Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 10.01.2016, 20:27   #1321 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
К, ты вторгаешься в зону реальности...

Здесь тебя ждут постоянные обломы.

Не забывай, что ты фейк. Лишь мысль. Проекция.

Твоя цель лишь стать окончанием романа.

честно говоря я опасался что ты не ответишь
тогда ведь мне не над кем будет издеваться

но ты проглотил даже это...
я уже не знаю что ты готов вытерпеть в следующий раз
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 20:29   #1322 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,269
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1467
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
честно говоря я опасался что ты не ответишь
тогда ведь мне не над кем будет издеваться

но ты проглотил даже это...
я уже не знаю что ты готов вытерпеть в следующий раз

К, дописывай роман.

Нет больше целей в тебе.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 20:34   #1323 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для СидорМатрасыч
 
Регистрация: 24.10.2015
Адрес: Россия
Сообщений: 82
Репутация: 20
СидорМатрасыч
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Поинты: 78
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Бензовоз, кстати, со своим 7-14 раз пока сильно отстает от главного кукловода. Тот уже модели на 144-х кратный рост выводит.
Главное не забывать сдабривать это все большим кол-вом картинок.
И постоянно упоминать "приватные чаты". (И кукла).
Привет. Я не местный и тут не давно начал околачиваться. Судя по твоему сообщению ты Джокера не жалуешь добрым словцом. Я правильно понимаю, что ты намекаешь на то, что его метода портфельной торговли это фикция? Я сам лично еще не настолько хорошо, как ты, разбираюсь в портфельной торговле (всего то пару недель). Может поможешь новичкам понять как Джокер воду мутит, а то на первый взгляд его система выглядит убедительно. Может ты уже давным давно раскурил её, переварил и выкинул в корзину, а я сижу над ней и голову ломаю. Не откажи, мастер, научи своему кунгфу!??
СидорМатрасыч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 20:41   #1324 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
К, дописывай роман.

Нет больше целей в тебе.
погоди погоди, ты же писал роман, а теперь решил увильнуть? нееет, такое не прокатит, давай отрабатывай по полной, мы ждем новых оригинальных текстов! публика ждет, понимаешь? ты же сам пишешь здесь

я напомню:
главный герой Буб заглянул на форум, открыл ветку "портфельная торговля", ему понравилось
officialboob попробовал так и эдак, но грааля не нашел, тогда разъярившись он возопил:
http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-sistemy/75822-portfel%60naya-torgovlya-62.html#post1098435

это была трагедия в пяти главах, где каждый раз Буба били толстым хвостом распределения и то и рандомом иногда задевали жестоко.... публика сопережевала герою (но надо сказать, что были и такие которые хотели крови)

под конец, уже обесссиленный, Буб, возвещает: "1+1=2, вот это новости. Кто ж знал?" и завершает странными словами "Так в чем собственно смысл?" свидетельствующими о наступлении безумия в творческом порыве

публика в восторге, аплодисменты, но нам жаль немного Буба, он остался со своим недозаточенным эджем, и так и не познал истину мистического учения о портфелях
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 20:41   #1325 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,269
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1467
Сообщение от СидорМатрасыч Посмотреть сообщение
Привет. Я не местный и тут не давно начал околачиваться. Судя по твоему сообщению ты Джокера не жалуешь добрым словцом. Я правильно понимаю, что ты намекаешь на то, что его метода портфельной торговли это фикция? Я сам лично еще не настолько хорошо, как ты, разбираюсь в портфельной торговле (всего то пару недель). Может поможешь новичкам понять как Джокер воду мутит, а то на первый взгляд его система выглядит убедительно. Может ты уже давным давно раскурил её, переварил и выкинул в корзину, а я сижу над ней и голову ломаю. Не откажи, мастер, научи своему кунгфу!??

Привет. Нет секретов Кунг-фу.
Просто фильтруй базар тех, кто пишет явную ахинею.
Людей с психическими отклонениями видно из далека.

Это основной секрет в любом деле.


В особенности фильтруй людей с явной навязчивой шизофренией, типа транса.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 20:46   #1326 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от СидорМатрасыч Посмотреть сообщение
Привет. Я не местный и тут не давно начал околачиваться. Судя по твоему сообщению ты Джокера не жалуешь добрым словцом. Я правильно понимаю, что ты намекаешь на то, что его метода портфельной торговли это фикция? Я сам лично еще не настолько хорошо, как ты, разбираюсь в портфельной торговле (всего то пару недель). Может поможешь новичкам понять как Джокер воду мутит, а то на первый взгляд его система выглядит убедительно. Может ты уже давным давно раскурил её, переварил и выкинул в корзину, а я сижу над ней и голову ломаю. Не откажи, мастер, научи своему кунгфу!??
только Сидор, дружище, ты учти, что transcendreamer и officialboob это одно лицо, а иначе, сам подумай - зачем мы двое разных людей уже второй день строчим тут как сумасшедшие? и вообще зачем это нужно? и кому? задумайся об этом...
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
sbmill (10.01.2016)
Старый 10.01.2016, 20:46   #1327 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для СидорМатрасыч
 
Регистрация: 24.10.2015
Адрес: Россия
Сообщений: 82
Репутация: 20
СидорМатрасыч
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Поинты: 78
Сообщение от officialboob Посмотреть сообщение
Привет. Нет секретов Кунг-фу.
Просто фильтруй базар тех, кто пишет явную ахинею.
Людей с психическими отклонениями видно из далека.

Это основной секрет в любом деле.


В особенности фильтруй людей с явной навязчивой шизофренией, типа транса.
А ты не проверял его идеи на практике? А сделать поспешный вывод без подтверждений это может каждый.
СидорМатрасыч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 20:49   #1328 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для СидорМатрасыч
 
Регистрация: 24.10.2015
Адрес: Россия
Сообщений: 82
Репутация: 20
СидорМатрасыч
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Поинты: 78
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
только Сидор, дружище, ты учти, что transcendreamer и officialboob это одно лицо, а иначе, сам подумай - зачем мы двое разных людей уже второй день строчим тут как сумасшедшие? и вообще зачем это нужно? и кому? задумайся об этом...
БОБ это правда? Ты и Дример один человек? Я догадывался, что Дример не совсем обычный человек (кто ж из обычных то так трейдингом увлекается), но что бы на столько. Пора ветку переименовать - ПОРТФЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ В ПАЛАТЕ №6.
СидорМатрасыч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 20:51   #1329 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от СидорМатрасыч Посмотреть сообщение
А ты не проверял его идеи на практике? А сделать поспешный вывод без подтверждений это может каждый.
даже если это разные люди (предположим это не театр абсурда), то тогда это вдвойне странно - и единственное объяснение в том что officialboob давно уже свихнулся, съехал с катушек от общения с transcendreamer'ом
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 20:52   #1330 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,269
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1467
Сообщение от СидорМатрасыч Посмотреть сообщение
А ты не проверял его идеи на практике? А сделать поспешный вывод без подтверждений это может каждый.

Местный сумасшедший (автор темы) сейчас от ярости тут все разнесет, чувствую. (Лирическое отступление).


Как бы подходов может быть много. Но все они основаны на нескольких базовых.

Проверять бесчисленное множество под-подходов, естественно, невозможно.


Просто основная суть синтетики это поиск дополнительных приемуществ по сравнению с дирекционной торговлей.

Я таких преимуществ для большей части сетапов не вижу. Это не значит что их нет.


Если хочешь усложнять ради усложнения, то пожалуйста.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 20:55   #1331 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от СидорМатрасыч Посмотреть сообщение
БОБ это правда? Ты и Дример один человек? Я догадывался, что Дример не совсем обычный человек (кто ж из обычных то так трейдингом увлекается), но что бы на столько. Пора ветку переименовать - ПОРТФЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ В ПАЛАТЕ №6.
вот смотри, сейчас Боб ответит в тему еще раз, я просто захожу с двух браузеров с разными прокси в 2 аккаунта
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 20:58   #1332 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
а пока я продолжу про поиски Грааля
некоторые сомневаются что Грааль существует, маловеры! )))

Поиски Грааля — это возвращение в рай, духовный центр человека и Вселенной; символ инициации, проверки через испытания и встречу со смертью в поисках скрытого смысла и тайны жизни. Поиски обычно предпринимаются солнечным героем, не имеющим представления о своей истиной природе. Грааль прежде всего предполагает поиск мистического Центра — «неподвижного перводвигателя» Аристотеля или «неизменной середины» восточной традиции. В глубинной психологии Юнга Грааль символизирует вечные поиски человеком внутренней целостности, полноты существования, движение от Эго к Самости.

В египетском символизме имеются ассоциации между чашей жизни и сердцем как центром жизни. Иероглиф, обозначающий сердце, имел форму сосуда.

У кельтов чаша, полная вина, пива или меда, которую юная девушка подносила вступающему на престол королю, является символом верховной власти. Со временем это значение переносится на чашу Грааля, на поиски которой отправляются рыцари Круглого Стола.

В христианстве Грааль — святое Сердце Христа. По преданию Грааль был сделан ангелами из изумруда, упавшего со лба Люцифера, когда он был низвергнут в бездну. Подобно Деве Марии, искупившей грех Евы, кровь Спасителя посредством Грааля искупила грех Люцифера. Таким образом, значение Грааля все больше связывается с муками Христа, с идеей добровольной жертвы и искупления.

В христианской легенде Грааль был дан Адаму, но оставлен им в раю после грехопадения. Он до сих пор находится в центре Рая и его нужно снова найти, так как искупитель обретает чашу и восстанавливает рай для человечества.

Образ Грааля, бесспорно, нельзя полностью сводить ни к церковному таинству, ни к кельтскому мифу. Для рыцарской культуры средневековья важность Грааля как символа состояла в том, что она соединяла дух рыцарских приключений, вольную игру фантазии, использующей осколки полузабытой мифологии, и христианскую мистику. Эта чаша является символом душевного здоровья и стремления возвыситься, ибо только те из ищущих, кто обладает абсолютной чистотой сердца, могут достичь успеха на своем пути. Всякий недостойный, приблизившийся к святыне, бывает наказан раной и недугом, однако, может ожидать исцеления от той же святыни. Грааль — это тайна, которая открывается лишь самым достойным.
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 22:01   #1333 (permalink)
 
Аватар для temen6
 
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 1,471
Репутация: 1578
temen6 temen6 temen6 temen6 temen6 temen6 temen6 temen6 temen6 temen6 temen6
Сказал(а) спасибо: 1,556
Поблагодарили 1,579 раз(а) в 720 сообщениях
Поинты: 530
я уж думал сам сочинил, оказалось копипаст, но почитать интересно респект
temen6 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 23:33   #1334 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
доллар - очень сильная валюта. вот как он за собой все мажоры тягает.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.01.png
Просмотров: 32
Размер:	31.1 Кб
ID:	230170
так что синтетику из 7 мажоров не удастся сохранить свои свойства (горизонтальность и низкодисперсионность), доллар утянет этот синтетик или вверх или вниз.
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2016, 23:57   #1335 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
можно и я свою ночную шизофрению напишу?
----------------------------------------------------------------
в рамке мы задаем синтетику свойства и надеемся что они сохранятся на периоде вне рамки

какие я свойства знаю на данный момент:
- трендовость
- флетовость
- коинтегрированность
- антикоинтегрированность
- случайность графика, график случайного блуждания (не обладает ни одним из вышеперечисленных свойств)
----------------------------------------------------------------
как нам задать на расчетном периоде свойство трендовость?
для этого нам нужно понимать, что такое трендовый график.
какое вы определение можете дать трендовому графику?
...
пишу я: трендовый график похож на хороший график прибыли, то есть, идет под большим углом и просадки по нему небольшие.

значит кривой какой формы мы добиваемся на расчетном периоде? кривой с минимальной дисперсией и максимальным углом.

делаем расчетный период в месяц, потом на следующем месяце смотрим сохраняется ли свойство.
не сохраняется - забиваем на синтетики и уходим в другие методы.
----------------------------------------------------------------
флэтовость - это колебания цены в узком диапазоне.
какой линии добиваемся - горизонтальный канал с постоянной дисперсией.
оптимизируем относительно горизонтальной линии. уравниваем отклонения между собой.

делаем расчетный период в месяц, потом на следующем месяце смотрим сохраняется ли свойство.
не сохраняется - забиваем на синтетики и уходим в другие методы.
----------------------------------------------------------------
коинтегрированность - если график прошел № пунктов вверх, то скорее всего следующих № пунктов он пройдет вниз.

смотрим расчетный период, послерасчетный период - свойство не сохраняется.
забиваем на форекс, уходим на другие рынки искать инструменты с природной коинтеграцией.
----------------------------------------------------------------
антикоинтегрированность - если график прошел № пунктов вверх, то скорее всего следующих № пунктов он тоже пройдет вверх.

далее все как в предыдущем пункте.
----------------------------------------------------------------
сохраняются ли свойства синтетика на периоде после рамки - не сохраняются! почему мы решили, что если мы их зададим искусственно - они должны сохранится?

Последний раз редактировалось acronis7; 11.01.2016 в 00:01.
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
temen6 (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 13:52   #1336 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Stells
 
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 20
Репутация: 1
Stells
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 10
можно я тоже напишу ?
почему вы решили что после расчетного периода свойства синтетика должны сохраниться ?
мы знаем, ну или не знаем, что после продолжительного флэта следует мощное и направленное движение, может на этом свойстве и надо строить систему ?
Мы как бы искусственно зжимаем пружину, в расчете на то что она когда нибудь выстрелит.
Stells вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 11.01.2016, 14:51   #1337 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для benzovoz
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 244
Репутация: 132
benzovoz benzovoz
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 132 раз(а) в 68 сообщениях
Поинты: 261
Сообщение от Stells Посмотреть сообщение
можно я тоже напишу ?
почему вы решили что после расчетного периода свойства синтетика должны сохраниться ?
мы знаем, ну или не знаем, что после продолжительного флэта следует мощное и направленное движение, может на этом свойстве и надо строить систему ?
Мы как бы искусственно зжимаем пружину, в расчете на то что она когда нибудь выстрелит.
Да, именно на этом и построена система Джокера. Только у него сразу несколько синтетиков и идёт выбор наиболее подходящих в данный момнент.
benzovoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 11.01.2016, 21:01   #1338 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
дополню тему своими болезненными фантазиями:

... в рамках расчетного интервала мы можем требовать от портфеля очень много (не всё, но много), в частности упомянутые спредовость и трендовость, но не ограничиваясь этим, в частности возможно создание кастомных гибридных моделей практически произвольного характера, нужно лишь аккуратно прописать формулы, здесь открываются широкие возможности по экспериментированию, используя различные критерии и модели оптимизации... далее нужно уточнить что спредовость можно понимать несколькими разными способами, во-первых это может быть свойство нахождения в канале (который кстати может быть слегка наклонным), во-вторых это можно определить как соответствие минимальной выходной дисперсии остатков, в-третьих можно потребовать от синтетика симметричности вокруг условного нуля, можно устанавливать и другие критерии ...

Нажмите на изображение для увеличения
Название: MinVariance.png
Просмотров: 33
Размер:	127.4 Кб
ID:	230303

... свойства коинтегрированности - этот термин лучше использовать в узком и чётко определенном смысле: "Коинтеграция — свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации." -- очевидно что портфель и есть та самая линейная комбинация, не составляет труда достичь коинтегрированности на отдельном участке, но достичь коинтеграции в глобальном смысле довольно трудно, но ловкие трейдеры умеют обходиться и без неё... важно отметить коинтеграция -- это не то что охарактеризовано как "если график прошел № пунктов вверх, то скорее всего следующих № пунктов он пройдет вниз" -- это глубоко неверная характеристика, хотя на графике это может кажется очевидным, коинтеграция это стационарность остатков, в случае портфеля - стационарность разниц, а для спреда - конкретнее - гарантированное нахождение в коридоре всегда, по очевидным причинам истинная коинтеграция отсутствует на форексе ...

коинтеграция это означает что две кривые ходят постоянно вместе
Нажмите на изображение для увеличения
Название: cointr.png
Просмотров: 39
Размер:	34.5 Кб
ID:	230308

.... преимущественная хождение графика "вверх-вниз" - это другое свойство - это возвратность, по хардкорной науке близко к понятию эргодичности а по теории хаоса - к антиперсистентности и "розовому шуму" с высокой фрактальной размерностью и плотностью заполнения графика... антикоинтегрированность - будет соответствовать широкому спектру динамик, от "белого шума" до "черного шума", то есть будут здесь и персистентные трендоустойчивые ряды и броуновские, таким образом было бы логично условно разделить все виды динамик на 3 категории: персистентные, антиперсистентные и никакие (смешанные) и сравнивать их согласно этому не-дискретному свойству ...

Нажмите на изображение для увеличения
Название: ряды.png
Просмотров: 30
Размер:	302.5 Кб
ID:	230305

... и тут хочется задаться вопросом - а что лучше? спред или не-спред? вспомним что под спредовой торговлей в простейшем случае понимается торговля на возвращение от границы коридора к средней aka mean-reversion, разумеется это не работает сегодня, вероятно это было хорошей темой в 80ых годах (после изобретения первых спредов группой Морган-Стенли), но не сейчас, что и вызывает жесточайшие муки у тех кто пробует так, то есть втупую спредом не поторгуешь долго, если провести мысленный эксперимент то будет понятно: допустим в многостороннем спреде заперто 5-7 инструментов, тогда получается что мы знаем что априорно рано или поздно с любым инструментом чтото случится, изменится его поведение существенно, в частности по выходу значимых новостей какой-то из инструментов будет задет новостью и тогда получается чем больше инструментов в спреде, тем выше мера вероятности что спред порвется... значит преследуя благую цель улучшить спред диверсифицируя его мы увеличиваем риск его нарушения и следовательно сокращаем его срок жизни!

... если же вместо спредов будем торговать трендами - кажется отличный план, тем более что так торгуют с 50ых годов*, формируя оптимальные портфели в терминах доходности превышающей безрисковую ставку и меры риска в виде стандартного отклонения или модифицированной версии, в общем смысле mean-variance analysis...
_________________________
* формально портфели появились в результате трудов Марковица в 1950/1, но на самом деле корни растут еще и глубже в историю в средние века, когда феодал производил постановку личного вассала в управление земельным наделом, назывался инвеститурой и разумеется уже тогда было основной идеей получения трендового прироста от инвестиций и разумеется компонентами портфеля тогда были сами вассалы-управляющие землёй/поселением, однако и ранее эта идея портфельного инвестирования была и в греческих полисах, где государь инвестировал в своих подданных, разумеется рассчитывая чтобы затем собирать с них налоги, и в городах Египта и Междуречья, да и в самой основе человеческой культуры при переходе от первобытного блуждающего собирательства и спонтанной охоты к оседлому образу жизни, ведь с возникновением систематического земледелия появилось и первое понимание инвестиций (выделение части зерна для посева с целью сбора урожая существенно превышающего посев) а также и второй важной составляющей - диверсификации (распределение посева на разных разнесенных участках/полях чтобы уменьшить риски гибели всего урожая сразу и распределение земли между несколькими агрокультурами чтобы снизить риски неурожая конкретной культуры), таким образом можно утверждать что портфельное инвестирование в широком смысле существует с эпохи докерамического неолита

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Reeve_and_Serfs.jpg
Просмотров: 20
Размер:	685.4 Кб
ID:	230304

... ставка на трендовый прирост и распределение рисков кажется хорошей идей, но... на практике как и в спредовой торговле будут возникать проблемы, как ни странно даже на растущем портфеле можно потерять (если входить на пиках роста), если выбирать в портфель самые растущие активы то может оказаться что на момент принятия решения (вход в позицию) эти активы уже исчерпают свой потенциал роста, получается парадокс - чем лучше формируется трендовый портфель - тем хуже он будет торговаться (мера вероятности дальнейшего роста), а учитывая что форекс всё-таки имеет преимущественно возвратный характер движений, то будет понятно что построив трендовый портфель мы очень вероятно будем получать откат причем очень часто, поэтому торгуя таким образом мы не получим никакого удовольствия...

... применяя вход на коррекциях в рамках тренда можно улучшить результаты, но только _при_условии_что_ -=сохраняется=- трендовое персистентное поведение портфеля (а значит и его компонентов), поэтому совершенно понятно что далеко не всегда такой подход будет работать, а только на трендовых участках.... так что можно себе представить спектр эмоций делающих ставку на рост портфеля и их возмущение... и в этом действительно нет преимущества перед обычной торговлей и скальпингом или например использованием статистических сетапов... втупую трендами торговать тоже не получиться как и спредом, нужны более хитрые подходы, так же и упомянутые уже в теме вещи (мультисерии, форвардная фильтрация, определение экстремальных/неэффективных цен, игры с волатильностью) стоят внимания ...

... свойства портфеля не обязательно сохраняются на форвард периоде но это и не всегда необходимо ...

... выборка оптимального портфеля имеет схожесть с ожиданием сигнала на отдельном инструменте ...

... некоторые люди не подозревают что они используют портфель ...

... оптимальный портфель не обязательно должен находится на эффективной границе по capm/opt ...

... интересно кто-нибудь дочитал до этой строки? ...

... ниже приведены две плотности распределения: евродоллар и портфель из 5 валютных пар, распределения взяты на интервале оптимизации, видно что оба распределения имеют типично-рыночный вид в сравнении с кривой нормального распределения, небольшие различия в форме эксцесса и хвостах, критерии соответствия различаются, но в целом распределения сходные... но на форварде распределения могут заметно меняться, возможно кому-то это будет интересно ...

Нажмите на изображение для увеличения
Название: eurusd.png
Просмотров: 24
Размер:	15.0 Кб
ID:	230306 Нажмите на изображение для увеличения
Название: portfolio.png
Просмотров: 22
Размер:	16.0 Кб
ID:	230307
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
b2v2 (12.01.2016), freeway (12.01.2016), galaxy07 (14.05.2016), jms (12.01.2016), Novikov (12.01.2016), СидорМатрасыч (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 16:06   #1339 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для СидорМатрасыч
 
Регистрация: 24.10.2015
Адрес: Россия
Сообщений: 82
Репутация: 20
СидорМатрасыч
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Поинты: 78
Сообщение от benzovoz Посмотреть сообщение
Да, именно на этом и построена система Джокера. Только у него сразу несколько синтетиков и идёт выбор наиболее подходящих в данный момнент.
Абсолютно с вами согласен. Окончательное и все целое осознание именно этого свойства и всей его глубины у меня пришло только вчера.

Но есть ещё волшебная функция (относительно которой он строит регрессию), о которой пророк Джо упоминал. У вас случайно нет предположений о том, какой она (эта функция) может быть?
СидорМатрасыч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.01.2016, 16:55   #1340 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Осталось решить обратную задачу
К-ты регрессии известны, интервал тоже, примеров штук под 100 имеется.
Находим функцию, которая будет по МНК для всех примеров оптимальной
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO