Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 09.01.2016, 15:36   #1241 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Нет, это из теории Хаоса.

Когда анализ делается на рандоме, а потом результат высиживается на удачу.

А картинка иллюстрирует то, что если у прогноза дальний горизонт ожидаемого события, то до наступления этого события наслоится такое количество хаотичных ошибок, которые приведут к не релевантности этого прогноза.

Все просто. Дольше сидишь, больше ошибок накапливаешь. Растворяешь мат. ожидание события до отрицательного (на дистанции).
хаотичность по теории хаоса состоит не в том что ошибок много и не в случайности, а прежде в нелинейности взаимосвязей, отсюда и экспоненциальный разбег любых двух фазовых траекторий сколь угодно близких изначально в момент начала наблюдений

простой пример - игра в теннис одного человека с кирпичной стеной, если стена ровная то отскок мяча легко прогнозировать, если же кирпичи торчат и образуют сложную поверхность то любое незначительное изменение траектории мяча будет даст труднопрогнозируемый угол отскока

однако многие забывают про такую интересную вещь как обратная сходимость фазовых траекторий
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 15:42   #1242 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,270
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1468
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
хаотичность по теории хаоса состоит не в том что ошибок много и не в случайности, а прежде в нелинейности взаимосвязей, отсюда и экспоненциальный разбег любых двух фазовых траекторий сколь угодно близких изначально в момент начала наблюдений

простой пример - игра в теннис одного человека с кирпичной стеной, если стена ровная то отскок мяча легко прогнозировать, если же кирпичи торчат и образуют сложную поверхность то любое незначительное изменение траектории мяча будет даст труднопрогнозируемый угол отскока

однако многие забывают про такую интересную вещь как обратная сходимость фазовых траекторий

Погоди. По теории Хаоса можно прогнозировать:

1. Сходимость.
2. Расходимость.


А теперь наложи сюда рандомный вход. И что ты получишь?

А получишь как обычно. То угадал, то не угадал.


А теперь возвращаясь к началу.

Зачем тебе сущность на которой построить прогноз сложнее?
То есть сместить немного неугадайку в сторону угадайки?


В синтетике хаотичных наслоений многократно больше, значит точность прогноза на ней ниже.


Так вот, возвращаясь повторно к вопросу.

Зачем усложнять задачу, если усложнение приводит к менее предсказуемому резалту?


Хи-хи. Давай щас посмотрим как ты выкрутишься из такой логической западни.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 15:56   #1243 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Только потом не говори, что тебя не предупреждали. Может оказаться, что ты копаешь пустоту.
я же сумасшедший шизофреник, ты забыл?
кстати это заразно

и я бы не стал недооценивать значение Пустоты в трейдниге!
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 15:59   #1244 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,270
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1468
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
я же сумасшедший шизофреник, ты забыл?
кстати это заразно

и я бы не стал недооценивать значение Пустоты в трейдниге!

Ты не отвлекайся. Лучше на чеснок ответь на этот вопрос.


Цитата:
Так вот, возвращаясь повторно к вопросу.

Зачем усложнять задачу, если усложнение приводит к менее предсказуемому резалту?


Хи-хи. Давай щас посмотрим как ты выкрутишься из такой логической западни.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 16:09   #1245 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
невзирая на некоторые явно иронические выпады нужно сказать что действительно вопрос хороший - чем синтетический инструмент лучше/хуже обычных....

в принципе эту тема уже обсуждалась: синтетик более дорогой, у него ход цены обычно меньше в единицах спреда, в этом смысле конечно же вся портфельная теория большинству не подходит, только лишнее усложнение, намного проще хардкорить алгоритмами по евробаксу
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 16:17   #1246 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,270
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1468
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
невзирая на некоторые явно иронические выпады нужно сказать что действительно вопрос хороший - чем синтетический инструмент лучше/хуже обычных....

в принципе эту тема уже обсуждалась: синтетик более дорогой, у него ход цены обычно меньше в единицах спреда, в этом смысле конечно же вся портфельная теория большинству не подходит, только лишнее усложнение, намного проще хардкорить алгоритмами по евробаксу

Это не ответ. Точнее не ответ на тот вопрос который был задан.

Я не спрашивал про лучше/хуже, это я и сам знаю.

Я спрашивал зачем тебе инструмент, который хуже поддается анализу и соответственно менее прогнозируем?

Ты же сам привел пример с теннисистом. Теперь держи базар.


Так из твоего же примера.


У тебя есть ровная стена (график одного инструмента).
И есть волнистая и вся в буграх стена (синтетик).

Отбитие мячика от какой стены тебе проще предсказать вероятносно?


Ну так и почему ты упорно выбираешь худший вариант из двух?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 16:20   #1247 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
но логической западни никакой тут нет - синтетик не лучше и не хуже обычного инструмента - его поведение в целом отвечает тому же что и обычный инструмент, конечно распределение приращений будет немного другое но непринципиально, может быть в это сложно поверить но это эффект из той же сферы как если например спросить - где больше точек на прямой или на плоскости? на первый взгляд может показаться что конечно на плоскости больше, но на самом деле на прямой и на плоскости одинаково..... но более правильно было бы уточнить что на самом деле этот вопрос некорректно поставлен потому что понятия "больше"/"меньше" не применимы к бесконечным множествам, поэтому даже любой отрезок на прямой будет содержать то же самое бесконечное множество точек что и плоскость..... так же и к синтетикам и обычным инструментам - они _одинаково_ хорошо/плохо прогнозируются... в этом легко убедитсья если прогнать одинаковый сетап по одному участку истории на обычном инструменте и на синтетике, различия конечно будут но кривые эквити будут весьма похожи

плюс синтетика в том (как уже обсуждали ранее) что можно формировать кривую "под себя", ну и еще есть кое-какие неочевидные плюсы чисто статистическго характера
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 16:25   #1248 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,270
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1468
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
но логической западни никакой тут нет - синтетик не лучше и не хуже обычного инструмента - его поведение в целом отвечает тому же что и обычный инструмент, конечно распределение приращений будет немного другое но непринципиально, может быть в это сложно поверить но это эффект из той же сферы как если например спросить - где больше точек на прямой или на плоскости? на первый взгляд может показаться что конечно на плоскости больше, но на самом деле на прямой и на плоскости одинаково..... но более правильно было бы уточнить что на самом деле этот вопрос некорректно поставлен потому что понятия "больше"/"меньше" не применимы к бесконечным множествам, поэтому даже любой отрезок на прямой будет содержать то же самое бесконечное множество точек что и плоскость..... так же и к синтетикам и обычным инструментам - они _одинаково_ хорошо/плохо прогнозируются... в этом легко убедитсья если прогнать одинаковый сетап по одному участку истории на обычном инструменте и на синтетике, различия конечно будут но кривые эквити будут весьма похожи

плюс синтетика в том (как уже обсуждали ранее) что можно формировать кривую "под себя", ну и еще есть кое-какие неочевидные плюсы чисто статистическго характера

Та кривая, что ты формируешь у синтетика, отвечает кривой эквити счета в дирекционном трейдинге.


Т.е. тебе картинки рисовать или ехать?
Если ехать, то разницы нет.

Точнее она есть в меньшей волатильности и худшей прогнозируемости.

А если картинки рисовать, то можно и поискать.



Если прогонять левый сетап разницу увидеть сложно.
Разницу можно увидеть только на рабочем сетапе.

Конечно, если ты берешь кусок рандома, то получаешь дулю и там и там.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 09.01.2016 в 16:29.
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 16:27   #1249 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Ты же сам привел пример с теннисистом. Теперь держи базар.
а ну давай приезжай на район!
в теннис сыграем )))
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 16:28   #1250 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Та кривую, что ты формируешь у синтетика отвечает кривой эквити счета в дирекционном трейдинге.
отнюдь не всегда
это же не бай энд холд
только отдельный фрагмент этой кривой вырезается
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 16:29   #1251 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,270
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1468
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
а ну давай приезжай на район!
в теннис сыграем )))

Ща пацыки подъедут.


Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
отнюдь не всегда
это же не бай энд холд
только отдельный фрагмент этой кривой вырезается

Дык, в дирекционном трейде за этот функционал отвечает хардкорный стоп-лосс.

А никакой не байэндхолд.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 09.01.2016 в 16:31.
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 16:34   #1252 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
У тебя есть ровная стена (график одного инструмента).
И есть волнистая и вся в буграх стена (синтетик).
это глубоко ошибочное впечатление
на самом деле обе стеночки в буграх
иначе если бы это было не так то по продолжая твою аналогию ты мог бы прогнозировать евробакс но не мог бы прогнозировать синтетик, но совершенно очевидно что это не так

если же рассмотреть этот вопрос в виде уравнения то синтетик это сумма плохо прогнозируемых временных рядов, и от того что ты добавишь или убавишь один ряд от другого суть принципиально не изменится

в твоей трактовке получается что нелинейность и хаос возникает/увеличивается при формировании портфеля, что конечно ужасно (если бы это было так), тогда получается совершенно пессимистическая картина: чем больше трейдер торгует тем больше у него вероятности слить (наверное еще и экспоненциально) - ведь все его сделки это только портфель только разнесенный во времени
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 16:37   #1253 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
одним словом, нелинейность состоит в самом распределении рынка _внутри_ каждого отдельно взятого инструмента, а не в способе комбинирования этих инструментов
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 16:40   #1254 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
О чем подробно и рассказывает Ильинский.
Ильинский конечно крутой мужык и математика у него в правильном месте ... но то что он рассказывает неприменимо для местного сообщества чуть менее чем полностью
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 16:41   #1255 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,270
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1468
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
это глубоко ошибочное впечатление
на самом деле обе стеночки в буграх
иначе если бы это было не так то по продолжая твою аналогию ты мог бы прогнозировать евробакс но не мог бы прогнозировать синтетик, но совершенно очевидно что это не так

если же рассмотреть этот вопрос в виде уравнения то синтетик это сумма плохо прогнозируемых временных рядов, и от того что ты добавишь или убавишь один ряд от другого суть принципиально не изменится

в твоей трактовке получается что нелинейность и хаос возникает/увеличивается при формировании портфеля, что конечно ужасно (если бы это было так), тогда получается совершенно пессимистическая картина: чем больше трейдер торгует тем больше у него вероятности слить (наверное еще и экспоненциально) - ведь все его сделки это только портфель только разнесенный во времени

Я тебе скажу очень простую вэщъ.
Если ты найдешь робастый сетап, то...

Поставя его по отдельности на пары получишь результат лучше, чем ставя его на синтетик.

Пишу из практики. Почему от портфельного анализа уже давно благополучно отказался.


А ты пишешь про нерабочие сетапы. Дык, один хрен нерабочий нигде работать не будет.
Только результаты (отрицательные) будут отличаться.


Типа там минус 1, а сям минус 2. Даксь какая разница, если и там и сям минус?


Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
Ильинский конечно крутой мужык и математика у него в правильном месте ... но то что он рассказывает неприменимо для местного сообщества чуть менее чем полностью

Дыксь, о чем мы тут и говорим!

Портфельный трейдинг не применим в частной практике.


Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
одним словом, нелинейность состоит в самом распределении рынка _внутри_ каждого отдельно взятого инструмента, а не в способе комбинирования этих инструментов

И из этого следует...

Усложнять нет никакого смысла. В этом нет эджа.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 09.01.2016 в 16:45.
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 17:37   #1256 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,270
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1468
Забыл добавить.

Зацикливаясь на какой-либо нерабочей теме, будь то портфельный трейдинг или что-то другое, искатели алмазов нарушают правило Парето.

А именно, за 20% времени уже видно 80% результата.

Т.е., если золотоискатель потратил 20% времени и ничего кроме дули с маком не накопал, то чисто статистически потратив еще 80% времени искатель сможет улучшить результат на 20%.


Понятно, что все это не буквально. Но корневой смысл бития лбом об бетонную стену имеет. Типа, что удариться об стену 10 раз лучше, чем 2 раза.

Нет, не лучше.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 09.01.2016 в 17:39.
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
wersuk (09.01.2016)
Старый 09.01.2016, 18:17   #1257 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Bbankir
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 619
Репутация: 240
Bbankir - Bbankir - Bbankir -
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 238 раз(а) в 194 сообщениях
Поинты: 249
могу подкинуть "бреда"

надо взять 2 спреда с коэффициентами у пар, разнесенных, например, на 1000 баров друг от друга, в моменты, когда КК у таких спредов будет лежать в определенном диапазоне и торговать на расхождение спредов... фактически это будет третий спред, т.к. экономя комиссию, можно просто взять разницу коэффициентов в нужную сторону

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Bbankir вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 19:09   #1258 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Усложнять нет никакого смысла. В этом нет эджа.
зачем же ты тогда разговариваешь с сумасшедшими? мы тут все психи и девианты

возможно здесь таится скрытая надежда?.... а вдруг?
или сумасшедшие настолько чокнутые что все-таки сделают синтетический грааль да и выложат здесь?

Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Почему от портфельного анализа уже давно благополучно отказался.
и это хорошо, зачем терзать себя математикой и всякими там синтетиками,
я и раньше говорил что это большинству не подходит,
да и действительно свет клином не сошелся на портфелях

но тем не менее неявно портфельный подход так или иначе присутствует практически в любом трейдинге, к примеру та же работа на нескольких инструментах по одному сетапу это тоже портфель, только у него не будет графика в общепринятом виде, только нарезка фрагментов и общий график эквити

Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
А ты пишешь про нерабочие сетапы. Дык, один хрен нерабочий нигде работать не будет.
Только результаты (отрицательные) будут отличаться.
про сетапы я практически ничего и не писал, portfolio optimizer это бесплатный тул который каждый может использовать для своих целей и прикручивать туда какие угодно сетапы; по возможности я стараюсь учесть поступающие пожелания в порядке очередности и разумности приоритетов, сетапы и подходы к торговле являются частным знанием и я максимально придерживаюсь конфиденциальности и не выкладываю в паблик те вещи которые обсуждаются в частных группах, поэтмоу сетовать что в теме нет готовых сетапов да еще и робастных ... ну sorry ...

а вообще получается выглядит так как будто я оправдываюсь, но я все равно написал это, чтобы для тех кто заходит в тему не было неожиданностей почему столько страниц а советника до сих пор нет ))) в равной же степени поскольку PO в текущем виде это некоммерческий проект то я не стараюсь никому ничего продавать здесь и не обеспокоен доказыванием эффективности перед другими подходами, хотя и выкладывал в привате ряд некоторые результаты...

вопрос о том что лучше торговать портфелем или отдельными инструментами всё же открытый, потому тут все сильно зависит от подхода.... как я писал ранее, уповать на непогрешимость классических сходимости спреда или продолжение тренда весьма неосмотрительно поэтому и критикой того что спред не сходится или там скажем технические индикаторы на синтетике отрабатывают не так как ожидалось - этим никого уже не удивить, что впрочем не означает что спреды или индикаторы плохие, вопрос всегда не в инструменте а в способе его использования, и портфельная теория не стоит на месте, сейчас актуальными трендами являются динамические мультимодельные портфели, пре/пост-фильтры, вторичная оптимизация, статистические оценки, сетапы по волатильности и т.д.... и в приватных чатах развитие уже давно вперед за что я искренне благодарен всем участникам

Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Зацикливаясь на какой-либо нерабочей теме будь то портфельный трейдинг или что-то другое искатели алмазов нарушают правило Парето.
в этих словах сочетаются наверное ряд эмоций: разочарование и обида за потраченное время, горечь изза того что не получилось, отсюда и желание отпинать портфельную тему как можно сильнее (id est: девушка не дала? - она такая дура!), впрочем любой опыт может быть полезен и даже знание может быть получено через отрицание знания... в любом случае должен быть и конструктив

"Любой путь - лишь один из тысячи. Если почувствуешь, что не сможешь следовать по какому-то пути, ни в коем случае не оставайся на нем. Для того, чтобы понять это, необходимо вести правильную жизнь. Только тогда ты узнаешь, что любой путь - не более как один из многих путей, и ничто не помешает - ни тебе, ни другим - бросить его, если так велит сердце. Внимательно и вдумчиво огляди свой путь. Испытай его столько, сколько найдешь нужным. Затем задай себе - и только себе - вопрос: "Есть ли у этого пути сердце?" Все пути одинаковы - они никуда не ведут. Но у одного есть сердце, а у другого нет. Один приносит тебе радость, и пока ты идешь по нему - ты неотделим от него; другой заставит тебя проклясть всю свою жизнь. Один путь наделяет тебя силой, другой - лишает. "
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
freeway (09.01.2016), nrn2345 (29.01.2016)
Старый 09.01.2016, 19:41   #1259 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,270
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1468
Ты вот это все рассказывай когда эдж выстругаешь, который хоть по 1 параметру на мониторинге (а не на картинках) будет превосходить сермяжную торговлю 1 инструментом.

А пока эту воду в ступе толочь у меня больше желания нет.


Ты же ведь все равно будешь развивать эту тему еще годами.
Потому что У. Упертость и О. Отказ от очевидности.

В общем писалось не для тебя, а для тех, кто только планирует погружение в тему.

Чтобы как ты не тратили зря годы (этим не пытаюсь тебя обидеть), а просто констатирую результат на сегодняшний день.


А так-то да, ты хороший шизофреник. Но это еще не повод для гордости.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 09.01.2016 в 19:46.
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.01.2016, 20:26   #1260 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Ты вот это все рассказывай когда эдж выстругаешь, который хоть по 1 параметру на мониторинге (а не на картинках) будет превосходить сермяжную торговлю 1 инструментом.

А пока эту воду в ступе толочь у меня больше желания нет.

Ты же ведь все равно будешь развивать эту тему еще годами.
Потому что У. Упертость и О. Отказ от очевидности.

В общем писалось не для тебя, а для тех, кто только планирует погружение в тему.

Чтобы как ты не тратили зря годы (этим не пытаюсь тебя обидеть), а просто констатирую результат на сегодняшний день.

А так-то да, ты хороший шизофреник. Но это еще не повод для гордости.
ну так никто же не заставляет тебя торговать портфелями, верно?
и силком не заставляет тему читать
у нас тёплое ламповое безумие и упоротость
а ты все эдж и эдж
есть идеи по теме - говори
а если нет то http://forexsystemsru.com/besedka-treiderov/70472-ya-tut-hvastayus%60-graalem.html
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
freeway (09.01.2016), galaxy07 (14.05.2016), nrn2345 (29.01.2016)
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO