
/ \
/\ +1
/ \
+1
на безоткатном движении работает, но риск поиметь жирный минус также присутствует
о, какая потрясающая жесть
а почему такая неравномерность с 1 до 31?

PS
дерево псевдографикой выглядит на 5 баллов
теперь тоже буду так рисовать
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.10.2015, 09:25   #965 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
по поводу растянутого мартингея:

это про последовательность +1 -1 +2 -2 +4 -4 +8 -8
вчера я не заметил но сегодня с утра вдург вспомнил и понял
она же не симметричная
можно посчитать на бумажке или в экселе
точка безубыточности селл и бай не одинаковая
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.10.2015, 18:47   #966 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 862
Репутация: 659
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 660 раз(а) в 352 сообщениях
Поинты: 412
ну, так то оно так для этого и Пэ эСы всякие писал - о необходимости пирамидок для компенсаций остатков неотбитых хвостов
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.10.2015, 05:21   #967 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для sbmill
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 217
Репутация: 210
sbmill - sbmill - sbmill -
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 211 раз(а) в 103 сообщениях
Поинты: 196
Сообщение от sbmill Посмотреть сообщение
Запускал в работу портфель 27 пар. Результаты на скринах.
Продолжение
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.png
Просмотров: 84
Размер:	45.6 Кб
ID:	222631  
sbmill вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.10.2015, 06:58   #968 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от sbmill Посмотреть сообщение
Продолжение
в среднем по последней динамике рынка ряд портфелей у меня аналогично показывает
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.10.2015, 07:00   #969 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
скоро будет небольшое обновление индикаторов portfolio optimizer и equity chart для работы с чудными брокерами типа Форт
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dan13 (15.10.2015), Dmitriy3M (15.10.2015), jms (15.10.2015), MichaelEmerson (15.10.2015), Novikov (15.10.2015), nrn2345 (20.10.2015)
Старый 15.10.2015, 18:07   #970 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 862
Репутация: 659
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 660 раз(а) в 352 сообщениях
Поинты: 412
2Транс - кстати - глянул я в профиль... и как оно, трансцендальные опыты? осознаёшь ли себя во сне? и пользуешь ли сон для форы? к примеру попытайся задремать перед монитором за 1 час перед нонфармами к примеру и погляди... как оно туда сюда сигает
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.10.2015, 18:18   #971 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
скоро будет небольшое обновление индикаторов portfolio optimizer и equity chart для работы с чудными брокерами типа Форт
обновление еще не появилось а уже столько лайков )))
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
nrn2345 (20.10.2015)
Старый 15.10.2015, 18:26   #972 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
2Транс - кстати - глянул я в профиль... и как оно, трансцендальные опыты? осознаёшь ли себя во сне? и пользуешь ли сон для форы? к примеру попытайся задремать перед монитором за 1 час перед нонфармами к примеру и погляди... как оно туда сюда сигает

это немного оффтопик темы но вкратце так:
осознанность и невероятно яркие сны есть
это сложно так в двух словах но можно сказать там целый мир
могу рассказать какие методы я использовал
наверное лучше в привате обсуждать чтобы не злоупотреблять форумом
тесты по Кастанеде я зафейлил но и того что есть вполне хватает
сны подсказывают? - да, инфа 100%
но так как ты пишешь подглядеть котир перед новостью не получается ))))))
иногда снится кривая эквити
(PS этот пост не для хвастовства или флейма)
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.10.2015, 23:37   #973 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 455
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 491
да,меня вот давно интересовали осознанные сноведения ,как способ получения творческой,инженерной,техн ической,научной и т.п. информации. на тематических форумах информации,к сожалению,нет. не считать же за информацию,что большинство предпочитает в осознанных снах трахать баб, играть в игры и т.п. треш устраивать. почти никто не использует это как способ получения качественно новой информации. я знаю всего пару таких персонажей - менделеев,который,как всем известно,именно во сне получил свою таблицу,и тесла,который то ли во сне,то ли в каком-то трансе получал информацию и ставил опыты,о чем прямо заявлял.

Последний раз редактировалось ivanivan; 15.10.2015 в 23:41.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.10.2015, 06:58   #974 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
да,меня вот давно интересовали осознанные сноведения ,как способ получения творческой,инженерной,техн ической,научной и т.п. информации. на тематических форумах информации,к сожалению,нет. не считать же за информацию,что большинство предпочитает в осознанных снах трахать баб, играть в игры и т.п. треш устраивать. почти никто не использует это как способ получения качественно новой информации. я знаю всего пару таких персонажей - менделеев,который,как всем известно,именно во сне получил свою таблицу,и тесла,который то ли во сне,то ли в каком-то трансе получал информацию и ставил опыты,о чем прямо заявлял.
В основном получается, сны - это как бы такая виртуальная песочница где мозг моделирует разные жизненные сценарии поэтому там можно безнаказанно устраивать gta - грабить насиловать убивать - все эти вещи глубоко естественны и приятны человеку периода древней истории, что может быть лучше славной резни и насилия? или может быть это архетип этакого викинг стайл, или даже человека-зверя, поскольку мы так или иначе связаны с древними людьми, то этот пласт не может не всплывать тем более что в 99% в современных условиях все эти проявления жестко ограничены уголовным кодексом и социальными нормами, негде реализовать первобытную дикую брутальность, вот оно в сон естественно и реализуется, а более тонкие и чувственные вещи, либо ментальные (исследования, открытия) они уже вступают когда отыгрались брутальные темы, зачастую по остаточному принципу, поэтому получается сначала надо по хардкору оторваться, а после этого уже будет доступны все пряники, мне однако вот так и не удалось сделать что-то значимое, какую-то гениальную придумку по форексу во сне, хотя подсказки были дофига, иногда бывало если делаешь что-то или пишешь код к примеру, то сне продолжает это делать, а утром уже не могу понять, так я же сделал это уже или это только снилось...... а еще во сне мозг быстрее работает, но правда со странностями.....

Вторым абзацом я буду немного себе противоречить, так как после определенного этапа "накопления", сны становятся уже не просто местом для виртуальных сценариев, а это уже такой массив опыта, что он уже не держится в рамках песочницы, а становится самостоятельным царством, которое нельзя игнорировать "задвинув" на второй план или в блокнотик, в частности, становится возможным возвращаться в свои сны, которые снились раньше, ходить в те же места которые существуют только во сне (тем не менее частичный мэппинг этих мест с реальностью сохраняется), говорить с теми же персонажами во сне и даже находить там оставленные вещи, и даже этот мир начинает жить своей жизнью, в бодрствовании тоже там что-то происходит и в новом сне можно видеть изменения, сон становится вполне полноценной реальностью наряду с явью (если пренебречь некоторой шизанутостью), количество событий уже не позволяет это просто игнорировать это, постепенно развиваются способности, в начале в основном это только касается только более устойчивого присутствия во сне, чтобы не выбрасывало из сна когда начинаешь проявлять там волю или например внимательно смотреть на что-то (поэтому обычно рекомендуют не разглядывать слишком пристально во сне - выбрасывает), но далее наступают более могущественные приобретения и способности, например "перезапуск" потока событий, нахождение мест/предметов/действий со Смещением, Значимостью и Инобытием - три градации транс-опыта, этакий магический шаманизм во сне, тогда и начинаются параллели с реальным миром, два мира начинают влиять друг на друга, причем как бы это ни было абсурдно это двухстороннее взаимодействие, то есть не просто снится то что было в реале, а сны начинают предвосхищать реал.

Третий абзац я уже боюсь писать, потому что модераторы скорее всего уже вызвали санитаров, предполагая я съехал с катушек со своими портфелями...... вот я уже слышу шаги..... упс!..... они идут за мной...... на этом, господа, позвольте откланяться, мне пора, мне пора.......
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Dmitriy3M (17.10.2015), galaxy07 (09.05.2016), Novikov (16.10.2015)
Старый 20.10.2015, 13:36   #975 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для nrn2345
 
Регистрация: 18.02.2015
Адрес: москва и окрестности
Сообщений: 16
Репутация: 2
nrn2345
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Поинты: 26
Отправить сообщение для nrn2345 с помощью Skype™
Здравия всем дерзающим!

Два вопроса к автору:

1.Проверял комплект Portfolio/optimizer/trader на разных своих приёмах портфельной торговли и всё работает просто и точно. Чтобы понять насколько на него можно делать ставку хотел бы прояснить предполагаемые планы на будущее.Будет ли ли он оставаться частично или полностью «free», существуют ли какие-либо ограничения его применения на реальных счетах, если да то какие, где, когда, шифры, коды…плз?
Спрашиваю так для ясности, потому как в нынешнем нашем мире всё так искажено: люди на каждом шагу говорят одно, подразумевают другое, а делают третье. Прям как в том анекдоте про сарай на котором 3-х буквенная надпись намалёвана, а в нём всего лишь дрова лежат…

2.В прошлых постах затрагивались, правда без последствий, гипотетические возможности более плотной интеграции индикатора/советника с экселями. Поскольку я тоже веду вычисления портфелей большей частью в экселе, у меня опять же вопрос, нет ли возможности реализовать в настройках в дополнение к экспорту операцию «импорт» портфеля прямо из экселя? Это здорово бы снизило вероятность ошибок при рутинных набивках множества разнородных инструментов разной лотности в настройки индюков?
nrn2345 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 20.10.2015, 13:52   #976 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от nrn2345 Посмотреть сообщение
Здравия всем дерзающим!

Два вопроса к автору:

1.Проверял комплект Portfolio/optimizer/trader на разных своих приёмах портфельной торговли и всё работает просто и точно. Чтобы понять насколько на него можно делать ставку хотел бы прояснить предполагаемые планы на будущее.Будет ли ли он оставаться частично или полностью «free», существуют ли какие-либо ограничения его применения на реальных счетах, если да то какие, где, когда, шифры, коды…плз?
Спрашиваю так для ясности, потому как в нынешнем нашем мире всё так искажено: люди на каждом шагу говорят одно, подразумевают другое, а делают третье. Прям как в том анекдоте про сарай на котором 3-х буквенная надпись намалёвана, а в нём всего лишь дрова лежат…
автор заверяет что данный optimizer+trader будет доступен бесплатно и без каких-либо ограничений

также не запрещена модификация и создание собственных версий (а даже если бы я запретил то кого бы это остановило?)


Сообщение от nrn2345 Посмотреть сообщение
2.В прошлых постах затрагивались, правда без последствий, гипотетические возможности более плотной интеграции индикатора/советника с экселями. Поскольку я тоже веду вычисления портфелей большей частью в экселе, у меня опять же вопрос, нет ли возможности реализовать в настройках в дополнение к экспорту операцию «импорт» портфеля прямо из экселя? Это здорово бы снизило вероятность ошибок при рутинных набивках множества разнородных инструментов разной лотности в настройки индюков?
а каким образом импортировать?
нужно будет придумать формат формулы (тикеры и лоты)
вообще я думал о такой возможности
сейчас можно сохранять-загружать настройки индикатора в текстовый файл
соответственно подставив формулу портфеля в этот текстовик можно получить соответствующий портфель
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
nrn2345 (20.10.2015)
Старый 20.10.2015, 14:31   #977 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173

Новая версия


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 34
Размер:	64.2 Кб
ID:	223217Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 34
Размер:	64.2 Кб
ID:	223217Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 34
Размер:	64.2 Кб
ID:	223217Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 34
Размер:	64.2 Кб
ID:	223217

наконец! опубликованы обновленные версии:
https://www.mql5.com/ru/code/11859

а также обновлен индикатор кривой капитала:
https://www.mql5.com/ru/code/13242

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 34
Размер:	64.2 Кб
ID:	223217Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 34
Размер:	64.2 Кб
ID:	223217Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 34
Размер:	64.2 Кб
ID:	223217Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 34
Размер:	64.2 Кб
ID:	223217

добавлены префиксы и суффиксы для настройки под тех брокеров у которых нет стандартных 6-символьных тикеров валютных пар (пример ФОРТ на фикс.счетах)

это добавлено как в portfolio optimizer так и в индикатор equity chart

помимо этого для индикатора equity:

1. устранено искажение графика при переключении счетов (самообновление графика)
2. график маржи отображается в виде гистограммы для более удобного восприятия
3. опция для выбора в каком углу экрана отображать статистику
4. устранены мелкие недостатки в коде

спасибо всем участникам кто находил и сообщал замечания!

Последний раз редактировалось transcendreamer; 20.10.2015 в 14:36. Причина: заголовок добавил для солидности
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
acronis7 (24.10.2015), Brukss (22.10.2015), dan13 (20.10.2015), Dmitriy3M (20.10.2015), galaxy07 (09.05.2016), ivanivan (21.10.2015), jms (21.10.2015), kot287 (20.10.2015), Novikov (23.10.2015), nrn2345 (20.10.2015), sbmill (21.10.2015), Stells (22.10.2015)
Старый 22.10.2015, 23:47   #978 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
Индекс доллара против суммы индексов других валют.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.10.jpg
Просмотров: 64
Размер:	223.9 Кб
ID:	223437

У меня индекс доллара это:
usd/(eur+jpy+gbp+aud+cad),
что можно представить как:
usd/eur+usd/jpy+usd/gbp+usd/aud+usd/cad,
каждой валютной пары взято на 100 000 долларов.

Как видим, графики почти антагонистичны. Если доллар падает - его СТОИМОСТЬ переливается в другие валюты.

портфель1:
AUDUSD=-1.39 EURUSD=-0.88 USDCAD=+1 USDJPY=+1 GBPUSD=-0.65

портфель2:
EURUSD=+0.88 EURAUD=+0.88 EURCAD=+0.88 EURJPY=+0.88 EURGBP=+0.88 AUDJPY=-1.39 CADJPY=-1.32 EURJPY=-0.88 GBPJPY=-0.65 USDJPY=-1 AUDUSD=+1.39 AUDJPY=+1.39 EURAUD=-0.88 GBPAUD=-0.65 AUDCAD=+1.39 GBPUSD=+0.65 EURGBP=-0.88 GBPJPY=+0.65 GBPAUD=+0.65 GBPCAD=+0.65 EURCAD=-0.88 GBPCAD=-0.65 AUDCAD=-1.39 CADJPY=+1.32 USDCAD=-1

StartTime: 21.09.2015
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 24.10.2015, 08:09   #979 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
Индекс доллара против суммы индексов других валют.

Вложение 223437

У меня индекс доллара это:
usd/(eur+jpy+gbp+aud+cad),
что можно представить как:
usd/eur+usd/jpy+usd/gbp+usd/aud+usd/cad,
каждой валютной пары взято на 100 000 долларов.

Как видим, графики почти антагонистичны. Если доллар падает - его СТОИМОСТЬ переливается в другие валюты.

портфель1:
AUDUSD=-1.39 EURUSD=-0.88 USDCAD=+1 USDJPY=+1 GBPUSD=-0.65

портфель2:
EURUSD=+0.88 EURAUD=+0.88 EURCAD=+0.88 EURJPY=+0.88 EURGBP=+0.88 AUDJPY=-1.39 CADJPY=-1.32 EURJPY=-0.88 GBPJPY=-0.65 USDJPY=-1 AUDUSD=+1.39 AUDJPY=+1.39 EURAUD=-0.88 GBPAUD=-0.65 AUDCAD=+1.39 GBPUSD=+0.65 EURGBP=-0.88 GBPJPY=+0.65 GBPAUD=+0.65 GBPCAD=+0.65 EURCAD=-0.88 GBPCAD=-0.65 AUDCAD=-1.39 CADJPY=+1.32 USDCAD=-1

StartTime: 21.09.2015
..................

признаюсь я не сразу понял в чем дело
пришлось немного пошуршать чтобы раскопать причину
как часто бывает важна какая-то мелкая деталь
но причина здесь оказалась очень простой

сначала о портфелях-индексах:
посмотрим на портфель 1
при внимательном рассмотрении видно что в каждой паре покупается доллар
это очень значительная концентрация риска в одной валюте - долларе
каждая сделка на 100000 долларов по курсам на дату старта
(для прямых котировок 1 лот для обратных =1/курс)
итого получается покупка 500000 долларов против соответствующих долей других валют
за первые несколько дней портфель вырос почти на 8000 долларов
но мог бы и упасть как видно из последующей динамики
500К в индексе конечно лучше чем например 500К в одном евробаксе но не намного
волатильность доллара - это значительный незакрытый риск для такого портфеля

посмотрим второй портфель-индекс (портфель 2):
во-первых видно что это портфель - сумма индексов по мажорам
во-вторых этот портфель обладает колоссальной избыточностью
например EURAUD сначала покупается на 0,88 а затем продается на 0,88
и так по всем кроссам - все кроссовые пары в локе - это не дает ничего кроме издержек
при этом портфель 2 содержит в себе портфель 1 с перевернутым знаком
получается П2 = -П1 + cумма индексов
сумма индексов как мы уже поняли это чистый лок то есть = 0
тогда получается П2 = -П1 + 0
почему же тогда график П2 не симметрично зеркален П1?
парадокс? оказывается нет

дело в том что длина строкового параметра типа string в МТ ограничена 255 символами
поэтому формула второго портфеля просто не помещается полностью
из-за этого 6 последних пар выпадают из формулы
отсюда и разница в графиках
если забить оставшиеся 6 пар в офсет то результат можно видеть на картинке
графики идентичны
(второй портфель нужно перевернуть опцией invert_chart)

в любом случае это было интересно
и график с портфелями с антагонистичной волатильностью особенно
эффект обусловлен вот этим хвостом:
GBPCAD=-0.65 EURCAD=+0.88 GBPCAD=+0.65 AUDCAD=+1.39 CADJPY=-1.32 USDCAD=+1
получается что доллар против специфического набора кроссов дает корреляцию с антагонизмом
это видно на исходном графике
кривые часто пересекаются но при этом отталкиваются друг от друга
но я думаю этот эффект присущ только данному периоду истории
вряд ли в этом есть постоянная фундаментальная взаимосвязь
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинко.png
Просмотров: 27
Размер:	51.8 Кб
ID:	223511  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
nrn2345 (26.10.2015)
Старый 24.10.2015, 08:22   #980 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
иногда эффект временной корреляции возникает между несвязанными активами
две кривые могут казаться достаточно коррелированными на некотором участке истории
но при этом между ними все равно не будет фундаментальной связи
и через некоторое время кривые разбегутся
это временный эффект - эффект наложения - эффект подгонки - ложная корреляция
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эффект.png
Просмотров: 35
Размер:	52.2 Кб
ID:	223512  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
nrn2345 (26.10.2015)
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO