Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 15.08.2016, 18:48   #1741 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
я тебе могу этот спред хоть на минутках показать
а так он выглядит на дневках.
вижу tradingview
а там важно будет еще какой поставщик данных
но так или иначе еще важно наложить реальный спред и комиссии
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.08.2016, 19:04   #1742 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
вижу tradingview
а там важно будет еще какой поставщик данных
но так или иначе еще важно наложить реальный спред и комиссии
мое пред.сообщение смотри. я туда добавлял.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.08.2016, 19:05   #1743 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
з.ы. по второй бумажке спред сейчас вроде 20ц можно взять 200акций в любую сторону. жирно.в обе стороны уже 40ц. а там ширина всего спреда 0.4-0.9 бакса
тускляк
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.08.2016, 19:09   #1744 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
тускляк
ну не совсем. если успеют залить лимитник прежде,чем спред обратно сойдется (а если посмотреть,что средняя длительность сделки там порядка 4 дней,то,скорей всего,нальют тебе за день),то все норм. объемы за день порядка 20к проходит бывает. может не каждую шпильку возьмешь,но и не полная (_*_)
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.08.2016, 20:00   #1745 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для officialboob
 
Регистрация: 13.07.2013
Адрес: Moscow
Сообщений: 2,269
Репутация: 1260
officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob officialboob
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 826 сообщениях
Поинты: 1467
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
не могу,ржу что-то.
те,кто говорят,что парный трейдинг медленный и не очень доходный,просто не умеют его готовить. только что приготовил межгалактический космолет собственными руками. долго считал нули. в итоге за 5 лет с начальных 10000$ вышло 16млрд.700млн$. одних только комиссий вышло на почти 700млн
что там на эти деньги можно прикупить? собственную луну?))

з.ы. понятия не имею насколько реально так проторговать их,но объемы хотя бы 20к в день обычно набирается по каждой бумажке.

Воу-воу, чувак, палехче. У всех уже в зобу сперло.

Срочно выводи бабло в Демо Банк, покупай демояхту и демоостров.
Если женат, демотелок можешь не заводить.

Гуляем.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
officialboob вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.08.2016, 20:57   #1746 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
не могу,ржу что-то.
те,кто говорят,что парный трейдинг медленный и не очень доходный,просто не умеют его готовить. только что приготовил межгалактический космолет собственными руками. долго считал нули. в итоге за 5 лет с начальных 10000$ вышло 16млрд.700млн$. одних только комиссий вышло на почти 700млн
что там на эти деньги можно прикупить? собственную луну?))

з.ы. понятия не имею насколько реально так проторговать их,но объемы хотя бы 20к в день обычно набирается по каждой бумажке.
программы-тестеры воспринимают расширения спредов (ask-bid) за раздвижку фининструментов и показывают там прибыль. хотя никакой прибыли там нет.
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.08.2016, 10:36   #1747 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
господа,господа,это же шутка,просто бэктестерная шутка. просто неожиданный результат,вот меня и пробрало на смех. ведь там в конце идут уже заходы по 2млрд. акций)) столько и на рынке их нет. но в каждой шутке есть доля правда и зерно для размышлений))
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.08.2016, 10:30   #1748 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
насчет комбинаторики (раньше тут затрагивали эту тему), я проверил.
если подбрасывать монетку,
комбинация 000 выпадет в среднем на 14 подбрасывании
001 на 8
010 на 10
011 на 8
100 на 8
101 на 10
110 на 8
111 на 14

то есть быстрее всего выпадут комбинации 001, 011, 100, 110
дольше всего нам придется ждать 000 и 111.

только как это можно использовать?)
comb.rar
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.08.2016, 11:35   #1749 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
насчет комбинаторики (раньше тут затрагивали эту тему), я проверил.
если подбрасывать монетку,
комбинация 000 выпадет в среднем на 14 подбрасывании
001 на 8
010 на 10
011 на 8
100 на 8
101 на 10
110 на 8
111 на 14

то есть быстрее всего выпадут комбинации 001, 011, 100, 110
дольше всего нам придется ждать 000 и 111.

только как это можно использовать?)
Вложение 251021
нет
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.08.2016, 22:26   #1750 (permalink)
Заблокирован
 
Аватар для Herbfx
 
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 37
Репутация: 8
Herbfx
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Поинты: 15
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
насчет комбинаторики (раньше тут затрагивали эту тему), я проверил.
если подбрасывать монетку,
комбинация 000 выпадет в среднем на 14 подбрасывании
001 на 8
010 на 10
011 на 8
100 на 8
101 на 10
110 на 8
111 на 14

то есть быстрее всего выпадут комбинации 001, 011, 100, 110
дольше всего нам придется ждать 000 и 111.

только как это можно использовать?)
Вложение 251021
Если исключить вариант с падением монетки на ребро, то все прочие варианты равноценны. Вероятность выпадения = одна восьмая на каждый вариант. Все расхождения с теорией от неидеальности монеты, неодинаковости подбрасывания и малой выборки, имхо

Последний раз редактировалось Herbfx; 25.08.2016 в 22:29.
Herbfx вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.08.2016, 20:03   #1751 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для СидорМатрасыч
 
Регистрация: 24.10.2015
Адрес: Россия
Сообщений: 82
Репутация: 20
СидорМатрасыч
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Поинты: 78
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
насколько ничего путного?)) ловить в парном на форексе тем паче нечего,тут все гораздо хуже со стационарностью.
сохранились может стейты,скрины входов из pairtrader ихнего? интересно было бы глянуть.
Давно это было. В 2015 году. Они только-только запилили свою софтину. Скринов не делал. Стейт не велик - месяц-полтора торгов. Да и к нему доступ наверное уже утрачен. Хрен знает как они там хранят все эти логи. Софтина была бесплатной (5000$ минимальный депо). Интересно сейчас они берут бабло за её использование?

1. Плечо там по минималке! 1:10 вам бы не дали сходу! Вот если бы вы проторговали какое то время и то с личного разрешения их риск-менеджера Антона Клевцова. Так что тут вам не форекс!
2. Комиссионка сожрала всю прибыль заработанную за месяц. Возможно, какие то спреды я в портфель набирал по незнанию (тогда я только только начал курить парный трейд), но и в целом там прибыльность в районе 50% годовых. А то и меньше порой! Эту методику торгуют уже десятки лет. Там надо "котлету" не тощую, что бы прибыль была ощутима. Я общался с Клевцовым и вебинары его смотрел (на ютубе где то есть). Депозит в 5000$ это чисто потыкать! Он же (Клевцов) рекомендует от 20000$ депо, только тогда вы сможете хоть что то положить на карман себе.
3. Главное: даже на акциях подобранных на основе хорошего фундамента, спреды могут рвануться! "И на старуху бывает порнуха". Важно мониторить нет ли отчетности по акциям, которые вы берете в спред. Так как на отчетах спреды разлетаются и потом могут вообще не сойтись! Они как бы на новые уровни перестраиваются. В софтине "ихнячей" этот момент учтён и есть функционал просмотра дат выхода отчетов по акциям.
-----------------------------------------
Есть такой человек Leonid553, так он на товарных фьючах шпарит! Риски меньше, там раздвижки между инструментами более предсказуемы, а прибыльность та же. Смысла нет юзать ПэйрТрейд от ЮТ, проще с Леонидом торговать на CME.

З.Ы. А ещё я торговал арбитраж на ММВБ. Суть та же, что и в ПэйрТрейд. Брал акции СБЕРпривелигированная и СБЕРобычная. Казалось бы, один сектор! Более того - один эмитент! Вот где коинтеграция между инструментами, но... Путин ввёл войска в Сирию, и весь рынок Российский перекосило. Спред по акциям сбера разорвало так что пришлось по стоплосу крыться. Есть софтина по типу ПэйрТрейд, которая делает скоринг акций на ММВБ. Но на NYSE конечно спредов больше в разы.

Последний раз редактировалось СидорМатрасыч; 26.08.2016 в 20:25.
СидорМатрасыч на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
ivanivan (26.08.2016)
Старый 26.08.2016, 22:36   #1752 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от СидорМатрасыч Посмотреть сообщение
Давно это было. В 2015 году. Они только-только запилили свою софтину. Скринов не делал. Стейт не велик - месяц-полтора торгов. Да и к нему доступ наверное уже утрачен. Хрен знает как они там хранят все эти логи. Софтина была бесплатной (5000$ минимальный депо). Интересно сейчас они берут бабло за её использование?

1. Плечо там по минималке! 1:10 вам бы не дали сходу! Вот если бы вы проторговали какое то время и то с личного разрешения их риск-менеджера Антона Клевцова. Так что тут вам не форекс!
2. Комиссионка сожрала всю прибыль заработанную за месяц. Возможно, какие то спреды я в портфель набирал по незнанию (тогда я только только начал курить парный трейд), но и в целом там прибыльность в районе 50% годовых. А то и меньше порой! Эту методику торгуют уже десятки лет. Там надо "котлету" не тощую, что бы прибыль была ощутима. Я общался с Клевцовым и вебинары его смотрел (на ютубе где то есть). Депозит в 5000$ это чисто потыкать! Он же (Клевцов) рекомендует от 20000$ депо, только тогда вы сможете хоть что то положить на карман себе.
3. Главное: даже на акциях подобранных на основе хорошего фундамента, спреды могут рвануться! "И на старуху бывает порнуха". Важно мониторить нет ли отчетности по акциям, которые вы берете в спред. Так как на отчетах спреды разлетаются и потом могут вообще не сойтись! Они как бы на новые уровни перестраиваются. В софтине "ихнячей" этот момент учтён и есть функционал просмотра дат выхода отчетов по акциям.
-----------------------------------------
Есть такой человек Leonid553, так он на товарных фьючах шпарит! Риски меньше, там раздвижки между инструментами более предсказуемы, а прибыльность та же. Смысла нет юзать ПэйрТрейд от ЮТ, проще с Леонидом торговать на CME.

З.Ы. А ещё я торговал арбитраж на ММВБ. Суть та же, что и в ПэйрТрейд. Брал акции СБЕРпривелигированная и СБЕРобычная. Казалось бы, один сектор! Более того - один эмитент! Вот где коинтеграция между инструментами, но... Путин ввёл войска в Сирию, и весь рынок Российский перекосило. Спред по акциям сбера разорвало так что пришлось по стоплосу крыться. Есть софтина по типу ПэйрТрейд, которая делает скоринг акций на ММВБ. Но на NYSE конечно спредов больше в разы.
сначала вопросы по самой конторе, уж больно громкие они, но мутные - неизвестная регуляция (в договоре был этот вопрос?),т.е. куда бежать,если они разбежались. клиринг чей(в договоре был это момент?).
вывод был без проблем потом от них?
далее постараюсь по пунктам:
1. 1:10 и не нужно,наверное. клевцов вроде в своих трансляцих говорил про 1:5 овернайт (в IB вроде 1:2). это уже с мин.депо 25к ВР.
2. немного пофантазируем (у тебя все же практический опыт был,но ты только начинал курить тогда,и опыт короткий,так что строго на него опереться тоже нельзя) - 25к (с учетом плеча). пусть по 2500ВР на пару, набрать в позу 10 пар в неделю легко. можно набрать пары со сходимостью в раб. неделю-4-5 дней в позе.легко.
т.е. в неделю можно открыть и закрыть 10 поз. выбрать пары с прогнозируемой доходностью хотя бы в 1% от ВР. минус комиссии+спреды,пусть 0.7-0.8% со сделки. итого (это же фантазия), при самых лучших раскладах выходит в неделю 7-8% от ВР, или 35-40% от депо.
пы.сы для п2. может не комиссия сожрала,а спред аск-бид был жирный? у них % за овернайт то ли 7.5% годовых-20с/ночь за 1000ВР(со слов клевцова), то ли 10%(на сайте я вроде видел такую инфу). при таких цифрах открытая поза по паре с целью в 1% становится убыточной примерно через 40-50 дней. это значит - очень неверно и плохо вошел и сидишь пересиживаешь.
3. согласен. конечно,без этого никуда. с другой стороны на новостях спред может сделать вкусную шпильку,которую ты и заберешь.
но на новостях лучше брать реально жестко связанные активы - один сектор,высокая корреляция-коинтеграция и прочее. просмотр спреда на дневках за год, за год выходит 4 отчета.это без учета доп.новостей. можно посмотреть,как ведет себя этот спред на новостях-разрывает его или нет.
а то да,можно взять спред типа YUM-IBM,который за последний год оч. красивый,очень скоррелированы активы,но они даже не из одного сегмента - одни электроника,вторые ..еда)) и тут то такой на новостях и порвет.
посты леонида видел,читал на форумах. он все же больше по сезонным спредам. к тому же еще в начале этого года он торговал не на сме,а в красной конторе cfd на фьючи. по поводу того,что товарные фьючи более предсказуемы,скорее ,не соглашусь. если на акциях ты всегда можешь посмотреть те же отчеты,гайдансы когда, то на товарных фьючхах форс-мажор может приключиться в любой момент-ураган,наводнение, локальный армагеддец в районе добычи,выращивания и все привет ,дядя коля,спред порвет. на фьючах отлично прогнозируются и точно не порвутся - дальний-ближний фьючерс.

з.ы. а от российского рынка,мне кажется.надо вообще шарахаться - то путин не то не туда ввел то ЦБ что-нить учудило с правилами (ходят же щас разговоры,что закроют доступ совсем неквалифицированным инвесторам.это ,я так понимаю, они на волне того,что ай ай ай,оказывается частные инвесторы своими копейками рынком валютным на рос.бирже манипулировали)) (ярославика сюда!)), то на бирже стакан завис (ровно год назад в сентябре была такая штука), то рынком манипулируют и инсайдеры бабки рубят. и от всего подобного плакать хочется.все равно что по минному полю ходить-не знаешь когда и что бахнет. америкосский рынок потому и популярный такой - вовсе не из-за колва инструментов ,а потому,что он самый наверное жестко зарегулированный и там форс-мажоров всякого меньше (флэш крэш не вспоминаем)) мало ли что роботы учудили)

Последний раз редактировалось ivanivan; 26.08.2016 в 22:41.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 27.08.2016, 06:00   #1753 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
насчет комбинаторики (раньше тут затрагивали эту тему), я проверил.
если подбрасывать монетку,
комбинация 000 выпадет в среднем на 14 подбрасывании
001 на 8
010 на 10
011 на 8
100 на 8
101 на 10
110 на 8
111 на 14

то есть быстрее всего выпадут комбинации 001, 011, 100, 110
дольше всего нам придется ждать 000 и 111.

только как это можно использовать?)
Вложение 251021
Более перспективным имхо выглядит изучение зависимости dp(dt), dp - дельта цены, dt - дельта времени, для простоты можно взять dp по модулю и рассматривать рост и падение симметрично, оценивая dt с некоторым дискретным интервалом будем получать многозначные события, т.е. не 1 и 0 а некое Х, будем рассматривать верхнюю и нижнюю границы Х, получим расходящийся пучок линий, нижняя граница скорее всего будет бесполезна, а для верхней можно попытаться подобрать функцию, при "нормальном" рынке будет нечто вроде расходящегося кокона, а на новостях будут ненормальные выбросы, в среднесроке они немного сглаживаются, далее допустим функцию опишем в виде полинома: f(t)=c+a1*t+a2*t^2+a3*t^3+... тогда симметрично проецируя её на прошлые данные получим фиттинг под недавнюю истории и будем рассчитывать на симметричное поведение в ближайшем будущем, с учётом для каждой точки этого можно получить вероятностную оценку "неустойчивости" цены, но это всё тривиально, а намного интереснее было бы исследовать зависимость этой оценки от предыдущей траектории цены, тогда опять можно сделать фиттинг, натянув цену на полином, или же описав траекторию несколькими дискретными точками, тогда например можно было бы задавать произвольные ценовые паттерны в виде [p1,p2,p3,...] и аппроксимируя фактическую траекторию к ближайшему паттерну, предварительно исследовав на истории встречаемость паттерна и частотность его исходов опять таки в виде dp(dt) тем самым получить конкретизированные оценки продолжения траектории.
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 28.08.2016, 13:38   #1754 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для СидорМатрасыч
 
Регистрация: 24.10.2015
Адрес: Россия
Сообщений: 82
Репутация: 20
СидорМатрасыч
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Поинты: 78

Скрытый текст

Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
сначала вопросы по самой конторе, уж больно громкие они, но мутные - неизвестная регуляция (в договоре был этот вопрос?),т.е. куда бежать,если они разбежались. клиринг чей(в договоре был это момент?).
вывод был без проблем потом от них?
далее постараюсь по пунктам:
1. 1:10 и не нужно,наверное. клевцов вроде в своих трансляцих говорил про 1:5 овернайт (в IB вроде 1:2). это уже с мин.депо 25к ВР.
2. немного пофантазируем (у тебя все же практический опыт был,но ты только начинал курить тогда,и опыт короткий,так что строго на него опереться тоже нельзя) - 25к (с учетом плеча). пусть по 2500ВР на пару, набрать в позу 10 пар в неделю легко. можно набрать пары со сходимостью в раб. неделю-4-5 дней в позе.легко.
т.е. в неделю можно открыть и закрыть 10 поз. выбрать пары с прогнозируемой доходностью хотя бы в 1% от ВР. минус комиссии+спреды,пусть 0.7-0.8% со сделки. итого (это же фантазия), при самых лучших раскладах выходит в неделю 7-8% от ВР, или 35-40% от депо.
пы.сы для п2. может не комиссия сожрала,а спред аск-бид был жирный? у них % за овернайт то ли 7.5% годовых-20с/ночь за 1000ВР(со слов клевцова), то ли 10%(на сайте я вроде видел такую инфу). при таких цифрах открытая поза по паре с целью в 1% становится убыточной примерно через 40-50 дней. это значит - очень неверно и плохо вошел и сидишь пересиживаешь.
3. согласен. конечно,без этого никуда. с другой стороны на новостях спред может сделать вкусную шпильку,которую ты и заберешь.
но на новостях лучше брать реально жестко связанные активы - один сектор,высокая корреляция-коинтеграция и прочее. просмотр спреда на дневках за год, за год выходит 4 отчета.это без учета доп.новостей. можно посмотреть,как ведет себя этот спред на новостях-разрывает его или нет.
а то да,можно взять спред типа YUM-IBM,который за последний год оч. красивый,очень скоррелированы активы,но они даже не из одного сегмента - одни электроника,вторые ..еда)) и тут то такой на новостях и порвет.
посты леонида видел,читал на форумах. он все же больше по сезонным спредам. к тому же еще в начале этого года он торговал не на сме,а в красной конторе cfd на фьючи. по поводу того,что товарные фьючи более предсказуемы,скорее ,не соглашусь. если на акциях ты всегда можешь посмотреть те же отчеты,гайдансы когда, то на товарных фьючхах форс-мажор может приключиться в любой момент-ураган,наводнение, локальный армагеддец в районе добычи,выращивания и все привет ,дядя коля,спред порвет. на фьючах отлично прогнозируются и точно не порвутся - дальний-ближний фьючерс.

з.ы. а от российского рынка,мне кажется.надо вообще шарахаться - то путин не то не туда ввел то ЦБ что-нить учудило с правилами (ходят же щас разговоры,что закроют доступ совсем неквалифицированным инвесторам.это ,я так понимаю, они на волне того,что ай ай ай,оказывается частные инвесторы своими копейками рынком валютным на рос.бирже манипулировали)) (ярославика сюда!)), то на бирже стакан завис (ровно год назад в сентябре была такая штука), то рынком манипулируют и инсайдеры бабки рубят. и от всего подобного плакать хочется.все равно что по минному полю ходить-не знаешь когда и что бахнет. америкосский рынок потому и популярный такой - вовсе не из-за колва инструментов ,а потому,что он самый наверное жестко зарегулированный и там форс-мажоров всякого меньше (флэш крэш не вспоминаем)) мало ли что роботы учудили)
[свернуть]


Насчёт регуляции и клиринга в ЮТ я уже не помню деталей. Тебе лучше эти вопросы у их менеджеров задать или погуглить. Вообще на ПэйрТрейд много народу у них сидит, есть сайт ЮТ, форум и там люди общаются на эти темы.

Вывод средств прошёл без каких либо проблем. Пару дней кажется.

Насчет 7-8% в неделю это ты загнул (ИМХО). Не так уж и много хороших спредов можно построить! Я когда курил эту тему пришёл к выводу, что суперских спредов с пару десятков найдётся, из тысяч и тысяч инструментов. Спред (аск, бид) были в пределах нормы, а вот овернайты эти потом и пожрали часть прибыли. в итоге спустя 1,5 месяца торговли у меня на счету всего +30$ было, что то около того. Но я держал некоторые спреды долго (моя ошибка) нужно было крыть раньше. Насколько я помню Клевцов ориентируется на +1% BP по паре (то есть по спреду). Но с его слов 1-2% это очень шикарно и далеко не всегда выходит. Так что это скорее редкость.

Насчет жирных шпилек не рекомендую! Жирная шпилька может случиться и против тебя (что со мной бывало). Даже если ты возьмешь реально жёстко коинтегрированные инстументы и войдешь в спред на отчетах (или новостях) - его (спред) может порвать очень сильно! И никакая коинтеграция и корреляция тебя не спасет. Спредовая торговля это тихий, спокойный "инвестинг". Клевцов кстати хотел научиться скальпировать на спредах, интересно что у него вышло из этого. Вообщем 35-40% от депо в неделю (кажется так ты на фантазировал?) явно не светит! Годовых? Да! По моим прикидкам было в районе 50% годовых в среднем.

Леонид сейчас на CME, у него всё по взрослому! В дилинговых центрах он кажется уже не торгует.

З.Ы. Но всё что я тут отписал реальный опыт тебе никогда не заменит! А посему ежели ты хочешь попробовать парный трейдинг в ЮТ - то пробуй. Вдруг у тебя получится лучше, чем у меня, и ты поделишься своим опытом с нами.

Последний раз редактировалось СидорМатрасыч; 28.08.2016 в 14:07.
СидорМатрасыч на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
ivanivan (28.08.2016)
Старый 30.08.2016, 07:45   #1755 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
я думаю, что рабочих трендовых графиков на фонде можно найти больше, чем рабочих пар акций.

я посмотрел всего 20 графиков и 7 из них оказалось рабочими! если пересмотреть все 5000 графиков американских акций за последние 10 лет - то там можно найти очень много таких графиков.

и зачем тот парный трейдинг? набираем портфель из 30 таких акций, ищем брокера с плечом 10, открываемся и держим. иногда делаем реинвестицию.

кто не знает - портфель делается, чтобы уменьшить просадки. когда одна акция просядет - то по 29 другим просадки не будет. правда, когда в Америке кризис - проседают все акции Америки. Поэтому, наверное, в портфель нужно набирать акции разных стран мира. Тогда нам будет страшен только ОБЩЕМИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ АПОКАЛИПСИС!)))
--------------------------------------------------------------
как мы рассуждаем? если последних 10 лет эта пара акций дает показывет прибыль, значит и дальше, она, скорее всего, будет давать, прибыль. Также само можно рассуждать и насчет трендов. если последние 10 лет эта акция показывает тренд, значит и дальше, скорее всего, будет тренд.
--------------------------------------------------------------
но , если мы смотри на график, и он хороший, то это может быть просто обычной СЛУЧАЙНОСТЬЮ. если взять 5000 графиков случайного блуждания, то полубому некоторые из них будут трендовыми. то же касается и парного трейдинга: если взять миллион пар графиков случайного блуждания, то , по теории верятности, некоторые из них окажутся прибыльными!
--------------------------------------------------------------
вы видели, чтобы на форе какая-то влюта постоянно росла? наоборот, центробанки стараются держать валюту своей страны СТАБИЛЬНОЙ! только дурак будет работать на форе по правилу "trend your friend". Если какая-то валюта отклоняется от своего курса - центробанки сразу пытаются ее вернуть к нормальному курсу. на форе это правило работает скорее наоборот.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 17
Размер:	15.2 Кб
ID:	251425

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 30.08.png
Просмотров: 8
Размер:	15.1 Кб
ID:	251426

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 30.081.png
Просмотров: 7
Размер:	15.6 Кб
ID:	251427

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 456.png
Просмотров: 6
Размер:	15.8 Кб
ID:	251428

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7456.png
Просмотров: 8
Размер:	15.5 Кб
ID:	251429

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7586.png
Просмотров: 5
Размер:	16.4 Кб
ID:	251430

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7867.png
Просмотров: 8
Размер:	15.0 Кб
ID:	251431

Последний раз редактировалось acronis7; 30.08.2016 в 07:48.
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 30.08.2016, 08:55   #1756 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
я думаю, что рабочих трендовых графиков на фонде можно найти больше, чем рабочих пар акций.

я посмотрел всего 20 графиков и 7 из них оказалось рабочими! если пересмотреть все 5000 графиков американских акций за последние 10 лет - то там можно найти очень много таких графиков.

и зачем тот парный трейдинг? набираем портфель из 30 таких акций, ищем брокера с плечом 10, открываемся и держим. иногда делаем реинвестицию.

кто не знает - портфель делается, чтобы уменьшить просадки. когда одна акция просядет - то по 29 другим просадки не будет. правда, когда в Америке кризис - проседают все акции Америки. Поэтому, наверное, в портфель нужно набирать акции разных стран мира. Тогда нам будет страшен только ОБЩЕМИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ АПОКАЛИПСИС!)))
--------------------------------------------------------------
как мы рассуждаем? если последних 10 лет эта пара акций дает показывет прибыль, значит и дальше, она, скорее всего, будет давать, прибыль. Также само можно рассуждать и насчет трендов. если последние 10 лет эта акция показывает тренд, значит и дальше, скорее всего, будет тренд.
--------------------------------------------------------------
но , если мы смотри на график, и он хороший, то это может быть просто обычной СЛУЧАЙНОСТЬЮ. если взять 5000 графиков случайного блуждания, то полубому некоторые из них будут трендовыми. то же касается и парного трейдинга: если взять миллион пар графиков случайного блуждания, то , по теории верятности, некоторые из них окажутся прибыльными!
--------------------------------------------------------------
вы видели, чтобы на форе какая-то влюта постоянно росла? наоборот, центробанки стараются держать валюту своей страны СТАБИЛЬНОЙ! только дурак будет работать на форе по правилу "trend your friend". Если какая-то валюта отклоняется от своего курса - центробанки сразу пытаются ее вернуть к нормальному курсу. на форе это правило работает скорее наоборот.
Вложение 251425

Вложение 251426

Вложение 251427

Вложение 251428

Вложение 251429

Вложение 251430

Вложение 251431
торговля по тренду - это хорошо)) и даже не торговля,а долгосрочное инвестирование это. потому что портфель будешь набирать только на свои,без плеча. бычий рынок в сша последние несколько лет.,но надувать пузырь бесконечно не получится.
а по вопросу - на смартлабе куча тем была по построению портфелей,по автоматизации,по перестроению и прочему. как постороить портфель-по бета к рынку,по капитализации компании,по маркову и бог знает как еще.
и все равно,как бы ты его не строил,это оставляет тебя зависимым от поведения рынка. рынок растет,ты всем портфелем из 30 акций встал в бай (да,диверсификация портфеля, делает твои инвестиции более защищенными от коллапса в одной бумажке,но не делает тебе защиту от рынка), рынок клюет вниз и к тебе приходит дядя коля. преимущество же парного именно в хоть какой-то (пусть призрачной и придуманной) отгороженности от рынка. потому парный трейдинг и относится к рыночно-НЕЙТРАЛЬНЫМ стратегиям,тебе пофиг куда он идет.

на скрине - акция CAT,одна из крупнейших компаний. хорошо видно,как в 2008 году всему портфелю пришел бы армагеддец!
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2016-08-30 11:53:07.png
Просмотров: 21
Размер:	29.2 Кб
ID:	251432  

Последний раз редактировалось ivanivan; 30.08.2016 в 09:02.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.09.2016, 03:52   #1757 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
давненько я ничего не писал, бумагу в этих ваших интернетах не марал))
возможно, кому-нибудь пригодится.
Как протеститровать по эквити любой портфель в тестере МТ4.
1. Вешаем на любой график индикатор эквити линия(эквити линия.mq4). Вводим нужный портфель. Рис.1,2
2. Открываем автономно полученный оффлайн график ##!,H1 (имя может быть любым). Рис.3
3. С помощью ctrl+S сохраняем значения графика в cvs файл.
4. Открываем архив котировок и в любой символ на любом ТФ импортируем полученные значения из csv файла.Я делал на соответствующем ТФ,если эквити была построена на Н1, то импортировал в Н1 во избежании ,так сказать.
5. Выбираем в тестере данный символ и ТФ, выбираем любой советник. Тестируем. Рис.4,5
Преимущества:
- наглядность и визуализация сделок по выбранной стратегии
- возможность оптимизации стратегии
- нет необходимости переносить стратегию на МТ5

Недостатки:
- тестируется только по ценам открытия (стоит это учитывать в своем советнике)
- работает только с валютами с нормальными именами. CFD,акции,индексы,скорей всего,работать не будут.
- нельзя обращать внимание на итоговое эквити
- индикатор делал на коленке, поэтомк немного кривой, доработк дальнейших,скорей всего,не будет

Данный пост носит информационный, обозревательный характер. Не является истиной в последней инстации. Для кого-то может показать направление.
И да прибудет с Вами Сила! Всем профитов!
вспомнил старый пост, немного все же допилил его.
что изменил
- сделал в виде свечей,а не в виде линии
- из-за того,что раньше был в виде линии, входы в тестере считались неверно,т.е. с опозданием на бар, что и визуально, и технически приводило к неверному результату тестирования.

это то,что изменил. обновляется нормально,торговать можно прямо с него,настроив должным образом советник.
по поводу тестирования еще замечу- тестировать можно так,что в итоге полностью можно доверять результату. я добился этого так - взял сопоставимый инструмент по цене(я брал индекс WS30, можно взять золото),ставил в советнике лот 1. и результаты уже можно принимать во внимание.
в остальном все осталось так же-сохраняем csv, импортируем в XAUUSD или индекс на нужном ТФ,запускаем тестер все так же по ценам открытия только.
вроде все.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 47
Размер:	40.3 Кб
ID:	252031   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.png
Просмотров: 18
Размер:	13.7 Кб
ID:	252032  
Вложения:
Тип файла: ex4 эквити свечи.ex4 (24.1 Кб, 11 просмотров)
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
transcendreamer (06.09.2016)
Старый 06.09.2016, 07:38   #1758 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
вспомнил старый пост, немного все же допилил его.
что изменил
- сделал в виде свечей,а не в виде линии
- из-за того,что раньше был в виде линии, входы в тестере считались неверно,т.е. с опозданием на бар, что и визуально, и технически приводило к неверному результату тестирования.

это то,что изменил. обновляется нормально,торговать можно прямо с него,настроив должным образом советник.
по поводу тестирования еще замечу- тестировать можно так,что в итоге полностью можно доверять результату. я добился этого так - взял сопоставимый инструмент по цене(я брал индекс WS30, можно взять золото),ставил в советнике лот 1. и результаты уже можно принимать во внимание.
в остальном все осталось так же-сохраняем csv, импортируем в XAUUSD или индекс на нужном ТФ,запускаем тестер все так же по ценам открытия только.
вроде все.
отличная работа!
жаль только что терминал приходится отключать от сети
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.09.2016, 10:24   #1759 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
отличная работа!
жаль только что терминал приходится отключать от сети
не обязательно вроде? дату тестирования ставить меньше хотя бы на сутки текущей даты,чтобы он не цеплял обновленные данные при тестировании, и не держать открытым чарт того инструмента, в который импортировали,тогда он не затирает их.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.09.2016, 10:27   #1760 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
не обязательно вроде? дату тестирования ставить меньше хотя бы на сутки текущей даты,чтобы он не цеплял обновленные данные при тестировании, и не держать открытым чарт того инструмента, в который импортировали,тогда он не затирает их.
но вроде как при обращении к символу при тестировании он будет пытаться обновить историю? или нет?
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO