Хеджевые валютные пары

ХЭДЖЕВЫЕ ПАРЫ

Подборка пар для хэджирования с рекомендациями

EUR/USD+ USD/CHF
Соотношение лотов: 1.0/1.0 – 1.1
Операции: Buy + Buy или Sell + Sell
Рекомендвции: Потерь на свопах будет меньше, если Buy+Buy


EUR/AUD+AUD/CHF
Соотношение лотов: 1.0/1.1 – 1.8
Операции: Buy + Buy или Sell + Sell
Рекомендвции: Большой разброс в величине лотов по AUD/ CHF. EUR/AUD стоит дороже и ходит больше. При 1.0/1.32 в покупку – суммарный своп нейтральный.


EUR/CAD+CAD/CHF
Соотношение лотов: 1.0/1.25
Операции: Buy + Buy или Sell + Sell
Рекомендвции: Из-за свопов лучше всегда покупать. При данном соотношении суммарный своп положительный.


EUR/JPY+ CHF/JPY
Соотношение лотов: 1.0/2.2 – 2.56
Операции: Buy + Sell или Sell + Buy
Рекомендвции: Так как по EUR/JPY свопы в два раза больше, то она и растёт быстрее. Оптимальное соотношение 1.0/2.35.


GBP/ JPY + EUR/JPY
Соотношение лотов: 1.0/1.48 – 1.6
Операции: Buy + Sell или Sell + Buy
Рекомендвции: Из-за свопов GBP/ JPY лучше покупать.
Если GBP/ JPY растёт, то по евро 1.48. Если GBP/ JPY падает, то 1.6.


KE+KW
Соотношение лотов: 1.0/1.0
Операции: Buy + Sell (ВСЕГДА)
Рекомендвции: По данным парам лучше всегда ставиться Buy + Sell, так как каждый инструмент опережает свой парный именно в «свою» сторону.


ZM+ZS
Соотношение лотов: 1.0/1.0
Операции: Buy + Sell (ВСЕГДА)
Рекомендвции: По данным парам лучше всегда ставиться Buy + Sell, так как каждый инструмент опережает свой парный именно в «свою» сторону.

FGBS+FGBX
Соотношение лотов: 1.0/1.0
Операции: Sell + Buy (ВСЕГДА)

ZM+ZS
Соотношение лотов: 1.0/1.0
Операции: Buy + Sell (ВСЕГДА)
Рекомендвции: По данным парам лучше всегда ставиться Buy + Sell, так как каждый инструмент опережает свой парный именно в «свою» сторону.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Вовсе все не так и не всегда:
Комбинация BUY+SELL верна исключительно на ростущем рынке, равно как
SELL+BUY на падающем
простой пример из истории:

время | ZS | ZM | ZS/ZM | тренд | Изменение ZS/ZM
9.02.09 | 1003,51 | 316,7 | 3,1689 | ---- |
3.03.09 | 842.60 | 260.70 | 3.2320 | down | рост
23.03.09 | 982,06 | 309,0 | 3,17 | up | падение
30.03.09 | 896.24 | 277.80 | 3.22 | down | рост
17.04.09 | 1075 | 355.20 | 3,20 | up | падение

Таким образом открыв хэдж по данным инструментам вы будите играть на
отношении zS/ZM, а вернее на изменении этого отношения. Как видите только зная тренд можно говорить в какйю комбинацию встать, т.к. ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА

утверждение Операции: Buy + Sell (ВСЕГДА)

Нажмите, чтобы раскрыть...

справеливо. Однако, если вам известно когда начнется и когда закончится тренд вам не нужено будет заморачиваться с таким хеджем.
Аналогично и другие указанные пары -таже история. если не поленитесь можете сами в этом убедиться

jaguar сказал(а):

Однако, если вам известно когда начнется и когда закончится тренд вам не нужено будет заморачиваться с таким хеджем.
Аналогично и другие указанные пары -таже история. если не поленитесь можете сами в этом убедиться

Нажмите, чтобы раскрыть...

еслибы нам было известно о точке начала и конца тренда - то и хэджировать нет смысла.
но дело в том, что никто не знает эти точки

FXWizard сказал(а):

еслибы нам было известно о точке начала и конца тренда - то и хэджировать нет смысла.
но дело в том, что никто не знает эти точки

Нажмите, чтобы раскрыть...

Хедж в данном случае не спасает вас, т.к. баланс по хедж операция в данном случае прямо зависит от направления тренда. Ростет курс - баланс растет, падает - и он падает, так как это функции первого порядка. Он в этом виде бесполезен, однако посмотрите нефть разных марок. там есть свои аномалии , вот там то и жеджируйтесь, тока %% прибыли не сильно впечатлит, зато риск минимальный и от тренда нет зависимости функциональной

хэдж выполняет роль лока, подстраховывает сделку, это его задача

FXWizard сказал(а):

ХЭДЖЕВЫЕ ПАРЫ



GBP/ JPY + EUR/JPY
Соотношение лотов: 1.0/1.48 – 1.6
Операции: Buy + Sell или Sell + Buy
Рекомендвции: Из-за свопов GBP/ JPY лучше покупать.
Если GBP/ JPY растёт, то по евро 1.48. Если GBP/ JPY падает, то 1.6.

Нажмите, чтобы раскрыть...

сам додумался до похожей стратегии
пробую на демо уже год
2000 превратились в 7270
,но иногда хедж висит в минусе и месяц и два
как сейчас:
баланс 7270,эквити 5776
просадки по эквити более 25% не обнаружил.
Соотношение лотов было куда меньше 1.0/1.1 – 1.3
ну или около того

FXWizard сказал(а):

ХЭДЖЕВЫЕ ПАРЫ

Подборка пар для хэджирования с рекомендациями

EUR/USD+ USD/CHF
Соотношение лотов: 1.0/1.0 – 1.1
Операции: Buy + Buy или Sell + Sell
Рекомендвции: Потерь на свопах будет меньше, если Buy+Buy

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ошибка... У этих пар хождение в противоположные стороны

Ни разу не встречал хеджирование на форексе в описанном виде, народ поделитесь опытом...

Есть родственная тема по корреляции валют с необходимыми индиками.
http://forexsystemsru.com/kombiniro...11-torgovaya-sistema-korrelyaciya-valyut.html

Ну и наш вклад http://forexsystemsru.com/realizovanye-sovetniki/10818-sovetnik-po-strategii-foreks-bomba.html

Вообще бесполезная вещь, для валют.
Ведь есть соответствующие кроссы.

EUR/CAD+CAD/CHF

Нажмите, чтобы раскрыть...

Не проще ли просто EUR/CHF?

NickA сказал(а):

Вообще бесполезная вещь, для валют.
Ведь есть соответствующие кроссы.


Не проще ли просто EUR/CHF?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Причем тут кроссы? Ветка про хеджирование...

mev_

Нажмите, чтобы раскрыть...

Если предлагается делать хедж на валютных парах, то уверяю, что это уже учтено в соответсвующем кроссе.
Якаобы корреляция

EUR/USD+ USD/CHF

Нажмите, чтобы раскрыть...

Уже учитана в EUR/CHF.
И т.д.

Все равно не понимаю зачем использовать хеджирование, в описанном выше виде.
Я инвестор, я инвестирую несколько мешков денег в строительство нефтедобывающей вышки, я знаю точно что нефть там есть, я знаю что построить эту вышку мне будет стоить 1 млн и я знаю что сейчас 1 баррель нефти стоит 100 уе, так же я знаю что смогу выкачивать в сутки 1000 баррелей. Соответственно я свой вложенный лимон отобью через три года. Но только если цена за баррель не опустится ниже 100 уе. А если начнет опускаться ниже, я начну продавать нефть, т.е. захеджирую позицию. А через три года мне будет в принципе по барабану цена на нефть 100 уе или 65 уе, в любом случае я вышку отбил и теперь постоянно в плюсе.
Но кто нить, объясните мне, зачем страдать ерундой типа: продал евру/доллар и тут же доллар/франк. Проходит час, день, неделя, месяц. И что вы за все это время заработали?
Заранее благодарен за ответ.

Вот вам таблицы корреляций и вы сами можете посчитать сколько вы можете заработать на этом при разных раскладах.

mev_

Но кто нить, объясните мне, зачем страдать ерундой типа: продал евру/доллар и тут же доллар/франк.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я про тоже.

CATARENA
Поверьте мне на слово - все валютные корреляции давно уже учтены в соответствующих кроссах.
Если вы "вдруг замелили", что как-то похоже ходят EUR/JPY и GBP/JPY и думаете как на этом поняться, то всё дело в EUR/GBP - оттуда ноги растут у корреляций.

Про хеджирование много говорят, но почему-то всегда как-то мало расчётов.
Я полагаю, что групповое движение валют, корреляция и хеджирование это близкие темы. Можно не распыляться и обсуждать всё сразу.
Меня всегда интересовали эти зависимости, я не нашёл ничего более примитивного, как проводить эти исследования в Excel. Строить там традиционные графики (красивые, не диаграммы) довольно сложно. Проще всего воспользоваться технологией P&F (крестики-нолики). Что свечи что Point and Figure это способ "сжатия графика с потерей данных" ну как МП-3, положим:rolf:

Для примера я взял может не самые удачные пары ( по желанию коллектива "mix" может быть сделан любой, пока написал для 14 пар типа ХХХ\USD и USD\XXX и для 7 любых).

Проанализировав два графика Вы увидите что если отдать предпочтение продаже или покупке одной и той же валюты, позиция естественно растёт или уходит в убыток сильнее, чем сделать хеджированные ставки.

Из двух пар "нормальный" график, нечто типа синусоиды, высечь трудно. Нужно как минимум экспериментировать с четырьмя.

Большая часть пояснений на графиках. Я ещё не думал как ровнять (по какому принципу) лоты для равной величины в долларах. Механически я пробовал уменьшать, увеличивать размеры участвующих в хеджировании лотов. Но концепции пока нет. А также не механизирован в полной мере учёт подбора пар при хеджировании с учётом спреда, тоже немаловажная вещь, согласитесь...

При определённом подборе суммарная позиция валютного пакета, колеблется меньше чем отдельная валютная пара, с такой "синтетеческой парой" удобно применять "мартингейлоподобные" торговые системы с "доливкой".

Несмотря на то, что скажем кросс Евро\Франк это произведение Евро\Доллара на Доллар\Франк, кое что при хеджировании можно сделать изменяя размеры лотов...Но как я уже писал две пары для хеджирования как-то не очень хеджируют...Считаю что нужно четыре пары как минимум и слегка торговлю придётся механизировать, хотя бы экспертом, закрывающим позиции при достижении некоей суммарной прибыли.

Я брала 5 пар и за день они условно говоря проходили от -150$ до +150$.
Все закрыть и выйти.Это торговая система но.....
1.Очень утомительно.
2.Обидно когда люди рядом будут иметь 1000$ за день а вы 100?!
Корреляция очень изменчива по абс величине и даже по знаку и поэтому не поддается формализации.
Я занималась и треугольным арбитражем но 5 пар лучше.
Зато каждый день вы будете иметь прибыль
а в месяц будет примерно 20% в плюс.

Кореляция хеджирование на форексе не приносит интересной прибыли.
Поговорили бы лучше о фильтрах для различных пар...
Допустим GBPJPY,M5 хорошо торгуется по SMA 210,157,105,52 по медиане,
и банально цена вышла выше ниже покупка продажа 1-2 сделки в день с 9 00-19 00
В 19 00 все закрыты. Внутри дня дает интересную прибыль...
Шаблон в \templates

Есть корреляционный подход к сделкам а есть геометрический который вы предлагаете.Для геометрического подхода есть проблема входа так как точно невозможно определить когда цена пересекла линию.Либо слишком рано либо слишком поздно а отсюда убытки.Геометрические подходы хороши на бумаге но не на практике.