Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 14.12.2015, 10:22   #1121 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,269
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1467
Сообщение от VNG Посмотреть сообщение
Ну, во-первых не СОТ, а DB. Во-вторых - наверное не у всех мозгов хватает. Кому - то и машек достаточно, а я вот на них прибыльно торговать не могу.

Большие стопы - большие просадки. Не зря ведь Марковиц появился с его оптимальным портфелем.

Так какие параметры у системы?

1. Средний стоп.
2. Средний профит.
3. % положительных сделок.
4. Количество (в штуках) сделок на которых измерена статистика.

А без большого стопа может вообще не работать.
Тут же как бы волатильность в делах.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 14.12.2015 в 10:34.
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 11:19   #1122 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Хотя на истории можно начертить много разных кривых каналов и линий, на практике (о чем все забывают) линию становится видно на третей точке касания, а четвертой уже может не быть 50 на 50, произойдет слом тенденции.
на четвертом касании бывает пробой и касание с противоположной стороны и затем отбой
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 11:20   #1123 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
В тему уровней и Герчика вот отличная свеженькая лекция.


лекция вообще отличная
но уж больно много он словоблудит
кажется ему нравится позировать перед публикой

update: Герчик посмотрел себя на ютюб и заблокировал
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 11:45   #1124 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,269
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1467
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
на четвертом касании бывает пробой и касание с противоположной стороны и затем отбой

А бывает слом канала/линии, вариантов не много.

Но рандом же не хуже монетки.


Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
лекция вообще отличная
но уж больно много он словоблудит
кажется ему нравится позировать перед публикой

update: Герчик посмотрел себя на ютюб и заблокировал

Столь подробного описания уровней в открытых интернетах больше нет, так что кто успел, тот коубой (корова-мальчик).

Он классный лектор с анекдотами и ништячками, по мне так только так информация на слух нормально и усваиваться.


ЗЫ. Особо обрадовал парень в начале видео который жаловался, что со стопами не может зарабатывать, а вот без стопов... (интересно о чем в этот момент подумал Михалыч?)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 14.12.2015 в 11:54.
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 12:12   #1125 (permalink)
VNG
Активный участник
 
Аватар для VNG
 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 32
Репутация: 3
VNG
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Поинты: 56
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Так какие параметры у системы?

1. Средний стоп.
2. Средний профит.
3. % положительных сделок.
4. Количество (в штуках) сделок на которых измерена статистика.

А без большого стопа может вообще не работать.
Тут же как бы волатильность в делах.
У нас разговор глухого с немым.
Нет параметров, потому как это не система, а моделька. Систем можно на ее основе построить бесчисленное множество и все будут прибыльными. А прибыли и убытки будут определяться состоянием рынка и масштабом, на котором в данный момент проводится работа. На разных масштабах СЛ, ТП, а соответственно и все статистические параметры торговли будут свои. Можно хоть на тиках, хоть на годах построить - будет работать в плюс.
VNG вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 12:13   #1126 (permalink)
VNG
Активный участник
 
Аватар для VNG
 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 32
Репутация: 3
VNG
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Поинты: 56
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
на четвертом касании бывает пробой и касание с противоположной стороны и затем отбой
А на втором бывает? или на седьмом?
VNG вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 12:16   #1127 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,269
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1467
Сообщение от VNG Посмотреть сообщение
У нас разговор глухого с немым.
Нет параметров, потому как это не система, а моделька. Систем можно на ее основе построить бесчисленное множество и все будут прибыльными. А прибыли и убытки будут определяться состоянием рынка и масштабом, на котором в данный момент проводится работа. На разных масштабах СЛ, ТП, а соответственно и все статистические параметры торговли будут свои. Можно хоть на тиках, хоть на годах построить - будет работать в плюс.

Я и говорю, статистически устойчивого результата нет.

Если есть, я не видел.

Есть слепая вера.

Но религиозные убеждения я обсуждать смысла не вижу.


Ты ж с 2011 года в теме?

Так вот тебя и просят написать конкретно.

Не бла-бла-бла, а конкретно какие у твоего счета статистические параметры по 4-м пунктам выше выходят.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 14.12.2015 в 12:22.
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 12:34   #1128 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от VNG Посмотреть сообщение
Приветствую обитателей ветки.
Прочитал от корки до корки, вопросов море.
Начну с филосовского. Уважаемый автор (знаком с вашими постами еще со времен Альпари, где-то 11-й год), не сочтите за подкол, так и не понял, какова цель торговли именно портфелем, что в результате требуется получить от него:
- возвратность
- трендовость
- предсказуемость
- прогноз.
Пока все, что я понял - это отсутствие осознания идеи. Может просто до меня плохо доходит.
С моей точки зрения второй инструмент (и все последующие) в портфеле нужны для хеджа, т.е. уменьшения просадки эквити. Такова идеология.
Может я не прав?
весьма польщен

какова цель, зачем нужны портфели?
в принципе я писал об этом хотя и немного
постараюсь ответить подробнее:

1. возможность создать инструмент под себя
крутим-вертим-изгибаем кривую как нам нравится
в итоге мы имеем такой график который нам более приятен
на обычных инструментах мы такой возможности лишены

2. возвратность
это очень верно отмечено
портфель спредового типа всегда имеет меньшую дисперсию
(СКО портфеля < сумма СКО всех компонентов)
при этом в силу свойств спреда возвратные ходы более вероятны

3. трендовость
как известно любой спред рано или поздно выйдет из своего коридора
этим можно воспользоваться
(особенно на сильных новостях спред рвется только держись)
второй момент здесь - любой тренд разворачивается
это к тому что можно отыгрывать разворотные модели на портфелях

4. диверсификация
самое главное свойство портфеля, с этого надо было бы начать
уменьшение суммарного риска за счет распределения средств
чем больше несвязанных активов тем лучше диверсификация
мультидиверсификация - это комбинирование нескольких портфелей
разумеется с той же целью - сгладить просадки по мере возможности

5. возможность корректировки портфеля
по ходу развития ситуации можно править состав и соотношения активов
при этом иногда (не всегда) это помогает выбраться из просадки быстрее
мягкая корректировка позволяет плавно изгибать кривую
жесткая корректировка - это своего рода промежуточный частичный стоплосс

что касается предсказуемости и прогнозов то тут имеется двойственность
я рискую попасть под шквал критики если буду говорить о прогнозах
поэтому буду осторожен
с одной стороны предсказуемость у портфелей такая же как и рынка вообще
то есть - так себе предсказуемость, угадал-неугадал
но есть два момента:
1) портфели подчиняются техническому анализу
(всем свидетелям иеговы от форекса и шаманам с божественными линиями)
только тоже не нужно понимать этим слова слишком буквально
2) есть объективные свойства спреда и трендовых моделей
то есть спред в короткой перспективе возвратен
а в дальнейшем спред перерождается в направленное движение
тренд же в короткой перспективе трендит
а в дальнейшем ломается и в большом масштабе выглядит как неровный спред
плюс развороты трендов как уже упоминалось
даже экстремально высокие заскоки не отменяют разворотную модель
короче говоря каждый может найти для себя приятное развлечение

в принципе все стратегии можно было бы разделить на:
А. отработка на возврат
Б. отработка направленного движения
можно отторговывать спред на возврат (классика)
либо направленный выход спреда из коридора (порвать спред)
классика для тренда - покупка растущего портфеля
антиклассика для тренда - продажа истощенного портфеля на пике роста
развороты можно отторговывать и по спредам и по трендам
также можно развлекаться с гибридными портфелями
и с собственными моделями оптимизации

далее немножко о хороших портфелях и о плохих
сначала о плохих

1. замкнутые треугольники
это плохой портфель, очень плохой, крайне хреновый
так как это просто многосторонний лок

2. плохо сбалансированные портфели
это портфель в котором есть существенный перекос по объемам
нежелательно чтобы экспозиция какой-то валюты была сильно больше остальных
потому что это приводит к концентрации риска в этой валюте

3. сверхкоррелированные портфели
это ситуация когда открыт один портфель и следом второй
и если эти два портфеля сильно коррелированы - это плохо
по очевидным причинам - они могут падать в просадку одновременно

4. портфели с неровной смешанной динамикой
если портфель нечетко ложится на торгуемую модель - тоже плохой портфель
оценить это можно визуально (или закодить свой кастомный критерий оценки)

5. портфели с высокой волатильностью на истории
очевидная вещь - счет должен выдержать колебания портфеля
желательно брать тройную волатильность (консервативно)

6. портфели с высокими издержками
это если спред+комиссии составляют заметную часть от размаха колебаний
лучше отказаться от таких портфелей так как цена входа будет плохой
также бывают контракты с высокой маржой (индексы, фьючерсы)

соответственно отбрасывая плохие портфели получаем в остатке хорошие
очень супер-просто
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Dmitriy3M (15.12.2015), VNG (14.12.2015)
Старый 14.12.2015, 12:38   #1129 (permalink)
VNG
Активный участник
 
Аватар для VNG
 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 32
Репутация: 3
VNG
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Поинты: 56
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Я и говорю, статистически устойчивого результата нет.

Если есть, я не видел.

Есть слепая вера.

Но религиозные убеждения я обсуждать смысла не вижу.


Ты ж с 2011 года в теме?

Так вот тебя и просят написать конкретно.

Не бла-бла-бла, а конкретно какие у твоего счета статистические параметры по 4-м пунктам выше выходят.
Хочешь думать так - не вопрос, думай. Параметры своей торговли , входы, выходы, ММ, статистику я с некоторых пор публично не обсуждаю и не выкладываю в открытый доступ. Для меня это табу, интим.
Точно так же как не прошу никогда и никого показать все вышеперечисленное мне. Я этим переболел давно.

Есть модель, я ее показал. Предложил обсудить, тебе не подошло, не беда, есть много людей, находящихся в поиске.
VNG вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 12:42   #1130 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,269
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1467
Сообщение от VNG Посмотреть сообщение
Хочешь думать так - не вопрос, думай. Параметры своей торговли , входы, выходы, ММ, статистику я с некоторых пор публично не обсуждаю и не выкладываю в открытый доступ. Для меня это табу, интим.
Точно так же как не прошу никогда и никого показать все вышеперечисленное мне. Я этим переболел давно.

Есть модель, я ее показал. Предложил обсудить, тебе не подошло, не беда, есть много людей, находящихся в поиске.

Религиозный трейдинг я не обсуждаю.

А статистику ты не показываешь совсем по другой причине.

Или ее попросту нет, или она противоречит написанному тобой же выше.


Но это не новости. Элиотчики, например, делают так же.
И ничего, тема все равно очень популярная.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 12:50   #1131 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Сторонний наблюдатель все же не может впрыгнуть в ваше подсознательное.
я бы не был столь категоричен по этому вопросу
никогда нельзя недооценивать способности стороннего наблюдателя
равно как и полагаться на его беспристрастность
более того,
многие сторонние наблюдатели только и ждут момента...
чтобы воспользоваться и проникнуть в подсознание
чтобы завладеть вами...
или ... поселить там ... идею которая будет вести вас...
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 12:54   #1132 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от VNG Посмотреть сообщение
А на втором бывает? или на седьмом?
о втором говорить наверное нет смысла
нельзя же построить линию по 1 точке без специальных веществ
вторая точка в этот момент неопределена
поэтому нужно дождаться 2ой точки и ждать 3ью

на вот дальше 4ой точки бывает модель уже отработана
и дальше отслеживать уже нет смысла
но ситуации разные бывают
наверное можно и на 7ой
теория этого не запрещает
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 13:00   #1133 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,269
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1467
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
я бы не был столь категоричен по этому вопросу
никогда нельзя недооценивать способности стороннего наблюдателя
равно как и полагаться на его беспристрастность
более того,
многие сторонние наблюдатели только и ждут момента...
чтобы воспользоваться и проникнуть в подсознание
чтобы завладеть вами...
или ... поселить там ... идею которая будет вести вас...

Музыкальная пауза в чяте...



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
transcendreamer (14.12.2015)
Старый 14.12.2015, 15:44   #1134 (permalink)
VNG
Активный участник
 
Аватар для VNG
 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 32
Репутация: 3
VNG
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Поинты: 56
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
1. возможность создать инструмент под себя
крутим-вертим-изгибаем кривую как нам нравится
в итоге мы имеем такой график который нам более приятен
на обычных инструментах мы такой возможности лишены
Я на "ты", если не возражаешь.
Огромное спасибо за такой развернутый ответ, слегка даже ошарашен, не ожидал. Я долго писать не умею, за мыслями не успеваю, потому буду отвечать и задавать вопросы по чатям твоего ответа.

Чтобы крутить-вертеть кривую как нам нарвится, нужно понимать, что мы получим в итоге, выполнив определенное действие.
Вообще, такой подход более всего похож на САУ (система автоматического управления, я технарь по образованию, потому и оперирую тем, что знаю и понимаю). И тогда у нас возникают два вопроса:
- коррелированность исходных рядов должна быть известна всегда и подлежать хотя бы частичному прогнозированию
- должны существовать краевые условия, которые гарантируют, что система не пойдет в разнос
При выполнении этих условий мы будем однозначно знать, что получим в результате воздействия на кривую портфеля.
VNG вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 15:56   #1135 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от VNG Посмотреть сообщение
Я на "ты", если не возражаешь.
Огромное спасибо за такой развернутый ответ, слегка даже ошарашен, не ожидал. Я долго писать не умею, за мыслями не успеваю, потому буду отвечать и задавать вопросы по чатям твоего ответа.

Чтобы крутить-вертеть кривую как нам нарвится, нужно понимать, что мы получим в итоге, выполнив определенное действие.
Вообще, такой подход более всего похож на САУ (система автоматического управления, я технарь по образованию, потому и оперирую тем, что знаю и понимаю). И тогда у нас возникают два вопроса:
- коррелированность исходных рядов должна быть известна всегда и подлежать хотя бы частичному прогнозированию
- должны существовать краевые условия, которые гарантируют, что система не пойдет в разнос
При выполнении этих условий мы будем однозначно знать, что получим в результате воздействия на кривую портфеля.
нисколько не возражаю конечно

при письме самое главное отключить мозг
тогда текст появляется почти сам по себе

касательно кручения кривой:
безусловно сначала нужно определить что мы хотим получить
а уже под эту модель выкручивать график портфеля
то есть нужно сформировать некий сетап - набор условий для входа

коррелированность рядов нам уже предоставлена как данность

краевые условия для портфелей бывают крайне неудобными
все зависит от того насколько какое поведение рынка ДО и ПОСЛЕ
если модель пролонгируется то все хорошо
рано или поздно она сломается
в лучшем случае мы успеем закрыть портфель до того как сломается
в худшем - модель сломается сразу после входа
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 15:59   #1136 (permalink)
VNG
Активный участник
 
Аватар для VNG
 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 32
Репутация: 3
VNG
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Поинты: 56
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
о втором говорить наверное нет смысла
Наверное мы о разных касаниях говорим. Второе касание - оно и есть второе, потому как первое уже было. Это если иметь ввиду наклонные линии. Потому как первая точка находится ниже, а касание и отскок - это уже вторая точка и ждать ничего не надо, нужно понять, пора входить вниз (если это разворот) или ждать когда закончится коррекция и войти на окончании этой коррекции вверх. Для этого должен быть четкий критерий на отскок или продолжение движения.
Если же говорить о горизонтальной линии, то да, второе касание позволит лишь увидеть уровень. Но основная проблема останется - нет критерия, отсюда и все эти разговоры о рандомности. Для меня есть критерий разворота, для вас - не знаю. Для меня есть критерий развития движения как импульсного - для вас не знаю, для меня есть критерий развития движения как коррекционного, для вас не знаю. Отсюда и все эти разговоры о религиозности. А на самом деле все просто - есть две точки, есть движение, которое развивается внутри диапазона, ограниченного этими точками, есть скорость развития этого процесса. Анализ элементарный
VNG вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 16:16   #1137 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от VNG Посмотреть сообщение
Наверное мы о разных касаниях говорим. Второе касание - оно и есть второе, потому как первое уже было. Это если иметь ввиду наклонные линии. Потому как первая точка находится ниже, а касание и отскок - это уже вторая точка и ждать ничего не надо, нужно понять, пора входить вниз (если это разворот) или ждать когда закончится коррекция и войти на окончании этой коррекции вверх. Для этого должен быть четкий критерий на отскок или продолжение движения.
Если же говорить о горизонтальной линии, то да, второе касание позволит лишь увидеть уровень. Но основная проблема останется - нет критерия, отсюда и все эти разговоры о рандомности. Для меня есть критерий разворота, для вас - не знаю. Для меня есть критерий развития движения как импульсного - для вас не знаю, для меня есть критерий развития движения как коррекционного, для вас не знаю. Отсюда и все эти разговоры о религиозности. А на самом деле все просто - есть две точки, есть движение, которое развивается внутри диапазона, ограниченного этими точками, есть скорость развития этого процесса. Анализ элементарный
согласен - для гор.линий можно определить уровень и по 1 точке
2ая будет подтверждением
но угадать пробой/отскок довольно трудно без рассмотрения других факторов
да и с другими факторами тоже трудно
остается только удариться в религиозный экстремизм
но в любом случае уровень дает подсказку что тут возможно чтото будет

что касается скорости процесса - это полезная информация
в теории если бы рынок был нормален (в гауссом смысле)
то цены бы отскакивали от параболы образованной квадратным корнем из времени
но поскольку рынок ненормален (в всех смыслах)
то разброс цен бывает больше нормального (толстые хвосты распределения)
и поэтому наклонные линии могут выступать краткосрочными ограничителями движения
но они не могут быть абсолютными ограничителями роста цены
а в средне/долгосроке линии тоже неактуальны
реальный ограничитель это какая-то повернутая экспонента или логарифм какой-то степени
применительно к портфелям очень легко заметить
как трендовые портфели постепенно загибаются отдаляясь от трендовой модели
это явление того же порядка
возможно было бы полезно исследовать этот вопрос
какая именно кривая лучше описывает скорость цены
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 16:32   #1138 (permalink)
VNG
Активный участник
 
Аватар для VNG
 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 32
Репутация: 3
VNG
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Поинты: 56
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
но угадать пробой/отскок довольно трудно без рассмотрения других факторов
Ключевое слово здесь "угадать". С этого и начинается слив депо.


Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
но угадать пробой/отскок довольно трудно без рассмотрения других факторов
да и с другими факторами тоже трудно
Это заблуждение.
Фактор времени - это раз. Проторговки - это два. Кластеры - три. Опционный анализ - четыре. Объемы и ОИ - пять.

И тогда не нужно ...
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
остается только удариться в религиозный экстремизм

Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
реальный ограничитель это какая-то повернутая экспонента или логарифм какой-то степени
На самом деле ограничителем является гипербола сверху и снизу диапазона, образованного в самом начале торговли опционным контрактом, когда премия еще очень велика. Обусловлено это распадом тэты опционов. Там в прямом смысле деньги - это время. Сверху диапазон ограничивается опциками Колл, снизу Пут. И этим я занимаюсь тоже - склепал скрипт на VBA. Там диапазон четко просматривается.

Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
возможно было бы полезно исследовать этот вопрос
какая именно кривая лучше описывает скорость цены
В сети есть все, надо только поднапрячься.
VNG вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 17:15   #1139 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от VNG Посмотреть сообщение
Ключевое слово здесь "угадать". С этого и начинается слив депо.

Это заблуждение.
Фактор времени - это раз. Проторговки - это два. Кластеры - три. Опционный анализ - четыре. Объемы и ОИ - пять.

И тогда не нужно ...


На самом деле ограничителем является гипербола сверху и снизу диапазона, образованного в самом начале торговли опционным контрактом, когда премия еще очень велика. Обусловлено это распадом тэты опционов. Там в прямом смысле деньги - это время. Сверху диапазон ограничивается опциками Колл, снизу Пут. И этим я занимаюсь тоже - склепал скрипт на VBA. Там диапазон четко просматривается.

В сети есть все, надо только поднапрячься.
ну если удалось все это соединить и даже опционные уровни припаять то ... этож здорово ...
наверное тогда портфельный уже будет избыточным

тэта распада временной стоимости опциона и псевдопарабола разбега цен всётаки это разные кривые
у тэты есть фикс начало и фикс конец
еще нужно учесть что опционы выпускаются заведомо с отрицательной доходностью
поэтому логично тета-гипербола будет в среднем стремиться обгонять параболу изменения цены
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.12.2015, 17:55   #1140 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,269
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1467
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
о втором говорить наверное нет смысла
нельзя же построить линию по 1 точке без специальных веществ

Некоторые товарищи строят углы Ганна по 1-й точке даже без грибов.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO